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2020年12月03日 星期四

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建信优选成长股票型证券投资基金

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一二年三月三十日

  §1重要提示及目录

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

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  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金投资业绩比较基准为:75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。其中:富时中国A600成长指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准,中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准,1年定期存款利率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分的业绩基准。

  富时中国A600成长指数是新华富时风格指数之一,新华富时风格指数以富时中国A600指数为股票池,通过7个风格因子对股票进行测评,然后将综合测评的风格因子评分进行综合,进而决定股票在价值和成长指数中的市值分布。作为一个理想的工具,新华富时风格指数使得投资者能够方便地衡量不同风格特点的公司在经历完整市场周期时的表现。中债系列指数由一个总指数(即中国债券总指数),若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债券等),理论上能客观反映中国债券总体情况。本基金现金或到期日在一年以内的政府债券部分则可以用1年定期存款利率来衡量。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  建信优选成长股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2006年9月8日至2011年12月31日)

  ■

  本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  建信优选成长股票型证券投资基金

  过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  过去三年本基金未实施利润分配。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

  公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

  截至2011年12月31日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金(ETF)及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金19只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为486.93亿元。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,市场先涨后跌,总体呈现大幅调整态势。政府控通胀以及地产行业调控直接导致了流动性与实体经济的下行紧缩,期间海外危机、经济失速下滑担忧、政策放松预期落空分别导致了A股市场几波较大幅度的下跌。

  报告期内,本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下:

  大类资产配置上,本基金保持了较高的仓位,对政策调控预期偏差以及经济运营中出现的新问题估计不足是主要原因。

  行业配置上,本基金在消费成长型行业中保持了较高配置,零售、医药以及信息服务保持了较高仓位,主要是考虑了经济内生动力依然强劲,对未来依然保持较高的信心,但结果表现差强人意。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2011年本基金净值增长率为-28.52%,波动率为1.20%,业绩比较基准收益率为-21.74%,波动率为1.00%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望12年,我们对宏观经济保持了较高的信心,特别是经历了两年调整的A股市场,在估值调整已较充分,经济在年内可见拐点的情况下,估值和盈利的制约因素相比2011年有较大的改善。

  在行业趋势上,消费成长型行业依然是我们关注的焦点和配置的重点,在经济增速略为下滑的背景下,我们将重点区分成长得不到兑现的伪成长股,以及短期受经济影响的具备中长期增长潜力的真成长股。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

  公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定,本报告期内本基金未达到进行利润分配的条件,未进行利润分配。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对建信优选成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,建信优选成长股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,建信优选成长股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优选成长股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  中国工商银行股份有限公司资产托管部

  二O一二年三月二十日

  §6审计报告

  普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“建信优选成长基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2012)第20594号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:建信优选成长股票型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7589元,基金份额总额3,083,941,971.61份。

  7.2利润表

  会计主体:建信优选成长股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:建信优选成长股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;

  基金管理公司负责人:孙志晨,主管会计工作负责人:何斌,会计机构负责人:秦绪华

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第147号《关于同意建信优选成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,113,360,965.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,114,724,726.60份基金份额,其中认购资金利息折合1,363,761.21份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为富时中国A600成长指数X75% + 中国债券总指数X20% + 1年期定期存款利率X5%。

  本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2012年3月21日批准报出。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  7.4.5.会计差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:1. 根据建信基金管理有限责任公司2010年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证监许可[2011]648号文批准,中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于2011年6月2日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于2011年6月9日在指定媒体和公司网站进行公告。

  2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

  2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本报告期末及上年度末,本基金未发生其他关联交易事项。

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  至本报告期末,本基金交易所市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,075,300,760.36元,属于第二层级的余额为223,394,301.76元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级3,116,378,904.29元,第二层级302,605,848.34元,无第三层级)。

  (iii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:以上行业分类以2011年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,经建信基金管理有限责任公司2011年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会,袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事,欧阳伯权先生不再担任公司董事。

  本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略未发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币102,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

  本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

  (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

  (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

  (4)佣金费率合理。

  2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。

  3、本期内,东兴证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司各新增一个交易单元,无剔除交易单元。

