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2019年08月19日 星期一

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大成保本混合型证券投资基金

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月28日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2011年4月20日(基金合同生效日)起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本基金合同于2011年4月20日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金合同于2011年4月20日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:2011年净值增长率表现期间为2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金自2011年4月20日(基金合同生效日)以来未有收益分配事项。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成保本混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  根据各基金合同,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,美国经济复苏乏力和欧洲主权债务危机爆发并呈蔓延之势,加上日本地震对供应链的影响,外部需求形成负面冲击。国内经济上,全年CPI同比上涨5.4%,通货膨胀对居民收入和消费的侵蚀以及货币信贷紧缩对经济活动的抑制开始显现,经济增长下滑迹象明显,内外需共振放缓。四季度,伴随通胀从高位出现回落,货币政策开始微调,压抑资产市场的流动性过紧状况得到改善。

  2011年,股票指数持续震荡下行,上证综指累计下跌21.7%。债券市场出现较大波动,但中债综合指数全年回报达到5.33%,其中国债金融债和高等级债券的表现明显好于中低等级债券。转债市场更多地受到股票市场下跌的影响,下跌幅度超过10%。

  考虑到本基金的产品特征,我们基于“严格风险控制,追求稳健收益”的投资原则进行管理:大类资产配置上,显著低配权益类资产和新股认购;超配固定收益类资产,保持较高的组合久期,信用品种以投资高等级信用债为主,减少信用风险暴露;同时考虑到可转债资产的股权特征,全年显著低配,在年末进行了部分增持。

  本报告期内,由于本基金显著低配权益类资产和新股,有效规避了全年股票市场的持续下跌;同时,国债、金融债和高信用等级债券为主的固定收益投资组合和较高的组合久期,使得本基金在保持较高安全性的同时,有效分享了债券市场上涨带来的投资收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为 1.022元,本报告期(自基金合同生效至今)份额净值增长率为 2.20%,同期业绩比较基准增长率为3.32%,略低于同期业绩比较基准的表现。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,崎岖不平的复苏之路仍将崎岖。美国经济增长面临回落,欧债危机最坏的时刻仍未过去。在全球低增长和去杠杆的背景下,由于外需相对确定的下滑和国内房地产市场及相关投资存在较大变数,国内经济保持较高增长的难度加大。但是考虑到通胀压力明显下降,中国政府宏观调控仍有空间,总体将保持维稳基调。

  在此背景下,基于较低的估值水平,以及市场风险溢价可能下降和政策放松的预期,预计大盘蓝筹股板块可能出现阶段性行情,大盘转债也将因此获益。债券市场方面,国债金融债和高等级信用债券仍具备投资价值。总体而言,高质量要求成为投资的重点。

  本基金将继续保持高比例的固定收益证券投资,严格控制信用风险。逐步增加对可转债的战略性配置。同时,在控制整体组合下行风险的前提下,积极参与大盘蓝筹股板块的投资机会。

  我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益,以回报给投资者。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

  股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

  本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对大成保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,大成保本混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成保本混合型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本基金2011年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:大成保本混合型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日单位:人民币元

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  注:1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.022元,基金份额总额1,178,359,027.14份。

  2. 本财务报表的实际编制期间为2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

  7.2 利润表

  会计主体:大成保本混合型证券投资基金

  本报告期:2011年4月20日(基金合同生效日) 至 2011年12月31日单位:人民币元

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  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:大成保本混合型证券投资基金

  本报告期:2011年4月20日(基金合同生效日) 至 2011年12月31日单位:人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ______王颢____________刘彩晖_________范瑛____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  大成保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第321号《关于核准大成保本混合型证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,671,789,514.54元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第139号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年4月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,672,116,147.63份基金份额,其中认购资金利息折合326,633.09份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《大成保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本期(如保本周期届满的最后一日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日)。在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额,则本基金的基金管理人补足该差额,并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例为0%-40%,其中权证不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例为60%-100%,其中资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0%-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日 的财务状况以及2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  7.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

  7.4.4.2 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2)金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

  (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  7.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  7.4.4.8 损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  7.4.4.10 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  7.4.4.11 基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权。保本期内本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。

  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

  7.4.4.12 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

  7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

  2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  无。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内本基金未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

  7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.

