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2019年08月19日 星期一

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融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2011年年度报告摘要(上接E9版)

  (上接E9版)

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对深证100指数的跟踪误差,力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。

  2011年的A股证券市场出现了大幅度下跌,深证100指数在2011年下跌30.30%。从组成指数的各行业类指数表现来看,所有行业都出现较大幅度的下跌:其中食品饮料、金融行业指数下跌少于20%;而电子、有色金属等行业指数下跌超过40%。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金份额净值增长率为-29.66%,基金业绩比较基准收益率为-28.92%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,我们不敢对于A股市场过于乐观,2011年市场对于宏观调控和货币政策方面曾有过几次短暂的放松预期,并有阶段性的反弹,2012年,实体经济处于后金融危机时期,全世界各大经济体都在寻求新的均衡下的复苏,A股市场也处于寻找新的长期增长趋势的前期。我们认为2012年如能出现趋势性的变化,一方面需要实体经济增长在较为谨慎的前提下找到潜在增长的下限;另一方面需要政府在经济增长的瓶颈领域释放较大的政策红利。在目前阶段,我们认为实体经济尚处于寻找潜在增长下限的过程中,另一方面在政府换届的过渡期,我们可能很难看到政策红利释放的具体举措。在当前位置,我们对于2012年指数增长幅度保持既可期待又不过分乐观的判断,我们并不怀疑中国经济增长的长期潜力,从城市化的深化和经济发展所面临的许多约束来看,政策红利释放能带来的增长空间还很大。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  1、本基金管理人于2011年1月12日实施利润分配,以2010年12月31日的可分配收益为基准,每10份基金份额派发现金红利0.13元。

  2、截至2011年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.0665元,依据基金合同的约定,不进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,融通深证100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通深证100指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为154,925,650.84元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证100指数证券投资基金2011年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本基金2011年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2012)第20587号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:融通深证100指数证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.934元,基金份额总额13,719,041,075.95份。

  7.2 利润表

  会计主体:融通深证100指数证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:融通深证100指数证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:奚星华 主管会计工作负责人:颜锡廉 会计机构负责人:刘美丽

  7.4 报表附注

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.2 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错和更正金额。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;

  2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的证券。

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  本基金无其他关联交易事项的说明。

  7.4.5 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金

  本报告期末无积极投资部分股票。

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

  8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:

  2011 年5 月27 日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  除上述股票外,本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末股票中存在流通受限情况的说明

  8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.2.1基金管理人的重大变动

  1、经公司董事会审议并经中国证监会核准,奚星华先生担任公司总经理职务,颜锡廉先生(Allen Yan)担任公司副总经理职务,涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报中国证监会备案,吴冶平先生辞去公司督察长职务。

  具体内容请参阅2011 年3 月26 日在《证券时报》上刊登的相关公告。

  2、自2011 年6 月11 日起,增聘陶武彬先生担任本基金的基金经理,与王建强先生共同管理本基金。

  具体内容请参阅2011 年6 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

  3、经公司董事会审议通过并报中国证监会备案,同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。

  具体内容请参阅2011年10月22 日在《证券时报》上刊登的相关公告。

  4、自2011 年12月8日起,陶武彬先生不再担任本基金的基金经理,王建强先生继续担任本基金的基金经理,管理本基金。

  具体内容请参阅2011年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

  11.2.2基金托管人的重大变动

  本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内基金的投资策略未发生变更。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为170,000.00元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:

  (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

  (1)券商服务评价;

  (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

  (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

  (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  3、本报告期内基金租用交易单元无变更。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

  融通基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十六日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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