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2020年01月21日 星期二

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富国天源平衡混合型证券投资基金

  基金管理人:富国基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  送出日期:2012年03月28日

  §1重要提示及目录

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1.本基金合同生效日为2002年8月16日。

  2.本表所示时间区间为2002年8月16日起至2010年12月31日止。

  3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×65%+中信国债指数×30%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

  benchmarkt = 65% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +30%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;

  其中,t=1,2,3,···,T,T表示时间截至日;

  期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  其中,T=2,3,4,···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1.本基金合同生效日为2002年8月16日。

  2.本图所示时间区间为2002年8月16日起至2011年12月31日止。

  3.本基金于2002年8月16日成立,建仓期6个月,从2002年8月16日至2003年2月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  注:2009年度本基金未进行利润分配。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  ■

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2011年,国内外形势均比较复杂,国外受到欧债危机、中东形势等影响,经济复苏缓慢;国内方面,通胀冲高回落伴随经济的平稳着陆。在这样的背景下,2011年A股市场的影响变量相对增加,从国外经济和地区安全,到国内通胀和增长的不确定,以及相对朦胧的政策变化和相对确定的流动性紧张和投资人离散的未来预期,都在交替的影响A股市场的走势,导致2011年震荡下行,投资难度增加。在微观方面,受到限售股解禁、流动性制约以及最终上市公司因经济增速回落而最终下调盈利预期的影响,个股跌幅普遍较大,中小上市公司尤甚。

  2011年本基金主要在风格配置的转化上获取超额收益,在不同的市场预期与主要市场影响因素切换的时点适度改变组合整体风格来获得相对的超额收益,取得了一定的效果。但是在个股选择层面出现失误,构成2011年亏损的主要来源。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.8795元,份额累计净值为2.3431元。报告期内,本基金份额净值增长率为-15.56%,同期业绩比较基准收益率为 -16.02%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,随着估值回落、经济稳定在新的预期增速,市场具备一定的投资价值。但是影响2011年的主要因素在2012年仍然具有一定的不确定性,因此综合看,未来仍然是一个朦胧的长期的投资机会。本基金将在把握市场风格变化的基础上,加大对个股基本面的研究力度,争取在朦胧中获得相对确定的超额收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于2011年4月20日公告对2010年报告期内利润进行分配,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.35元,共计派发红利140,071,711.05元。

  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议》的约定,对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中国农业银行股份有限公司托管业务部

  2012年3月26日

  §6审计报告

  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8795元,基金份额总额992,088,396.96份。

  7.2 利润表

  会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

  ——————————————————————————

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  7.4.2会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.3税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  7.4.4关联方关系

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.5.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.1.2权证交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.5.1.3债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.1.4回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.5.2关联方报酬

  7.4.5.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计 算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.5.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

  7.4.6期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  7.4.6.1.1受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

  ■

  注:该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

  7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  ■

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  8.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

  2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为7万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为9年。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。

  2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:

  新增租用交易单元:华鑫证券上海20505

  国海证券上海61222深圳391122

  国联证券上海26072深圳391538

  宏源证券上海25939深圳391597

  基金简称

  富国天源平衡混合

  基金主代码

  100016

  交易代码

  前端交易代码:100016

  后端交易代码:100017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2002年08月16日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  992,088,396.96份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。

  投资策略

  采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。

  业绩比较基准

  本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。

  证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金为平衡型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于债券和货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国农业银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  李长伟

  李芳菲

  联系电话

  021-68597788

  010-66060069

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  lifangfei@abchina.com

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  95599

  传真

  021-68597799

  010-63201816

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

  3.1.1期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -115,534,553.93

  127,387,444.88

  92,349,067.68

  本期利润

  -252,338,668.25

  119,895,850.23

  314,775,279.00

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2088

  0.1737

  0.3698

  本期基金份额净值增长率

  -15.56%

  18.08%

  49.66%

  3.1.2期末数据和指标

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1205

  0.1800

  0.0683

  期末基金资产净值

  872,540,456.67

  790,141,989.62

  762,135,167.14

  期末基金份额净值

  0.8795

  1.1800

  1.0683

  项 目

  本期

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间

  (2010年01月01日至2010年12月31日)

