新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

长城双动力股票型证券投资基金

  基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月28日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ③本基金基金合同于2009年1月15日生效。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D0到D1区间内每个交易日收益率的合成计算而来,计算公式如下:

  从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2日业绩比较基准收益率)×……×(1+ Dn日业绩比较基准收益率)-1

  这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下:

  长城双动力业绩比较基准每日收益率=75%×中信标普300指数日收益率+25%×中信标普全债指数日收益率。

  指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-3%,债券占基金资产0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

  公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  长城双动力股票型基金的投资主题是挖掘上市公司内生性增长与外延式扩张所带来的投资机会,投资风格与公司所管理其他投资组合不同。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金对2011年全年市场持比较谨慎的态度,2011年A股市场处于全年熊市下跌状态,各个板块均出现较大的下跌。究其原因,1)基本面方面,国内经济增速放缓、投资和出口增速下滑严重、内需消费乏力,而国内通胀高企、货币银根收紧,加上欧债危机愈演愈烈,呼吁了多年的经济发展模式的转型到了非常艰难的时刻;2)市场方面,大小非大量减持、新股IPO畸形的高市盈率融资、毫无节制的公开增发使得市场扩容压力和失血极为严重,上证综指出现了21.68%的大幅下跌,极大的伤害了投资者的信心。由于在退市、分红、新股发行、公司治理等诸多方面的基础性制度的严重缺失,A股市场仍存在诸多非基本面所决定的风险。

  总之,新的经济增长点并未清晰,经济结构转型带来的压力却更加显现,证券市场的基础性制度的缺失,这给我们基金投资研究带来了很大挑战。

  有鉴于此,本基金在上半年继续保持了较大权重的高铁、核电等国家重点支持发展的产业,但受到日本地震核泄漏、723高铁追尾事件影响,相关板块立即出现了大幅下跌。由于在获利明显的情况下没有减持该两个板块,致使本基金蒙受了较大损失。在下半年,本基金重点配置了食品饮料等个股,同时大幅降低了仓位,但市场又出现了系统性下跌,本基金也无法完全幸免。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内基金份额净值增长率为-27.57%,在同类可比的基金中排名位于中等偏下。由于受日本地震核泄漏和高铁追尾等黑天鹅事件影响,使得本基金遭受了较大损失。而下半年的系统性下跌,即使得本基金低仓位运作也无法完全避免亏损。在此,我们对持有人深表歉意。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  发展中遇到的问题还得靠发展来解决,在国内外经济动荡等诸多不确定下,保持宏观经济增速在一定合理水平仍是我国政府的非常重要的事情。虽然推动过去中国经济高速增长的核心因素有所减弱,但经济的根本动力并未枯竭。展望2012年,经济数据最差季度可能在一季度,在随后的补库存和货币政策微幅放松下,二三季度会有环比改善但幅度不大。严厉的地产调控导致投资增速回落,出于对通胀反复的担心,预计2012年宏观政策难以出现全面大幅宽松,因此2012年市场或许表现为低成交量的震荡表现,部分受益于经济转型的行业,将会得到更好经营环境,而逐渐走出低谷,但是底部徘徊时间仍会较长。

  较2011年,信贷应会小幅同比改善,美国经济的企稳回升,欧债危机也已经动荡数年,随着 A股市场的各项基础性制度得到更多的重视,更值得欣慰的是A股估值水平已经接近历史低位,许多行业和个股估值甚至低于重置成本,因此超预期的下跌空间不大。本基金仍会坚守过去已经证明能代表中国经济核心竞争力的价值型行业作为本基金一部分核心持仓,同时选择受益于经济转型并具备持续成长能力的行业作为本基金的积极持仓,中长线布局,保持耐心,力争为持有人作出更好业绩回报。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

  基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

  基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。

  2、基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

  3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

  4、已签约的任何定价服务的性质与程度

  本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据 《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

  本基金2011年度合计已分配利润3,873,933.80元,符合基金合同规定。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  报告期内,本基金实施利润分配的金额为 3,873,933.80元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:长城双动力股票型证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:截至2011年12月31日,基金份额净值0.8370元,基金份额总额137,698,692.54份。

