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2020年01月26日 星期天

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富国天博创新主题股票型证券投资基金

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  §1重要提示及目录

  1.1 重要提示

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:

  本基金由原汉博证券投资基金转型而成,基金合同于2007年4月27日生效。

  根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

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  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:截止日期为2011年12月31日。

  本基金于2007年4月27日由原汉博证券投资基金转型而成,建仓期6个月,从2007年4月27日至2007年10月26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金由原汉博证券投资基金转型而成,基金合同于2007年4月27日生效。2007年净值增长率数据按实际存续期计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  注:本基金过往三年无利润分配。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年沪深300指数下跌25%,同期基金净值下跌23.48%。

  与10年一样,2011年市场继续呈现明显的结构分化走势。所不同的是,当大家都将“新兴、创业、成长”作为自己的投资符号时,市场再度展现出其不可预测的一面,由10年的“82”现象逆转为“28”现象。10年高歌猛进的中小板和创业板指数终于理性回归,全年指数分别下跌了36.52%和35.88%,跌幅远超以大盘股为代表的上证50指数22.52%的跌幅。而11年被人唾弃的金融板块则以11%的跌幅成为市场“赢”家。

  由于我们始终注重资产风格和行业的均衡配置,坚持严格的选股策略,在较大程度上规避了风格激进带来的风险,但单边下跌的市场下,高仓位的投资策略仍旧对基金净值带来不小的负面影响。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.7401元,份额累计净值为2.6710元。报告期内,本基金份额净值增长率为-23.48%,同期业绩比较基准收益率为-20.30%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  如果说2011年宏观经济的关键词是通货膨胀、房地产价格、地方融资平台以及欧洲债务危机的话,那么2012年我们认为宏观经济的关键词将是恢复和常态。

  2012年市场最为纠结的房地产和通货膨胀两大因素都将逐步化解。随着通货膨胀逐步缓解,从紧的宏观调控政策也将逐步放松。而限购等房地产调控政策短期虽不可能取消,但支持首套刚需住房的信贷政策是合理的,也是必须的。至于欧债危机,我们并不指望其能够迅速解决,但参与各方只要拿出足够诚意,危机的缓解或有效控制也是可以预期的。

  就市场而言,我们认为短期内虽然大家不再纠结于房价和通货膨胀,但依然会徘徊于经济复苏与否和政策放松力度之间。特别是今年一季度,由于基数原因,宏观数据和上市公司盈利都将面临较大的考验,而政策放松的力度又肯定会低于市场预期。市场将作何选择是一个问题。

  我们认为,经济恢复性增长将是12年的主要趋势,但政策放松的力度不同于09年金融危机,有针对性地适度放松将是主基调,经济的恢复也将是渐进和缓慢的。而市场只要认识到这一点,就难以出现大幅下跌。短期过激的下跌反而可能会成为又一次买入良机。

  基于上述观点,我们看好12年的股票市场。需要指出的是,经济恢复常态并不意味着市场出现趋势性、大幅度的上涨。而机会更多的在于如何挖掘到真正有核心竞争力的公司,因为只有在这个时候,他们的竞争优势才会得以充分显现。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6审计报告

  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:富国天博创新主题股票型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7401元,基金份额总额8,425,370,662.41份。

  7.2 利润表

  会计主体:富国天博创新主题股票型证券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

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  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天博创新主题股票型证券投资基金

  本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

  单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;

  窦玉明林志松雷青松

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  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  7.4.2会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.3税项

  1. 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2. 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3. 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  7.4.4关联方关系

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  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.5.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

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  7.4.5.1.2 权证交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.5.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

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  7.4.5.1.4 回购交易

  金额单位:人民币元

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  7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

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  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖))证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.5.2关联方报酬

  7.4.5.2.1基金管理费

  单位:人民币元

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  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

  7.4.5.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

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  7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

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  7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本期末无需要说明的其他关联交易事项。

  7.4.6 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  7.4.6.1.1 受限证券类别:股票

  金额单位:人民币元

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  注:1:该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

