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2019年10月18日 星期五

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长盛同德主题增长股票型证券投资基金2012第一季度报告

  基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年4月21日

  §1重要提示

  基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据截止到2012年3月31日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金由同德证券投资基金转型而来,转型日为2007年10月25日。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,长盛同庆报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞价同日反向交易控制,因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下:

  长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以下简称“开放式基金”)。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基金份额持有人利益,该基金制定了数量化组合投资交易策略,并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。

  报告期内,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度初,国内市场在通胀回落、货币政策适当放松的预期下,迎来一波反弹行情。3月中旬,温总理对房地产调控的坚定表态,又使得货币放松预期落空,股指大幅回落。相比而言,美欧市场表现波澜不惊,整体表现在预期之中。

  本基金认为,步入2012年,中国经济将逐渐实现软着陆,经济转型按部就班推进,市场继续大幅下跌概率不大,全年来看,经济大概率呈“L型”走势,但各行业的盈利状况则会有所不同。证券市场存在结构性机会,配置上更倾向于经济复苏过程中可能受益的行业。金融、地产、煤炭以及确定性增长的白酒是我们重点配置的方向,获得一定收益,而在医药行业的配置上,对医改给医药企业形成的影响估计不足,重点配置品种上出现较大跌幅,给净值带来一定损失。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.7425元,本报告期份额净值增长率为-0.88%,同期业绩比较基准增长率为3.98%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度,随着宏观政策的预调微调,国内经济将处于探底企稳过程中,受食品价格的影响,通胀仍在高位反复,政策上将采取稳中求进的策略,以期实现经济的软着陆。经济的下滑和市场扩容制约着股指的上行空间,而经济的转型和制度性变革,必然使相关公司受益,从而带来结构性机会。经济的平稳变化,更有利于自下而上的个股投资策略。

  下一个阶段,考虑到经济下行和通胀反复的风险,我们自下而上重点布局业绩确定性强的低估值品种,具体包括以下投资主题:(1)受益于财政政策支持的新兴产业投资主题,包括节能环保、智能电网、新材料以及消费电子等。(2)受益于收入分配和税收制度变革的制度红利主题,主要是大众品牌消费品行业;(3)科技创新主题,包括具有优秀管理团队、技术领先优势或独特商业模式的科技、医药和化工行业中能够持续成长的企业;(4)推动经济复苏的早周期行业的投资主题,如地产、建材、汽车等品种。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  注:本基金本报告期末仅持有上述两支债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

  5.8.3 其他资产构成

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;

  2、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管协议》;

  4、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》;

  5、法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  7.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

  网址:http://www.csfunds.com.cn。

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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