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2019年11月15日 星期五

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中海优质成长证券投资基金

  基金管理人:中海基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一二年三月二十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注1:“自基金合同生效起至今”指2004年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

  注2:本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%,我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在75%左右,债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。

  本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中海优质成长证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2004年9月28日至2011年12月31日)

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  注1:鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止,中海基金管理有限公司作为基金管理人, 已于2007年6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*75%+新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深300指数*75%+上证国债指数*25%”。

  注2:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中海优质成长证券投资基金

  过去五年净值增长率图

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  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2011年12月31日,共管理开放式证券投资基金11只。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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  注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司2011年修订了《中海基金公平交易管理办法》,从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露四个方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

  投资决策内部控制方面:(1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。(2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。(2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。(3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数被动投资组合外)的同日反向交易。(4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进行询价,并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。(5)在特殊情况下,投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程,在获得相关审批后,由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后,风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。

  行为监控和分析评估方面:(1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。(2)公司对2011年全年所有组合在日内,3日,5日所有同向交易数据进行了采集,对于相关采集样本进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验。大多数样本通过相关检验。(3)对2011年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计,在同向交易采集样本数大于30个的前提下,日内、3日、5日的期间窗口下,公司未满足交易占优比45%-55%的比例分别为25%、28%、28%。需要指出的是,组合的同向交易的样本数越大,组合之间的交易占优情况满足交易占优比45%-55%的比例越高。(4)对于不同时间期间的同组合反向交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析,未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析,未发现异常交易。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年物价高位运行,导致货币持续较紧,加之国际债务危机加剧,国内经济逐步回落,宏观经济受通货膨胀、地方债务、需求不足等问题困扰,沪深300指数区间涨幅-25%,大部分行业均跑输指数,仅食品、金融、地产、公用事业等表现较好。

  市场结构分化,对经济回落更敏感的中小公司表现更差,创业板、中小板分别下跌36%和37%,总体看大盘绩优低估值个股相对表现较好。

  由于上一年本基金持有中小板公司较多,受创业板、中小板影响也较大。基于对宏观经济出现阶段性滞胀局面的悲观判断,年中降低了股票仓位,最低达到64%,在行业配置上增持了白酒、煤炭、地产等防御性行业,四季度进一步增加了金融等大盘股,一定程度上回避了高估值个股大幅下跌的风险。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值0.4775 元(累计净值2.6710元)。报告期内本基金净值增长率为-28.66%,低于业绩比较基准10.36个百分点。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,中国资本市场将面临较多困难。虽然2011年股市已经经历较大幅度的回落,从年初3000点回落到2200点附近,但是经济衰退,企业盈利回落,对资本市场形成持续压制,难以拓展向上空间。

  然而一旦政策发生重大变化,将形成市场向上的拐点。如果因为中小企业停产而引发大量人员失业、影响社会稳定,政府会大幅度调整政策。政策的刺激会短期改变经济向下的趋势,促发市场反弹。同时,经过连续2010、2011年下跌,市场估值水平仅有9倍PE,一旦反弹,向上空间巨大,这将是2012年最大的阶段性投资机会。

  在政策没有出现大的转变前,资本市场的投资机会更多地表现为博弈机会。对于2012年全年资本市场表现并不需要过度悲观。股市反映的是对未来经济的预期,2007年起美国债务危机引发的全球经济衰退到2012年已经经过整整5年,我国经历2011年和2012年的经济回落,最坏阶段在2012年出现是大概率事件,对比基数较差的2012年,2013年看起来就会比较好,2012年底的股市将反映对2013年经济预期,因而全年看2012年股市仍然值得期待。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多四次,收益分配比例不低于基金净收益的90%;本基金本报告期已实现收益为-224,881,144.25元,报告期内实施利润分配1次,实际分配金额为114,391,817.23元;本基金在本报告期末无应分配但尚未实施的利润。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年度,基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年度,中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为114,391,817.23元,符合基金合同的规定。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2011年度,由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 审计报告

  江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:中海优质成长证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.4775元,基金份额总额7,105,870,640.38份。

  7.2 利润表

  会计主体:中海优质成长证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

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  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中海优质成长证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:黄鹏,主管会计工作负责人:宋宇,会计机构负责人:曹伟

  7.4 报表附注

  7.4.1基金基本情况

  中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金,由国联基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准,名称变更为中海基金管理有限公司;另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进行相应变更,原"国联优质成长证券投资基金"更名为"中海优质成长证券投资基金"。

  本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为交通银行;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2004年9月28日生效,该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。

