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2021年01月27日 星期三

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广发增强债券型证券投资基金

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一二年三月二十九日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注: (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发增强债券型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2008年3月27日至2011年12月31日)

  ■

  3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  广发增强债券型证券投资基金

  合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

  ■

  注:合同生效当年(2008年)按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和17个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外,还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司(广发国际资产管理有限公司)。

  截至2011年12月31日,本基金管理人管理二十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太(除日本)精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金和广发制造业精选股票型证券投资基金,管理资产规模为983.80亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:(1)基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

  监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年资本市场波荡起伏。从大类资产配置的角度考虑,用事后诸葛亮的分析方式来看,前三季度是“现金为王”,第四季度是“高等级债最优”。前三季度,在高通胀的背景下,货币政策不断收紧,收益率曲线呈现平坦化上行的格局。伴随经济下滑,低评级企业债在信用事件冲击下,收益率暴涨,流动性冻结。在权益市场震荡向下的大背景和债基去杠杆的需求下,转债市场出现崩溃式下跌。四季度开始,通胀拐点出现,高等级债券出现全年难得的一波正收益机会。其它类型品种开始震荡企稳。

  在资产管理这个行业,投资者总梦想找到必胜的“银弹”,来对付市场这个恶魔。一个趋势持续的越久,这样的梦想似乎就越变得真实。拿以城投债为主的低评级企业债来说,在经历了接近两年的牛市后,市场参与者情绪变得狂热,“银弹”似乎已经出现。标志事件之一就是11年初,在泡沫破灭前夕,杠杆分级债基的供需两旺。这意味着参与者有两个前提假设:一是认为固定收益品种的收益确实是“确定的”,即使是低评级债券;二是价格如果有波动,也只可能是向上波动。同时,为放大微薄的利差,分级和杠杆操作变得非常流行。市场给我们的教训是:首先,这样的银弹并不存在;其次,一项买卖如果利差微薄,杠杆去做也不能使你变得更富有。

  基金管理人认为,承担风险是获取收益必须的,但前提是,在合适的时候选择合适的品种承担合适的风险。基于这样的投资理念,在去年跌宕起伏的市场环境中,组合期间下跌幅度有限,并最终取得了较好的正收益,并在过去两年总体收益表现居前。

  我们将长期保持这样的风格,希望为投资者获取低风险的稳健收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金全年收益为6.2%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从宏观环境看,去年三季度末四季度初应该是本论流动性紧缩和宽松的分界点。关于经济加速下滑,通胀拐点出现,市场已经初步达成一致。我们认为,高等级的春天还会继续。只是更有可能是震荡模式,慢牛前行。

  对总需求出现何种下降企稳方式,将决定强周期的低等级品种是否会获得超额收益。从目前的信用利差来看,对经济下滑已经有一定反映。但仍然是偏乐观的软着陆预期。我们的观点有较大差异。我们认为,房地产大周期的下行阶段,将对投资、消费乃至信贷环境形成较大的收缩压力,风险还会继续释放。因此,整体对低等级强周期信用品种持回避态度,非常谨慎的选择其它类型品种。

  基于上述判断,我们接下来策略倾向为:对利率和高等级品种久期保持相对高位,低配低评级企业债,转债维持略为乐观的配置,谨慎参与新股申购。具体而言,基金管理人将紧密跟踪市场数据,判断经济周期阶段,把握好大类资产配置,优化本基金的风险收益特征,为投资者带来较低风险的稳健收益。

  4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,加强内部风险的控制与防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序,独立地开展监察稽核工作,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控,对投资证券的研究、决策和交易,以及会计核算和信息披露工作进行了重点检查和合规性审核,确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。

  4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三) 基金收益分配原则”的相关规定,本基金截至2011年12月31日应分配利润为 27,242,658.99 元,本基金已于2011年6月14日进行分配,实际共分配 225,536,082.52 元,符合合同规定。

  本基金于2011年1月18日的分红金额,是对2010年的利润的分配,符合合同规定。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对广发增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,广发增强债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为257,908,320.98 元。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发增强债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6审计报告

  德师报(审)字(12)第P0208号

  广发增强债券型证券投资基金全体持有人:

  我们审计了后附的广发增强债券型证券投资基金(以下简称“广发增强债券”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

  6.1管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是广发增强债券的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

  6.2注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  6.3审计意见

  我们认为,广发增强债券的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了广发增强债券2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

  德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师 胡小骏 余志亮

  上海市延安东路222号外滩中心30楼

  2012-03-27

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:广发增强债券型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.087元,基金份额总额2,479,846,476.59份。

  7.2利润表

  会计主体:广发增强债券型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:广发增强债券型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:王志伟,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  广发增强债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2008]21号文《关于同意广发增强债券型证券投资基金募集的批复》的批准,由广发基金管理有限公司作为发起人,于2008年2月25日起向社会公开发行募集并于2008年3月27日正式成立。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为4,828,106,896.04份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金募集期间为2008年2月25日至2008年3月25日,募集资金总额为人民币4,828,106,896.04元,其中募集资金的银行存款利息为人民币1,237,320.31元,上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《广发增强债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)等有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金的财务报表于2012年3月27日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5会计差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

  2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

  4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5、对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

  6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:1:广发证券股份有限公司于2010年12月28日将其持有广发华福证券有限责任公司的股权全部转让。广发华福证券有限责任公司在本报告期末及上年度末与本基金不属于关联方。广发华福证券有限责任公司于2011年7月22日更名为“华福证券有限责任公司”。

  2:广发基金管理有限公司于2010年12月10日在香港设立全资子公司广发国际资产管理有限公司(GF International Investment Management Limited)。

  除此之外,本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.3债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.4债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1:股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

  2:本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  3:本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.3%÷当年天数

  H为每日应计提的基金销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给相关各方。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券的权证。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至2011年12月31日止,本基金无暂时停牌等流通受限的股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,050,477,624.28元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 人民币900,000,000.00元,于2012年1月4日及2012年1月5日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  注:报告期末本基金未持有资产支持证券投资。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:报告期末本基金未持有权证投资。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,基金管理人人事变动如下:

  (一)董事长、法定代表人变更

  因我司第三届董事会任期届满,原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,选举王志伟为广发基金管理有限公司董事长。在中国证监会核准王志伟的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前,代为履行董事长职责。代为履行职责的时间不得超过90日,法律、行政法规另有规定的除外。

  2011年6月15日,公司在指定信息披露媒体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》,披露因我司拟任董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于报批阶段,在其高管任职资格获准前,继续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。2011年7月19日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1119号)。中国证监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格,并对王志伟任我司董事长无异议。自2011年7月19日起,王志伟正式履行董事长职务。

  2011年8月5日,我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长王志伟。

  (二)聘任副总经理

  2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会新聘任易阳方担任我司副总经理。在中国证监会核准易阳方的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。

  2011年8月11日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1267号),中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人员任职资格,并对易阳方任公司副总经理无异议。

  自2011年8月11日起,易阳方副总经理任职正式生效。

  本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期,本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费80,000.00 元。截至本报告期末,该事务所已为本基金提供审计服务2年。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)交易席位选择标准:

  a 财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

  b 经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足基金进行证券交易的需要;

  d 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  e 能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

  f 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

  (2)交易席位选择流程

  a 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  b 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十九日

  基金简称

  广发增强债券

  基金主代码

  270009

  交易代码

  270009

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年3月27日

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  2,479,846,476.59份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。

  投资策略

  本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合;本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。

  业绩比较基准

  中证全债指数收益率

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  广发基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  段西军

  赵会军

  联系电话

  020-83936666

  010-66105799

  电子邮箱

  dxj@gffunds.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  95105828,020-83936999

