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2020年12月03日 星期四

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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年三月三十日

  §1重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:图示日期为2007年1月1日至2011年12月31日。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2011年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有十八只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年1月27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011年6月22日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月22日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月26日)和交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011年9月28日)。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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  注:1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

  2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格未发现异常差异。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银成长之间2011年度业绩表现差异为-5.21%,与其他投资风格相似的证券投资基金业绩表现差异未超出5%。业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2011年,是复杂的一年,在严酷的国内宏观调控和欧债危机的内外夹击下,大部分时间里股债双熊,A股也经历了历史上第三大熊市。年初,在月度加息,加存款准备金率的伴随下,经济强劲,无论是工程机械、水泥、氟化工都体现出欣欣向荣的景象。但随着二季度房地产调控再度加码,而通胀则顽强上行,宏观经济逐渐展现出滞胀特征。在通胀一再超出预期见顶时间和高度后,货币政策在三季度的强烈紧缩终于将经济带入衰退阶段;紧张的资金链使社会融资成本在三季度末创出新高,内外交困下,步步下滑的实体经济盈利和迟迟无法放松的货币政策调控导致A股市场经历了惨烈的盈利和估值的“双杀”。在经济景气下滑,融资密度不减,大小非减持不断的情况下,从投资品到消费品都无法躲过此次系统性的估值水平下移。

  2011年初,本基金持仓以金融股和成长股为主,在保险股和医药股的超配上受到了较明显的相对业绩比较基准的超额损失。进入5月份,面对日趋明朗的经济滞胀态势,本基金大幅减持了有业绩下调压力的部分周期性股票,增持了食品饮料等成长性行业中的龙头公司,大幅降低了仓位到50%附近,在随后的市场下跌中表现出较好的抗跌性。四季度末,在社会融资成本明显回落,以降低存款准备金率为代表的货币政策正式转向后,本基金回补了部分周期性行业配置,大幅提高了年底股票投资仓位到90.27%,增加了组合的弹性以及均衡性。一定程度上也对冲了最后的消费股补跌损失。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为1.1777元,本报告期份额净值增长率为-22.91%,同期业绩比较基准增长率为-17.00%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,本基金认为有理由相信投资前景较2011年乐观。首先,经历连续两年大幅下跌,从大类资产上,相对于房地产等其它投资,股票市场的低估值已经具有一定的吸引力,已经开始吸引产业资本入市增持;其次,由于国内通胀已经在2011年见顶,PMI也在2011年破过50的枯荣线,所以2012年不管是货币政策还是产业政策都具备一定的空间可以期待放松和增长;另外,广谱利率的下降、上市公司派息比例的提高都可能会推动提升A股的估值修复空间。但是,我们也要看到,此次经济的调整并不像股市一样惨烈而充分,仍然处于较高水平的通胀同比,和过去几年积累的巨大的货币存量使得货币政策的力度较为有限。同时,由于房地产调控的持续,实体经济暂时也缺少能够完全替代其规模的拉动力,经济的增长可能较为缓慢。

  本基金将努力以确定性高增长、估值合适的优质成长股作为核心持仓;以流动性好、低估值、可能成为未来产业政策着力点的部分周期性股票作为波段操作的标的。以更审慎积极的态度,把握可能出现的机会,力争为持有人创造好的回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

  公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。

  估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6审计报告

  普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2012)第20404号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.1777元,基金份额总额3,588,552,614.75份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  7.2 利润表

  会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第78号《关于同意交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,011,427,454.90元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第73号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,016,138,522.08份基金份额,其中认购资金利息折合4,711,067.18份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%-95%;债券资产占基金资产净值的0%-60%;现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国债券指数。

  本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

  7.4.8.2.3销售服务费

  无。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:上年度可比期间申购/买入总份额为红利再投份额。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本报告期内及上年度可比期间本基金未发生其他关联交易事项。

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,796,500,918.95元,属于第二层级的余额为195,445,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级6,093,427,605.70元,第二层级386,835,925.24元,无第三层级)。

  (iii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券之一五粮液(证券代码:000858)于2011年5月28日公告,公司于2011年5月27日收到中国证监会关于其信息披露存在违法事实的《行政处罚决定书》。

  本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在证监会公布处罚决定前已经持有该证券,对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池;在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向,在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人的重大人事变动:2011年1月26日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,任命战龙先生担任公司总经理。2011年8月22日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,任命苏奋先生担任公司督察长,吴建中先生不再担任公司督察长。