  一、收入

  -213,318,160.77

  144,018,671.94

  1.利息收入

  12,932,098.39

  6,080,517.64

  其中:存款利息收入

  599,538.82

  437,965.36

  债券利息收入

  12,280,276.38

  5,642,552.28

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  52,283.19

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -90,829,979.91

  145,368,544.28

  其中:股票投资收益

  -94,399,808.09

  143,615,065.81

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  790,694.66

  -716,294.42

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  2,779,133.52

  2,469,772.89

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -136,804,114.32

  -7,491,594.65

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  1,383,835.07

  61,204.67

  减:二、费用

  39,020,507.48

  24,122,821.71

  1.管理人报酬

  18,564,205.49

  10,452,672.37

  2.托管费

  3,094,034.20

  1,742,112.02

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  16,845,671.15

  10,804,100.09

  5.利息支出

  322,788.92

  929,928.73

  其中:卖出回购金融资产支出

  322,788.92

  929,928.73

  6.其他费用

  193,807.72

  194,008.50

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -252,338,668.25

  119,895,850.23

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -252,338,668.25

  119,895,850.23

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -9.01%

  0.98%

  -5.24%

  0.91%

  -3.77%

  0.07%

  过去六个月

  -11.22%

  0.96%

  -14.60%

  0.88%

  3.38%

  0.08%

  过去一年

  -15.56%

  0.89%

  -16.02%

  0.84%

  0.46%

  0.05%

  过去三年

  49.22%

  1.11%

  23.82%

  1.08%

  25.40%

  0.03%

  过去五年

  36.27%

  1.30%

  25.73%

  1.39%

  10.54%

  -0.09%

  自基金合同生效日起至今

  152.17%

  1.10%

  69.55%

  1.17%

  82.62%

  -0.07%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式

  发放总额

  再投资形式

  发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  1.350

  96,247,702.77

  43,824,008.28

  140,071,711.05

  1次分红

  2010年

  0.680

  32,059,607.86

  16,017,833.23

  48,077,441.09

  1次分红

  2009年

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  2.030

  128,307,310.63

  59,841,841.51

  188,149,152.14

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李晓铭

  本基金基金经理兼任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理

  2009-10-29

  -

  7年

  硕士,曾任华富基金管理有限公司研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至今任富国天源基金经理,2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  海通证券

  1,798,761,503.04

  16.17

  362,820,708.75

  5.14

  申银万国

  2,941,615,181.64

  26.44

  580,943,629.36

  8.23

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  申银万国

  387,463,467.20

  49.87

  2,937,990.00

  2.15

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  申银万国

  208,800,000.00

  38.40

  -

  -

  申银万国证券

  -

  -

  985,600,000.00

  20.57

  资 产

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  29,220,107.17

  30,315,267.47

  结算备付金

  6,368,523.68

  4,950,915.71

  存出保证金

  2,959,579.98

  2,007,216.22

  交易性金融资产

  821,066,964.09

  752,052,254.56

  其中:股票投资

  555,828,562.59

  509,806,525.76

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  265,238,401.50

  242,245,728.80

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  16,072,285.79

  -

  应收利息

  3,205,877.54

  2,390,585.59

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  1,221,992.36

  2,711,931.54

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  547.03

  547.03

  资产总计

  880,115,877.64

  794,428,718.12

  负债和所有者权益

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  1,726,125.46

  869,453.60

  应付管理人报酬

  1,479,869.40

  968,722.51

  应付托管费

  246,644.92

  161,453.74

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  2,862,926.05

  1,883,358.23

  应交税费

  34,926.80

  34,926.80

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,224,928.34

  368,813.62

  负债合计

  7,575,420.97

  4,286,728.50

  所有者权益:

  实收基金

  992,088,396.96

  669,593,789.35

  未分配利润

  -119,547,940.29

  120,548,200.27

  所有者权益合计

  872,540,456.67

  790,141,989.62

  负债和所有者权益总计

  880,115,877.64

  794,428,718.12

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  1,461,505.43

  15.75

  655,942.62

  22.94

  申银万国

  2,483,702.04

  26.76

  1,147,566.34

  40.13

  关联方名称

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  294,794.14

  5.03

  121,635.25

  6.46

  申银万国

  485,052.70

  8.28

  96,636.11

  5.13

  项目

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  18,564,205.49

  10,452,672.37

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,511,775.80

  1,197,455.81

  项目

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,094,034.20

  1,742,112.02

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  农业银行

  29,220,107.17

  481,634.76

  30,315,267.47

  370,320.03

  证券代码

  证券名称

  成功认购日

  可流通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600546

  山煤国际

  2011-12-05

  2012-12-03

  非公开发行股票

  22.80

  22.92

  1,480,000

  33,744,000.00

  33,921,600.00

  -

  601555

  东吴证券

  2011-12-06

  2012-03-12

  新股认购

  6.50

  6.57

  126,621

  823,036.50

  831,899.97

  -

  601669

  中国水电

  2011-09-29

  2012-01-18

  新股认购

  4.50

  4.09

  4,583,826

  20,627,217.00

  18,747,848.34

  -

  股票代码

  股票名称

  停牌

  日期

  停牌

  原因

  期末估

  值单价

  复牌

  日期

  复牌

  开盘单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600132

  重庆啤酒

  2011-12-23

  重大事项未公告

  28.45

  2012-01-10

  25.61

  800,000

  55,350,339.56

  22,760,000.00

  -

  项目

  本期

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  669,593,789.35

  120,548,200.27

  790,141,989.62

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -252,338,668.25

  -252,338,668.25

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  322,494,607.61

  152,314,238.74

  474,808,846.35

  其中:1.基金申购款

  1,553,455,966.83

  116,674,395.75

  1,670,130,362.58

  2.基金赎回款

  -1,230,961,359.22

  35,639,842.99

  -1,195,321,516.23

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -140,071,711.05

  -140,071,711.05

  五、期末所有者权益(基金净值)

  992,088,396.96

  -119,547,940.29

  872,540,456.67

  项目

  上年度可比期间

  (2010年01月01日至2010年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  713,400,094.61

  48,735,072.53

  762,135,167.14

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  119,895,850.23

  119,895,850.23

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -43,806,305.26

  -5,281.40

  -43,811,586.66

  其中:1.基金申购款

  153,882,001.82

  10,749,341.98

  164,631,343.80

  2.基金赎回款

  -197,688,307.08

  -10,754,623.38

  -208,442,930.46

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -48,077,441.09

  -48,077,441.09

  五、期末所有者权益(基金净值)

  669,593,789.35

  120,548,200.27

  790,141,989.62

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  山东省国际信托有限公司

  基金管理人的股东

  蒙特利尔银行

  基金管理人的股东

  中国农业银行股份有限公司(“农业银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  555,828,562.59