  95588

  传真

  020-89899158

  010-66105798

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  63,718,571.53

  84,476,371.54

  274,523,970.17

  本期利润

  101,862,054.40

  94,061,938.22

  20,381,637.59

  加权平均基金份额本期利润

  0.0685

  0.0687

  0.0067

  本期加权平均净值利润率

  6.38%

  6.18%

  0.61%

  本期基金份额净值增长率

  6.20%

  6.37%

  1.78%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配利润

  136,213,294.95

  149,603,293.37

  144,800,157.53

  期末可供分配基金份额利润

  0.0549

  0.1358

  0.0921

  期末基金资产净值

  2,694,839,244.87

  1,270,616,480.30

  1,734,212,029.19

  期末基金份额净值

  1.087

  1.153

  1.104

  3.1.3 累计期末指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  基金份额累计净值增长率

  28.20%

  20.71%

  13.48%

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.gffunds.com.cn

  基金年度报告备置地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  6.67%

  0.25%

  4.46%

  0.14%

  2.21%

  0.11%

  过去六个月

  5.53%

  0.22%

  4.49%

  0.14%

  1.04%

  0.08%

  过去一年

  6.20%

  0.18%

  5.88%

  0.14%

  0.32%

  0.04%

  过去三年

  14.97%

  0.23%

  7.64%

  0.12%

  7.33%

  0.11%

  自基金合同生效起至今

  28.20%

  0.22%

  21.20%

  0.15%

  7.00%

  0.07%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011

  1.300

  189,179,712.56

  68,728,608.42

  257,908,320.98

  -

  2010

  0.200

  18,680,610.73

  12,068,548.73

  30,749,159.46

  -

  2009

  0.300

  79,491,202.34

  42,829,405.47

  122,320,607.81

  -

  合计

  1.800

  287,351,525.63

  123,626,562.62

  410,978,088.25

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  谢军

  本基金的基金经理;广发聚祥保本混合基金的基金经理;固定收益部总经理

  2008-03-27

  -

  8

  男,中国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状(CFA),2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金基金经理,2008年4月17日至2009年2月9日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理,2009年2月10日至2010年8月8日任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2010年8月9日起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2011年3月15日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理。

  资 产

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  200,229,856.83

  141,084,096.65

  结算备付金

  61,417,944.98

  6,483,212.98

  存出保证金

  263,059.32

  250,000.00

  交易性金融资产

  4,385,941,940.19

  1,352,560,570.58

  其中:股票投资

  47,863,147.46

  147,074,604.27

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  4,338,078,792.73

  1,205,485,966.31

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  -

  3,297,000.00

  应收利息

  47,085,204.04

  9,662,096.85

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  -

  1,484,279.09

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  4,694,938,005.36

  1,514,821,256.15

  负债和所有者权益

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  1,950,477,624.28

  104,000,000.00

  应付证券清算款

  38,846,510.56

  136,097,436.78

  应付赎回款

  6,828,239.98

  2,435,813.54

  应付管理人报酬

  1,246,217.76

  652,004.89

  应付托管费

  415,405.91

  217,334.95

  应付销售服务费

  623,108.88

  326,002.46

  应付交易费用

  67,007.77

  137,796.98

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  1,056,674.40

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  537,970.95

  338,386.25

  负债合计

  2,000,098,760.49

  244,204,775.85

  所有者权益:

  实收基金

  2,479,846,476.59

  1,101,538,457.53

  未分配利润

  214,992,768.28

  169,078,022.77

  所有者权益合计

  2,694,839,244.87

  1,270,616,480.30

  负债和所有者权益总计

  4,694,938,005.36

  1,514,821,256.15

  获得销售服务费的各关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期发生的基金应支付的销售服务费

  广发基金管理有限公司

  2,255,413.52

  中国工商银行股份有限公司

  844,267.01

  广发证券股份有限公司

  114,245.54

  合计

  3,213,926.07

  获得销售服务费的各关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的销售服务费

  广发基金管理有限公司

  1,484,105.81

  中国工商银行股份有限公司

  1,040,131.10

  广发证券股份有限公司

  153,359.51

  华福证券有限责任公司

  337,538.27

  合计

  3,015,134.69

  项 目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  139,070,852.92

  121,443,425.34

  1.利息收入

  73,505,704.49

  42,867,238.50

  其中:存款利息收入

  1,345,048.35

  2,057,169.41

  债券利息收入

  68,243,780.06

  40,810,069.09

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  3,916,876.08

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  27,104,332.70

  68,887,567.40

  其中:股票投资收益

  10,168,958.38

  66,174,204.81

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  16,935,374.32

  2,600,807.36

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  -

  112,555.23

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  38,143,482.87

  9,585,566.68

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  317,332.86

  103,052.76

  减:二、费用

  37,208,798.52

  27,381,487.12

  1.管理人报酬

  9,453,991.75

  9,157,068.83

  2.托管费

  3,151,330.64

  3,052,356.38

  3.销售服务费

  4,726,995.90

  4,578,534.52

  4.交易费用

  590,032.37

  828,506.81

  5.利息支出

  18,853,294.41

  9,329,391.55

  其中:卖出回购金融资产支出

  18,853,294.41

  9,329,391.55

  6.其他费用

  433,153.45

  435,629.03

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  101,862,054.40

  94,061,938.22

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列

  101,862,054.40

  94,061,938.22

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  银行间市场交易的各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  中国工商银行股份有限公司

  150,439,234.93

  101,061,367.12

  -

  -

  148,500,000.00

  76,098.09

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,101,538,457.53

  169,078,022.77

  1,270,616,480.30

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  101,862,054.40

  101,862,054.40

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  1,378,308,019.06

  201,961,012.09

  1,580,269,031.15

  其中:1.基金申购款

  3,268,098,107.66

  294,687,352.57

  3,562,785,460.23

  2.基金赎回款

  -1,889,790,088.60

  -92,726,340.48

  -1,982,516,429.08

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -257,908,320.98

  -257,908,320.98

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,479,846,476.59

  214,992,768.28

  2,694,839,244.87

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,571,498,767.11

  162,713,262.08

  1,734,212,029.19

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  94,061,938.22

  94,061,938.22

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -469,960,309.58

  -56,948,018.07

  -526,908,327.65

  其中:1.基金申购款

  801,662,064.45

  91,133,244.47

  892,795,308.92

  2.基金赎回款

  -1,271,622,374.03

  -148,081,262.54

  -1,419,703,636.57

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -30,749,159.46

  -30,749,159.46

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,101,538,457.53

  169,078,022.77

  1,270,616,480.30

  7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股 )

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  601336

  新华保险

  2011-12-09

  2012-03-16

  网下认购新股流通受限

  23.25

  27.87

  314,789

  7,318,844.25

  8,773,169.43

  -

  601555

  东吴证券

  2011-12-06

  2012-03-12

  网下认购新股流通受限

  6.50

  6.57

  3,418,779

  22,222,063.50

  22,461,378.03

  -

  002592

  八菱科技

  2011-11-02

  2012-02-13

  网下认购新股流通受限

  17.11

  17.69

  940,000

  16,083,400.00

  16,628,600.00

  -

  7.4.9.1.2 受限证券类别:债券

  证券

  代码

  证券名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:张 )

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  122787

  11赣铁债

  2011-10-11

  2012-01-09

  认购新发流通受限

  100.00

  100.00

  50,000

  5,000,000.00

  5,000,000.00

  -

  债券代码

  债券名称

  回购到期日

  期末估值单价

  数量(张)

