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金鹰成份股优选证券投资基金

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年3月30日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。所采用的指数均是市场公开披露的指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%;@2、本基金的业绩比较基准为:75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

  公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

  公司目前下设十二个部门,分别是:投资管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资;研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究;集中交易部负责完成基金经理投资指令;金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作;产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作;固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作;市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务;机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理;运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务;专户投资部负责特定客户资产的投资和管理;监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查;综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

  截至2011年12月31日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金和金鹰策略配置股票型证券投资基金九只开放式基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;@2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期,本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度,主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程,加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,启用投资交易系统中的公平交易模块,加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求,不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,宏观面上,经济高增长与高通胀双双逐季加快降温,其中投资增长遭遇房地产开发与基建萎缩、消费增长面临汽车与房地产销售增速下滑、出口面临欧债危机等需求制约,同时货币政策持续紧缩对抗通胀与高房价,财政政策淡出基建,土地拍卖急速萎缩削减地方财政收入与加大地方债偿付风险,货币政策超调与"经济硬着陆"担忧加大。相应A股市场表现上,上证综指上冲反弹受阻3000点后呈现逐级走低,跌破2200点并创下十年新低,全年下跌21.68%,其中本基金基准指数上证180指数下跌23.14%,深圳100指数下跌30.30%。板块表现上,有色、机械、建材、化工、汽车、医药、商业、交通运输、电子、信息设备等板块领跌,投资品、消费品与科技股全面下跌,对经济硬着陆担忧加剧。

  本基金股票仓位逐季下降,对CPI持续高企刚性、对房地产销售持续萎缩开始加速引发投资和消费下滑保持警惕,这从工程机械、水泥与家电销售与地方土地保证金收入等急速萎缩开始体现,因而进一步降低仓位,但对积极财政政策与货币政策转向期望过高而低估了系统性风险,低估值水平板块并不抗跌,仓位下降幅度不足。

  上半年主要配置银行、钢铁、化工与家电等,一度取得较好收益,下半年主要配置地产、铁路、电子股,从基建、房地产等需求源头去把握明年经济增长回暖,从费城半导体指数企稳与行业周期复苏布局电子板块,并未经受住市场考验,这也导致下半年亏损加大。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,基金份额净值为0.5480元,本报告期份额净值增长率为-27.61%,同期业绩比较基准增长率为-17.68%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,房地产销售大幅萎缩、库存加速上升,地方债务陆续到期与土地保证金收入大幅下滑,汽车、家电等政策透支性消费导致增长乏力,欧债危机对出口冲击等风险交织,房地产与货币紧缩等宏观调控等进入风险暴露期,经济增长能否平稳回落面临考验。如果要把握下一轮经济回升带来股指上涨,需要从流动性(信贷与社会融资总额)、基建、房地产等需求源头去把握经济增长强度和脉络。

  有鉴于此判断,看好有望得到政策扶持和落实,改善经济增长的基建(水利、铁路、保障性住房等)板块,关注房地产去库存进度对房地产及其上下游需求预期改善带来的行业投资机会,关注全球电子周期复苏和新的电子消费热点,看好高通胀回落背景下火电、石化天然气等资源价格改革的相关个股,并继续看好新兴的环保、海洋工程、物联网、农业等板块以及文化传媒、信息服务等消费热点。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司估值召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会问题决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

  本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  本报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截至报告期末,本基金无可分配利润,本报告期内未实施利润分配。

  本报告期期初,本基金管理人决定以2010年12月31日的可分配收益为基准,对2010年利润进行如下分配安排:向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.100元,分红权益登记日为2011年1月11日,除息日为2011年1月11日。本次利润分配总金额为20,792,103.76元,其中现金形式发放总额为8,535,601.88元,再投资形式发放总额为12,256,501.88元。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在金鹰成份股优选证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  会计师对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:截至报告期末2011年12月31日,本基金份额净值为0.5480元,基金份额总额为1,920,507,561.10份。

  7.2 利润表

  会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金

  本报告期:(2011年1月1日至2011年12月31日)

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金

  本报告期:(2011年1月1日至2011年12月31日)

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人殷克胜 主管会计工作负责人殷克胜会计机构负责人傅军

  7.4 报表附注

  7.4.1 关联方关系

  ■

  7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.2.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.2.1.2 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.2.1.3 债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.2.1.4 债券回购交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、上述佣金按市场佣金率计算,并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。@2、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.2.2 关联方报酬