  63.15

  其中:股票

  555,828,562.59

  63.15

  2

  固定收益投资

  265,238,401.50

  30.14

  其中:债券

  265,238,401.50

  30.14

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  35,588,630.85

  4.04

  6

  其他各项资产

  23,460,282.70

  2.67

  7

  合计

  880,115,877.64

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  69,454,079.43

  7.96

  C

  制造业

  145,499,621.57

  16.68

  C0

  食品、饮料

  27,037,384.00

  3.10

  C1

  纺织、服装、皮毛

  2,367,372.48

  0.27

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  24,705,775.68

  2.83

  C5

  电子

  14,255,809.92

  1.63

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  77,133,279.49

  8.84

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  18,747,848.34

  2.15

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  105,181,800.00

  12.05

  H

  批发和零售贸易

  60,728,000.00

  6.96

  I

  金融、保险业

  82,365,899.97

  9.44

  J

  房地产业

  73,851,313.28

  8.46

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  555,828,562.59

  63.70

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002583

  海能达

  2,000,000

  40,800,000.00

  4.68

  2

  600694

  大商股份

  1,100,000

  36,608,000.00

  4.20

  3

  000581

  威孚高科

  994,833

  35,704,556.37

  4.09

  4

  600036

  招商银行

  3,000,000

  35,610,000.00

  4.08

  5

  601808

  中海油服

  2,452,207

  35,532,479.43

  4.07

  6

  600016

  民生银行

  6,000,000

  35,340,000.00

  4.05

  7

  600546

  山煤国际

  1,480,000

  33,921,600.00

  3.89

  8

  002153

  石基信息

  1,300,000

  33,189,000.00

  3.80

  9

  000625

  长安汽车

  8,335,664

  31,508,809.92

  3.61

  10

  600208

  新湖中宝

  9,198,064

  31,457,378.88

  3.61

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601166

  兴业银行

  133,088,940.60

  16.84

  2

  600016

  民生银行

  125,232,715.16

  15.85

  3

  601808

  中海油服

  124,610,570.34

  15.77

  4

  600096

  云天化

  118,128,064.07

  14.95

  5

  600036

  招商银行

  117,369,971.66

  14.85

  6

  002583

  海能达

  104,954,581.05

  13.28

  7

  600132

  重庆啤酒

  104,148,427.00

  13.18

  8

  000933

  神火股份

  102,010,565.68

  12.91

  9

  600048

  保利地产

  97,423,499.59

  12.33

  10

  000568

  泸州老窖

  94,994,664.30

  12.02

  11

  002422

  科伦药业

  92,413,764.96

  11.70

  12

  600000

  浦发银行

  92,172,856.15

  11.67

  13

  600496

  精工钢构

  90,901,994.92

  11.50

  14

  000581

  威孚高科

  89,388,031.17

  11.31

  15

  601208

  东材科技

  88,964,964.04

  11.26

  16

  600015

  华夏银行

  85,509,180.60

  10.82

  17

  600208

  新湖中宝

  85,481,594.57

  10.82

  18

  600104

  上海汽车

  84,454,194.68

  10.69

  19

  600694

  大商股份

  83,351,718.98

  10.55

  20

  601699

  潞安环能

  82,946,566.00

  10.50

  21

  000937

  冀中能源

  79,792,773.00

  10.10

  22

  000026

  飞亚达A

  75,175,237.74

  9.51

  23

  600893

  航空动力

  75,054,016.62

  9.50

  24

  000939

  凯迪电力

  74,419,960.63

  9.42

  25

  002230

  科大讯飞

  74,023,543.36

  9.37

  26

  002310

  东方园林

  72,377,353.25

  9.16

  27

  601601

  中国太保

  66,558,676.14

  8.42

  28

  600050

  中国联通

  61,783,012.87

  7.82

  29

  600038

  哈飞股份

  61,683,650.00

  7.81

  30

  601628

  中国人寿

  58,963,959.49

  7.46

  31

  000625

  长安汽车

  58,155,929.59

  7.36

  32

  002153

  石基信息

  54,870,111.79

  6.94

  33

  600271

  航天信息

  54,288,942.77

  6.87

  34

  000629

  攀钢钒钛

  54,078,375.00

  6.84

  35

  002106

  莱宝高科

  53,052,608.77

  6.71

  36

  002123

  荣信股份

  49,924,624.28

  6.32

  37

  600031

  三一重工

  49,422,120.74

  6.25

  38

  600188

  兖州煤业

  49,168,881.50

  6.22

  39

  600060

  海信电器

  48,444,877.44

  6.13

  40

  600406

  国电南瑞

  47,569,651.47

  6.02