  2: 本基金持有的非公开发行股票美菱电器,于2011年08月10日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税),本基金新增1,000,000股。

  3: 本基金持有的非公开发行股票东方雨虹,于2011年06月13日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股转增10股并派发现金红利2.50元(含税),本基金新增1,200,000股。

  7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。

  7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  注:本基金本期末无正回购余额,没有因正回购而作为抵押的债券。

  7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元,于2012年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

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  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

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  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

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  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期,本基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。

  8.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

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  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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  §10开放式基金份额变动

  单位:份

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  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

  本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为12万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为9年。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况(附后)

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

  2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国建设银行股份有限公司

  (简称中国建设银行)

  送出日期:

  2012年03月28日

  基金简称

  富国天博创新股票

  基金主代码

  519035

  交易代码

  前端交易代码:519035

  后端交易代码:519036

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年04月27日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  (简称中国建设银行)

  报告期末基金份额总额

  8,425,370,662.41份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司,在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上,力争实现资本的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。

  业绩比较基准

  中信标普300指数×80%+中信标普国债指数×15%+同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  (简称中国建设银行)

  信息披露负责人

  姓名

  李长伟

  尹东

  联系电话

  021-20361818

  010-67595003

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  010-67595096

  传真

  021-20361616

  010-67595853

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度报告备置地点

  富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  中国建设银行股份有限公司北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  3.1.1期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  239,141,778.89

  1,004,928,141.54

  45,303,631.44

  本期利润

  -1,928,740,251.51

  502,429,534.66

  4,322,108,369.24

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2197

  0.0500

  0.3706

  本期基金份额净值增长率

  -23.48%

  6.05%

  66.88%

  3.1.2期末数据和指标

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0793

  -0.1050

  -0.2086

  期末基金资产净值

  6,235,480,231.41

  9,076,711,345.06

  9,754,496,520.40

  期末基金份额净值

  0.7401

  0.9672

  0.9120

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -9.72%

  1.39%

  -6.79%

  1.13%

  -2.93%

  0.26%

  过去六个月

  -20.90%

  1.29%

  -18.28%

  1.09%

  -2.62%

  0.20%

  过去一年

  -23.48%

  1.28%

  -20.30%

  1.04%

  -3.18%

  0.24%

  过去三年

  35.43%

  1.46%

  26.21%

  1.33%

  9.22%

  0.13%

  自基金合同生效日起至今

  2.11%

  1.67%

  -20.45%

  1.69%

  22.56%

  -0.02%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式

  发放总额

  再投资形式

  发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  -

  -

  -

  -

  -

  2010年

  -

  -

  -

  -

  -

  2009年

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  0.00

  0.00

  -

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  毕天宇

  本基金基金经理兼任权益投资副总监

  2005-11-26

  -

  12年

  硕士,曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理;中国北方工业上海公司经理助理;兴业证券股份有限公司研究员;2002年3月任富国基金管理有限公司行业研究员,2005年11月至今任富国天博基金经理,兼任权益投资副总监。具有基金从业资格,中国国籍。

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  海通证券

  188,993,713.18

  2.66

  2,026,691,171.44

  11.96

  申银万国证券

  -

  -

  108,356,752.46

  0.64

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  海通证券

  16,829,789.91

  6.12

  198,644,000.00

  32.93

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  海通证券

  515,600,000.00

  25.28

  -

  -

  申银万国证券

  -

  -

  90,000,000.00

  2.01

  资 产

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  20,141,176.35

  254,991,960.67

  结算备付金

  2,329,932.74

  7,529,692.58

  存出保证金

  1,101,339.26

  1,516,923.05

  交易性金融资产

  6,185,661,173.82

  8,790,418,670.40

  其中:股票投资

  5,815,527,725.82

  8,223,431,638.05

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  370,133,448.00

  566,987,032.35

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  52,338,055.18

  106,370,463.93

  应收利息

  7,282,905.75

  4,653,190.05

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  112,940.54

  1,734,821.89

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  6,268,967,523.64

  9,167,215,722.57

  负债和所有者权益

  本期末

  (2011年12月31日)