  本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日,本基金拆分前基金份额净值为2.4891元,精确到小数点后第9位为2.489131393元,基金份额总额为1,480,631,490.88份,本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所有。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5差错更正的说明

  本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  7.4.6.1

  以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  7.4.6.2

  基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  7.4.6.3

  对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  7.4.6.4

  基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.6.5

  基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:华英证券有限责任公司为基金管理人股东国联证券的控股子公司。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.3债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.4债券回购交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

  深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

  国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注1:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。

  注2:根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式,本基金需通过以基金托管人名义开立的“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”进行证券交易结算。于2011年12月31日,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额524,985,696.04元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。于2010年12月31日,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额440,476,614.55元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:本报告期内,买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内,卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司受到监管部门行政处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于2011年5月27日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》,称公司接到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查及处罚事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。

  8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人免去陈浩鸣先生总经理职务;聘请陈浩鸣先生担任董事长职务;聘请黄鹏先生担任总经理职务。

  本报告期内,本基金基金经理变更为吕晓峰先生。

  本报告期内,托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务,本报告期内已预提审计费150,000.00元,截至2011年12月31日暂未支付;本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

  注2:本报告期内退租了湘财证券的深圳交易单元。

  注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示

  注4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  中海基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十七日

  投资目标

  本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

  投资策略

  (三)债券组合的构建

  本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)。本基金根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。

  业绩比较基准

  沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

  风险收益特征

  本基金是一只主动型的股票基金,在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。

  基金简称

  中海优质成长混合

  基金主代码

  398001

  交易代码

  398001(前端)

  398002(后端)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年9月28日

  基金管理人

  中海基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  7,105,870,640.38份

  基金合同存续期

  自基金成立之日至基金终止之日

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  中海基金管理有限公司

  交通银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  王莉

  张咏东

  联系电话

  021-38429808

  021-32169999

  电子邮箱

  wangl@zhfund.com

  zhangyd@bankcomm.com

  客户服务电话

  400-888-9788、021-38789788

  95559

  传真

  021-68419525

  021-62701216

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.zhfund.com

  基金年度报告备置地点

  上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -224,881,144.25

  115,639,611.40

  1,591,789,318.95

  本期利润

  -1,482,476,696.82

  749,889,973.16

  2,232,041,375.54

  加权平均基金份额本期利润

  -0.1991

  0.0990

  0.3053

  本期基金份额净值增长率

  -28.66%

  17.65%

  57.49%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0111

  0.0364

  0.2444

  期末基金资产净值

  3,393,336,407.41

  5,963,532,522.40

  5,511,957,382.91

  期末基金份额净值

  0.4775

  0.6853

  0.8139

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -9.58%

  1.10%

  -6.53%

  1.05%

  -3.05%

  0.05%

  过去六个月

  -17.36%

  1.01%

  -17.12%

  1.02%

  -0.24%

  -0.01%

  过去一年

  -28.66%

  1.10%

  -18.30%

  0.97%

  -10.36%

  0.13%

  过去三年

  32.20%

  1.48%

  26.00%

  1.26%

  6.20%

  0.22%

  过去五年

  67.60%

  1.67%

  12.87%

  1.61%

  54.73%

  0.06%

  自基金合同生效起至今

  230.26%

  1.51%

  84.97%

  1.46%

  145.29%

  0.05%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  0.150

  54,351,022.10

  60,040,795.13

  114,391,817.23

  -

  2010年

  2.200

  1,036,143,934.22

  666,620,010.14

  1,702,763,944.36

  -

  2009年

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  2.350

  1,090,494,956.32

  726,660,805.27

  1,817,155,761.59

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  吕晓峰

  投研中心总经理、投资总监、本基金、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理

  2011-06-09

  -

  7

  吕晓峰先生,复旦大学世界经济专业博士。历任沈阳市统计局科员,沈阳市发展和改革委员会主任科员,大成基金管理有限公司高级行业研究员,申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理,太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理。2010年6月进入本公司工作,现任投研中心总经理、投资总监。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

  杨济如

  本基金基金经理

  2009-06-02

  2011-06-09

  13

  杨济如女士,华东师范大学硕士、哥伦比亚大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、资产管理部基金经理,上海乐丰投资管理有限公司投资经理。2008年4月至2011年8月在本公司工作,历任分析师兼基金经理助理、基金经理。2009年6月至2011年6月任中海优质成长证券投资基金基金经理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  44,336,477.75