  7.2 利润表

  会计主体:长城双动力股票型证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:长城双动力股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______杨光裕____________熊科金__________桑煜____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  长城双动力股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1155号文《关于核准长城双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2009年1月15日正式生效,首次设立募集规模为485,751,247.50份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:本基金于2011年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 债券交易

  注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.4 权证交易

  注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。

  管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:基金管理人本期及上年度可比期间持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  7.4.9期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

  8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  注:本基金本期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本报告期本基金投资的前十名证券除五粮液发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告”,监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实,并对公司和相关高管人员处以警告和罚款。

  本基金经理分析认为,五粮液是一家具有长期投资价值的优质公司,该处罚不影响公司的长期投资价值,而且公司估值水平相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序在较低价格区域对五粮液进行了投资。

  8.9.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人重大人事变动

  因任期届满,并经第四届董事会第一次会议审议并决议,关林戈先生不再担任公司总经理;韩浩先生不再担任公司副总经理;彭洪波先生不再担任公司督察长;聘任熊科金先生为公司总经理,车君女士为公司督察长。

  2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期投资策略无改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  1、本期未有改聘会计师事务所。

  2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

  3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所,为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、专用席位的选择标准和程序 本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择:

  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  选择程序: 本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。

  2、报告期内租用证券公司席位的变更情况:本报告期新增三个交易单元,分别是华融证券、东兴证券、天源证券。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  基金简称

  长城双动力股票

  基金主代码

  200010

  交易代码

  200010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年1月15日

  基金管理人

  长城基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  137,698,692.54份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。

  投资策略

  采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质,选择以内生性增长为基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。

  业绩比较基准

  75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率

  风险收益特征

  本基金为股票型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  长城基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  车君

  尹东

  联系电话

  0755-23982338

  010-67595003

  电子邮箱

  chejun@ccfund.com.cn

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  400-8868-666

  010-67595096

  传真

  0755-23982328

  010-66275865

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.ccfund.com.cn

  基金年度报告备置地点

  深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年1月15日-2009年12月31日

  本期已实现收益

  -31,683,220.28

  1,024,495.63

  22,349,539.39

  本期利润

  -46,781,829.94

  -6,470,181.22

  34,100,951.26

  加权平均基金份额本期利润

  -0.3270

  -0.0371

  0.2619

  本期基金份额净值增长率

  -27.57%

  -9.24%

  30.17%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1630

  0.1814

  0.2946

  期末基金资产净值

  115,247,395.14

  149,937,603.17

  69,997,268.16

  期末基金份额净值

  0.8370

  1.1814

  1.3017

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -5.12%

  1.26%

  -5.95%

  1.06%

  0.83%

  0.20%

  过去六个月

  -23.23%

  1.26%

  -17.05%

  1.02%

  -6.18%

  0.24%

  过去一年

  -27.57%

  1.23%

  -18.87%

  0.97%

  -8.70%

  0.26%

  过去三年

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  过去五年

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  自基金合同生效日起至今

  -14.43%

  1.36%

  18.52%

  1.24%

  -32.95%

  0.12%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011

  0.2500

  3,156,212.04

  717,721.76

  3,873,933.80

  2010

  -

  -

  -

  -

  2009

  -

  -

  -

  -

  合计

  0.2500

  3,156,212.04

  717,721.76

  3,873,933.80

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  阮涛

  本基金基金经理兼任长城久恒平衡型证券投资基金基金经理

  2010年2月24日

  2011年12月9日

  11年

  男,中国籍。南京航空航天大学工学学士、华中科技大学经济学硕士。曾就职于东风汽车公司、长城证券有限责任公司。2002年进入长城基金管理有限公司,曾任基金久嘉基金助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理、行业研究员。

  王文祥

  长城双动力基金、长城久恒基金的基金经理

  2011年10月19日

  -

  4年

  男,中国籍,清华大学工学硕士。2007年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理助理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  27,831,604.70

