新闻源 财富源

2019年12月16日 星期一

财经 > 证券 > 正文

字号:  

广发大盘成长混合型证券投资基金

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年四月二十日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发大盘成长混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2007年6月13日至2012年3月31日)

  ■

  注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生同日反向交易的情况,但与本公司管理的其他被动型投资组合曾发生过同日反向交易的情况,其中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共有1次。需要说明的是,这些被动型投资组合属于完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合,发生反向交易的原因是指数样本股调整导致公司其他被动型投资组合调仓。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾

  年初以来经济基本面处在通胀回落、货币放松和经济周期探底的矛盾格局之中。在货币放松真实利率走低的背景下,一季度A股走出了探底回升的开局,但随后在经济数据恶化的压力下陷入了一个月的调整。从行业和风格特征上看,一季度上证50指数优于深证100指数,优于沪深300优于中小板指数和创业板指数。而行业上,周期类行业如有色金属、家电、房地产、金融服务和化工行业涨幅居前,而信息服务、医药生物、公用事业、农林牧渔则跌幅靠前。

  2、操作回顾

  由于本基金在上一个季度基于估值底的考虑保留了部分低估值的周期性股票,因此年初以来表现较好,取得了超过比较基准的收益。但由于经济数据压力,3月份市场调整仍造成了本基金净值一定幅度的回撤。未来当适当增加波段操作,降低基金的回撤率。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期净值增长6.02%,同期比较基准增长3.69%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  望2012年二季度,A股市场的估值底意义不容置疑,但经济底还有待观察和兑现。而市场运行在数据偏差和预期偏好的夹缝之中,上下两难,等待寻找方向。

  个人认为,在错综复杂的数据和信号中,正如2011年经济数据偏好但通胀背景下货币紧缩导致市场走弱的逻辑,今年市场的逻辑可能还是虽然数据偏差但通胀回落而货币缓松将引导市场逐渐走强,毕竟,多数经济学家都预期经济最迟在二季度见底,然后还慢慢回到周期增长的轨道上来。

  操作上,本基金将部分延续年初的低估值策略,即着眼于低估值保护盾下精选个股。同时也将适当追随经济周期的寻底回升,参与部分早周期品种。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件;

  2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》;

  3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  4.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》;

  5.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

  6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  7.3 查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年四月二十日

  基金简称

  广发大盘成长混合

  基金主代码

  270007

  交易代码

  270007

  270017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年6月13日

  报告期末基金份额总额

  12,171,411,041.71份

  投资目标

  依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程,以成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察,挖掘投资机会,构建股票投资组合;通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资;同时严格遵守有关权证投资的比例限制。

  业绩比较基准

  75%* 沪深300指数+25%*上证国债指数

  风险收益特征

  较高风险,较高收益

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

  1.本期已实现收益

  -147,685,300.79

  2.本期利润

  440,422,028.44

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0361

  4.期末基金资产净值

  7,674,459,419.11

  5.期末基金份额净值

  0.6305

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  6.02%

  1.80%

  3.69%

  1.14%

  2.33%

  0.66%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  许雪梅

  本基金的基金经理;投资管理部副总经理

  2010-12-31

  -

  12

  女,中国籍,管理学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2008年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部副总经理及总经理,2008年2月14日至2010年12月30日任广发稳健增长混合基金的基金经理,2008年7月16日至2010年4月28日任广发核心精选股票基金的基金经理,2010年1月12日起任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理,2010年12月31日起任广发大盘成长混合基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  7,131,452,156.94

  92.57

  其中:股票

  7,131,452,156.94

  92.57

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  564,144,334.03

  7.32

  6

  其他各项资产

  8,348,324.20

  0.11

  7

  合计

  7,703,944,815.17

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  935,942,705.90

  12.20

  C

  制造业

  5,627,694,623.39

  73.33

  C0

  食品、饮料

  807,606,524.91

  10.52

  C1

  纺织、服装、皮毛

  245,229,336.55

  3.20

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  275,232,704.33

  3.59

  C5

  电子

  68,555,893.56

  0.89

  C6

  金属、非金属

  2,948,750,915.88

  38.42

  C7

  机械、设备、仪表

  1,261,439,248.16

  16.44

  C8

  医药、生物制品

  20,880,000.00

  0.27

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  86,215,000.00

  1.12

  F

  交通运输、仓储业

  5,935,203.68

  0.08

  G

  信息技术业

  71,037,896.60

  0.93

  H

  批发和零售贸易

  1,412,000.00

  0.02

  I

  金融、保险业

  27,260,000.00

  0.36

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  42,116,797.21

  0.55

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  333,837,930.16

  4.35

  合计

  7,131,452,156.94

  92.92

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600585

  海螺水泥

  22,999,936

  362,938,990.08

  4.73

  2

  000527

  美的电器

  26,999,420

  354,232,390.40

  4.62

  3

  600362

  江西铜业

  14,300,000

  341,913,000.00

  4.46

  4

  000800

  一汽轿车

  32,000,000

  336,320,000.00

  4.38

  5

  600519

  贵州茅台

  1,700,000

  334,832,000.00

  4.36

  6

  600887

  伊利股份

  15,091,979

  332,627,217.16

  4.33

  7

  000630

  铜陵有色

  16,800,000

  318,360,000.00

  4.15

  8

  600111

  包钢稀土

  4,000,000

  267,040,000.00

  3.48

  9

  601168

  西部矿业

  27,000,000

  260,550,000.00

  3.40

  10

  600157

  永泰能源

  15,490,000

  253,726,200.00

  3.31

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  6,500,837.51

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  113,081.10

  5

  应收申购款

  1,734,405.59

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  8,348,324.20

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600157

  永泰能源

  253,726,200.00

  3.31

  临时停牌

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  本报告期期初基金份额总额

  12,195,576,184.55

  本报告期基金总申购份额

  185,893,139.03

  减:本报告期基金总赎回份额

  210,058,281.87

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  12,171,411,041.71

  • 股票名称 最新价 涨跌幅