  4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

  建信基金管理有限责任公司

  二〇一二年三月三十日

  基金简称

  建信优选成长股票

  基金主代码

  530003

  交易代码

  530003

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年9月8日

  基金管理人

  建信基金管理有限责任公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  3,083,941,971.61份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。

  投资策略

  本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

  业绩比较基准

  75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。

  风险收益特征

  本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  建信基金管理有限责任公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  路彩营

  赵会军

  联系电话

  010-66228888

  010-66105799

  电子邮箱

  xinxipilu@ccbfund.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  400-81-95533,010-66228000

  95588

  传真

  010-66228001

  010-66105798

  登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址

  http://www.ccbfund.cn

  基金年度报告备置地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -312,310,398.93

  276,572,128.38

  450,824,624.66

  本期利润

  -947,956,671.91

  156,234,959.68

  1,693,597,880.66

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2981

  0.0438

  0.4104

  本期基金份额净值增长率

  -28.52%

  4.49%

  64.66%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2411

  -0.0775

  -0.1572

  期末基金资产净值

  2,340,393,726.78

  3,606,658,236.57

  3,807,104,942.73

  期末基金份额净值

  0.7589

  1.0617

  1.0161

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -9.70%

  1.32%

  -8.22%

  1.13%

  -1.48%

  0.19%

  过去六个月

  -20.70%

  1.21%

  -18.24%

  1.05%

  -2.46%

  0.16%

  过去一年

  -28.52%

  1.20%

  -21.74%

  1.00%

  -6.78%

  0.20%

  过去三年

  22.98%

  1.49%

  28.98%

  1.29%

  -6.00%

  0.20%

  过去五年

  28.73%

  1.76%

  14.84%

  1.62%

  13.89%

  0.14%

  自基金合同生效起至今

  72.72%

  1.73%

  58.42%

  1.59%

  14.30%

  0.14%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李涛先生

  本基金基金经理

  2008-11-27

  -

  14

  学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位,曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理;于2007年7月至2008年7月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司。2011年5月11日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2011年11月22日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  45,638,592.07

  200,339,173.61

  结算备付金

  8,731,806.70

  11,249,926.27

  存出保证金

  3,317,174.55

  2,013,524.77

  交易性金融资产

  2,298,695,062.12

  3,418,984,752.63

  其中:股票投资

  2,122,382,710.12

  3,216,006,592.63

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  176,312,352.00

  202,978,160.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  1,029,148.33

  -

  应收利息

  4,209,970.81

  6,446,725.89

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  103,304.25

  141,687.49

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  2,361,725,058.83

  3,639,175,790.66

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  7,174,312.12

  应付赎回款

  460,351.08

  1,622,823.35

  应付管理人报酬

  3,124,189.56

  4,360,752.57

  应付托管费

  520,698.24

  726,792.13

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  15,281,738.69

  17,325,903.05

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,944,354.48

  1,306,970.87

  负债合计

  21,331,332.05

  32,517,554.09

  所有者权益:

  实收基金

  3,083,941,971.61

  3,396,937,538.08

  未分配利润

  -743,548,244.83

  209,720,698.49

  所有者权益合计

  2,340,393,726.78

  3,606,658,236.57

  负债和所有者权益总计

  2,361,725,058.83

  3,639,175,790.66

  7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股 )