  14,033,102.83

  结算备付金

  69,953.80

  2,161,878.12

  存出保证金

  -

  238,511.59

  交易性金融资产

  88,821,850.67

  133,582,832.24

  其中:股票投资

  85,905,850.67

  133,582,832.24

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  2,916,000.00

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  -

  1,094,998.80

  应收利息

  9,778.07

  3,930.80

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  44,501.32

  197,216.08

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  116,777,688.56

  151,312,470.46

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  1,148,140.11

  -

  应付赎回款

  43,238.40

  39,523.46

  应付管理人报酬

  154,620.89

  191,382.85

  应付托管费

  25,770.19

  31,897.11

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  113,873.51

  1,067,414.94

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  44,650.32

  44,648.93

  负债合计

  1,530,293.42

  1,374,867.29

  所有者权益:

  实收基金

  137,698,692.54

  126,916,091.00

  未分配利润

  -22,451,297.40

  23,021,512.17

  所有者权益合计

  115,247,395.14

  149,937,603.17

  负债和所有者权益总计

  116,777,688.56

  151,312,470.46

  项 目

  附注号

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -42,101,066.20

  8,002,955.40

  1.利息收入

  221,754.41

  338,054.25

  其中:存款利息收入

  218,677.15

  338,054.25

  债券利息收入

  3,077.26

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -27,326,412.36

  14,319,737.85

  其中:股票投资收益

  -27,929,494.65

  12,442,231.26

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  603,082.29

  1,877,506.59

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -15,098,609.66

  -7,494,676.85

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  102,201.41

  839,840.15

  减:二、费用

  4,680,763.74

  14,473,136.62

  1.管理人报酬

  2,271,380.19

  3,140,329.44

  2.托管费

  378,563.46

  523,388.23

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  1,759,161.10

  10,440,173.17

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  271,658.99

  369,245.78

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -46,781,829.94

  -6,470,181.22

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -46,781,829.94

  -6,470,181.22

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  126,916,091.00

  23,021,512.17

  149,937,603.17

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -46,781,829.94

  -46,781,829.94

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  10,782,601.54

  5,182,954.17

  15,965,555.71

  其中:1.基金申购款

  90,778,898.04

  15,216,101.54

  105,994,999.58

  2.基金赎回款

  -79,996,296.50

  -10,033,147.37

  -90,029,443.87

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -3,873,933.80

  -3,873,933.80

  五、期末所有者权益(基金净值)

  137,698,692.54

  -22,451,297.40

  115,247,395.14

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  53,772,341.81

  16,224,926.35

  69,997,268.16

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -6,470,181.22

  -6,470,181.22

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  73,143,749.19

  13,266,767.04

  86,410,516.23

  其中:1.基金申购款

  627,415,574.99

  136,270,856.28

  763,686,431.27

  2.基金赎回款

  -554,271,825.80

  -123,004,089.24

  -677,275,915.04

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  126,916,091.00

  23,021,512.17

  149,937,603.17

  关联方名称

  与本基金的关系

  长城基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行

  基金托管人、基金代销机构

  长城证券有限责任公司(“长城证券”)

  基金管理人股东、基金代销机构

  东方证券有限责任公司(“东方证券”)

  基金管理人股东、基金代销机构

  中原信托有限公司

  基金管理人股东

  北方国际信托股份有限公司

  基金管理人股东

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  长城证券

  135,042,911.82

  11.68%

  1,196,922,568.89

  17.48%

  东方证券

  -

  -

  944,023,179.70

  13.78%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  长城证券

  109,981.35

  11.42%

  5,843.87

  5.13%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  长城证券

  1,017,378.59

  17.72%

  564,512.73

  52.89%

  东方证券

  783,880.00

  13.66%

  -

  -

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  2,271,380.19

  3,140,329.44

  其中:支付销售机构的客户维护费

  538,418.29

  930,825.45

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  378,563.46

  523,388.23

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  基金合同生效日( 2009年1月15日 )持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  13,170,699.28