  7.4.2.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:@H=E×1.5%/当年天数@H为每日应支付的基金管理费@E为前一日的基金资产净值@2、 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  7.4.2.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:@H=E×0.25%/当年天数@H为每日应支付的基金托管费@E为前一日的基金资产净值@2、 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  7.4.2.2.3 销售服务费

  本基金本报告期内及上年度可比区间内均无应支付关联方的销售服务费。

  7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注: 本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户,2011年度期末余额12,470,348.75元,清算备付金利息收入152,030.46元,2010年度期末余额2,918,271.86元,清算备付金利息收入45,720.74元。

  7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.3 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金无期末持有的暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购

  截至报告期末2011年12月31日,本基金没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额220,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位: 人民币元

  ■

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  114.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、 本报告期基金管理人的无重大人事变动;

  2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

  本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人--中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  1.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金报告期内没有改变基金投资策略。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  为本基金旗下基金审计的原会计师事务所立信羊城会计师事务所已于2012年初整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司董事会和基金托管银行同意,公司已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),并于2012年1月20日进行了公告。

  本报告期内应支付会计师事务所的审计费为56,000.00元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及金鹰行业优势证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准, 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  本基金专用交易单位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、公司增加注册资本

  本报告期,根据本公司股东会会议决议,并报经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011] 538号)、中华人民共和国商务部(商外资资审A字[2010]0016号)批准,本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元, 同时,就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额,股东出资比例不变,增加注册资本后,公司股东出资额及出资占公司注册资本比例为:广州证券有限责任公司12250万元人民币,占注册资本总额的49%;广州美的电器股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20%;广州药业股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20%;东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币,占注册资本总额的11%。

  本公司增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在广东省工商行政管理局办理完毕,并于2011年5月17日对外公开披露。

  2、上海分公司成立

  本报告期,经公司董事会决议通过,并经中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》(沪证监基金字〔2011〕15号)批复同意,我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海分公司,上海分公司负责人为郭容辰,营业场所位于上海市静安区南京西路758号17E室,经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2011年6月20日对此事项进行了公开披露。

  3、广州分公司(主要办公场所)变更

  经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,我公司决定将广州分公司(主要办公场所)由原来的"广州市沿江中路298号江湾商业中心22层"搬迁至"广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层",并自2011年7月19日起在新址正常办公,详见我公司2011年7月12日的搬迁公告。

  4、变更会计师事务所

  因负责本公司旗下基金审计事务的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司第四届董事会第三次会议决议通过,并经旗下基金的相关托管银行同意,已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。上述事项已向监管机关备案并于2012年1月20日公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2012年3月30日

  基金简称

  金鹰成份优选混合

  基金主代码

  210001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2003年6月16日

  基金管理人

  金鹰基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  1,920,507,561.10份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

  投资策略

  本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合,适时调整组合中各类别资产的比例,在控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。@成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。

  风险收益特征

  本基金为风险水平中等偏下、预期收益水平适中的证券投资基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  金鹰基金管理有限公司

  中国银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  苏文锋

  唐州徽

  联系电话

  020-83282627

  010-66594855

  电子邮箱

  csmail@gefund.com.cn

  tgxxpl@bank-of-china.com

  客户服务电话

  4006-135-888、020-83936180

  95566

  传真

  020-83282856

  010-66594942

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.gefund.com.cn

  基金年度报告备置地点

  广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -64,349,398.21

  8,970,043.48

  496,310,220.89

  本期利润

  -405,332,901.88

  68,861,789.78

  799,258,254.33

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2040

  0.0305

  0.3186

  本期基金份额净值增长率(%)

  -27.61

  4.36

  62.19

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1071

  0.0106

  0.0796

  期末基金资产净值

  1,052,439,909.65

  1,598,901,057.58

  1,823,824,757.77

  期末基金份额净值

  0.5480

  0.7671

  0.8087

  阶段

  份额净值增长率①

  (%)

  份额净值增长率标准差②

  (%)

  业绩比较基准收益率③

  (%)

  业绩比较基准收益率标准差④

  (%)

  ①-③

  (%)

  ②-④

  (%)