  41

  600117

  西宁特钢

  44,009,230.87

  5.57

  42

  600348

  阳泉煤业

  42,696,477.70

  5.40

  43

  000061

  农 产 品

  42,110,935.45

  5.33

  44

  000541

  佛山照明

  39,422,902.10

  4.99

  45

  601101

  昊华能源

  37,979,882.23

  4.81

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  65052

  15,250.70

  214,734,707.16

  21.64

  777,353,689.80

  78.36

  46

  000656

  金科股份

  37,616,569.46

  4.76

  47

  600309

  烟台万华

  37,232,568.02

  4.71

  48

  600741

  华域汽车

  36,977,931.16

  4.68

  49

  002475

  立讯精密

  36,533,540.13

  4.62

  50

  300143

  星河生物

  36,533,210.19

  4.62

  51

  000063

  中兴通讯

  36,395,398.13

  4.61

  52

  000527

  美的电器

  35,370,196.43

  4.48

  53

  600383

  金地集团

  34,946,081.94

  4.42

  54

  002340

  格林美

  33,919,913.85

  4.29

  55

  601933

  永辉超市

  33,898,293.87

  4.29

  56

  600546

  山煤国际

  33,744,000.00

  4.27

  57

  600637

  百视通

  33,373,118.14

  4.22

  58

  600887

  伊利股份

  32,385,226.29

  4.10

  59

  601998

  中信银行

  32,110,450.43

  4.06

  60

  002061

  江山化工

  30,956,912.18

  3.92

  61

  000776

  广发证券

  30,551,416.77

  3.87

  62

  600588

  用友软件

  29,751,186.26

  3.77

  63

  600362

  江西铜业

  29,038,230.59

  3.68

  64

  600143

  金发科技

  28,269,955.85

  3.58

  65

  000895

  双汇发展

  28,253,595.34

  3.58

  66

  002595

  豪迈科技

  27,899,836.26

  3.53

  67

  600312

  平高电气

  25,784,713.88

  3.26

  68

  600095

  哈高科

  25,383,239.13

  3.21

  69

  600028

  中国石化

  24,906,260.34

  3.15

  70

  600583

  海油工程

  24,845,550.51

  3.14

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  国海证券

  2

  65,422,221.63

  0.59

  9,996,500.00

  1.29

  -

  -

  -

  -

  55,283.40

  0.60

  -

  国泰君安

  2

  996,813,963.50

  8.96

  15,994,800.00

  2.06

  30,000,000.00

  5.52

  -

  -

  837,759.00

  9.03

  -

  海通证券

  1

  1,798,761,503.04

  16.17

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1,461,505.43

  15.75

  -

  华鑫证券

  1

  348,640,368.70

  3.13

  2,001,397.70

  0.26

  -

  -

  -

  -

  296,344.65

  3.19

  -

  齐鲁证券

  1

  1,768,202,583.50

  15.89

  218,974,518.00

  28.18

  213,900,000.00

  39.34

  -

  -

  1,502,963.93

  16.19

  -

  申银万国

  2

  2,941,615,181.64

  26.44

  387,463,467.20

  49.87

  208,800,000.00

  38.40

  -

  -

  2,483,702.04

  26.76

  -

  兴业证券

  2

  3,205,663,346.95

  28.81

  142,512,802.60

  18.34

  91,000,000.00

  16.74

  -

  -

  2,644,349.04

  28.49

  -

  国联证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  71

  000651

  格力电器

  24,831,253.70

  3.14

  72

  000750

  国海证券

  24,567,651.66

  3.11

  73

  601168

  西部矿业

  24,079,191.25

  3.05

  74

  600030

  中信证券

  23,290,071.66

  2.95

  75

  600009

  上海机场

  23,073,016.49

  2.92

  76

  600416

  湘电股份

  23,011,067.54

  2.91

  77

  000858

  五 粮 液

  22,753,837.59

  2.88

  78

  002601

  佰利联

  22,000,000.00

  2.78

  79

  600475

  华光股份

  21,948,711.21

  2.78

  80

  600997

  开滦股份

  21,306,427.84

  2.70

  81

  600267

  海正药业

  21,145,512.03

  2.68

  82

  002375

  亚厦股份

  21,095,116.56

  2.67

  83

  600295

  鄂尔多斯

  21,081,507.55

  2.67

  84

  002251

  步 步 高

  20,910,608.16

  2.65

  85

  002122

  天马股份

  20,829,656.42

  2.64

  86

  601669

  中国水电

  20,627,217.00

  2.61

  87

  002469

  三维工程

  20,342,923.01

  2.57

  88

  600859

  王府井

  20,002,208.87

  2.53

  89

  002610

  爱康科技

  20,000,000.00

  2.53

  90

  600499

  科达机电

  19,826,519.84

  2.51

  91

  600785

  新华百货

  19,068,374.75

  2.41

  92

  002215

  诺 普 信

  18,911,626.93

  2.39

  93

  002055

  得润电子

  18,871,544.63

