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2019年10月21日 星期一

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富国天利增长债券投资基金

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  §1重要提示

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:截止日期为2011年12月31日。本基金于2003年12月2日成立,建仓期6个月,从2003年12月2日至2004年6月1日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本图所示时间区间为2003年12月2日起至2011年12月31日止。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利增长债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年是近年来最为困难的一年。2009年4万亿引致的货币超发,一方面带来了通胀压力,一方面招致持续货币政策紧缩。欧债危机叠加国内政策紧缩,构成了多年来罕见的滞胀格局。这种格局直到4季度才略见好转,即步入典型的经济物价双下行阶段。这种环境下,前三个季度基本是股债双杀,而四季度股市加速下行、债市峰回路转的走势。

  在这个最为困难的一年中,我们的投资也遇到诸多黑天鹅,包括城投债的信用危机、股市的持续下挫、石化转债意外发二期颠覆转债规则等等。在这样困难的背景下,基金净值遭遇了损失。尽管我们在四季度放弃新股和可转债,全面转向纯债的思路,将权益仓位降至非常低的位置,大力增加了长期利率品种和中高等级中票的配置,而这些品种在四季度的表现非常抢眼,为持有人挽回了部分损失。不过,作为债券基金,全年收益为负,依然使我们倍感愧疚。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为1.1517元,份额累计净值为1.9517元。报告期内,本基金份额净值增长率为-3.45%,同期业绩比较基准收益率为5.72%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,我们将全面转向绝对收益至上的投资理念,将主要通过纯债的投资来为持有人创造收益。目前来看,外围经济在1季度难有好转,国内经济可能迎来最为惨淡的一个季度,但通胀将出现明显回落。因此,货币政策继续适度放松的可能性非常大。资本市场所处的经济环境将是典型的衰退,利多债市利空股市。1季度,我们仍将维持高比例的利率产品和中高等级信用债,继续规避新股和偏股型可转债。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于2011年1月7日公告对2010年报告期内利润进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.10元,共计派发红利25,338,623.07元。

  本基金对2011年报告期内利润共进行两次收益分配。分别于2011年4月7日公告每10份基金份额派发红利0.20元;2011年7月5日公告每10份基金份额派发红利0.20元;本基金共计派发2011年度红利95,362,840.27元。

  本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对富国天利增长债券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,富国天利增长债券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天利增长债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国天利增长债券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配,分配金额为120,701,463.34元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天利增长债券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  中国工商银行股份有限公司资产托管部

  二○一二年三月二十六日

  §6审计报告

  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:富国天利增长债券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.1517元,基金份额总额2,029,779,626.87份。

  7.2 利润表

  会计主体:富国天利增长债券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

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  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天利增长债券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

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  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  7.4.2 会计差错更正的说明

  本基金本期未发生重大会计差错,无需更正。

  7.4.3 税项

  1. 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2. 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3. 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  7.4.4 关联方关系

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  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

  7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.5.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

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  7.4.5.1.2 权证交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易

  7.4.5.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

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  7.4.5.1.4 回购交易

  金额单位:人民币元

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  7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

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  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.5.2 关联方报酬

  7.4.5.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

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  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.80%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.20%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金2011年度及2010年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金的基金管理人2011年度及2010年度均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方2011年度及2010年度均未投资本基金。

  7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

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  7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金于2011年度及2010年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本期末无其他关联交易事项的说明。

  7.4.6 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  7.4.6.1.1 受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

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  7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:截至本报告期末(2011年12月31日)止,本基金期末无持有暂时停牌股票。

  7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购,未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额839,300,000.00元,于2012年1月4日至2012年6月21日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

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  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

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  注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

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  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §11重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为10万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为9年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

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  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元无变更。

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国工商银行股份有限公司

  送出日期:

  2012年03月28日

  基金简称

  富国天利增长债券

  基金主代码

  100018

  交易代码

  前端交易代码:100018

  后端交易代码:100019

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2003年12月02日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  2,029,779,626.87份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。