  过去三个月

  -9.18

  1.15

  -5.87

  1.05

  -3.31

  0.10

  过去六个月

  -24.54

  1.12

  -16.81

  1.03

  -7.73

  0.09

  过去一年

  -27.61

  1.08

  -17.68

  0.98

  -9.93

  0.10

  过去三年

  22.53

  1.38

  25.40

  1.26

  -2.87

  0.12

  过去五年

  38.30

  1.66

  22.62

  1.62

  15.68

  0.04

  自基金合同生效起至今

  115.20

  1.43

  86.79

  1.40

  28.41

  0.03

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  0.100

  8,535,601.88

  12,256,501.88

  20,792,103.76

  权益登记日、除息日:2010年1月11日

  2010年

  0.750

  69,555,920.98

  98,115,956.88

  167,671,877.86

  权益登记日、除息日:2010年1月18日

  2009年

  0.000

  0.00

  0.00

  0.00

  合计

  0.850

  78,091,522.86

  110,372,458.76

  188,463,981.62

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  林华显

  基金经理

  2011年3月1日

  -

  10年

  林华显先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事投资研究等工作,先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理,协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金,现任本基金基金经理。

  资 产

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  12,505,172.22

  33,824,680.60

  结算备付金

  12,470,348.75

  2,918,271.86

  存出保证金

  1,388,549.12

  1,404,544.52

  交易性金融资产

  1,138,897,879.98

  1,563,562,687.31

  其中:股票投资

  721,138,628.48

  1,219,960,709.71

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  417,759,251.50

  343,601,977.60

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  100,000,350.00

  290,000,995.00

  应收证券清算款

  22,903,514.81

  -

  应收利息

  6,229,379.77

  2,873,203.95

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  6,700.00

  114,599.04

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  1,294,401,894.65

  1,894,698,982.28

  负债和所有者权益

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  220,000,000.00

  290,000,000.00

  应付证券清算款

  18,322,969.45

  96,573.60

  应付赎回款

  170,338.80

  358,121.17

  应付管理人报酬

  1,388,084.85

  2,079,872.72

  应付托管费

  231,347.47

  346,645.44

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  482,715.42

  1,488,350.18

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  8,360.61

  5,853.26

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,358,168.40

  1,422,508.33

  负债合计

  241,961,985.00

  295,797,924.70

  所有者权益:

  实收基金

  1,258,221,928.14

  1,365,588,083.36

  未分配利润

  -205,782,018.49

  233,312,974.22

  所有者权益合计

  1,052,439,909.65

  1,598,901,057.58

  负债和所有者权益总计

  1,294,401,894.65

  1,894,698,982.28

  项 目

  本期

  (2011年1月1日至2011年12月31日)

  上年度可比期间

  (2010年1月1日至2010年12月31日)

  一、收入

  -367,198,905.51

  111,230,910.04

  1.利息收入

  18,391,947.64

  11,644,637.33

  其中:存款利息收入

  504,734.62

  587,710.51

  债券利息收入

  12,465,653.39

  10,182,275.28

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  5,421,559.63

  874,651.54

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -44,813,941.11

  39,344,982.05

  其中:股票投资收益

  -49,626,117.58

  37,613,236.73

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -6,756,515.56

  -5,035,707.46

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  11,568,692.03

  6,767,452.78

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -340,983,503.67

  59,891,746.30

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  206,591.63

  349,544.36

  减:二、费用

  38,133,996.37

  42,369,120.26

  1.管理人报酬

  20,753,242.56

  24,368,920.88

  2.托管费

  3,458,873.77

  4,061,486.78

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  7,321,761.36

  12,571,788.74

  5.利息支出

  6,213,733.87

  979,454.57

  其中:卖出回购金融资产支出

  6,213,733.87

  979,454.57

  6.其他费用

  386,384.81

  387,469.29

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -405,332,901.88

  68,861,789.78

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -405,332,901.88

  68,861,789.78

  项目

  本期

  (2011年1月1日至2011年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,365,588,083.36

  233,312,974.22

  1,598,901,057.58

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -405,332,901.88

  -405,332,901.88

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -107,366,155.22

  -12,969,987.07

  -120,336,142.29

  其中:1.基金申购款

  40,515,162.78

  4,410,259.73

  44,925,422.51

  2.基金赎回款

  -147,881,318.00

  -17,380,246.80

  -165,261,564.80

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -20,792,103.76

  -20,792,103.76

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,258,221,928.14

  -205,782,018.49

  1,052,439,909.65

  项目

  上年度可比期间

  (2010年1月1日至2010年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,477,511,980.02