  2、基金托管人的重大人事变动:本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内,未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所,本期审计费用为116,850.00元。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内,本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司,其它交易单元未发生变化;

  2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构(评价报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;

  3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一二年三月三十日

  基金简称

  交银稳健配置混合

  基金主代码

  519690

  交易代码

  519690(前端)

  519691(后端)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年6月14日

  基金管理人

  交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  3,588,552,614.75份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

  投资策略

  把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。

  业绩比较基准

  65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数

  风险收益特征

  本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  交银施罗德基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  陈超

  尹东

  联系电话

  021-61055050

  010-67595003

  电子邮箱

  xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  400-700-5000,021-61055000

  010-67595096

  传真

  021-61055054

  010-66275853

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com

  基金年度报告备置地点

  基金管理人的办公场所

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -519,020,605.39

  448,148,146.43

  1,722,814,162.41

  本期利润

  -1,334,496,672.28

  -524,927,375.10

  3,825,853,339.25

  加权平均基金份额本期利润

  -0.3533

  -0.1015

  0.8195

  本期基金份额净值增长率

  -22.91%

  -3.73%

  85.46%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  0.1777

  0.5277

  1.2411

  期末基金资产净值

  4,226,139,482.92

  6,695,694,599.76

  10,846,268,794.78

  期末基金份额净值

  1.1777

  1.5277

  2.2411

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.29%

  1.17%

  -5.58%

  0.94%

  1.29%

  0.23%

  过去六个月

  -12.88%

  1.04%

  -15.29%

  0.90%

  2.41%

  0.14%

  过去一年

  -22.91%

  1.09%

  -17.00%

  0.86%

  -5.91%

  0.23%

  过去三年

  37.64%

  1.58%

  25.01%

  1.08%

  12.63%

  0.50%

  过去五年

  62.08%

  1.80%

  25.56%

  1.39%

  36.52%

  0.41%

  自基金合同生效起至今

  154.63%

  1.74%

  70.29%

  1.35%

  84.34%

  0.39%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  -

  -

  -

  -

  -

  2010年

  6.250

  2,012,210,456.99

  1,552,565,903.06

  3,564,776,360.05

  -

  2009年

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  6.250

  2,012,210,456.99

  1,552,565,903.06

  3,564,776,360.05

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张科兵

  本基金的基金经理、公司研究部总经理

  2011-07-19

  -

  8年

  张科兵先生,上海交通大学学士学历。历任安达信(上海)企业咨询有限公司审计部高级审计师,普华永道国际会计师事务所审计部项目经理,第一证券有限责任公司投资部投资经理,申万巴黎基金管理有限公司(现申万菱信基金管理有限公司)投资管理部高级研究员。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总经理。

  华昕

  本基金的基金经理

  2009-09-10

  2011-08-04

  15年

  华昕先生,CFA,牛津大学商学院MBA。历任北京房地产信托投资公司上海证券业务部证券分析研究员,日兴证券有限公司投资分析师,和升国际有限公司中国研究主管,大华继显有限公司中国研究部主管,中银国际控股有限公司执行总经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任研究总监。

  资 产

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  7.4.7.1

  211,367,656.46

  205,081,267.24

  结算备付金

  7,924,417.38

  13,602,234.79

  存出保证金

  3,607,668.91

  3,677,975.86

  交易性金融资产

  7.4.7.2

  3,991,945,918.95

  6,480,263,530.94

  其中:股票投资

  3,838,848,918.95

  6,329,944,530.94

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  153,097,000.00

  150,319,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  7.4.7.3

  -

  -

  买入返售金融资产

  7.4.7.4

  -

  -

  应收证券清算款

  32,600,644.02

  9,316,146.62

  应收利息

  7.4.7.5

  4,011,429.23

  4,720,766.72

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  990,382.41

  1,642,847.04

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  7.4.7.6

  -

  -

  资产总计

  4,252,448,117.36

  6,718,304,769.21

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  7.4.7.3

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  14,006,882.89

  -

  应付赎回款

  1,646,622.68

  2,633,762.08

  应付管理人报酬

  5,536,770.19

  8,897,405.11

  应付托管费

  922,795.04

  1,482,900.85

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  7.4.7.7

  2,521,979.25

  8,145,218.72

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  7.4.7.8

  1,673,584.39

  1,450,882.69

  负债合计

  26,308,634.44

  22,610,169.45

  所有者权益:

  实收基金

  7.4.7.9

  3,588,552,614.75

  4,382,881,360.80

  未分配利润

  7.4.7.10

  637,586,868.17

  2,312,813,238.96

  所有者权益合计

  4,226,139,482.92

  6,695,694,599.76

  负债和所有者权益总计

  4,252,448,117.36

  6,718,304,769.21

  项 目

  附注号

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -1,219,647,291.78

  -348,869,851.71

  1.利息收入

  18,171,241.62

  11,291,754.73

  其中:存款利息收入

  7.4.7.11

  4,378,130.45

  2,574,929.28

  债券利息收入

  6,697,880.38

  8,438,580.75

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  7,095,230.79

  278,244.70

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -423,267,876.02

  607,490,226.79

  其中:股票投资收益

  7.4.7.12

  -448,216,924.21

  553,875,167.72

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  7.4.7.13

  -986,331.69

  -3,995,274.00

  资产支持证券投资收益

  7.4.7.14

  -

  -

  衍生工具收益

  7.4.7.15

  -

  -

  股利收益

  7.4.7.16

  25,935,379.88

  57,610,333.07

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  7.4.7.17

  -815,476,066.89

  -973,075,521.53

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  7.4.7.18

  925,409.51

  5,423,688.30

  减:二、费用

  114,849,380.50

  176,057,523.39

  1.管理人报酬

  76,940,081.37

  111,479,255.48

  2.托管费

  12,823,346.80

  18,579,875.84

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  7.4.7.19

  24,555,243.82

  45,382,461.46

  5.利息支出

  69,190.29

  104,816.13

  其中:卖出回购金融资产支出

  69,190.29

  104,816.13

  6.其他费用

  7.4.7.20

  461,518.22

  511,114.48

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -1,334,496,672.28

  -524,927,375.10

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -1,334,496,672.28

  -524,927,375.10

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  4,382,881,360.80

  2,312,813,238.96

  6,695,694,599.76

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -1,334,496,672.28

  -1,334,496,672.28

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -794,328,746.05

  -340,729,698.51

  -1,135,058,444.56

  其中:1.基金申购款

  283,579,641.01

  99,111,853.16

  382,691,494.17

  2.基金赎回款

  -1,077,908,387.06

  -439,841,551.67

  -1,517,749,938.73

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,588,552,614.75

  637,586,868.17

  4,226,139,482.92

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  4,839,757,824.32

  6,006,510,970.46

  10,846,268,794.78

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -524,927,375.10

  -524,927,375.10

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -456,876,463.52

  396,006,003.65

  -60,870,459.87

  其中:1.基金申购款

  3,186,758,781.09

  2,182,731,496.78

  5,369,490,277.87

  2.基金赎回款

  -3,643,635,244.61

  -1,786,725,493.13

  -5,430,360,737.74

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -3,564,776,360.05

  -3,564,776,360.05

  五、期末所有者权益(基金净值)

  4,382,881,360.80

  2,312,813,238.96

  6,695,694,599.76

  关联方名称

  与本基金的关系

  交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)

  基金管理人、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  交通银行股份有限公司(“交通银行”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  施罗德投资管理有限公司

  基金管理人的股东

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

  基金管理人的股东

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  76,940,081.37

  111,479,255.48

  其中:支付销售机构的客户维护费

  12,752,240.02

  16,878,497.47

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  12,823,346.80

  18,579,875.84

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  银行间市场交易的各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  中国建设银行

  -

  -

  97,000,000.00

  14,102.46

  -

  -

  交通银行

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  银行间市场交易的各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  中国建设银行

  -

  -

  -

  -

  196,000,000.00

  98,977.29

  交通银行

  -

  -

  300,000,000.00

  193,731.37

  -

  -

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期初持有的基金份额

  74,967,209.47

  53,110,370.40

  期间申购/买入总份额

  -

  21,856,839.07

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  74,967,209.47

  74,967,209.47

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  2.09%

  1.71%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  211,367,656.46

  4,262,686.72

  205,081,267.24

  2,397,431.98

  7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券

  名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量(单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  002081