  2.39

  94

  002008

  大族激光

  18,627,922.72

  2.36

  95

  300035

  中科电气

  17,977,518.38

  2.28

  96

  600168

  武汉控股

  17,557,137.84

  2.22

  97

  601766

  中国南车

  17,298,369.72

  2.19

  98

  600600

  青岛啤酒

  17,229,478.85

  2.18

  99

  002024

  苏宁电器

  17,143,706.41

  2.17

  100

  600660

  福耀玻璃

  16,998,237.84

  2.15

  101

  600686

  金龙汽车

  16,865,111.57

  2.13

  102

  600858

  银座股份

  16,785,252.69

  2.12

  103

  000898

  鞍钢股份

  16,324,560.10

  2.07

  104

  300253

  卫宁软件

  16,242,136.71

  2.06

  105

  600100

  同方股份

  15,983,806.89

  2.02

  106

  002564

  张化机

  15,980,644.34

  2.02

  107

  600739

  辽宁成大

  15,968,415.97

  2.02

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601166

  兴业银行

  131,053,927.05

  16.59

  2

  601699

  潞安环能

  108,836,303.44

  13.77

  3

  000568

  泸州老窖

  105,501,069.78

  13.35

  4

  600096

  云天化

  104,209,042.92

  13.19

  5

  000933

  神火股份

  97,281,685.50

  12.31

  6

  002422

  科伦药业

  96,134,958.18

  12.17

  7

  000937

  冀中能源

  94,111,212.77

  11.91

  8

  600016

  民生银行

  91,962,701.12

  11.64

  9

  600000

  浦发银行

  89,131,646.74

  11.28

  10

  600015

  华夏银行

  87,986,807.36

  11.14

  11

  002310

  东方园林

  86,198,125.90

  10.91

  12

  600104

  上海汽车

  85,596,160.05

  10.83

  13

  600048

  保利地产

  83,927,605.00

  10.62

  14

  300143

  星河生物

  83,332,557.21

  10.55

  15

  600496

  精工钢构

  83,207,481.57

  10.53

  16

  002230

  科大讯飞

  82,751,365.65

  10.47

  17

  600036

  招商银行

  80,659,104.05

  10.21

  18

  601808

  中海油服

  80,242,353.37

  10.16

  19

  601601

  中国太保

  77,110,347.76

  9.76

  20

  000026

  飞亚达A

  74,648,582.37

  9.45

  21

  601208

  东材科技

  73,018,623.32

  9.24

  22

  600893

  航空动力

  72,882,066.39

  9.22

  23

  000581

  威孚高科

  70,890,603.00

  8.97

  24

  600050

  中国联通

  70,431,833.42

  8.91

  25

  000939

  凯迪电力

  70,020,127.98

  8.86

  26

  002583

  海能达

  61,761,998.74

  7.82

  27

  600038

  哈飞股份

  59,766,822.42

  7.56

  28

  600208

  新湖中宝

  54,497,914.00

  6.90

  29

  601101

  昊华能源

  54,230,610.72

  6.86

  30

  600694

  大商股份

  52,131,598.43

  6.60

  31

  002106

  莱宝高科

  52,105,809.14

  6.59

  32

  600271

  航天信息

  51,489,654.21

  6.52

  33

  002123

  荣信股份

  49,749,629.03

  6.30

  34

  600188

  兖州煤业

  49,680,446.68

  6.29

  35

  601628

  中国人寿

  49,371,655.68

  6.25

  36

  600406

  国电南瑞

  49,189,814.44

  6.23

  37

  600887

  伊利股份

  48,376,593.19

  6.12

  38

  600362

  江西铜业

  47,497,544.46

  6.01

  39

  000629

  攀钢钒钛

  44,720,133.81

  5.66

  40

  600143

  金发科技

  42,599,346.68

  5.39

  41

  600348

  阳泉煤业

  41,844,444.35

  5.30

  42

  002475

  立讯精密

  41,331,172.95

  5.23

  43

  000061

  农 产 品

  38,491,834.00

  4.87

  44

  600741

  华域汽车

  37,856,025.96

  4.79

  45

  002153

  石基信息

  37,330,897.27

  4.72

  46

  600637

  百视通

  37,225,083.21

  4.71

  47

  600117

  西宁特钢

  36,759,181.21

  4.65

  48

  600031

  三一重工

  36,438,050.56

  4.61

  49

  000541

  佛山照明

  35,652,708.47

  4.51

  50

  600132

  重庆啤酒

  35,358,916.13

  4.48

  51

  600383

  金地集团

  34,828,557.52

  4.41

  52

  000063

  中兴通讯

  34,088,292.39

  4.31

  53

  000527

  美的电器

  34,054,317.60

  4.31

  54

  002340

  格林美

  33,732,144.68

  4.27

  55

  002601

  佰利联

  33,530,706.97

  4.24

  56

  600395

  盘江股份

  32,672,784.67

  4.14

  57

  600503

  华丽家族

  32,203,738.32

  4.08

  58

  600060

  海信电器

  32,158,648.22

  4.07

  59

  000895

  双汇发展

  31,909,206.60

  4.04

  60

  000776

  广发证券

  31,532,874.62

  3.99

  61

