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2019年10月19日 星期六

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广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2011年度报告摘要

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一二年三月二十九日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:(1)本基金合同于2010年4月19日生效。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金业绩比较基准:55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年4月19日至2011年12月31日)

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  3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

  合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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  注:合同生效当年(2010年)按实际存续期计算,未按自然年度进行折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和17个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外,还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司(广发国际资产管理有限公司)。

  截至2011年12月31日,本基金管理人管理二十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太(除日本)精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金和广发制造业精选股票型证券投资基金,管理资产规模为983.80亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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  注:(1)基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

  监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚富混合、广发稳健增长混合、广发策略优选混合、广发大盘成长混合。报告期内,本投资组合与广发聚富混合、广发稳健增长混合、广发策略优选混合的净值增长率差异均未超过5%。报告期内,本投资组合与广发大盘成长混合的净值增长率差异为15.28%,主要原因是本投资组合与上述投资组合在行业配置方面存在一定差异所致。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1.市场回顾

  本报告期内,市场呈现出先扬后抑的走势,上证综合指数从年初的2808.08点上涨至四月份的3067.46点后,逐级下行,年末跌至2199.42点;深成指同期从12458.55点下跌至8918.82点。从行业走势来看,金融、食品饮料表现较好,化工、采掘、有色金属表现较差。本报告期内,经济降温明显,全社会融资环境恶化,地产价格出现下跌的迹象,通胀居高不下,股票市场悲观情绪蔓延。

  2.基金运作回顾

  本报告期内,我们降低了整体仓位,主要减持了有色、煤炭、水泥和制造业等周期类板块。由于市场整体跌幅较大,加之没有及时降低煤炭、水泥和汽车等周期类板块配置比例,本报告期的净值表现不理想。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  广发内需增长基金本报告期内净值增长率为-23.71%,同期基准-11.96%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本年度在中央政府主动宏观调控的作用下,宏观经济增速逐季回落。年中发生的动车事件所引发的市场之前预期颇高的政府投资骤然降温,经济在第三和第四季度明显降温。年底总理提出预调微调的政策,存款准备金两年来首次下调。这两年的市场走势反映了中国经济将降速前行的预期。从宏观基本面来看,未来可能在较长的一段时间内,我们很难找到支持市场大幅上涨的推动力,市场表现更多的可能是在这种转型期不断纠结中进行波动。从全球的经济来看,美国正在逐步走出衰退,欧债危机仍在持续发酵,不确定性更强的中东局势更使人雾里看花,而除中国外的其他新兴市场国家也同样深受经济增速下滑和通胀的困绕。对于新的一年,我们依然认为是希望和困难交织的一年,A股市场的投资能见度依然不高。短期来看,我们关注2012年的信贷投放数量和投放节奏,这决定了证券市场的短期表现。另外新股发行节奏和发行方式的改革也需密切关注,这将对证券市场产生比较深远的影响。从中期来看,我们更为关心经济下滑的速度和上市公司利润的下滑速度,这决定了市场的底部。从长期来看,中国必然经历经济转型这一过程,尽管这个过程可能是漫长并且曲折的,但由于我们有着潜力巨大的内需市场和仍处于区域经济发展不平衡阶段,城镇化仍给了我们回旋的余地,我们对于转型成功还是抱有信心。

  经过2011年的大幅调整,市场总体逐渐回落到了较为合理的估值区间。在宏观调控政策和通胀都见顶回落的背景下,市场的信心已有所恢复,未来的一段时间内,我们对市场保持审慎的乐观。在行业及板块配置上,我们看好以银行股为代表的高息率组合,对于地产行业,我们认为在2012年政策全面松动的可能性不大,但微松的可能性存在,尤其对刚性需求的满足的相关政策,毕竟中国的城镇化才棋至中局,控制和挤压投资和投机性需求,满足消费性需求才是政策应该的着力点。因而地产政策风险较小。而从未来行业趋势及估值角度,龙头地产企业值得关注。对于回落到估值有足够吸引力区间的消费股,我们也会择机买入。对于创业板和中小板,我们依然保持谨慎的态度,因为无论从估值层面还是政策层面都找不到介入的充分理由。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,加强内部风险的控制与防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序,独立地开展监察稽核工作,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控,对投资证券的研究、决策和交易,以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核,确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三) 基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年末可供分配利润为-1,116,217,465.56元,未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  德师报(审)字(12)第P0214号

  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人:

  我们审计了后附的广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“广发内需增长混合”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

  6.1 管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是广发内需增长混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

  6.2 注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  6.3 审计意见

  我们认为,广发内需增长混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了广发内需增长混合2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

  德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 胡小骏 余志亮

  上海市延安东路222号外滩中心30楼

  2012-03-27

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.766元,基金份额总额4,761,256,851.51份。

  2、上年度会计期间为2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年12月31日止。

  7.2 利润表

  会计主体:广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:王志伟,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章

  7.4 报表附注

  7.4.1基金基本情况

  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]226号文《关于同意广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的批复》的批准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2010年4月19日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金募集期间为2010年3月16日至2010年4月15日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次募集资金总额为人民币4,226,246,853.18元,有效认购户数为57,357户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币300,716.30元,折合基金份额300,716.30份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所验资。基金合同于2010年4月19日生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,226,246,853.18份。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用:55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。

  本基金的财务报表于2012年3月27日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5会计差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

  2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

  4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5、对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

  6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:1:广发证券股份有限公司于2010年12月28日将其持有广发华福证券有限责任公司的股权全部转让。广发华福证券有限责任公司在本报告期末及上年度末与本基金不属于关联方。广发华福证券有限责任公司于2011年7月22日更名为华福证券有限责任公司。

  2:广发基金管理有限公司于2010年12月10日在香港设立全资子公司广发国际资产管理有限公司(GF International Investment Management Limited)。

  除此之外,本报告期内及上年度可比期间内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.3债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1:股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

  2:本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  3:本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的债券和权证。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.gffunds.com.cn的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,基金管理人人事变动如下:

  (一)董事长、法定代表人变更

  因我司第三届董事会任期届满,原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,选举王志伟为广发基金管理有限公司董事长。在中国证监会核准王志伟的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前,代为履行董事长职责。代为履行职责的时间不得超过90日,法律、行政法规另有规定的除外。

  2011年6月15日,公司在指定信息披露媒体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》,披露因我司拟任董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于报批阶段,在其高管任职资格获准前,继续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。 2011年7月19日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1119号)。中国证监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格,并对王志伟任我司董事长无异议。自2011年7月19日起,王志伟正式履行董事长职务。

  2011年8月5日,我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长王志伟。

  (二)聘任副总经理

  2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会新聘任易阳方担任我司副总经理。在中国证监会核准易阳方的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。

  2011年8月11日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1267号),中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人员任职资格,并对易阳方任公司副总经理无异议。

  自2011年8月11日起,易阳方副总经理任职正式生效。

  本报告期,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:

  本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期,本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费80,000.00 元。截至本报告期末,该事务所已为本基金提供审计服务2年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、交易席位选择标准:

  (一)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

  (二)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (三)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

  (四)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (五)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

  (六)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

  2、交易席位选择流程:

  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

  2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十九日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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