  金 螳 螂

  2011-11-23

  2012-11-26

  非公开发行

  36.00

  35.29

  1,200,000

  43,200,000.00

  42,348,000.00

  -

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,838,848,918.95

  90.27

  其中:股票

  3,838,848,918.95

  90.27

  2

  固定收益投资

  153,097,000.00

  3.60

  其中:债券

  153,097,000.00

  3.60

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  219,292,073.84

  5.16

  6

  其他各项资产

  41,210,124.57

  0.97

  7

  合计

  4,252,448,117.36

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  330,615,842.59

  7.82

  C

  制造业

  1,922,484,501.00

  45.49

  C0

  食品、饮料

  638,226,135.62

  15.10

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  90,921,243.36

  2.15

  C5

  电子

  125,111,540.52

  2.96

  C6

  金属、非金属

  18,595,575.01

  0.44

  C7

  机械、设备、仪表

  597,798,164.62

  14.15

  C8

  医药、生物制品

  386,617,317.95

  9.15

  C99

  其他制造业

  65,214,523.92

  1.54

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  159,921,528.95

  3.78

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  119,292,892.80

  2.82

  H

  批发和零售贸易

  537,913,963.18

  12.73

  I

  金融、保险业

  153,823,526.94

  3.64

  J

  房地产业

  570,608,574.45

  13.50

  K

  社会服务业

  44,188,089.04

  1.05

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,838,848,918.95

  90.84

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000895

  双汇发展

  3,475,320

  243,098,634.00

  5.75

  2

  000858

  五 粮 液

  6,000,000

  196,800,000.00

  4.66

  3

  600048

  保利地产

  17,499,878

  174,998,780.00

  4.14

  4

  000024

  招商地产

  9,400,173

  169,203,114.00

  4.00

  5

  000651

  格力电器

  8,929,009

  154,382,565.61

  3.65

  6

  600276

  恒瑞医药

  5,155,311

  151,772,355.84

  3.59

  7

  000937

  冀中能源

  8,499,756

  143,305,886.16

  3.39

  8

  600519

  贵州茅台

  550,000

  106,315,000.00

  2.52

  9

  600518

  康美药业

  8,999,951

  100,979,450.22

  2.39

  10

  000963

  华东医药

  3,549,684

  94,492,588.08

  2.24

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  310,016,366.72

  4.63

  2

  600036

  招商银行

  293,839,311.57

  4.39

  3

  000002

  万 科A

  241,881,599.47

  3.61

  4

  600837

  海通证券

  240,991,927.42

  3.60

  5

  000651

  格力电器

  239,041,151.65

  3.57

  6

  000895

  双汇发展

  228,924,910.05

  3.42

  7

  601088

  中国神华

  226,563,355.44

  3.38

  8

  000792

  盐湖股份

  201,131,549.69

  3.00

  9

  600048

  保利地产

  195,191,633.34

  2.92

  10

  000024

  招商地产

  180,220,886.67

  2.69

  11

  600276

  恒瑞医药

  158,412,558.57

  2.37

  12

  000937

  冀中能源

  158,130,627.65

  2.36

  13

  600585

  海螺水泥

  144,752,296.28

  2.16

  14

  601699

  潞安环能

  133,734,504.78

  2.00

  15

  600123

  兰花科创

  121,244,451.46

  1.81

  16

  601601

  中国太保

  119,870,929.08

  1.79

  17

  002073

  软控股份

  117,756,014.89

  1.76

  18

  600376

  首开股份

  113,386,609.00

  1.69

  19

  002161

  远 望 谷

  108,888,216.34

  1.63

  20

  600694

  大商股份

  107,704,129.01

  1.61

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601601

  中国太保

  615,142,416.33

  9.19

  2

  601318

  中国平安

  509,457,748.67

  7.61

  3

  002024

  苏宁电器

  307,582,790.27

  4.59

  4

  600016

  民生银行

  303,369,692.60

  4.53

  5

  601607

  上海医药

  289,460,245.78

  4.32

  6

  002129

  中环股份

  275,612,911.58

  4.12

  7

  600036

  招商银行

  265,399,707.94

  3.96

  8

  000063

  中兴通讯

  232,342,186.33

  3.47

  9

  601088

  中国神华

  201,262,487.34

  3.01

  10

  600875

  东方电气

  198,105,143.07

  2.96

  11

  000962

  东方钽业

  173,974,707.14

  2.60

  12

  600585

  海螺水泥

  168,330,161.73

  2.51

  13

  000848

  承德露露

  160,502,600.80

  2.40

  14

  000792

  盐湖股份