  本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

  租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

  (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

  (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

  (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

  (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;

  (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

  (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

  租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

  本报告期内租用交易单元变更情况,新增席位:中信证券、申银万国。

  大成基金管理有限公司

  2012年3月28日

  基金简称

  大成保本混合

  基金主代码

  090013

  交易代码

  090013

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年4月20日

  基金管理人

  大成基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  1,178,359,027.14份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  依照保证合同,本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。

  投资策略

  本基金投资采用VPPI可变组合保险策略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。VPPI策略是国际投资管理领域中一种常见的投资组合保险机制,将基金资产分配在保本资产和风险资产上;并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与保本资产在投资组合中的比重,在保证风险资产可能的损失额不超过扣除相关费用后的保本资产的潜在收益与基金前期收益的基础上,参与分享市场可能出现的风险收益,从而保证本金安全,并实现基金资产长期增值。保本资产主要包括货币市场工具和债券等低风险资产,其中债券包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、可分离债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具;风险资产主要包括股票、权证等高风险资产。

  业绩比较基准

  3年期银行定期存款利率(税后)。指按照基金合同生效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率(按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位,单位为百分数)计算的与当期保本周期同期限的税后收益率。

  风险收益特征

  本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  大成基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  杜鹏

  蒋松云

  联系电话

  0755-83183388

  010-66105799

  电子邮箱

  dupeng@dcfund.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  4008885558

  95588

  传真

  0755-83199588

  010-66105798

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.dcfund.com.cn

  基金年度报告备置地点

  深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司

  北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托管业务部

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年4月20日-2011年12月31日

  本期已实现收益

  20,367,960.90

  本期利润

  28,200,469.52

  加权平均基金份额本期利润

  0.0206

  本期基金份额净值增长率

  2.20%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  期末可供分配基金份额利润

  0.0150

  期末基金资产净值

  1,204,700,984.55

  期末基金份额净值

  1.022

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.51%

  0.09%

  1.17%

  0.00%

  1.34%

  0.09%

  过去六个月

  2.20%

  0.08%

  2.37%

  0.00%

  -0.17%

  0.08%

  自基金合同生效起至今

  2.20%

  0.08%

  3.32%

  0.00%

  -1.12%

  0.08%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从

  业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈尚前先生

  本基金基金经理、固定收益部总监

  2011年4月20日

  -

  13年

  南开大学经济学博士。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司,2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理,2010年10月15日开始兼任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,现同时担任公司固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,并兼任大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍:中国。

  朱文辉先生

  本基金基金经理

  2011年6月4日

  -

  11年

  工商管理硕士。2000年9月至2002年1月就职于平安保险集团总公司投资管理中心任债券研究员;2002年1月至2003年1月就职于东方保险股份有限公司投资管理中心任债券投资经理。2003年1月至2005年12月就职于生命人寿保险股份有限公司资产管理部任助理总经理;2006年1月至2010年12月就职于汇丰晋信基金管理有限公司基金投资部任固定收益投资副总监,2008年12月3日至2010年12月4日兼任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。2011年加入大成基金管理有限公司,2011年6月4日开始担任大成保本混合型证券投资基金基金经理。2011年11月30日起担任大成可转债增强债券基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

  资 产

  本期末

  2011 年12月31日

  资 产:

  银行存款

  68,818,813.23

  结算备付金

  889,089.47

  存出保证金

  62,448.88

  交易性金融资产

  1,115,110,256.40

  其中:股票投资

  10,676,458.40

  基金投资

  -

  债券投资

  1,104,433,798.00

  资产支持证券投资

  -

  衍生金融资产

  -

  买入返售金融资产

  -

  应收证券清算款

  2,983,168.10

  应收利息

  19,767,129.83

  应收股利

  -

  应收申购款

  23,028.66

  递延所得税资产

  -

  其他资产

  -

  资产总计

  1,207,653,934.57

  负债和所有者权益

  本期末

  2011 年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  交易性金融负债

  -

  衍生金融负债

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  应付证券清算款

  -

  应付赎回款

  1,259,648.80

  应付管理人报酬

  1,244,232.18

  应付托管费

  207,372.03

  应付销售服务费

  -

  应付交易费用

  52,416.74

  应交税费

  -

  应付利息

  -

  应付利润

  -

  递延所得税负债

  -

  其他负债

  189,280.27

  负债合计

  2,952,950.02

  所有者权益:

  实收基金

  1,178,359,027.14

  未分配利润

  26,341,957.41

  所有者权益合计

  1,204,700,984.55

  负债和所有者权益总计

  1,207,653,934.57

  项 目

  本期

  2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  一、收入

  42,026,981.45

  1. 利息收入

  34,146,277.40

  其中:存款利息收入

  653,386.49

  债券利息收入

  30,122,397.21

  资产支持证券利息收入

  -

  买入返售金融资产收入

  3,370,493.70

  其他利息收入

  -

  2. 投资收益(损失以“-”填列)