  12,809,038.72

  结算备付金

  541,138,412.68

  451,260,458.35

  存出保证金

  3,955,971.14

  4,533,315.73

  交易性金融资产

  2,784,363,984.81

  5,537,963,425.10

  其中:股票投资

  2,430,891,084.81

  5,342,703,425.10

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  353,472,900.00

  195,260,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  31,572,453.68

  -

  应收利息

  1,191,102.68

  2,487,965.96

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  263,488.88

  4,492,232.72

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  3,406,821,891.62

  6,013,546,436.58

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  33,543,275.62

  应付赎回款

  474,945.54

  1,253,206.88

  应付管理人报酬

  4,460,017.80

  7,181,553.78

  应付托管费

  743,336.30

  1,196,925.64

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  5,594,950.33

  4,625,122.84

  应交税费

  54,643.83

  54,643.83

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  2,157,590.41

  2,159,185.59

  负债合计

  13,485,484.21

  50,013,914.18

  所有者权益:

  实收基金

  2,854,808,438.56

  3,496,026,448.65

  未分配利润

  538,527,968.85

  2,467,506,073.75

  所有者权益合计

  3,393,336,407.41

  5,963,532,522.40

  负债和所有者权益总计

  3,406,821,891.62

  6,013,546,436.58

  项 目

  附注号

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -1,367,226,108.26

  872,853,732.94

  1.利息收入

  15,608,062.10

  8,902,000.88

  其中:存款利息收入

  10,047,303.59

  4,999,401.45

  债券利息收入

  1,971,789.73

  3,484,888.00

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  3,588,968.78

  417,711.43

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -126,428,896.44

  228,192,598.39

  其中:股票投资收益

  -148,834,847.37

  206,392,463.78

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  0.00

  1,707,676.73

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  22,405,950.93

  20,092,457.88

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -1,257,595,552.57

  634,250,361.76

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  1,190,278.65

  1,508,771.91

  减:二、费用

  115,250,588.56

  122,963,759.78

  1.管理人报酬

  65,174,793.06

  69,138,197.10

  2.托管费

  10,862,465.52

  11,523,032.82

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  38,741,405.55

  41,565,760.65

  5.利息支出

  -

  258,247.24

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  258,247.24

  6.其他费用

  471,924.43

  478,521.97

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -1,482,476,696.82

  749,889,973.16

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列

  -1,482,476,696.82

  749,889,973.16

  7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股 )

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  601928

  凤凰传媒

  2011-11-24

  2012-02-29

  网下申购新股锁定

  8.80

  8.36

  398,920

  3,510,496.00

  3,334,971.20

  -

  601336

  新华保险

  2011-12-09

  2012-03-16

  网下申购新股锁定

  23.25

  27.87

  17,488

  406,596.00

  487,390.56

  -

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,496,026,448.65

  2,467,506,073.75

  5,963,532,522.40

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -1,482,476,696.82

  -1,482,476,696.82

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -641,218,010.09

  -332,109,590.85

  -973,327,600.94

  其中:1.基金申购款

  209,818,125.01

  108,105,061.68

  317,923,186.69

  2.基金赎回款

  -851,036,135.10

  -440,214,652.53

  -1,291,250,787.63

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -114,391,817.23

  -114,391,817.23

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,854,808,438.56

  538,527,968.85

  3,393,336,407.41

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,720,778,282.44

  2,791,179,100.47

  5,511,957,382.91

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  749,889,973.16

  749,889,973.16

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  775,248,166.21

  629,200,944.48

  1,404,449,110.69

  其中:1.基金申购款

  1,746,441,757.45

  1,103,074,173.35

  2,849,515,930.80

  2.基金赎回款

  -971,193,591.24

  -473,873,228.87

  -1,445,066,820.11

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -1,702,763,944.36

  -1,702,763,944.36

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,496,026,448.65

  2,467,506,073.75

  5,963,532,522.40

  关联方名称

  与本基金的关系

  中海基金管理有限公司(“中海基金”)

  基金管理人、直销机构

  交通银行

  基金托管人、代销机构

  中海信托股份有限公司(“中海信托”)

  基金管理人的股东

  国联证券股份有限公司 (“国联证券”)

  基金管理人的股东、代销机构

  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司(“法国洛希尔银行”)

