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2019年12月14日 星期六

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南方优选成长混合型证券投资基金

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年4月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成长”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:基金合同中关于基金投资比例的约定: 股票资产占基金资产的30%~80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%。本基金的建仓期为2011年1月30日至2011年7月29日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为13次,其中12次是由于报告期初指数基金成份股调整,1次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第1季度,随着保持经济稳定增长的政策目标的重新确立,政策、资金环境明显改善,在较低的估值水平基础上,A股市场迎来了阶段性的反弹行情,这印证了我们去年4季度管理人报告中的判断,也使得本基金去年底的股票加仓行为取得成功。从市场表现来看,煤炭有色、科技成长和食品饮料相继成为反弹行情各阶段的领先板块,唯本基金基于行业盈利前景看淡的判断,在组合中低配了与投资相关的行业股票,这在一定程度上影响了基金业绩表现。3月中旬以后,本基金认为下一阶段市场关注点将重回公司盈利变化趋势上来,市场可能暂时受到压制 ,因此较大幅度的降低了股票资产的配置比例。本基金相信通过这样的操作,能够较好的规避市场阶段性的系统风险,并为今年2、3季度可能出现的建仓良机占得先机。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.855元,本报告期份额净值增长率为2.89%,同期业绩比较基准增长率为3.27%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、南方优选成长混合型证券投资基金基金合同。

  2、南方优选成长混合型证券投资基金托管协议。

  3、南方优选成长混合型证券投资基金2012年1季度报告原文。

  7.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

  7.3 查阅方式

  网站:http://www.nffund.com

  基金简称

  南方优选成长混合

  交易代码

  202023

  前端交易代码

  202023

  后端交易代码

  202024

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年1月30日

  报告期末基金份额总额

  1,689,578,221.94份

  投资目标

  本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

  投资策略

  本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

  本基金为混合型基金,通过积极分析判断市场趋势,运用战略资产配置策略和风险管理策略,系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征,评估股票市场价值,如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离,本基金将及时降低股票资产配置,或适度增加债券市场的配置权重,避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

  业绩比较基准

  本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数。因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。

  风险收益特征

  本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票基金。

  基金管理人

  南方基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )

  1.本期已实现收益

  -84,154,580.66

  2.本期利润

  41,518,301.93

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0240

  4.期末基金资产净值

  1,443,784,535.51

  5.期末基金份额净值

  0.855

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.89%

  1.18%

  3.27%

  0.91%

  -0.38%

  0.27%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  谈建强

  本基金基金经理

  2011年1月30日

  -

  15

  经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金,2006年12月-2008年6月,任南方绩优基金经理;2008年4月至今,任南方高增基金经理;2008年6月至今,任南方价值基金经理;2011年1月至今,任南方成长基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  715,860,680.32

  49.30

  其中:股票

  715,860,680.32

  49.30

  2

  固定收益投资

  371,136,960.00

  25.56

  其中:债券

  371,136,960.00

  25.56

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  60,040,290.06

  4.13

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  274,853,303.88

  18.93

  6

  其他资产

  30,265,634.60

  2.08

  7

  合计

  1,452,156,868.86

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  10,427,962.00

  0.72

  C

  制造业

  497,121,550.74

  34.43

  C0

  食品、饮料

  76,557,170.25

  5.30

  C1

  纺织、服装、皮毛

  19,984,000.00

  1.38

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  4,627,494.16

  0.32

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  30,939,287.68

  2.14

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  261,526,446.35

  18.11

  C8

  医药、生物制品

  103,487,152.30

  7.17

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  35,576,786.06

  2.46

  H

  批发和零售贸易

  60,727,907.33

  4.21

  I

  金融、保险业

  41,585,000.00

  2.88

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  70,421,474.19

  4.88

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  715,860,680.32

  49.58

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002152

  广电运通

  2,605,447

  55,574,184.51

  3.85

  2

  002024

  苏宁电器

  4,999,821

  48,748,254.75

  3.38

  3

  600104

  上汽集团

  3,199,959

  47,455,391.97

  3.29

  4

  000568

  泸州老窖

  996,670

  38,959,830.30

  2.70

  5

  002236

  大华股份

  643,496

  30,939,287.68

  2.14

  6

  600749

  西藏旅游

  2,501,379

  29,041,010.19

  2.01

  7

  300070

  碧水源

  732,000

  27,742,800.00

  1.92

  8

  600276

  恒瑞医药

  996,626

  26,141,499.98

  1.81

  9

  000538

  云南白药

  513,946

  25,296,422.12

  1.75

  10

  000858

  五 粮 液

  756,318

  24,837,483.12

  1.72

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  96,810,000.00

  6.71

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  133,342,960.00

  9.24

  5

  企业短期融资券

  140,984,000.00

  9.76

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  371,136,960.00

  25.71

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101022

  11央行票据22

  1,000,000

  96,810,000.00

  6.71

  2

  1181387

  11中冶CP02

  300,000

  30,381,000.00

  2.10

  3

  041151011

  11中石油CP003

  300,000

  30,228,000.00

  2.09

  4

  122129

  12酒钢债

  300,000

  30,000,000.00

  2.08

  5

  011203003

  12中石化SCP003

  300,000

  29,979,000.00

  2.08

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  238,333.62

  2

  应收证券清算款

  23,287,267.42

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  6,676,980.36

  5

  应收申购款

  63,053.20

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  30,265,634.60

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600749

  西藏旅游

  29,041,010.19

  2.01

  非公开发行

  本报告期期初基金份额总额

  1,758,522,253.41

  本报告期基金总申购份额

  7,064,884.24

  减:本报告期基金总赎回份额

  76,008,915.71

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,689,578,221.94

  • 股票名称 最新价 涨跌幅