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  601555

  东吴证券

  2011-12-06

  2012-03-12

  新股网下申购

  6.50

  6.57

  2,532,429

  16,460,788.50

  16,638,058.53

  -

  601928

  凤凰传媒

  2011-11-24

  2012-02-29

  新股网下申购

  8.80

  8.36

  1,495,950

  13,164,360.00

  12,506,142.00

  -

  合计

  -

  -

  -

  -

  -

  29,625,148.50

  29,144,200.53

  -

  股票代码

  股票名称

  停牌日期

  停牌原因

  期末

  估值单价

  复牌日期

  复牌

  开盘单价

  数量(股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600991

  广汽长丰

  2011-12-28

  换股吸收

  14.72

  2012-01-04

  15.11

  1,732,208

  28,838,503.89

  25,498,101.76

  -

  300026

  红日药业

  2011-12-27

  筹划重大资产重组

  25.00

  2012-02-29

  27.50

  949,608

  27,127,403.11

  23,740,200.00

  -

  合计

  -

  -

  -

  -

  -

  55,965,907.00

  49,238,301.76

  -

  项 目

  附注号

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -868,861,379.74

  244,725,311.77

  1.利息收入

  8,376,102.12

  10,006,795.20

  其中:存款利息收入

  1,531,793.24

  1,956,861.64

  债券利息收入

  6,844,308.88

  7,707,025.09

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  342,908.47

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -241,768,504.52

  354,763,996.99

  其中:股票投资收益

  -260,061,335.71

  336,468,599.27

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -3,560,060.00

  726,068.99

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  21,852,891.19

  17,569,328.73

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -635,646,272.98

  -120,337,168.70

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  177,295.64

  291,688.28

  减:二、费用

  79,095,292.17

  88,490,352.09

  1.管理人报酬

  45,303,913.19

  52,308,085.93

  2.托管费

  7,550,652.14

  8,718,014.25

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  25,730,808.31

  26,946,031.53

  5.利息支出

  133,933.74

  72,703.91

  其中:卖出回购金融资产支出

  133,933.74

  72,703.91

  6.其他费用

  375,984.79

  445,516.47

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -947,956,671.91

  156,234,959.68

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -947,956,671.91

  156,234,959.68

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,396,937,538.08

  209,720,698.49

  3,606,658,236.57

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -947,956,671.91

  -947,956,671.91

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -312,995,566.47

  -5,312,271.41

  -318,307,837.88

  其中:1.基金申购款

  168,625,893.65

  -8,030,281.94

  160,595,611.71

  2.基金赎回款

  -481,621,460.12

  2,718,010.53

  -478,903,449.59

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,083,941,971.61

  -743,548,244.83

  2,340,393,726.78

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,746,760,648.74

  60,344,293.99

  3,807,104,942.73

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  156,234,959.68

  156,234,959.68

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -349,823,110.66

  -6,858,555.18

  -356,681,665.84

  其中:1.基金申购款

  484,584,023.53

  -828,990.89

  483,755,032.64

  2.基金赎回款

  -834,407,134.19

  -6,029,564.29

  -840,436,698.48

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,396,937,538.08

  209,720,698.49

  3,606,658,236.57

  关联方名称

  与本基金的关系

  建信基金管理有限责任公司

  基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  美国信安金融服务公司

  基金管理人的股东

  中国华电集团公司

  基金管理人的原股东(2011年6月2日前)

  中国华电集团资本控股有限公司

  基金管理人的股东(2011年6月2日起)