  投资策略

  久期控制下的主动性投资策略。

  业绩比较基准

  中国债券总指数

  风险收益特征

  本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  李长伟

  赵会军

  联系电话

  021-20361858

  010—66105799

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  95588

  传真

  021-20361634

  010—66105798

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

  3.1.1期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  26,404,345.97

  281,279,012.99

  278,387,087.29

  本期利润

  -95,937,321.62

  276,581,733.82

  235,507,928.98

  加权平均基金份额本期利润

  -0.0415

  0.0974

  0.1062

  本期基金份额净值增长率

  -3.45%

  7.99%

  8.94%

  3.1.2期末数据和指标

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0132

  0.0312

  0.0571

  期末基金资产净值

  2,337,697,567.84

  3,048,899,292.71

  2,967,158,881.47

  期末基金份额净值

  1.1517

  1.2427

  1.2714

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  3.41%

  0.24%

  4.04%

  0.13%

  -0.63%

  0.11%

  过去六个月

  -3.11%

  0.31%

  4.65%

  0.13%

  -7.76%

  0.18%

  过去一年

  -3.45%

  0.26%

  5.72%

  0.11%

  -9.17%

  0.15%

  过去三年

  13.58%

  0.26%

  6.41%

  0.10%

  7.17%

  0.16%

  过去五年

  63.29%

  0.29%

  20.05%

  0.13%

  43.24%

  0.16%

  自基金合同生效日起至今

  126.61%

  0.30%

  35.18%

  0.18%

  91.43%

  0.12%

  项 目

  本期

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间

  (2010年01月01日至2010年12月31日)

  一、收入

  -37,191,451.55

  339,888,205.52

  1.利息收入

  127,762,881.68

  137,099,072.48

  其中:存款利息收入

  1,286,506.57

  2,848,619.42

  债券利息收入

  123,466,042.52

  133,940,441.85

  资产支持证券利息收入

  -

  94,303.21

  买入返售金融资产收入

  3,010,332.59

  215,708.00

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -43,618,143.90

  205,131,080.65

  其中:股票投资收益

  27,781,257.61

  130,129,543.57

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -72,403,721.89

  74,209,018.89

  资产支持证券投资收益

  -

  3,800.55

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  1,004,320.38

  788,717.64

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -122,341,667.59

  -4,697,279.17

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  1,005,478.26

  2,355,331.56

  减:二、费用

  58,745,870.07

  63,306,471.70

  1.管理人报酬

  22,124,345.99

  28,540,297.09

  2.托管费

  5,531,086.58

  7,135,074.30

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  2,164,412.77

  2,970,882.55

  5.利息支出

  28,685,762.73

  24,411,673.05

  其中:卖出回购金融资产支出

  28,685,762.73

  24,411,673.05

  6.其他费用

  240,262.00

  248,544.71

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -95,937,321.62

  276,581,733.82

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -95,937,321.62

  276,581,733.82

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式

  发放总额

  再投资形式

  发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  0.500

  53,046,433.51

  67,655,029.83

  120,701,463.34

  3次分红

  2010年

  1.250

  169,600,273.52

  160,126,154.29

  329,726,427.81

  5次分红

  2009年

  1.000

  105,143,831.00

  102,248,137.30

  207,391,968.30

  4次分红

  合计

  2.750

  327,790,538.03

  330,029,321.42

  657,819,859.45

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  饶刚

  本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。

  2006-01-12

  -

  13年

  硕士,曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员;2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员,2006年1月至今任富国天利基金经理,2008年10月起兼任富国天丰基金经理,2010年9月起兼任富国汇利分级债券基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  杨贵宾

  本基金基金经理兼任富国可转换债券证券投资基金基金经理。

  2009-09-01

  -

  7年

  博士,2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师;2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  资 产

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  31,919,932.07

  13,325,591.49

  结算备付金

  23,040,444.74

  25,828,507.45

  存出保证金

  598,780.49

  598,976.76

  交易性金融资产

  2,999,096,009.01

  3,725,240,589.38

  其中:股票投资

  56,778,309.14

  350,110,511.64

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  2,942,317,699.87

  3,375,130,077.74

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  68,951,906.96

  69,702,016.24

  应收利息

  61,831,910.92

  59,986,657.27

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  181,982.75

  15,047,036.29

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  3,185,620,966.94

  3,909,729,374.88

  负债和所有者权益

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  839,300,000.00

  850,000,000.00

  应付证券清算款

  -

  106,701.93

  应付赎回款

  2,659,866.11

  4,610,417.09

  应付管理人报酬

  1,624,829.91

  2,101,861.20

  应付托管费

  406,207.49

  525,465.29

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  306,601.23

  542,272.53

  应交税费

  1,891,341.14

  1,891,325.29

  应付利息

  1,004,010.90

  399,939.73

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  730,542.32

  652,099.11

  负债合计

  847,923,399.10

  860,830,082.17

  所有者权益:

  实收基金

  2,029,779,626.87

  2,453,506,743.69

  未分配利润

  307,917,940.97

  595,392,549.02

  所有者权益合计

  2,337,697,567.84

  3,048,899,292.71

  负债和所有者权益总计

  3,185,620,966.94

  3,909,729,374.88

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  海通证券

  448,872,586.22

  57.47

  520,519,107.64

  47.34

  申银万国

  332,237,349.49

  42.53

  578,947,598.31

  52.66

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  海通证券

  3,841,094,223.83

  69.90

  4,138,737,891.16

  59.26

  申银万国

  1,653,810,938.87

  30.10

  2,845,403,586.44

  40.74

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  海通证券

  26,870,588,000.00

  38.14

  25,895,448,000.00

  44.34

  申银万国

  43,578,755,000.00

  61.86

  32,512,630,000.00

  55.66

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  715,056.65

  62.79

  282,784.74

  95.69

  申银万国

  423,722.23

  37.21

  12,745.24

  4.31

  关联方名称

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  806,926.78

  52.75

  370,877.49

  69.93

  申银万国

  722,817.79

  47.25

  159,477.87

  30.07

  项目

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  22,124,345.99

  28,540,297.09

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,036,417.01

  889,005.57

  项目

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  5,531,086.58

  7,135,074.30

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  31,919,932.07

  774,985.60

  13,325,591.49

  2,435,489.32

  证券代码

  证券名称

  成功认购日

  可流通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  601336

  新华保险

  2011-12-09

  2012-03-16

  新股认购

  23.25

  27.87

  17,488

  406,596.00

  487,390.56

  -

  601669

  中国水电

  2011-09-29

  2012-01-18

  新股认购

  4.50

  4.09

  11,459,566

  51,568,047.00

  46,869,624.94

  -

  601928

  凤凰传媒

  2011-11-24

  2012-02-29

  新股认购

  8.80

  8.36

  1,126,949

  9,917,151.20

  9,421,293.64

  -

  项目

  本期

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,453,506,743.69

  595,392,549.02

  3,048,899,292.71

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -95,937,321.62

  -95,937,321.62

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -423,727,116.82

  -70,835,823.09

  -494,562,939.91

  其中:1.基金申购款

  1,038,168,723.10

  207,046,543.34

  1,245,215,266.44

  2.基金赎回款

  -1,461,895,839.92

  -277,882,366.43

  -1,739,778,206.35

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -120,701,463.34

  -120,701,463.34

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,029,779,626.87

  307,917,940.97

  2,337,697,567.84

  项目

  上年度可比期间

  (2010年01月01日至2010年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,333,851,902.41