  期末估值总额

  110226

  11国开26

  2012-01-06

  103.75

  200,000

  20,750,000.00

  110258

  11国开58

  2012-01-06

  102.52

  500,000

  51,260,000.00

  110306

  11进出06

  2012-01-06

  101.76

  1,000,000

  101,760,000.00

  110314

  11进出14

  2012-01-06

  104.28

  1,000,000

  104,280,000.00

  110407

  11农发07

  2012-01-12

  101.84

  100,000

  10,184,000.00

  110410

  11农发10

  2012-01-12

  102.46

  2,000,000

  204,920,000.00

  110411

  11农发11

  2012-01-12

  104.98

  500,000

  52,490,000.00

  110412

  11农发12

  2012-01-06

  103.24

  500,000

  51,620,000.00

  110415

  11农发15

  2012-01-06

  104.33

  500,000

  52,165,000.00

  110417

  11农发17

  2012-01-06

  103.02

  1,800,000

  185,436,000.00

  110417

  11农发17

  2012-01-12

  103.02

  600,000

  61,812,000.00

  1180052

  11国投债1

  2012-01-04

  103.51

  500,000

  51,755,000.00

  1180145

  11同煤债01

  2012-01-04

  102.63

  130,000

  13,341,900.00

  1180145

  11同煤债01

  2012-01-12

  102.63

  250,000

  25,657,500.00

  1180146

  11同煤债02

  2012-01-12

  103.22

  500,000

  51,610,000.00

  1180177

  11国网债01

  2012-01-12

  101.15

  500,000

  50,575,000.00

  合计

  -

  -

  10,580,000

  1,089,616,400.00

  关联方名称

  与本基金的关系

  广发基金管理有限公司

  基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、代销机构

  广发证券股份有限公司

  基金管理人股东、代销机构

  华福证券有限责任公司(原名:广发华福证券有限责任公司)

  基金管理人股东的原子公司(2010年12月28日之前)、代销机构(注1)

  广州科技风险投资有限公司

  基金管理人股东

  香江投资有限公司

  基金管理人股东

  烽火通信科技股份有限公司

  基金管理人股东

  康美药业股份有限公司

  基金管理人股东

  广发国际资产管理有限公司(GF International Investment Management Limited)

  基金管理人全资子公司(注2)

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  广发证券股份有限公司

  239,615,560.83

  100.00%

  366,849,004.12

  100.00%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  广发证券股份有限公司

  4,322,240,266.39

  100.00%

  3,808,883,633.04

  100.00%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期债券回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购成交总额的比例

  广发证券股份有限公司

  89,915,400,000.00

  100.00%

  25,023,300,000.00

  100.00%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  广发证券股份有限公司

  200,095.69

  100.00%

  35,355.51

  100.00%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  广发证券股份有限公司

  303,213.85

  100.00%

  129,482.42

  100.00%

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  9,453,991.75

  9,157,068.83

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,313,208.46

  1,639,216.91

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,151,330.64

  3,052,356.38

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  200,229,856.83

  745,479.98

  141,084,096.65

  1,913,060.51

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:手/10张)

  总金额

  广发证券股份有限公司

  122819

  11常城建

  一级市场副主承销

  16,400

  16,400,000.00

  广发证券股份有限公司

  1180056

  11长交债

  一级市场承销团成员

  10,000

  10,000,000.00

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:手/10张)