  346,312,777.75

  1,823,824,757.77

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  68,861,789.78

  68,861,789.78

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -111,923,896.66

  -14,189,715.45

  -126,113,612.11

  其中:1.基金申购款

  128,289,845.09

  18,493,122.28

  146,782,967.37

  2.基金赎回款

  -240,213,741.75

  -32,682,837.73

  -272,896,579.48

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -167,671,877.86

  -167,671,877.86

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,365,588,083.36

  233,312,974.22

  1,598,901,057.58

  关联方名称

  与本基金的关系

  广州证券有限责任公司(“广州证券”)

  基金管理人股东、基金代销机构

  广州药业股份有限公司

  基金管理人股东

  广东美的电器股份有限公司

  基金管理人股东

  东亚联丰投资管理有限公司

  基金管理人股东

  金鹰基金管理有限公司

  基金发起人、管理人

  中国银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  (2011年1月1日至2011年12月31日)

  上年度可比期间

  (2010年1月1日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  广州证券

  536,733,161.85

  11.30

  776,078,614.04

  9.56

  关联方名称

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  广州证券

  436,101.94

  11.09

  79,354.96

  16.69

  关联方名称

  上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  广州证券

  630,571.76

  9.24

  188,174.61

  12.64

  项目

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  20,753,242.56

  24,368,920.88

  其中:应支付给销售机构的客户维护费

  382,445.85

  374,885.40

  项目

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)