  13,170,699.28

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  13,170,699.28

  13,170,699.28

  期末持有的基金份额

  占基金总份额比例

  9.56%

  10.38%

  关联方

  名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  27,831,604.70

  206,418.83

  14,033,102.83

  282,298.99

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  85,905,850.67

  73.56

  其中:股票

  85,905,850.67

  73.56

  2

  固定收益投资

  2,916,000.00

  2.50

  其中:债券

  2,916,000.00

  2.50

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  27,901,558.50

  23.89

  6

  其他各项资产

  54,279.39

  0.05

  7

  合计

  116,777,688.56

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,806,700.00

  1.57

  B

  采掘业

  10,995,413.14

  9.54

  C

  制造业

  36,334,619.97

  31.53

  C0

  食品、饮料

  21,421,272.16

  18.59

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  2,395,368.00

  2.08

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  10,824,593.57

  9.39

  C8

  医药、生物制品

  1,693,386.24

  1.47

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  2,933,062.22

  2.55

  E

  建筑业

  5,236,000.00

  4.54

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  8,557,719.04

  7.43

  H

  批发和零售贸易

  13,591,136.30

  11.79

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  2,656,800.00

  2.31

  L

  传播与文化产业

  3,794,400.00

  3.29

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  85,905,850.67

  74.54

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601088

  中国神华

  23,035,767.31

  15.36

  2

  600104

  上海汽车

  22,864,986.13

  15.25

  3

  601006

  大秦铁路

  21,807,601.48

  14.54

  4

  600585

  海螺水泥

  20,464,560.84

  13.65

  5

  600252

  中恒集团

  18,904,445.00

  12.61

  6

  000568

  泸州老窖

  17,021,268.43

  11.35

  7

  600519

  贵州茅台

  15,886,653.51

  10.60

  8

  000789

  江西水泥

  15,029,919.00

  10.02

  9

  600690

  青岛海尔

  13,536,569.94

  9.03

  10

  000998

  隆平高科

  13,382,860.12

  8.93

  11

  600352

  浙江龙盛

  12,251,578.62

  8.17

  12

  000527

  美的电器

  11,862,714.69

  7.91

  13

  601117

  中国化学

  11,805,777.08

  7.87

  14

  000651

  格力电器

  10,785,852.18

  7.19

  15

  002573

  国电清新

  9,980,884.90

  6.66

  16

  600123

  兰花科创

  9,866,424.96

  6.58

  17

  000858

  五 粮 液

  9,826,379.05

  6.55

  18

  000401

  冀东水泥

  9,750,463.30

  6.50

  19

  000680

  山推股份

  9,621,638.81

  6.42

  20

  000725

  京东方A

  9,320,000.00

  6.22

  21

  000983

  西山煤电

  9,240,286.60

  6.16

  22

  600805

  悦达投资

  8,725,159.52

  5.82

  23

  000550

  江铃汽车

  8,666,223.12

  5.78

  24

  600415

  小商品城

  8,609,720.78

  5.74

  25

  600741

  华域汽车

  8,571,869.63

  5.72

  26

  002304

  洋河股份

  8,125,100.70

  5.42

  27

  600000

  浦发银行

  7,862,547.40

  5.24

  28

  600318

  巢东股份

  7,764,884.74

  5.18

  29

  002269

  美邦服饰

  7,374,478.00

  4.92

  30

  002277

  友阿股份

  7,294,506.25

  4.87

  31

  600595

  中孚实业

  7,272,473.50

  4.85

  32

  000612

  焦作万方

  7,242,013.38

  4.83

  33

  002123

  荣信股份

  7,228,635.10

  4.82

  34

  300027

  华谊兄弟

  7,159,971.56

  4.78

  35

  000596

  古井贡酒

  7,116,429.91

  4.75

  36

  000001

  深发展A

  7,078,645.39

  4.72

  37

  600199

  金种子酒

  6,965,013.78

  4.65

  38

  300024

  机器人

  6,956,544.80

  4.64

  39

  300124

  汇川技术

  6,820,472.85

  4.55

  40

  002041

  登海种业

  6,782,353.05

  4.52

  41

  002322

  理工监测

  6,749,169.00

  4.50

  42

  300005

  探路者

  6,350,255.16

  4.24

  43

  600068

  葛洲坝

