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2020年01月22日 星期三

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金鹰稳健成长股票型证券投资基金2011年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年3月30日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、截止报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%;

  2、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

  公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

  公司目前下设十二个部门,分别是:投资管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资;研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究;集中交易部负责完成基金经理投资指令;金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作;产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作;固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作;市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务;机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理;运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务;专户投资部负责特定客户资产的投资和管理;监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查;综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

  截至2011年12月31日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金和金鹰策略配置股票型证券投资基金九只开放式基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期,本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度,主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程,加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,启用投资交易系统中的公平交易模块,加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求,不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金报告期内无与其他投资风格相似的投资组合。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,上证指数出现单边下跌的走势,虽然也曾出现阶段性反弹,但仍然无法改变市场的下跌趋势。2011年1季度,由于信贷季节性投放力度较大以及通胀低于预期,A股下跌后快速反弹;2季度开始,CPI超预期抬升以及房地产调控不达预期,政府进一步收紧信贷,资金面受到较低的影响,A股出现了趋势性下跌;3、4季度初期,市场都出现反弹,但资金面依然偏紧,密集新股发行也持续冲击市场,每次反弹都以夭折告终,A股延续下跌趋势,估值相对较高的中小市值个股受到市场抛售。综观全年,上证指数下跌21.7%,深成指下跌28.4%,中小板指下跌34.1%,创业板指下跌35.9%,银行、地产等低估值板块表现较好,中小市值股票下跌幅度较大。

  由于上半年特别是一季度结构性投资机会时有出现,本基金在上半年采取了较为积极的投资策略,仓位维持在较高的水平,但市场的系统性震荡下跌使得参与一些结构性投资机会所取得的投资收益难抵高仓位所带来的整体下跌,特别是下半年以来市场的加速下探,我们在宏观策略的判断上出现失误,未能充分估计到市场所面临的重大风险,加上资产配置上也是偏重成长股,中小市值个股占比较高,这类股票在下半年尤其是四季度的下跌幅度超过市场平均水平,使基金净值遭受很大损失。我们从4季度开始,逐步对组合的仓位和结构进行了调整,增强了仓位的灵活性和组合资产结构的均衡度,增加对低估值板块的配置,虽收到了一定的效果,但远远无法覆盖全年因平均仓位较高所造成的净值损失。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,基金份额净值为0.679元,本报告期份额净值增长率为-36.60%,同期业绩比较基准增长率为-18.23%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,市场环境应该好于2011年,A股有望逐步筑底,全年应有不少投资机会。2012年,若中东地区不发生战争以及全球局势较为稳定,中国CPI逐步下行的趋势比较明确,货币政策逐步放松的可能性较大,对A股有正面的影响;另外,从目前的成交情况来看,房地产市场的调整在上半年有望取得较好的效果,若房价出现明显回落,货币政策有可能出现较大幅度的放松,下半年的投资机会会更明确。新股密集发行以及欧债危机仍然会对A股造成负面冲击,但这两方面资本市场已经有了比较充分的预期,对A股影响可能会弱于2011年。从市场风格来看,我们认为2012年应该是震荡筑底年,超跌反弹的个股将会有较好的投资机会,市场的投资主线将会从周期股的反弹出发,逐步过渡到非周期股的反弹,价值股和成长股都有投资机会,关键是寻找好的投资时机。

  本基金2012年将会采取更加灵活的投资策略,配置上更加均衡,价值股和成长股兼备。价值股方面,我们看好低估值板块中的银行、保险、电力等行业;主题投资方面,我们看好新能源、核电以及电子板块的投资机会;成长股方面,我们仍然会加强自下而上的个股研究和跟踪,挖掘具有持续成长性的个股。我们将会在控制风险的前提下,采取主动的投资策略,力争为基金持有人获得更好的收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司估值召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会问题决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

  本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金报告期内未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对金鹰稳健成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,金鹰稳健成长股票型证券投资基金的管理人--金鹰基金管理有限公司在金鹰稳健成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,金鹰稳健成长股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰稳健成长股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  会计师对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  ■

  注:截至2011年12月31日,本基金基金份额净值0.679,基金份额总额459,508,096.28份。

  7.2 利润表

  会计主体:金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  本报告期:(2011年1月1日至2011年12月31日)

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  本报告期:(2011年1月1日至2011年12月31日)

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ____________________ ____________________ ____________________

  基金管理公司负责人:殷克胜 主管会计工作负责人:殷克胜 会计机构负责人:傅军

  7.4 报表附注

  7.4.1 关联方关系

  ■

  7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.2.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.2.1.2 权证交易

  本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.2.1.3 债券交易

  本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券交易。

  7.4.2.1.4 债券回购交易

  本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.2.2 关联方报酬

  7.4.2.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  7.4.2.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.2.2.3 销售服务费

  本基金报告期内没有应支付关联方的销售服务费。

  7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金报告期内没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金报告期内没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注: 本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户,2011年度期末余额 474,998.46元,清算备付金利息收入25,580.64元;2010年度期末余额 2,692,796.98元,清算备付金利息收入20,427.53元.

  7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.3 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金报告期末没有持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金报告期末没有银行间市场债券正回购。

  7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金报告期末没有交易所市场债券正回购。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位: 人民币元

  ■

  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.8 投资组合报告附注

  8.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金报告期内没有改变基金投资策略。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  为本基金旗下基金审计的原会计师事务所立信羊城会计师事务所已于2012年初整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司董事会和基金托管银行同意,公司已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),并于2012年1月20日进行了公告。

  本报告期内应支付会计师事务所的审计费为56000元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、公司增加注册资本

  根据本公司股东会会议决议,并报经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011] 538号)、中华人民共和国商务部(商外资资审A字[2010]0016 号)批准,本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元, 同时,就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额,股东出资比例不变,增加注册资本后,公司股东出资额及出资占公司注册资本比例为:广州证券有限责任公司12250万元人民币,占注册资本总额的49%;广州美的电器股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20%;广州药业股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20%;东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币,占注册资本总额的11%。

  本次增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在广东省工商行政管理局办理完毕。详情请参见本公司于2011年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

  2、上海分公司成立

  本报告期,经公司董事会决议通过,并经中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》(沪证监基金字〔2011〕15号)批复同意,我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海分公司,上海分公司负责人为郭容辰,营业场所位于上海市静安区南京西路758号17E室,经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2011年6月20日对此事项进行了公开披露。

  3、广州分公司(主要办公场所)地址变更

  经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,我公司决定将广州分公司(主要办公场所)由原来的"广州市沿江中路298号江湾商业中心22层"搬迁至"广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层",并自2011年7月19日起在新址正常办公,详见我公司2011年7月12日、21日刊登的相关搬迁公告。

  4、变更会计师事务所

  因负责本公司旗下基金审计事务的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司第四届董事会第三次会议决议通过,并经旗下基金的相关托管银行同意,已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。上述事项已向监管机关备案并于2012年1月20日公告。

  金鹰基金管理有限公司

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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