  上年度可比期间

  (2010年1月1日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,458,873.77

  4,061,486.78

  关联方名称

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国银行

  12,505,172.22

  350,519.59

  33,824,680.60

  540,193.81

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  721,138,628.48

  55.71

  其中:股票

  721,138,628.48

  55.71

  2

  固定收益投资

  417,759,251.50

  32.27

  其中:债券

  417,759,251.50

  32.27

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  100,000,350.00

  7.73

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  24,975,520.97

  1.93

  6

  其他各项资产

  30,528,143.70

  2.36

  7

  合计

  1,294,401,894.65

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  39,599,945.00

  3.76

  C

  制造业

  265,629,397.79

  25.24

  C0

  食品、饮料

  45,644,800.00

  4.34

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  114,610,016.94

  10.89

  C6

  金属、非金属

  55,475,263.41

  5.27

  C7

  机械、设备、仪表

  49,899,317.44

  4.74

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  18,818,641.98

  1.79

  E

  建筑业

  50,323,685.43

  4.78

  F

  交通运输、仓储业

  26,109,306.22

  2.48

  G

  信息技术业

  91,035,000.00

  8.65

  H

  批发和零售贸易

  44,209,635.84

  4.20

  I

  金融、保险业

  27,339,318.72

  2.60

  J

  房地产业

  137,299,697.50

  13.05

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  20,774,000.00

  1.97

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  721,138,628.48

  68.52

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  国元证券

  1

  749,164,155.68

  15.77

  350,000,800.70

  76.44

  11,048,400,000.00

  58.85

  593,546.25

  15.09

  广州证券

  1

  536,733,161.85

  11.3

  436,101.94

  11.09

  光大证券

  1

  454,215,898.66

  9.56

  25,050,480.00

  5.47

  2,434,700,000.00

  12.97

  380,097.08

  9.67

  联合证券

  1

  440,292,086.83

  9.27

  357,742.50

  9.10

  中金公司

  1

  429,682,800.57

  9.05

  12,876,911.50

  2.81

  365,229.93

  9.29

  财达证券

  1

  388,274,391.41

  8.18

  4,989,596.00

  1.09

  730,000,000.00

  3.89

  330,030.75

  8.39

  国泰君安

  1

  372,179,765.91

  7.84

  7,002,996.00

  1.53

  550,000,000.00

  2.93

  316,349.74

  8.04

  申银万国

  1

  307,167,327.94

  6.47

  200,000,000.00

  1.07

  261,086.47

  6.64

  国信证券

  1

  215,096,376.94

  4.53

  10,024,494.00

  2.19

  810,400,000.00

  4.32

  182,830.60

  4.65

  安信证券

  1

  200,371,297.43

  4.22

  440,000,000.00

  2.34

  170,315.74

  4.33

  东海证券

  1

  136,448,367.22

  2.87

  1,050,000,000.00

  5.59

  115,979.90

  2.95

  中投证券

  1

  114,184,090.73

  2.4

  12,957,509.60

  2.83

  470,000,000.00

  2.50

  89,694.03

  2.28

  万联证券

  1

  98,199,402.19

  2.07

  79,787.94

  2.03

  招商证券

  1

  81,334,795.33

  1.71

  66,084.92

  1.68

  英大证券

  1

  71,690,577.48

  1.51

  27,991,604.00

  6.11

  780,000,000.00

  4.15

  59,686.91

  1.52

  国金证券

  1

  57,968,223.21

  1.22

  47,100.21

  1.20

  平安证券

  2

  56,001,012.56

  1.18

  47,433.15

  1.21

  海通证券

  1

  23,498,215.07

  0.49

  19,974.04

  0.51

  世纪证券

  1

  17,013,413.64

  0.36

  6,990,395.80

  1.53

  260,000,000.00

  1.38

  13,223.53

  0.34

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600100

  同方股份

  6,000,000

  52,800,000.00

  5.02

  2

  002129

  中环股份

  4,656,000

  48,422,400.00

  4.60

  3

  000002

  万??科A

  5,500,000

  41,085,000.00

  3.90

  4

  600583

  海油工程

  7,199,990

  39,599,945.00

  3.76

  5

  600839

  四川长虹

  14,199,821

  30,387,616.94

  2.89

  6

  000401

  冀东水泥

  1,809,923

  30,171,416.41

  2.87

  7

  601668

  中国建筑

  10,000,000

  29,100,000.00

  2.77

  8

  000402

  金 融 街

  4,700,000

  28,435,000.00

  2.70

  9

  601628

  中国人寿

  1,549,848

  27,339,318.72

  2.60

  10

  000061

  农 产 品

  2,400,000

  26,760,000.00

  2.54

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600583

  海油工程

  82,300,173.46

  5.15

  2

  600019

  宝钢股份

  81,888,590.27

  5.12

  3

  000002

  万科A

  57,706,843.60

  3.61

  4

  601688

  华泰证券

  56,570,773.42

  3.54

  5

  600150

  中国船舶

  56,207,105.79

  3.52

  6

  000061

  农 产 品

  55,477,505.32

  3.47

  7

  600875

  东方电气

  53,404,899.61

  3.34

  8

  002122

  天马股份

  52,375,874.06

  3.28

  9

  601186

  中国铁建

  49,179,980.72

  3.08

  10

  601006

  大秦铁路

  48,143,600.10

  3.01

  11

  601727

  上海电气

  47,741,063.86

  2.99

  12

  600839

  四川长虹

  47,220,848.54

  2.95

  13

  601899

  紫金矿业

  47,193,566.69