  6,135,130.15

  4.09

  44

  002063

  远光软件

  6,096,172.14

  4.07

  45

  002583

  海能达

  6,072,483.87

  4.05

  46

  000538

  云南白药

  5,105,531.40

  3.41

  47

  600875

  东方电气

  5,053,859.97

  3.37

  48

  600418

  江淮汽车

  5,042,319.10

  3.36

  49

  300204

  舒泰神

  4,978,569.48

  3.32

  50

  600216

  浙江医药

  4,819,937.00

  3.21

  51

  600536

  中国软件

  4,808,087.82

  3.21

  52

  600016

  民生银行

  4,797,400.00

  3.20

  53

  601369

  陕鼓动力

  4,656,396.76

  3.11

  54

  600802

  福建水泥

  4,474,911.40

  2.98

  55

  002353

  杰瑞股份

  4,340,959.56

  2.90

  56

  002321

  华英农业

  4,250,678.64

  2.83

  57

  601766

  中国南车

  4,224,348.20

  2.82

  58

  002503

  搜于特

  4,155,345.99

  2.77

  59

  300228

  富瑞特装

  4,035,434.67

  2.69

  60

  002065

  东华软件

  3,981,516.50

  2.66

  61

  601299

  中国北车

  3,868,800.00

  2.58

  62

  601798

  蓝科高新

  3,620,873.94

  2.41

  63

  300256

  星星科技

  3,546,660.80

  2.37

  64

  601166

  兴业银行

  3,345,960.76

  2.23

  65

  300164

  通源石油

  3,289,349.86

  2.19

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  34,000

  6,572,200.00

  5.70

  2

  000858

  五 粮 液

  170,995

  5,608,636.00

  4.87

  3

  300005

  探路者

  300,002

  5,445,036.30

  4.72

  4

  600068

  葛洲坝

  680,000

  5,236,000.00

  4.54

  5

  600199

  金种子酒

  300,000

  4,470,000.00

  3.88

  6

  601369

  陕鼓动力

  369,917

  4,239,248.82

  3.68

  7

  002353

  杰瑞股份

  60,264

  4,218,480.00

  3.66

  8

  002583

  海能达

  200,000

  4,080,000.00

  3.54

  9

  002063

  远光软件

  227,224

  3,853,719.04

  3.34

  10

  300027

  华谊兄弟

  240,000

  3,794,400.00

  3.29

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601088

  中国神华

  22,962,100.79

  15.31

  2

  600104

  上海汽车

  22,713,345.27

  15.15

  3

  601006

  大秦铁路

  20,387,634.41

  13.60

  4

  600252

  中恒集团

  20,227,859.22

  13.49

  5

  600585

  海螺水泥

  19,142,302.98

  12.77

  6

  600805

  悦达投资

  16,928,878.88

  11.29

  7

  000789

  江西水泥

  15,705,351.05

  10.47

  8

  601299

  中国北车

  14,723,977.39

  9.82

  9

  600875

  东方电气

  14,224,639.58

  9.49

  10

  601766

  中国南车

  13,984,188.00

  9.33

  11

  000568

  泸州老窖

  13,892,309.16

  9.27

  12

  601601

  中国太保

  12,731,644.49

  8.49

  13

  600970

  中材国际

  12,450,900.81

  8.30

  14

  601117

  中国化学

  12,395,901.80

  8.27

  15

  600030

  中信证券

  12,311,206.17

  8.21

  16

  600837

  海通证券

  11,968,959.11

  7.98

  17

  600352

  浙江龙盛

  11,422,844.68

  7.62

  18

  600418

  江淮汽车

  11,158,772.88

  7.44

  19

  000998

  隆平高科

  10,973,098.38

  7.32

  20

  600690

  青岛海尔

  10,858,946.07

  7.24

  21

  000651

  格力电器

  10,708,086.44

  7.14

  22

  000680

  山推股份

  9,885,615.01

  6.59

  23

  000401

  冀东水泥

  9,687,988.69

  6.46

  24

  000527

  美的电器

  9,618,106.98

  6.41

  25

  000983

  西山煤电

  9,373,631.40

  6.25

  26

  600415

  小商品城

  9,206,728.10

  6.14

  27

  600519

  贵州茅台

  8,849,567.24

  5.90

  28

  000858

  五 粮 液

  8,795,139.94

  5.87

  29

  000550

  江铃汽车

  8,573,357.57

  5.72

  30

  000725

  京东方A

  8,353,800.00

  5.57

  31

  002573

  国电清新

  8,269,317.25

  5.52

  32

  002041

  登海种业

  8,133,085.82

  5.42

  33

  600741

  华域汽车

  7,812,322.30

  5.21

  34

  600318

  巢东股份

  7,496,265.94

  5.00

  35

  600000

  浦发银行

  7,065,465.80

  4.71

  36

  000001

  深发展A

  6,797,055.18

  4.53

  37

  600595

  中孚实业

  6,628,528.97