  上年度末

  (2010年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  20,000,000.00

  -

  应付证券清算款

  -

  69,199,575.51

  应付赎回款

  1,343,754.45

  3,386,150.29

  应付管理人报酬

  8,176,605.62

  11,415,489.98

  应付托管费

  1,362,767.62

  1,902,581.67

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  795,099.04

  3,359,959.04

  应交税费

  349,959.87

  257,288.51

  应付利息

  1,903.63

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,457,202.00

  983,332.51

  负债合计

  33,487,292.23

  90,504,377.51

  所有者权益:

  实收基金

  3,148,376,365.50

  3,506,756,684.36

  未分配利润

  3,087,103,865.91

  5,569,954,660.70

  所有者权益合计

  6,235,480,231.41

  9,076,711,345.06

  负债和所有者权益总计

  6,268,967,523.64

  9,167,215,722.57

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  158,358.77

  2.68

  11,896.97

  1.51

  关联方名称

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  1,659,503.76

  11.77

  619,490.28

  18.44

  申银万国证券

  92,102.55

  0.65

  0.00

  0.00

  项目

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  119,071,327.84

  128,529,741.56

  其中:支付销售机构的客户维护费

  26,687,913.06

  29,889,221.66

  项目

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  19,845,221.37

  21,421,623.59

  关联方名称

  本期(2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行股份有限公司

  20,141,176.35

  849,417.19

  254,991,960.67

  2,121,869.95

  证券代码

  证券名称

  成功认购日

  可流通日

  流通受

  限类型

  认购

  价格

  期末估

  值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600546

  山煤国际

  2011-12-05

  2012-12-03

  非公开发行股票

  22.80

  22.92

  4,350,000

  99,180,000.00

  99,702,000.00

  注1

  601100

  恒立油缸

  2011-10-21

  2012-01-30

  新股认购

  23.00

  16.71

  235,514

  5,416,822.00

  3,935,438.94

  -

  601669

  中国水电

  2011-09-29

  2012-01-18

  新股认购

  4.50

  4.09

  11,459,566

  51,568,047.00

  46,869,624.94

  -

  601928

  凤凰传媒

  2011-11-24

  2012-02-29

  新股认购

  8.80

  8.36

  598,380

  5,265,744.00

  5,002,456.80

  -

  000521

  美菱电器

  2011-01-07

  2012-01-11

  非公开发行股票

  10.28

  4.43

  5,000,000

  51,400,000.00

  22,150,000.00

  -

  000521

  美菱电器

  2011-01-07

  2012-01-11

  非公开发行股票送股

  -

  4.43

  1,000,000

  -

  4,430,000.00

  注2

  002271

  东方雨虹

  2011-01-24

  2012-01-30

  非公开发行股票

  35.00

  12.24

  1,200,000

  42,000,000.00

  14,688,000.00

  -

  002271

  东方雨虹

  2011-06-13

  2012-01-30

  非公开发行股票转增

  -

  12.24

  1,200,000

  -

  14,688,000.00

  注3

  项 目

  本期

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  上年度可比期间

  (2010年01月01日至2010年12月31日)