  -2,462,292.50

  其中:股票投资收益

  -2,568,546.82

  基金投资收益

  -

  债券投资收益

  61,354.32

  资产支持证券投资收益

  -

  衍生工具收益

  -

  股利收益

  44,900.00

  3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  7,832,508.62

  4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  5. 其他收入(损失以“-”号填列)

  2,510,487.93

  减:二、费用

  13,826,511.93

  1. 管理人报酬

  11,536,854.10

  2. 托管费

  1,922,809.04

  3. 销售服务费

  -

  4. 交易费用

  174,526.65

  5. 利息支出

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  6. 其他费用

  192,322.14

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  28,200,469.52

  减:所得税费用

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  28,200,469.52

  项目

  本期

  2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,672,116,147.63

  -

  1,672,116,147.63

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  28,200,469.52

  28,200,469.52

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -493,757,120.49

  -1,858,512.11

  -495,615,632.60

  其中:1. 基金申购款

  6,461,525.96

  18,574.00

  6,480,099.96

  2.基金赎回款(以“-”号填列)

  -500,218,646.45

  -1,877,086.11

  -502,095,732.56

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,178,359,027.14

  26,341,957.41

  1,204,700,984.55

  关联方名称

  与本基金的关系

  大成基金管理有限公司(“大成基金”)

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国工商银行股份有限公司

  (“中国工商银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  中泰信托有限责任公司

  基金管理人的股东

  光大证券股份有限公司(“光大证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国银河投资管理有限公司

  基金管理人的股东

  广东证券股份有限公司(“广东证券”)

  基金管理人的股东

  项目

  本期

  2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  11,536,854.10

  其中:支付销售机构的客户维护费

  4,353,989.91

  项目

  本期

  2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  1,922,809.04

  关联方

  名称

  本期

  2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行

  68,818,813.23

  603,591.18

  本期

  2011年4月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股)

  总金额

  光大证券

  300224

  正海磁材

  首次公开发行

  500

  10,545.00

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  10,676,458.40

  0.88

  其中:股票

  10,676,458.40

  0.88

  2

  固定收益投资

  1,104,433,798.00

  91.45

  其中:债券

  1,104,433,798.00

  91.45

  资产支持证券

  -

  0.00

  3

  金融衍生品投资

  -

  0.00

  4

  买入返售金融资产

  -

  0.00

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  0.00

  5

  银行存款和结算备付金合计

  69,707,902.70

  5.77

  6

  其他各项资产

  22,835,775.47

  1.89

  7

  合计

  1,207,653,934.57

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  0.00

  B

  采掘业

  -

  0.00

  C

  制造业

  8,302,458.40

  0.69

  C0

  食品、饮料

  2,126,300.00

  0.18

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  0.00

  C2

  木材、家具

  -

  0.00

  C3

  造纸、印刷

  -

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  0.00

  C5

  电子

  -

  0.00

  C6

  金属、非金属

  -

  0.00

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  0.00

  C8

  医药、生物制品

  6,176,158.40

  0.51

  C99

  其他制造业

  -

  0.00

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  0.00

  E

  建筑业

  -

  0.00

  F

  交通运输、仓储业

  -

  0.00

  G

  信息技术业

  -

  0.00

  H

  批发和零售贸易

  -

  0.00

  I

  金融、保险业

  2,374,000.00

  0.20

  J

  房地产业

  -

  0.00

  K

  社会服务业

  -

  0.00

  L

  传播与文化产业

  -

  0.00

  M

  综合类

  -

  0.00

  合计

  10,676,458.40

  0.89

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000566

  海南海药

  200,000

  4,058,000.00

  0.34

  2

  600036

  招商银行

  200,000

  2,374,000.00

  0.20

  3

  600519

  贵州茅台

  11,000

  2,126,300.00

  0.18

  4

  600079

  人福医药

  109,920

  2,118,158.40

  0.18

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期末基金资产净值比例(%)