  601998

  中信银行

  31,391,716.56

  3.97

  62

  000750

  国海证券

  30,806,405.76

  3.90

  63

  002061

  江山化工

  29,643,222.12

  3.75

  64

  600309

  烟台万华

  29,626,464.89

  3.75

  65

  002610

  爱康科技

  28,456,327.92

  3.60

  66

  600859

  王府井

  27,058,872.65

  3.42

  67

  600588

  用友软件

  26,782,649.44

  3.39

  68

  000651

  格力电器

  25,330,569.93

  3.21

  69

  600028

  中国石化

  24,379,440.34

  3.09

  70

  600583

  海油工程

  23,973,223.84

  3.03

  71

  601318

  中国平安

  23,912,882.74

  3.03

  72

  600312

  平高电气

  23,882,142.08

  3.02

  73

  600095

  哈高科

  23,330,450.28

  2.95

  74

  600009

  上海机场

  23,034,742.78

  2.92

  75

  002595

  豪迈科技

  22,990,705.29

  2.91

  76

  000858

  五 粮 液

  22,766,687.96

  2.88

  77

  002122

  天马股份

  22,480,289.80

  2.85

  78

  600030

  中信证券

  22,298,907.35

  2.82

  79

  002375

  亚厦股份

  22,156,557.28

  2.80

  80

  601766

  中国南车

  21,788,858.37

  2.76

  81

  000718

  苏宁环球

  21,287,643.65

  2.69

  82

  601168

  西部矿业

  21,072,040.09

  2.67

  83

  600267

  海正药业

  20,649,140.94

  2.61

  84

  600997

  开滦股份

  20,597,547.70

  2.61

  85

  600785

  新华百货

  19,607,910.72

  2.48

  86

  000625

  长安汽车

  19,587,709.83

  2.48

  87

  300035

  中科电气

  19,076,823.64

  2.41

  88

  600475

  华光股份

  18,854,378.96

  2.39

  89

  600416

  湘电股份

  18,642,079.73

  2.36

  90

  600295

  鄂尔多斯

  18,491,684.48

  2.34

  91

  002251

  步 步 高

  18,409,600.85

  2.33

  92

  002055

  得润电子

  17,695,032.12

  2.24

  93

  002469

  三维工程

  17,449,167.85

  2.21

  94

  000656

  金科股份

  17,184,094.41

  2.17

  95

  600600

  青岛啤酒

  17,161,690.39

  2.17

  96

  002215

  诺 普 信

  16,849,056.34

  2.13

  97

  000778

  新兴铸管

  16,808,175.27

  2.13

  98

  600585

  海螺水泥

  16,754,363.15

  2.12

  99

  600111

  包钢稀土

  16,669,494.27

  2.11

  100

  002008

  大族激光

  16,550,409.53

  2.09

  101

  002024

  苏宁电器

  16,513,440.39

  2.09

  102

  600499

  科达机电

  16,486,459.61

  2.09

  103

  000898

  鞍钢股份

  16,120,211.90

  2.04

  104

  600150

  中国船舶

  16,117,997.32

  2.04

  买入股票成本(成交)总额

  5,751,686,198.72

  卖出股票收入(成交)总额

  5,470,627,223.74

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  51,764,401.50

  5.93

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  213,474,000.00

  24.47

  其中:政策性金融债

  213,474,000.00

  24.47

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  265,238,401.50

  30.40

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110258

  11国开58

  1,500,000

  153,780,000.00

  17.62

  2

  110202

  11国开02

  600,000

  59,694,000.00

  6.84

  3

  019118

  11国债18

  300,000

  30,153,000.00

  3.46

  4

  010203

  02国债⑶

  196,010

  19,630,401.50

  2.25

  5

  010303

  03国债⑶

  20,000

  1,981,000.00

  0.23

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  2,959,579.98

  2

  应收证券清算款

  16,072,285.79

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  3,205,877.54

  5

  应收申购款

  1,221,992.36

  6

  其他应收款

  547.03

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  23,460,282.70

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600546

  山煤国际

  33,921,600.00

  3.89

  非公开发行股票

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  149,850.76

  0.0151

  基金合同生效日(2002年08月16日)基金份额总额

  4,616,913,656.00

  报告期期初基金份额总额

  669,593,789.35

  本报告期基金总申购份额

  1,553,455,966.83

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,230,961,359.22

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  992,088,396.96

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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