新闻源 财富源

2020年12月03日 星期四

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

富国天合稳健优选股票型证券投资基金2011年度报告摘要

  ■

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  ■

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

  benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;

  其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日;

  期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本图中所示时间区间为2006年11月15日至2011年12月31日。

  本基金于2006年11月15日成立,建仓期6个月,从2006年11月15日至2007年5月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金合同生效日为2006年11月15日,2006年按实际存续期计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  2、本公司于2011年1月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,聘任尚鹏岳先生担任本基金基金经理,免去周蔚文先生本基金基金经理职务。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  ■

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年A股普跌,上证指数下跌21.68%,消费类和低估值类行业跌幅相对较小,强周期类行业跌幅巨大。由于基金对股票市场判断比较乐观,全年股票资产配置比例都比较高,对基金净值表现带来大的负面影响。上半年比较集中的对一些估值较高的小盘股进行了减持,同时逐步增加了机械设备、信息技术等行业的一些投资标的。下半年基金较大幅度的减持了食品饮料、纺织等行业的投资比例,增持了地产、汽车以及部分行业底部的周期性行业。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.7515元,份额累计净值为2.1690元。报告期内,本基金份额净值增长率为-24.71%,同期业绩比较基准收益率为-20.30%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  长周期来看中国经济面临结构转型和增速下滑的压力,行业和企业从粗放式发展进入到精耕细作的竞争阶段,未来投资人需要更多的细心和耐心。但是城镇化、消费升级、以及丰富的劳动力供给等主导推动力依然存在,中国经济的成长和发展值得期待。

  直接融资社会占比的提高,必然带来未来较长时间内持续的IPO压力,物以稀为贵,更加严格的估值标准和价值回归将带来中小板的持续分化。A股总体估值已经接近历史底部,随着货币政策紧缩趋缓,结构分化和价值回归是未来一段时间的主线之一。行业配置方面,我们看好低估值的大盘股、周期性消费品和部分估值风险释放的成长股。本基金在积极灵活的行业资产配置之外,将继续努力寻找好行业的优势公司,其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

  我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,为基金净值增长而尽力!

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于2011年1月17日公告对2010年报告期内利润进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.38元,共计派发红利153,170,163.95元。

  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  招商银行股份有限公司

  2012年3月26日

  §6审计报告

  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7515元,基金份额总额3,570,065,433.56份。

  7.2 利润表

  会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

  ——————————————————————————

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  7.4.2会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.3税项

  1. 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2. 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3. 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  7.4.4关联方关系

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.5.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.1.2 权证交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.5.1.3债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.1.4回购交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

  7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.5.2关联方报酬

  7.4.5.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.5.7其他关联交易事项的说明

  注:本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

  7.4.6期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  7.4.6.1.1受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

  2、本基金持有的非公开发行股票美菱电器,于2011年8月10日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税),本基金新增400,000股。

  7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:本年申购含转换入份额,赎回含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

  本基金托管人总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行,根据招商银行招银发[2011]331号文,夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务,招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为9年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