  1

  000566

  海南海药

  7,967,354.00

  0.66

  2

  002024

  苏宁电器

  7,858,397.69

  0.65

  3

  000937

  冀中能源

  6,371,100.32

  0.53

  4

  600079

  人福医药

  4,940,363.00

  0.41

  5

  600036

  招商银行

  4,689,654.62

  0.39

  6

  000063

  中兴通讯

  4,647,477.35

  0.39

  7

  000651

  格力电器

  4,502,616.32

  0.37

  8

  601628

  中国人寿

  4,429,720.00

  0.37

  9

  601318

  中国平安

  4,375,470.50

  0.36

  10

  600050

  中国联通

  2,806,500.00

  0.23

  11

  000869

  张裕A

  2,804,997.00

  0.23

  12

  000001

  深发展A

  2,527,088.00

  0.21

  13

  600519

  贵州茅台

  1,880,000.00

  0.16

  14

  601288

  农业银行

  1,390,000.00

  0.12

  15

  300223

  北京君正

  87,600.00

  0.01

  16

  300225

  金力泰

  14,000.00

  0.00

  17

  300224

  正海磁材

  10,545.00

  0.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期末基金资产净值比例(%)

  1

  002024

  苏宁电器

  7,226,036.10

  0.60

  2

  000937

  冀中能源

  6,127,808.97

  0.51

  3

  601628

  中国人寿

  4,332,409.76

  0.36

  4

  601318

  中国平安

  4,314,027.56

  0.36

  5

  000651

  格力电器

  4,279,843.09

  0.36

  6

  000063

  中兴通讯

  4,278,027.22

  0.36

  7

  000869

  张裕A

  2,821,177.52

  0.23

  8

  600050

  中国联通

  2,537,990.26

  0.21

  9

  000566

  海南海药

  2,403,890.00

  0.20

  10

  000001

  深发展A

  2,395,862.00

  0.20

  11

  600036

  招商银行

  2,316,925.93

  0.19

  12

  600079

  人福医药

  2,147,992.92

  0.18

  13

  601288

  农业银行

  1,390,000.00

  0.12

  14

  300223

  北京君正

  80,800.00

  0.01

  15

  300225

  金力泰

  13,200.00

  0.00

  16

  300224

  正海磁材

  11,550.00

  0.00

  买入股票成本(成交)总额

  61,302,883.80

  卖出股票收入(成交)总额

  46,677,541.33

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  67,049,850.80

  5.57

  2

  央行票据

  -

  0.00

  3

  金融债券

  439,394,000.00

  36.47

  其中:政策性金融债

  439,394,000.00

  36.47

  4

  企业债券

  184,113,493.00

  15.28

  5

  企业短期融资券

  311,580,000.00

  25.86

  6

  中期票据

  10,021,000.00

  0.83

  7

  可转债

  92,275,454.20

  7.66

  8

  其他

  -

  0.00

  9

  合计

  1,104,433,798.00

  91.68

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110227

  11国开27

  3,000,000

  303,270,000.00

  25.17

  2

  1181152

  11京投CP01

  1,100,000

  110,473,000.00

  9.17

  3

  110311

  11进出11

  1,000,000

  104,630,000.00

  8.69

  4

  113001

  中行转债

  840,820

  79,524,755.60

  6.60

  5

  1181048

  11中广核CP01

  700,000

  70,441,000.00

  5.85

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  62,448.88

  2

  应收证券清算款

  2,983,168.10

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  19,767,129.83

  5

  应收申购款

  23,028.66

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  22,835,775.47

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  79,524,755.60

  6.60

  2

  110015

  石化转债

  12,750,698.60

  1.06

  持有人

  户数(户)

  户均持有的

  基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份

  额比例

  持有份额

  占总份

  额比例

  16,180

  72,828.12

  52,236,473.17

  4.43%

  1,126,122,553.97

  95.57%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  1,980.38

  0.0002%

  基金合同生效日( 2011年4月20日 )基金份额总额

  1,672,116,147.63

  本报告期期初基金份额总额

  1,672,116,147.63

  本报告期基金总申购份额

  6,461,525.96

  减:本报告期基金总赎回份额

  500,218,646.45

  本报告期期末基金份额总额

  1,178,359,027.14

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  中信证券

  1

  41,551,054.55

  38.52%

  35,318.49

  39.59%

  申银万国

  1

  66,317,225.58

  61.48%

  53,883.10

  60.41%

  合计

  2

  107,868,280.13

  100.00%

  89,201.59

  100.00%

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  中信证券

  305,575,898.20

  78.74%

  6,527,000,000.00

  100.00%

  申银万国

  82,509,577.55

  21.26%

  -

  -

  合计

  388,085,475.75

  100.00%

  6,527,000,000.000

  100.00%

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