  4.42

  38

  000612

  焦作万方

  6,628,348.00

  4.42

  39

  000860

  顺鑫农业

  6,510,987.15

  4.34

  40

  600123

  兰花科创

  6,497,832.07

  4.33

  41

  300204

  舒泰神

  6,472,980.37

  4.32

  42

  002123

  荣信股份

  6,466,397.91

  4.31

  43

  002322

  理工监测

  5,964,277.90

  3.98

  44

  300124

  汇川技术

  5,865,473.20

  3.91

  45

  000596

  古井贡酒

  5,697,300.31

  3.80

  46

  000715

  中兴商业

  5,570,873.32

  3.72

  47

  002022

  科华生物

  5,137,693.18

  3.43

  48

  002304

  洋河股份

  4,957,574.93

  3.31

  49

  600216

  浙江医药

  4,934,611.00

  3.29

  50

  000538

  云南白药

  4,895,304.70

  3.26

  51

  600536

  中国软件

  4,507,588.00

  3.01

  52

  600016

  民生银行

  4,420,451.14

  2.95

  53

  002065

  东华软件

  4,376,868.42

  2.92

  54

  600802

  福建水泥

  4,246,858.20

  2.83

  55

  300228

  富瑞特装

  4,225,944.16

  2.82

  56

  002321

  华英农业

  3,892,962.62

  2.60

  57

  300024

  机器人

  3,851,987.01

  2.57

  58

  300027

  华谊兄弟

  3,506,733.10

  2.34

  59

  002503

  搜于特

  3,388,863.55

  2.26

  60

  601166

  兴业银行

  3,084,322.77

  2.06

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  2,916,000.00

  2.53

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  2,916,000.00

  2.53

  买入股票成本(成交)总额

  576,017,331.25

  卖出股票收入(成交)总额

  580,660,356.46

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  126002

  06中化债

  30,000

  2,916,000.00

  2.53

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  9,778.07

  5

  应收申购款

  44,501.32

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  54,279.39

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  11,408

  12,070.36

  13,184,969.59

  9.58%

  124,513,722.95

  90.42%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  9,512.50

  0.0069%

  基金合同生效日( 2009年1月15日 )基金份额总额

  485,751,247.50

  本报告期期初基金份额总额

  126,916,091.00

  本报告期基金总申购份额

  90,778,898.04

  减:本报告期基金总赎回份额

  79,996,296.50

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  137,698,692.54

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  海通证券

  1

  368,572,342.14

  31.86%

  313,284.38

  32.52%

  -

  兴业证券

  1

  250,265,518.45

  21.64%

  203,342.45

  21.11%

  -

  长城证券

  2

  135,042,911.82

  11.68%

  109,981.35

  11.42%

  -

  第一创业

  1

  106,097,447.81

  9.17%

  90,182.30

  9.36%

  -

  中投证券

  2

  85,490,527.53

  7.39%

  69,461.57

  7.21%

  -

  华融证券

  1

  59,767,775.82

  5.17%

  48,561.51

  5.04%

  -

  民生证券

  1

  59,610,278.51

  5.15%

  50,668.15

  5.26%

  -

  东兴证券

  1

  39,353,127.68

  3.40%

  33,450.21

  3.47%

  -

  天源证券

  1

  31,501,964.20

  2.72%

  26,777.11

  2.78%

  -

  华创证券

  1

  15,988,909.22

  1.38%

  13,590.64

  1.41%

  -

  华泰联合

  1

  4,986,884.53

  0.43%

  4,051.94

  0.42%

  -

  中金公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  平安证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  首创证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  海通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  第一创业

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华融证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  2,910,147.95

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  天源证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华创证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰联合

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  平安证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  首创证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