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  45,303,913.19

  52,308,085.93

  其中:支付销售机构的客户维护费

  5,835,516.58

  7,059,268.17

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  7,550,652.14

  8,718,014.25

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  174,156,000.00

  7.44

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  2,156,352.00

  0.09

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  176,312,352.00

  7.53

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行

  45,638,592.07

  1,412,886.87

  200,339,173.61

  1,859,747.71

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101022

  11央票22

  1,500,000

  145,110,000.00

  6.20

  2

  1101018

  11央行票据18

  300,000

  29,046,000.00

  1.24

  3

  112006

  08万科G2

  21,120

  2,156,352.00

  0.09

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,122,382,710.12

  89.87

  其中:股票

  2,122,382,710.12

  89.87

  2

  固定收益投资

  176,312,352.00

  7.47

  其中:债券

  176,312,352.00

  7.47

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  54,370,398.77

  2.30

  6

  其他各项资产

  8,659,597.94

  0.37

  7

  合计

  2,361,725,058.83

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  29,425,194.23

  1.26

  B

  采掘业

  50,756,612.02

  2.17

  C

  制造业

  957,475,235.41

  40.91

  C0

  食品、饮料

  185,771,197.21

  7.94

  C1

  纺织、服装、皮毛

  94,292,303.00

  4.03

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  48,896,253.49

  2.09

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  7,256,012.40

  0.31

  C7

  机械、设备、仪表

  288,507,260.02

  12.33

  C8

  医药、生物制品

  319,608,566.47

  13.66

  C99

  其他制造业

  13,143,642.82

  0.56

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  10,047,623.52

  0.43

  E

  建筑业

  86,207,534.12

  3.68

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  259,014,080.85

  11.07

  H

  批发和零售贸易

  146,976,853.57

  6.28

  I

  金融、保险业

  367,301,454.57

  15.69

  J

  房地产业

  49,546,136.96

  2.12

  K

  社会服务业

  80,539,790.19

  3.44

  L

  传播与文化产业

  85,092,194.68

  3.64

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,122,382,710.12

  90.68

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002485

  希 努 尔

  4,325,335

  94,292,303.00

  4.03

  2

  000650

  仁和药业

  7,263,430

  87,233,794.30

  3.73

  3

  002474

  榕基软件

  2,068,489

  80,671,071.00

  3.45

  4

  601601

  中国太保

  3,799,282

  72,984,207.22

  3.12

  5

  600785

  新华百货

  3,160,085

  72,144,740.55

  3.08

  6

  600422

  昆明制药

  4,826,354

  71,671,356.90

  3.06

  7

  600557

  康缘药业

  4,871,431

  71,658,750.01

  3.06

  8

  600000

  浦发银行

  7,971,143

  67,675,004.07

  2.89

  9

  002065

  东华软件

  2,808,731

  61,960,605.86

  2.65

  10

  600036

  招商银行

  4,949,839

  58,754,588.93

  2.51

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000401

  冀东水泥

  194,179,930.04

  5.38

  2

  000002

  万 科 A

  187,356,010.79

  5.19

  3

  600000

  浦发银行

  148,652,705.32

  4.12

  4

  601166

  兴业银行

  147,811,118.10

  4.10

  5

  601328

  交通银行

  143,451,736.97

  3.98

  6

  002008

  大族激光

  134,902,624.76

  3.74

  7

  600362

  江西铜业

  134,419,287.59

  3.73

  8

  600060

  海信电器

  132,986,472.53

  3.69

  9

  601601

  中国太保

  111,555,387.16

  3.09

  10

  600068

  葛 洲 坝

  109,358,986.80

  3.03

  11

  600739

  辽宁成大

  104,737,914.92

  2.90

  12

  600835

  上海机电

  103,018,474.39

  2.86

  13

  000609

  绵世股份

  98,754,632.99

  2.74

  14

  002065

  东华软件

  97,641,703.77

  2.71

  15

  002485

  希 努 尔

  94,307,457.03

  2.61

  16

  600048

  保利地产

  91,962,506.88

  2.55

  17

  000527

  美的电器

  90,415,433.21

  2.51

  18

  600327

  大 东 方

  87,122,245.47

  2.42

  19

  002073

  软控股份

  86,551,796.06

  2.40

  20

  600970

  中材国际

  85,087,765.55

  2.36

  21

  600309

  烟台万华

  84,963,940.48

  2.36

  22

  000001

  深发展A

  84,919,446.67

  2.35

  23

  002474

  榕基软件

  84,122,147.46

  2.33

  24

  600785

  新华百货

  82,558,095.61

  2.29

  25

  601088

  中国神华

  81,058,196.22

  2.25

  26

  600887

  伊利股份

  78,857,306.55

  2.19

  27

  600015

  华夏银行

  78,156,526.24

  2.17

  28

  000933

  神火股份

  77,024,382.00

  2.14

  29