  633,306,979.06

  2,967,158,881.47

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  276,581,733.82

  276,581,733.82

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  119,654,841.28

  15,230,263.95

  134,885,105.23

  其中:1.基金申购款

  3,062,192,578.66

  779,359,939.99

  3,841,552,518.65

  2.基金赎回款

  -2,942,537,737.38

  -764,129,676.04

  -3,706,667,413.42

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -329,726,427.81

  -329,726,427.81

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,453,506,743.69

  595,392,549.02

  3,048,899,292.71

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  山东省国际信托有限公司

  基金管理人的股东

  蒙特利尔银行

  基金管理人的股东

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  55861

  36,336.26

  799,681,048.69

  39.40

  1,230,098,578.18

  60.60

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  56,778,309.14

  1.78

  其中:股票

  56,778,309.14

  1.78

  2

  固定收益投资

  2,942,317,699.87

  92.36

  其中:债券

  2,942,317,699.87

  92.36

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  54,960,376.81

  1.73

  6

  其他各项资产

  131,564,581.12

  4.13

  7

  合计

  3,185,620,966.94

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  -

  -

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  46,869,624.94

  2.00

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  487,390.56

  0.02

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  9,421,293.64

  0.40

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  56,778,309.14

  2.43

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  海通证券

  2

  448,872,586.22

  57.47

  3,841,094,223.83

  69.90

  26,870,588,000.00

  38.14

  -

  -

  715,056.65

  62.79

  -

  申银万国

  2

  332,237,349.49

  42.53

  1,653,810,938.87

  30.10

  43,578,755,000.00

  61.86

  -

  -

  423,722.23

  37.21

  -

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601669

  中国水电

  11,459,566

  46,869,624.94

  2.00

  2

  601928

  凤凰传媒

  1,126,949

  9,421,293.64

  0.40

  3

  601336

  新华保险

  17,488

  487,390.56

  0.02

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601669

  中国水电

  51,568,047.00

  1.69

  2

  300164

  通源石油

  43,435,000.00

  1.42

  3

  002539

  新都化工

  28,459,200.00

  0.93

  4

  002541

  鸿路钢构

  27,880,000.00

  0.91

  5

  002570

  贝因美

  27,720,000.00

  0.91

  6

  601633

  长城汽车

  26,746,668.00

  0.88

  7

  002554

  惠博普

  26,000,000.00

  0.85

  8

  300258

  精锻科技

  25,000,000.00

  0.82

  9

  601222

  林洋电子

  24,816,168.00

  0.81

  10

  601216

  内蒙君正

  24,657,525.00

  0.81

  11

  002602

  世纪华通

  23,000,000.00

  0.75

  12

  002549

  凯美特气

  20,384,000.00

  0.67

  13

  002574

  明牌珠宝

  19,200,000.00

  0.63

  14

  300249

  依米康

  17,150,000.00

  0.56

  15

  300255

  常山药业

  16,800,000.00

  0.55

  16

  002608

  舜天船舶

  16,361,400.00

  0.54

  17

  002589

  瑞康医药

  13,600,000.00

  0.45

  18

  300246

  宝莱特

  13,000,000.00

  0.43

  19

  601233

  桐昆股份

  10,800,000.00

  0.35

  20

  601928

  凤凰传媒

  9,917,151.20

  0.33

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601018

  宁波港

  73,197,668.00

  2.40

  2

  600859

  王府井

  66,128,106.30

  2.17

  3

  002530

  丰东股份

  33,874,513.03

  1.11

  4

  002549

  凯美特气

  31,614,601.42

  1.04

  5

  300164

  通源石油

  30,405,821.93

  1.00

  6

  002541

  鸿路钢构

  27,471,052.77

  0.90

  7

  002554

  惠博普

  27,110,078.02

  0.89

  8

  002539

  新都化工

  24,469,754.81

  0.80

  9

  601118

  海南橡胶

  23,740,582.04

  0.78

  10

  300258

  精锻科技

  23,670,914.47

  0.78

  11

  601633

  长城汽车

  23,655,525.14

  0.78

  12

  601717

  郑煤机

  23,303,929.70

  0.76

  13

  601216

  内蒙君正

  22,133,474.68

  0.73

  14

  002570

  贝因美

  21,216,943.50

  0.70

  15

  002608

  舜天船舶

  21,095,251.52

  0.69

  16

  601222

  林洋电子

  20,084,656.35

  0.66

  17

  300249

  依米康

  19,799,695.24

  0.65

  18

  002589

  瑞康医药

  18,816,240.86

  0.62

  19

  300246

  宝莱特

  18,553,391.21

  0.61

  20

  002602

  世纪华通

  18,272,932.80

  0.60

  买入股票成本(成交)总额

  529,061,685.62

  卖出股票收入(成交)总额

  781,109,935.71

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  154,892,200.00

  6.63

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  449,185,000.00

  19.21

  其中:政策性金融债

  449,185,000.00

  19.21

  4

  企业债券

  1,612,858,161.80

  68.99

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  480,794,000.00

  20.57

  7

  可转债

  244,588,338.07

  10.46

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  2,942,317,699.87

  125.86

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  900,000

  85,122,000.00

  3.64

  2

  019109

  11国债09

  850,000

  85,068,000.00

  3.64

  3

  1182316

  11吉煤MTN1

  800,000

  81,400,000.00

  3.48

  4

  122021

  09广汇债

  711,810

  71,608,086.00

  3.06

  5

  122029

  09万通债

  660,420

  67,224,151.80

  2.88

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  598,780.49

  2

  应收证券清算款

  68,951,906.96

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  61,831,910.92

  5

  应收申购款

  181,982.75

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  131,564,581.12

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  85,122,000.00

  3.64

  2

  110007

  博汇转债

  50,716,788.80

  2.17

  3

  110013

  国投转债

  26,430,872.40

  1.13

  4

  125731

  美丰转债

  23,813,855.34

  1.02

  5

  110012

  海运转债

  19,564,446.30

  0.84

  6

  110016

  川投转债

  19,353,600.00

  0.83

  7

  125887

  中鼎转债

  1,542,818.12

  0.07

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  601669

  中国水电

  46,869,624.94

  2.00

  新股认购

  2

  601928

  凤凰传媒

  9,421,293.64

  0.40

  新股认购

  3

  601336

  新华保险

  487,390.56

  0.02

  新股认购

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  764,817.77

  0.0377

  基金合同生效日(2003年12月02日)基金份额总额

  2,294,660,372.47

  报告期期初基金份额总额

  2,453,506,743.69

  本报告期基金总申购份额

  1,038,168,723.10

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,461,895,839.92

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,029,779,626.87

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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