  2.95

  14

  600000

  浦发银行

  46,952,485.59

  2.94

  15

  601390

  中国中铁

  46,306,212.54

  2.90

  16

  000402

  金 融 街

  45,289,644.23

  2.83

  17

  002097

  山河智能

  45,100,018.66

  2.82

  18

  601668

  中国建筑

  44,152,500.00

  2.76

  19

  002008

  大族激光

  44,081,374.35

  2.76

  20

  601857

  中国石油

  42,922,785.47

  2.68

  21

  600010

  包钢股份

  41,888,595.76

  2.62

  22

  601288

  农业银行

  41,384,066.07

  2.59

  23

  600015

  华夏银行

  41,058,066.21

  2.57

  24

  600028

  中国石化

  40,298,398.11

  2.52

  25

  000021

  长城开发

  40,083,798.03

  2.51

  26

  000825

  太钢不锈

  39,926,309.23

  2.50

  27

  600584

  长电科技

  39,171,338.34

  2.45

  28

  600104

  上海汽车

  35,625,968.11

  2.23

  29

  600887

  伊利股份

  35,227,492.72

  2.20

  30

  600029

  南方航空

  35,038,982.49

  2.19

  31

  600300

  维维股份

  34,208,577.95

  2.14

  32

  600030

  中信证券

  33,588,677.55

  2.10

  33

  601166

  兴业银行

  32,554,241.46

  2.04

  34

  600660

  福耀玻璃

  32,170,538.00

  2.01

  35

  600064

  南京高科

  32,065,812.12

  2.01

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000009

  中国宝安

  97,149,745.41

  6.08

  2

  600015

  华夏银行

  91,103,333.75

  5.70

  3

  600019

  宝钢股份

  74,761,931.55

  4.68

  4

  002129

  中环股份

  72,109,676.50

  4.51

  5

  600812

  华北制药

  63,976,175.89

  4.00

  6

  600550

  天威保变

  62,333,059.11

  3.90

  7

  600376

  首开股份

  58,980,322.41

  3.69

  8

  600631

  百联股份

  56,527,638.69

  3.54

  9

  601688

  华泰证券

  55,088,781.71

  3.45

  10

  600010

  包钢股份

  51,531,282.98

  3.22

  11

  000869

  张??裕A

  50,805,072.22

  3.18

  12

  000063

  中兴通讯

  46,908,648.56

  2.93

  13

  600875

  东方电气

  45,570,154.39

  2.85

  14

  601899

  紫金矿业

  44,962,770.05

  2.81

  15

  600000

  浦发银行

  44,654,255.96

  2.79

  16

  601857

  中国石油

  43,815,210.22

  2.74

  17

  600150

  中国船舶

  43,419,161.29

  2.72

  18

  601390

  中国中铁

  43,216,618.58

  2.70

  19

  601727

  上海电气

  43,086,633.31

  2.69

  20

  600739

  辽宁成大

  42,656,745.29

  2.67

  21

  600428

  中远航运

  41,108,088.06

  2.57

  22

  600028

  中国石化

  40,891,354.65

  2.56

  23

  601628

  中国人寿

  40,083,763.04

  2.51

  24

  601288

  农业银行

  37,935,382.70

  2.37

  25

  600056

  中国医药

  36,557,730.73

  2.29

  26

  601888

  中国国旅

  36,551,856.97

  2.29

  27

  600309

  烟台万华

  36,510,567.63

  2.28

  28

  002097

  山河智能

  35,740,569.40

  2.24

  29

  600029

  南方航空

  35,691,620.68

  2.23

  30

  600104

  上海汽车

  35,411,176.11

  2.21

  31

  601166

  兴业银行

  34,072,392.58

  2.13

  32

  600030

  中信证券

  34,014,222.28

  2.13

  33

  600887

  伊利股份

  33,995,252.88

  2.13

  34

  600268

  国电南自

  33,882,101.58

  2.12

  35

  000729

  燕京啤酒

  33,805,300.12

  2.11

  36

  000425

  徐工机械

  32,792,271.69

  2.05

  37

  000825

  太钢不锈

  32,763,730.81

  2.05

  38

  002122

  天马股份

  32,735,821.36

  2.05

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  257,059,301.50

  24.43

  2

  央行票据

  57,984,000.00

  5.51

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  52,170,000.00

  4.96

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  50,545,950.00

  4.80

  9

  合计

  417,759,251.50

  39.69

  买入股票的成本(成交)总额

  2,327,893,744.66

  卖出股票的收入(成交)总额

  2,432,064,088.43

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  600,000.00

  57,984,000.00

  5.51

  2

  1182254

  11甘公投MTN1

  500,000.00

  52,170,000.00

  4.96

  3

  130062

  11地债03

  500,000.00

  50,545,950.00

  4.80

  4

  019109

  11国债09

  500,000.00

  50,040,000.00

  4.75

  5

  010203

  02国债⑶

  498,010.00

  49,875,701.50

  4.74

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,388,549.12

  2

  应收证券清算款

  22,903,514.81

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  6,229,379.77

  5

  应收申购款

  6,700.00

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  30,528,143.70

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  69,862

  27,490.02

  8,460,592.66

  0.44

  1,912,046,968.44

  99.56

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  2,138.93

  0.00

  基金合同生效日(2003年6月16日)基金份额总额

  1,517,181,953.95

  本报告期期初基金份额总额

  2,084,389,402.91

  本报告期基金总申购份额

  61,840,154.86

  减:本报告期基金总赎回份额

  225,721,996.67

  本报告期期末基金份额总额

  1,920,507,561.10

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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