  总金额

  广发证券股份有限公司

  1080066

  10长沙城投债

  一级市场副主承销

  5,000

  5,000,000.00

  广发证券股份有限公司

  1080087

  10渝交通债

  一级市场分销

  6,000

  6,000,000.00

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  47,863,147.46

  1.02

  其中:股票

  47,863,147.46

  1.02

  2

  固定收益投资

  4,338,078,792.73

  92.40

  其中:债券

  4,338,078,792.73

  92.40

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  261,647,801.81

  5.57

  6

  其他各项资产

  47,348,263.36

  1.01

  7

  合计

  4,694,938,005.36

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  16,628,600.00

  0.62

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  16,628,600.00

  0.62

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  31,234,547.46

  1.16

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  47,863,147.46

  1.78

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601555

  东吴证券

  22,222,063.50

  1.75

  2

  300197

  铁汉生态

  20,949,800.00

  1.65

  3

  600522

  中天科技

  19,040,000.00

  1.50

  4

  300255

  常山药业

  16,800,000.00

  1.32

  5

  002592

  八菱科技

  16,083,400.00

  1.27

  6

  600886

  国投电力

  11,527,680.50

  0.91

  7

  601908

  京运通

  10,173,576.00

  0.80

  8

  002253

  川大智胜

  9,310,786.99

  0.73

  9

  601558

  华锐风电

  9,310,320.00

  0.73

  10

  601336

  新华保险

  7,318,844.25

  0.58

  11

  002249

  大洋电机

  7,297,851.96

  0.57

  12

  601636

  旗滨集团

  4,191,525.00

  0.33

  13

  601700

  风范股份

  2,885,400.00

  0.23

  14

  601566

  九牧王

  220,000.00

  0.02

  15

  300257

  开山股份

  94,500.00

  0.01

  16

  002572

  索菲亚

  86,000.00

  0.01

  17

  601901

  方正证券

  70,200.00

  0.01

  18

  002570

  贝因美

  63,000.00

  0.00

  19

  002583

  海能达

  59,700.00

  0.00

  20

  002557

  洽洽食品

  40,000.00

  0.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601555

  东吴证券

  3,418,779

  22,461,378.03

  0.83

  2

  002592

  八菱科技

  940,000

  16,628,600.00

  0.62

  3

  601336

  新华保险

  314,789

  8,773,169.43

  0.33

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600859

  王府井

  76,917,335.49

  6.05

  2

  002507

  涪陵榨菜

  23,383,140.85

  1.84

  3

  300197

  铁汉生态

  21,032,139.80

  1.66

  4

  601118

  海南橡胶

  18,540,641.40

  1.46

  5

  600522

  中天科技

  17,573,232.81

  1.38

  6

  300255

  常山药业

  13,562,434.93

  1.07

  7

  600886

  国投电力

  10,072,404.78

  0.79

  8

  002253

  川大智胜

  8,480,017.48

  0.67

  9

  601558

  华锐风电

  7,664,090.10

  0.60

  10

  002489

  浙江永强

  7,098,559.36

  0.56

  11

  002249

  大洋电机

  6,870,670.35

  0.54

  12

  601908

  京运通

  6,153,206.11

  0.48

  13

  601636

  旗滨集团

  4,212,737.50

  0.33

  14

  002488

  金固股份

  3,053,877.40

  0.24

  15

  601700

  风范股份

  2,248,188.48

  0.18

  16

  300132

  青松股份

  2,183,640.60

  0.17

  17

  300131

  英唐智控

  2,128,565.80

  0.17

  18

  300128

  锦富新材

  2,103,458.12

  0.17

  19

  300126

  锐奇股份

  1,840,659.80

  0.14

  20

  002482

  广田股份

  1,398,026.00

  0.11

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  1,138,574,336.00

  42.25

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  1,349,773,000.00

  50.09

  其中:政策性金融债

  1,349,773,000.00

  50.09

  4

  企业债券

  424,263,436.02

  15.74

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  964,003,000.00

  35.77

  7

  可转债

  461,465,020.71

  17.12

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  4,338,078,792.73

  160.98

  买入股票的成本(成交)总额

  158,154,753.20

  卖出股票的收入(成交)总额

  239,615,560.83

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  010213

  02国债⒀

  5,769,210

  556,671,072.90

  20.66

  2

  010107

  21国债⑺

  2,430,640

  261,245,187.20

  9.69

  3

  110318

  11进出18

  2,500,000

  255,775,000.00

  9.49

  4

  110417

  11农发17

  2,400,000

  247,248,000.00

  9.17

  5

  110410

  11农发10

  2,000,000

  204,920,000.00

  7.60

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  263,059.32

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  47,085,204.04

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  47,348,263.36

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110007

  博汇转债

  23,059,200.00

  0.86

  2

  110011

  歌华转债

  39,131,334.00

  1.45

  3

  110013

  国投转债

  54,823,608.00

  2.03

  4

  110015

  石化转债

  31,306,854.80

  1.16

  5

  110016

  川投转债

  51,210,547.20

  1.90

  6

  113001

  中行转债

  126,225,522.20

  4.68

  7

  125887

  中鼎转债

  24,192,829.23

  0.90

  8

  126729

  燕京转债

  55,640,747.25

  2.06

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  601336

  新华保险

  8,773,169.43

  0.33

  网下认购新股流通受限

  2

  601555

  东吴证券

  22,461,378.03

  0.83

  网下认购新股流通受限

  3

  002592

  八菱科技

  16,628,600.00

  0.62

  网下认购新股流通受限

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  33,153

  74,800.06

  1,477,681,707.93

  59.59%

  1,002,164,768.66

  40.41%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  239,244.90

  0.0096%

  基金合同生效日(2008年3月27日)基金份额总额

  4,828,106,896.04

  本报告期期初基金份额总额

  1,101,538,457.53

  本报告期基金总申购份额

  3,268,098,107.66

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,889,790,088.60

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,479,846,476.59

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  广发证券

  2

  239,615,560.83

  100.00%

  200,095.69

  100.00%

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  广发证券

  4,322,240,266.39

  100.00%

  89,915,400,000.00

  100.00%

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