  一、收入

  -1,776,896,220.55

  682,174,432.80

  1.利息收入

  13,926,547.92

  11,803,187.59

  其中:存款利息收入

  912,714.12

  2,237,781.44

  债券利息收入

  12,693,549.99

  9,478,879.16

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  320,283.81

  86,526.99

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  375,715,311.67

  1,170,910,091.96

  其中:股票投资收益

  308,996,641.05

  1,120,139,003.49

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  863,209.19

  2,860,778.82

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  65,855,461.43

  47,910,309.65

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -2,167,882,030.40

  -502,498,606.88

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  1,343,950.26

  1,959,760.13

  减:二、费用

  151,844,030.96

  179,744,898.14

  1.管理人报酬

  119,071,327.84

  128,529,741.56

  2.托管费

  19,845,221.37

  21,421,623.59

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  11,300,433.47

  26,525,387.85

  5.利息支出

  1,168,022.04

  2,781,952.27

  其中:卖出回购金融资产支出

  1,168,022.04

  2,781,952.27

  6.其他费用

  459,026.24

  486,192.87

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -1,928,740,251.51

  502,429,534.66

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -1,928,740,251.51

  502,429,534.66

  项目

  本期

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,506,756,684.36

  5,569,954,660.70

  9,076,711,345.06

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -1,928,740,251.51

  -1,928,740,251.51

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -358,380,318.86

  -554,110,543.28

  -912,490,862.14

  其中:1.基金申购款

  86,664,035.58

  130,782,648.52

  217,446,684.10

  2.基金赎回款

  -445,044,354.44

  -684,893,191.80

  -1,129,937,546.24

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,148,376,365.50

  3,087,103,865.91

  6,235,480,231.41

  项目

  上年度可比期间

  (2010年01月01日至2010年12月31日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,996,575,192.84