  600537

  亿晶光电

  76,452,860.32

  2.12

  30

  600557

  康缘药业

  75,299,186.43

  2.09

  31

  000858

  五 粮 液

  74,803,042.26

  2.07

  32

  600859

  王 府 井

  73,780,211.42

  2.05

  33

  600284

  浦东建设

  73,605,560.19

  2.04

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002008

  大族激光

  316,276,903.63

  8.77

  2

  000401

  冀东水泥

  223,260,147.74

  6.19

  3

  000002

  万 科 A

  215,076,366.30

  5.96

  4

  600362

  江西铜业

  197,314,247.25

  5.47

  5

  002073

  软控股份

  197,090,779.52

  5.46

  6

  600887

  伊利股份

  175,212,205.59

  4.86

  7

  000568

  泸州老窖

  171,340,223.53

  4.75

  8

  000425

  徐工机械

  166,343,933.22

  4.61

  9

  600060

  海信电器

  145,001,553.55

  4.02

  10

  600970

  中材国际

  142,111,399.60

  3.94

  11

  002444

  巨星科技

  126,381,913.34

  3.50

  12

  600000

  浦发银行

  125,164,870.44

  3.47

  13

  000063

  中兴通讯

  120,025,503.90

  3.33

  14

  600487

  亨通光电

  118,801,310.15

  3.29

  15

  601601

  中国太保

  114,284,051.84

  3.17

  16

  600888

  新疆众和

  102,965,865.19

  2.85

  17

  601166

  兴业银行

  98,646,606.25

  2.74

  18

  600739

  辽宁成大

  94,363,677.84

  2.62

  19

  600066

  宇通客车

  91,322,597.49

  2.53

  20

  600835

  上海机电

  87,714,072.50

  2.43

  21

  600489

  中金黄金

  87,051,251.40

  2.41

  22

  601328

  交通银行

  85,670,203.04

  2.38

  23

  000001

  深发展A

  84,991,442.70

  2.36

  24

  600415

  小商品城

  84,143,444.56

  2.33

  25

  600015

  华夏银行

  83,280,798.74

  2.31

  26

  600309

  烟台万华

  79,070,053.84

  2.19

  27

  600337

  美克股份

  78,650,041.17

  2.18

  28

  300080

  新大新材

  77,973,095.43

  2.16

  29

  601088

  中国神华

  77,766,314.80

  2.16

  30

  002303

  美 盈 森

  76,825,396.12

  2.13

  31

  600068

  葛 洲 坝

  74,090,332.20

  2.05

  32

  000609

  绵世股份

  72,278,003.39

  2.00

  买入股票的成本(成交)总额

  8,410,178,590.41

  卖出股票的收入(成交)总额

  8,661,154,232.73

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  3,317,174.55

  2

  应收证券清算款

  1,029,148.33

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,209,970.81

  5

  应收申购款

  103,304.25

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  8,659,597.94

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  140,703

  21,918.10

  362,776,747.39

  11.76%

  2,721,165,224.22

  88.24%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  274,633.60

  0.01%

  基金合同生效日(2006年9月8日)基金份额总额

  6,114,724,726.60

  本报告期期初基金份额总额

  3,396,937,538.08

  本报告期期间基金总申购份额

  168,625,893.65

  减:本报告期期间基金总赎回份额

  481,621,460.12

  本报告期期间基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,083,941,971.61

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  安信证券

  3

  3,397,929,753.57

  19.91%

  2,760,835.25

  19.89%

  -

  红塔证券

  1

  3,109,036,605.12

  18.21%

  2,552,043.31

  18.38%

  -

  银河证券

  2

  2,179,500,646.48

  12.77%

  1,754,173.64

  12.63%

  -

  平安证券

  1

  1,701,274,328.43

  9.97%

  1,382,296.15

  9.96%

  -

  光大证券

  1

  1,388,568,109.06

  8.14%

  1,128,220.15

  8.13%

  -

  方正证券

  1

  873,124,293.12

  5.12%

  713,282.08

  5.14%

  -

  民生证券

  1

  830,794,032.96

  4.87%

  669,151.02

  4.82%

  -

  中信证券

  1

  759,483,622.18

  4.45%

  624,796.65

  4.50%

  -

  长城证券

  1

  745,891,561.71

  4.37%

  606,041.26

  4.37%

  -

  广发证券

  2

  662,284,794.38

  3.88%

  535,854.23

  3.86%

  -

  国金证券

  1

  638,766,698.68

  3.74%

  517,892.11

  3.73%

  -

  东兴证券

  1

  572,277,782.13

  3.35%

  464,980.27

  3.35%

  -

  中信建投证券

  2

  209,763,510.54

  1.23%

  173,939.38

  1.25%

  -

  中投证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  联合证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  金通证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国元证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  红塔证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  平安证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  方正证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  联合证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  金通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国元证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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