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2020年10月22日 星期四

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华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年度报告摘要

基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月30日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年01月01日起至2011年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准收益率=沪深300 指数×60%+上证国债指数×40%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票占基金资产的30%~80%,权证占基金资产净值的0~3%,债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011年12月31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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  注:季雷和崔健的任职日期指公司作出决定之日,季雷的离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同,华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长都属于混合型基金, 2011年,华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的净值增长率分别为-32.84%、-36.39%与-23.86%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内无异常交易行为发生。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,A股振荡走低,前期表现为以金融地产为首的大盘蓝筹股的估值修复行情,随后以创业板为首的中小市值个股持续下跌,市场出现大幅回落。总体来看,市场出现较为明显的震荡下行的调整行情,市场投资情绪较为低落与谨慎。

  市场震荡向下的主要原因是宏观货币政策紧缩超预期,全年社会融资总量出现负增长,导致市场资金持续紧张,民间利率飙升,股市估值中枢不断下移。此外国际大宗商品价格上涨,而国内旱灾引发农产品减产等因素使得通胀数据在前三个季度不断走高,市场对政策放松的预期不断落空;三是欧债危机等海外危机加重了市场的担忧情绪,增加投资的不确定性,市场抛弃风险资产。

  2011年A股出现明显的二八分化走势,且行业板块热点轮动较快。权重板块大市值个股如金融地产、石油石化等大盘蓝筹股等相对抗跌行情,而中小市值个股则跌幅较大,出现较为明显的向下估值修复。

  本基金在股指下跌初期,主要持有二线蓝筹股为主,随后逐步增强权重股和非周期类个股。行业配置方面趋于均衡,减少部分周期行业与个股配置,个股权重也较为均衡。围绕局部热点着重进行了一定的主题投资与切换,但是,由于对中小市值板块的估值回归预计不足,个股选择的成效大打折扣,影响了基金的净值表现。另外在三季度由于对系统性风险认识的不足,在大盘快速下跌过程中,仓位策略不够得当,影响了基金的净值表现。

  2011年业绩整体表现不佳,在此对持有人道歉,同时感谢持有人的支持。我们在2012投资中将总结2011年的经验和教训,在行业配置方面努力,更好把握行业轮动,为持有人创造更好的收益水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末本基金份额净值为0.7549元,累计份额净值为0.9149元;本报告期份额净值增长率为-32.84%,同期业绩比较基准收益率为-14.09%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,我们并不悲观,经过2011年的持续下跌,大盘蓝筹股普遍位于历史估值的低位,估值提供了良好的支持。而中小板和创业板的泡沫经过挤压后,从P/B的角度看和非金融行业相比溢价已经收敛到30%以内。伴随着新股发行制度的改革,我们认为新发股票的估值将定位趋于合理,有利于挤压二级市场中小板和创业板的泡沫。中小板和创业板的估值底部也在逐步呈现中。由于大蓝筹股和部分中小盘股估值见底,我们认为股市下跌的风险基本释放。在证券市场整体低迷的情况下,保持对中国股市长期前景的信心。

  目前股票资产处于经典配置周期的前夜,我们认为在一季度后将进入配置周期。从经济数据看,经济快速回落阶段已经过去。PMI回暖,通胀下降,经济有望在一季度见底。此外欧美经济数据近期也出现了回暖迹象,2012年海外危机对国内市场的负面影响在降低。A股市场相比2011年,投资机会明显上升。

  经济中最令人担心的是房地产市场,由于地产库存较高,需要较长时间去库存。这会影响房地产下游的相关行业,如水泥、机械等的需求,我们对地产产业链相对谨慎。看好低估值的金融行业,特别是保险行业,以及受益于经济复苏的早周期行业汽车、家电行业。并且将在中小板和创业板中精选被错杀的公司进行长期投资。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本期利润为-33,614,567.46元,期末可供分配利润为-21,528,166.63元。本报告期内未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  6.1 审计报告基本信息

  ■

  6.2 审计报告的基本内容

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  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7549元,基金份额总额87,824,944.10份。

  7.2 利润表

  会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876号核准募集设立。本基金自2008年11月3日起公开向社会发行,至2008年12月19日募集结束。经天健光华(北京)会计师事务所(现已合并为天健正信会计师事务所)验资并出具天健光华验(2008)JR字第070002号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额259,330,736.23元;募集资金的银行存款利息198,438.33元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集259,529,174.56份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2008年12月24日生效,该日的基金份额为259,529,174.56份基金单位。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5差错更正的说明

  本报告期本基金无重大会计差错。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:

  7.4.6.1以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收企业所得税;

  对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。(注:自2005年6月13日起,基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00%计算应纳税所得额。)

  7.4.6.4基金买卖股票,经国务院批准,从2008年4月24日起证券(股票)交易印花税税

  率由现行的3%。调整为1%。。经国务院批准,从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持1%。。

  7.4.6.5基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现

  金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  7.4.8.1.4 权证交易

  本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下:

  ■

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,季雷先生不再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,韩玮先生不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。

  3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘张钫先生为华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。

  4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘胡伟先生为华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

  5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,曾刚先生不再担任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理的职务。

  6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,曾刚先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。

  7、本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  经公司董事会审议通过,同意将本基金的审计机构由天健正信会计师事务所变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),本基金本年度支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为5万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

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  注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别是:渤海证券和西南证券各新增1个席位。

  2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

  2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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