  5,757,921,327.56

  9,754,496,520.40

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  502,429,534.66

  502,429,534.66

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -489,818,508.48

  -690,396,201.52

  -1,180,214,710.00

  其中:1.基金申购款

  176,615,573.90

  266,768,232.26

  443,383,806.16

  2.基金赎回款

  -666,434,082.38

  -957,164,433.78

  -1,623,598,516.16

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,506,756,684.36

  5,569,954,660.70

  9,076,711,345.06

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  山东省国际信托有限公司

  基金管理人的股东

  蒙特利尔银行

  基金管理人的股东

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  5,815,527,725.82

  92.77

  其中:股票

  5,815,527,725.82

  92.77

  2

  固定收益投资

  370,133,448.00

  5.90

  其中:债券

  370,133,448.00

  5.90

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  22,471,109.09

  0.36

  6

  其他各项资产

  60,835,240.73

  0.97

  7

  合计

  6,268,967,523.64

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  358,608,440.44

  5.75

  C

  制造业

  2,578,917,128.24

  41.36

  C0

  食品、饮料

  537,555,000.00

  8.62

  C1

  纺织、服装、皮毛

  35,650,000.00

  0.57

  C2

  木材、家具

  4,460,000.00

  0.07

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  102,770,221.69

  1.65

  C5

  电子

  4,264,336.45

  0.07

  C6

  金属、非金属

  267,213,485.85

  4.29

  C7

  机械、设备、仪表

  1,466,838,531.65

  23.52

  C8

  医药、生物制品

  160,165,552.60

  2.57

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  49,053,532.44

  0.79

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  651,778,578.04

  10.45

  H

  批发和零售贸易

  454,110,866.97

  7.28

  I

  金融、保险业

  1,054,140,526.69

  16.91

  J

  房地产业

  662,099,408.20

  10.62

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  6,819,244.80

  0.11

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  5,815,527,725.82

  93.27

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000581

  威孚高科

  16,947,500

  608,245,775.00

  9.75

  2

  600519

  贵州茅台

  2,600,000

  502,580,000.00

  8.06

  3

  002024

  苏宁电器

  50,000,000

  422,000,000.00

  6.77

  4

  600031

  三一重工

  32,049,996

  401,906,949.84

  6.45

  5

  601166

  兴业银行

  30,000,000

  375,600,000.00

  6.02

  6

  600271

  航天信息

  18,150,897

  360,476,814.42

  5.78

  7

  000718

  苏宁环球

  60,000,000

  314,400,000.00

  5.04

  8

  600036

  招商银行

  21,000,000

  249,270,000.00

  4.00

  9

  000338

  潍柴动力

  6,049,963

  190,573,834.50

  3.06

  10

  000024

  招商地产

  10,011,118

  180,200,124.00

  2.89

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600271

  航天信息

  196,824,924.76

  2.17

  2

  600031

  三一重工

  188,582,497.81

  2.08

  3

  000718

  苏宁环球

  182,919,048.49

  2.02

  4

  000581

  威孚高科

  180,106,598.56

  1.98

  5

  600519

  贵州茅台

  163,652,192.44

  1.80

  6

  600188

  兖州煤业

  145,811,951.36

  1.61

  7

  600016

  民生银行

  132,793,632.65

  1.46

  8

  000960

  锡业股份

  116,634,896.59

  1.28

  9

  600546

  山煤国际

  99,180,000.00

  1.09

  10

  600761

  安徽合力

  95,289,368.13

  1.05

  11

  601100

  恒立油缸

  90,322,100.66

  1.00

  12

  000630

  铜陵有色

  89,802,388.48

  0.99

  13

  000024

  招商地产

  89,229,244.90

  0.98

  14

  601166

  兴业银行

  80,795,823.17

  0.89

  15

  000063

  中兴通讯

  75,112,654.97

  0.83

  16

  600585

  海螺水泥

  70,811,830.27

  0.78

  17

  002007

  华兰生物

  69,814,581.48

  0.77

  18

  000656

  金科股份

  62,878,679.47

  0.69

  19

  002271

  东方雨虹

  58,642,176.99

  0.65

  20

  002583

  海能达

  58,505,760.35

  0.64

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000338

  潍柴动力

  236,763,063.50

  2.61

  2

  000983

  西山煤电

  208,053,054.99

  2.29

  3

  601601

  中国太保

  191,620,409.46

  2.11

  4

  600683

  京投银泰

  189,740,913.08

  2.09

  5

  000960

  锡业股份

  183,495,980.93

  2.02

  6

  600362

  江西铜业

  174,876,554.20

  1.93

  7

  000598

  兴蓉投资

  159,619,555.72

  1.76

  8

  601899

  紫金矿业

  126,092,913.18

  1.39

  9

  000876

  新 希 望

  121,631,333.10

  1.34

  10

  600487

  亨通光电

  120,979,760.77

  1.33

  11

  601166

  兴业银行

  111,371,737.98

  1.23

  12

  000581

  威孚高科

  109,475,792.39

  1.21

  13

  600271

  航天信息

  109,218,662.38

  1.20

  14

  000060

  中金岭南

  102,491,906.17

  1.13

  15

  002007

  华兰生物

  100,033,781.05

  1.10

  16

  601866

  中海集运

  97,576,099.67

  1.08

  17

  000858

  五 粮 液

  97,546,075.85

  1.07

  18

  600352

  浙江龙盛

  86,775,434.34

  0.96

  19

  000630

  铜陵有色

  83,724,059.84

  0.92

  20

  600458

  时代新材

  67,823,570.72

  0.75

  买入股票成本(成交)总额

  3,502,787,711.08

  卖出股票收入(成交)总额

  4,059,414,620.89

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  166,880,448.00

  2.68

  2

  央行票据

  203,253,000.00

  3.26

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  370,133,448.00

  5.94

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101016

  11央票16

  1,100,000

  106,513,000.00

  1.71

  2

  019120

  11国债20

  1,000,000

  101,150,000.00

  1.62

  3

  1101022

  11央行票据22

  1,000,000

  96,740,000.00

  1.55

  4

  010203

  02国债⑶

  656,320

  65,730,448.00

  1.05

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,101,339.26

  2

  应收证券清算款

  52,338,055.18

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  7,282,905.75

  5

  应收申购款

  112,940.54

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  60,835,240.73

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  421664

  19,981.24

  462,098,467.81

  5.48

  7,963,272,194.60

  94.52

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  655,386.69

  0.0078

  基金合同生效日(2007年04月27日)基金份额总额

  500,000,000.00

  报告期期初基金份额总额

  9,384,435,193.92

  本报告期基金总申购份额

  231,923,149.23

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,190,987,680.74

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  8,425,370,662.41

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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