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2020年05月28日 星期四

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嘉实主题新动力股票型证券投资基金2011年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月30日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。

  沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。

  本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1)

  Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

  其中t=1,2,3,…。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图:嘉实主题新动力股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年12月7日至2011年12月31日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金基金合同生效日为2010年12月7日,2010年度的相关数据根据当年实际存续期(2010年12月7日至2010年12月31日)计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

  截止2011年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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  注:(1)任职日期是本基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金不存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年是本基金成立运作的第一年,由于本基金采取快速建仓的策略,同时加的品种大多是消费成长类品种,因而本基金在上半年表现不佳。

  到了下半年,本基金判断CPI依然会处高位甚至可能会创新高,紧缩性的货币政策在下半年会持续出台,包括上调准备金率、加息等,从而整个下半年,本基金采取谨慎的哑铃型策略,配置上主要在低估值价值股和消费成长股这两大主题,因此本基金在下半年市场下跌的过程中表现较好。

  整体上看,本基金在2011年的教训深刻,作为新基金,在建仓过程中应该淡化仓位,更多地从持有人资产增值保值的角度去考虑,服从内心的认知,做到知行合一;配置上看,超配医药属于较大失误,医药板块在2011年的表现是过去多年来最差的一年,低估了国家医改对医药行业的负面打击。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.771元;本报告期基金份额净值增长率为-23.21%,业绩比较基准收益率为-23.70%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012,海外方面,预计市场不确定性因素很多,关注美国经济增速以及欧洲债务危机进展,同时警惕大级别欧债危机的爆发;国内方面,海外经济低迷导致出口增速下降,房地产调控导致投资增速下降,GDP预计同比继续下行。因此,预计2012年货币政策将名稳实松,同时严厉的房地产调控政策也存在调整的可能。

  经历了2011年的大幅度下跌,股票市场已经消化了很大部分的估值泡沫风险;但另一方面,2012年经济仍处于徘徊以及政策仍处于不明朗之中,因此预计2012年股票市场将处于逐渐筑底的过程,市场整体的走势可能为震荡态势;因此我们更合理的应该是去把握反弹的机会而非反转的机会。

  在2012年,本基金将采取谨慎乐观的策略,由于市场整体处于震荡,因此仓位的重要性降低,相对淡化仓位管理,整体上将保持高仓位,更多的精力在精选股票,寻找多主题驱动的个股,继续回避中小盘高估值股票。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  (1)报告期内本基金未实施利润分配;

  (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,278,079,857.35元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.2290元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.771元,以及本基金基金合同第十五部分三、收益分配原则“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,因此本基金未实施2011年度分配利润,符合基金合同的约定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对嘉实主题新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,嘉实主题新动力股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实主题新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实主题新动力股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实主题新动力股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  嘉实主题新动力股票型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、吴海霞签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2012)第20458号)。

  投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:嘉实主题新动力股票型证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.771元,基金份额总额4,956,516,161.15份。

  7.2 利润表

  会计主体:嘉实主题新动力股票型证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

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  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:嘉实主题新动力股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 重要会计政策和会计估计

  7.4.1.1 会计年度

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

  7.4.1.2 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2)金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

  7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

  (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  7.4.1.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  7.4.1.8 损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。

  7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  7.4.1.10 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

  7.4.1.11 基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

  经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

  7.4.1.12 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

  7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  (a)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

  (b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。?

  7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.2.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.2.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.2.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

  7.4.4.1.2 债券交易

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.4.1.3 债券回购交易

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.4.1.4 权证交易

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金无应支付关联方的佣金。

  2:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  注:上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  7.4.5.1.1 受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金于2011年1月13日参与认购国脉科技股份有限公司(简称“国脉科技”)非公开发行股票,以每股15.50元的价格购入1,080,000股。国脉科技于2011年9月9日实施2011年半年度资本公积转增股本方案,向全体股东以资本公积每10股转增10股,本基金新增1,080,000股。

  7.4.5.1.2 受限证券类别:债券

  本期末(2011年12月31日),本基金未持有流通受限的债券。

  7.4.5.1.3 受限证券类别:其他

  本期末(2011年12月31日),本基金未持有流通受限的其他证券。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本期末(2011年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  本期末(2011年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

  本期末(2011年12月31日),本基金无证券交易所债券正回购余额。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  (1)基金管理人的重大人事变动情况

  2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务;2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。

  (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

  报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金基金合同生效日为2010年12月7日,报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费135,000.00元,该审计机构第1年提供审计服务。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

  2:交易单元的选择标准和程序

  (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

  (2)公司财务状况良好;

  (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

  (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

  3:中信建投证券有限责任公司更名为中信建投证券股份有限公司

  4:报告期内,本基金租用的券商交易单元未变更。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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