  150,161,905.90

  2.24

  15

  600887

  伊利股份

  147,471,147.09

  2.20

  16

  000858

  五 粮 液

  138,988,117.73

  2.08

  17

  000002

  万 科A

  133,181,993.93

  1.99

  18

  600837

  海通证券

  132,960,681.08

  1.99

  19

  300002

  神州泰岳

  125,805,118.77

  1.88

  20

  600511

  国药股份

  120,943,012.65

  1.81

  买入股票的成本(成交)总额

  7,357,233,567.44

  卖出股票的收入(成交)总额

  8,582,765,955.85

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  153,097,000.00

  3.62

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  153,097,000.00

  3.62

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1080127

  10杭交投债

  500,000

  47,980,000.00

  1.14

  2

  1080054

  10镇江水投债

  500,000

  47,135,000.00

  1.12

  3

  1080035

  10天保投资债

  400,000

  38,556,000.00

  0.91

  4

  1180079

  11霍煤债02

  200,000

  19,426,000.00

  0.46

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  3,607,668.91

  2

  应收证券清算款

  32,600,644.02

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,011,429.23

  5

  应收申购款

  990,382.41

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  41,210,124.57

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  167,740

  21,393.54

  295,311,915.65

  8.23%

  3,293,240,699.10

  91.77%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  481,839.60

  0.01%

  基金合同生效日(2006年6月14日)基金份额总额

  7,016,138,522.08

  本报告期期初基金份额总额

  4,382,881,360.80

  本报告期基金总申购份额

  283,579,641.01

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,077,908,387.06

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,588,552,614.75

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  东方证券股份有限公司

  2

  3,017,025,486.64

  19.18%

  2,456,082.58

  18.73%

  -

  中信证券股份有限公司

  1

  1,654,239,467.28

  10.52%

  1,406,098.84

  10.72%

  -

  招商证券股份有限公司

  1

  1,623,340,727.63

  10.32%

  1,318,974.15

  10.06%

  -

  申银万国证券股份有限公司

  1

  1,409,768,997.11

  8.96%

  1,198,303.97

  9.14%

  -

  北京高华证券有限责任公司

  1

  1,295,538,808.51

  8.24%

  1,101,203.78

  8.40%

  -

  中国银河证券股份有限公司

  2

  1,102,032,938.48

  7.01%

  933,795.83

  7.12%

  -

  华融证券股份有限公司

  1

  1,080,856,966.84

  6.87%

  918,729.76

  7.01%

  -

  中信建投证券有限责任公司

  2

  1,006,679,609.62

  6.40%

  817,934.81

  6.24%

  -

  齐鲁证券有限公司

  1

  837,910,135.00

  5.33%

  680,808.60

  5.19%

  -

  国信证券股份有限公司

  1

  788,888,611.38

  5.02%

  670,553.17

  5.11%

  -

  中国国际金融有限公司

  1

  669,013,198.16

  4.25%

  568,661.26

  4.34%

  -

  长城证券有限责任公司

  1

  236,309,034.48

  1.50%

  192,002.31

  1.46%

  -

  华泰证券股份有限公司

  1

  223,760,519.15

  1.42%

  190,193.93

  1.45%

  -

  第一创业证券有限责任公司

  1

  221,392,749.00

  1.41%

  188,184.33

  1.44%

  -

  国泰君安证券股份有限公司

  1

  217,376,346.70

  1.38%

  184,770.60

  1.41%

  -

  红塔证券股份有限公司

  1

  180,006,476.84

  1.14%

  153,005.20

  1.17%

  -

  兴业证券股份有限公司

  1

  163,612,585.31

  1.04%

  132,935.80

  1.01%

  -

  西部证券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  申银万国证券股份有限公司

  409,930,531.50

  45.25%

  -

  -

  -

  -

  中国银河证券股份有限公司

  290,506,026.20

  32.07%

  300,000,000.00

  13.95%

  -

  -

  红塔证券股份有限公司

  84,502,752.50

  9.33%

  -

  -

  -

  -

  国信证券股份有限公司

  51,035,323.40

  5.63%

  200,000,000.00

  9.30%

  -

  -

  东方证券股份有限公司

  27,397,850.00

  3.02%

  -

  -

  -

  -

  华融证券股份有限公司

  21,518,513.10

  2.38%

  -

  -

  -

  -

  国泰君安证券股份有限公司

  21,011,874.10

  2.32%

  -

  -

  -

  -

  北京高华证券有限责任公司

  -

  -

  650,000,000.00

  30.23%

  -

  -

  第一创业证券有限责任公司

  -

  -

  600,000,000.00

  27.91%

  -

  -

  中信证券股份有限公司

  -

  -

  400,000,000.00

  18.60%

  -

  -

  2011年12月31日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