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2019年09月16日 星期一

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华宝兴业可转债债券型证券投资基金

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年4月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2011年4月27日 至 2012年3月31日)

  ■

  注:1、本基金基金合同生效于2011年4月27日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

  2、按照基金合同规定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年10月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生如下情况,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年1季度,转债市场先上涨后下跌。银行转债,因为正股表现较弱,转债上涨较少。石化转债弹性较大,上涨较快,下跌也较快,基本与正股同步。电力转债表现相对稳健。小盘转债整体表现最好,且后期回落幅度较小。

  转债基金2011年底保持了最高仓位,较好地享受了1-2月份的系统性上涨。后期减仓迅速,尤其是对银行转债减仓比较坚决。因为采取大小盘转债均衡配置的思路,后期小盘转债贡献了较大部分收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止至本报告期末,本报告期基金份额净值增长率为0.99%,基金基准涨幅为1.04%,基金表现落后于基准0.05%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  因为转债的到期收益率处于历史较高水平,转债向下的债券价值支撑比较扎实;因此,转债的配置价值仍很突出。2季度,货币政策将逐步宽松、积极财政政策是主基调、海外风险会进一步审美疲劳、政府仍将逐步采取措施提振股市信心等,因此,股市向上的支持因素也是较多的。转债市场也将有较好表现。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同;

  华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书;

  华宝兴业可转债债券型证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  7.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2012年4月23日

  基金简称

  华宝兴业可转债债券

  基金主代码

  240018

  交易代码

  240018

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年4月27日

  报告期末基金份额总额

  957,578,578.70份

  投资目标

  在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

  投资策略

  本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置。本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债投资组合,重点投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。

  业绩比较基准

  中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货

  币市场基金。本基金重点配置可转债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

  基金管理人

  华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )

  1.本期已实现收益

  -20,550,128.32

  2.本期利润

  10,051,012.89

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0101

  4.期末基金资产净值

  869,346,133.94

  5.期末基金份额净值

  0.9079

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.99%

  0.45%

  1.04%

  0.34%

  -0.05%

  0.11%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  华志贵

  本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券基金经理

  2011年4月27日

  -

  8年

  硕士。1999年7月至2000年8月在上海广电股份有限公司从事技术、市场工作,2004年5月至2008年7月在上海东方证券股份有限公司从事证券投资工作,2008年8月至2009年9月在中欧基金管理有限公司从事证券投资工作。2009年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任高级分析师,华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2010年6月至2011年11月任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2010年6月至今任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理、2011年4月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  713,858,038.51

  75.13

  其中:债券

  713,858,038.51

  75.13

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  86,000,000.00

  9.05

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  146,875,452.30

  15.46

  6

  其他资产

  3,488,574.60

  0.37

  7

  合计

  950,222,065.41

  100.00

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  62,772,315.50

  7.22

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  8,441,000.00

  0.97

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  642,644,723.01

  73.92

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  713,858,038.51

  82.11

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110016

  川投转债

  1,022,480

  96,563,011.20

  11.11

  2

  110018

  国电转债

  833,910

  87,001,830.30

  10.01

  3

  110013

  国投转债

  845,060

  83,145,453.40

  9.56

  4

  113002

  工行转债

  645,300

  69,866,631.00

  8.04

  5

  110015

  石化转债

  660,090

  66,721,897.20

  7.67

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  3,120,503.99

  5

  应收申购款

  118,070.61

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  3,488,574.60

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110016

  川投转债

  96,563,011.20

  11.11

  2

  110018

  国电转债

  87,001,830.30

  10.01

  3

  110013

  国投转债

  83,145,453.40

  9.56

  4

  113002

  工行转债

  69,866,631.00

  8.04

  5

  110015

  石化转债

  66,721,897.20

  7.67

  6

  113001

  中行转债

  63,716,249.60

  7.33

  7

  110011

  歌华转债

  43,221,669.60

  4.97

  8

  110012

  海运转债

  27,981,769.50

  3.22

  9

  129031

  巨轮转2

  27,045,999.57

  3.11

  10

  125089

  深机转债

  25,798,160.72

  2.97

  11

  110017

  中海转债

  16,163,695.20

  1.86

  12

  125731

  美丰转债

  10,857,239.32

  1.25

  13

  125887

  中鼎转债

  10,191,870.70

  1.17

  14

  110007

  博汇转债

  7,188,524.50

  0.83

  15

  110078

  澄星转债

  4,754,250.00

  0.55

  16

  110003

  新钢转债

  1,488,471.20

  0.17

  本报告期期初基金份额总额

  1,035,455,506.16

  本报告期基金总申购份额

  2,923,424.54

  减:本报告期基金总赎回份额

  80,800,352.00

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  957,578,578.70

  • 股票名称 最新价 涨跌幅