  基金管理人的股东

  华英证券有限责任公司

  基金管理人股东的控股子公司

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  国联证券

  1,992,514,209.53

  7.98%

  3,833,333,309.40

  14.01%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  国联证券

  62,473,736.00

  98.33%

  -

  -

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  国联证券

  1,625,573.83

  7.81%

  903,285.86

  16.15%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  国联证券

  3,114,604.29

  13.66%

  874,871.93

  18.92%

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  65,174,793.06

  69,138,197.10

  其中:支付销售机构的客户维护费

  19,872,940.07

  18,038,807.56

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  10,862,465.52

  11,523,032.82

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期初持有的基金份额

  57,006,954.99

  57,006,954.99

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  57,006,954.99

  57,006,954.99

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  0.80%

  0.66%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  交通银行

  44,336,477.75

  918,471.30

  12,809,038.72

  621,234.95

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  国联证券

  601801

  皖新传媒

  分销

  26,396

  311,472.80

  国联证券

  601288

  农业银行

  分销

  929,000

  2,489,720.00

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,430,891,084.81

  71.35

  其中:股票

  2,430,891,084.81

  71.35

  2

  固定收益投资

  353,472,900.00

  10.38

  其中:债券

  353,472,900.00

  10.38

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  585,474,890.43

  17.19

  6

  其他各项资产

  36,983,016.38

  1.09

  7

  合计

  3,406,821,891.62

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  62,184,845.91

  1.83

  B

  采掘业

  66,027,402.50

  1.95

  C

  制造业

  1,034,870,624.68

  30.50

  C0

  食品、饮料

  387,843,400.71

  11.43

  C1

  纺织、服装、皮毛

  158,109,336.16

  4.66

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  29,783,830.56

  0.88

  C5

  电子

  92,215,270.05

  2.72

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  188,189,630.19

  5.55

  C8

  医药、生物制品

  178,729,157.01

  5.27

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  206,040,612.10

  6.07

  E

  建筑业

  83,955,427.47

  2.47

  F

  交通运输、仓储业

  76,432,352.20

  2.25

  G

  信息技术业

  401,639,401.23

  11.84

  H

  批发和零售贸易

  99,292,988.22

  2.93

  I

  金融、保险业

  307,061,737.50

  9.05

  J

  房地产业

  33,883,837.83

  1.00

  K

  社会服务业

  56,166,883.97

  1.66

  L

  传播与文化产业

  3,334,971.20

  0.10

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,430,891,084.81

  71.64

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000858

  五 粮 液

  4,735,621

  155,328,368.80

  4.58

  2

  002154

  报 喜 鸟

  9,958,739

  117,911,469.76

  3.47

  3

  600795

  国电电力

  40,000,000

  111,600,000.00

  3.29

  4

  600036

  招商银行

  7,881,926

  93,558,461.62

  2.76

  5

  600519

  贵州茅台

  443,612

  85,750,199.60

  2.53

  6

  600016

  民生银行

  14,400,446

  84,818,626.94

  2.50

  7

  600887

  伊利股份

  4,081,784

  83,390,847.12

  2.46

  8

  600009

  上海机场

  5,999,795

  73,437,490.80

  2.16

  9

  600050

  中国联通

  13,999,866

  73,359,297.84

  2.16

  10

  601601

  中国太保

  3,717,030

  71,404,146.30

  2.10

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  373,111,121.90

  6.26

  2

  000858

  五 粮 液

  345,695,424.07

  5.80

  3

  600048

  保利地产

  306,356,654.92

  5.14

  4

  601088

  中国神华

  273,460,953.52

  4.59

  5

  601601

  中国太保

  233,712,099.57

  3.92

  6

  600000

  浦发银行

  221,502,202.20

  3.71

  7

  600036

  招商银行

  218,152,214.62

  3.66

  8

  000002

  万 科A

  209,666,754.95

  3.52

  9

  600859

  王府井

  203,798,586.08

  3.42

  10

  600016

  民生银行

  175,574,576.41

  2.94

  11

  600585

  海螺水泥

  168,534,949.36

  2.83

  12

  600015

  华夏银行

  164,801,625.63

  2.76

  13

  002029

  七 匹 狼

  164,594,196.31

  2.76

  14

  000423

  东阿阿胶

  161,070,859.16

  2.70

  15

  000063

  中兴通讯

  159,170,216.23

  2.67

  16

  600795

  国电电力

  156,105,463.87

  2.62

  17

  600104

  上汽集团

  154,068,116.95

  2.58

  18

  600383

  金地集团

  144,299,059.71

  2.42

  19

  002154

  报 喜 鸟

  142,626,125.82

  2.39

  20

  600031

  三一重工

  138,611,798.03

  2.32

  21

  600188

  兖州煤业

  135,992,374.53

  2.28

  22

  600816

  安信信托

  127,244,860.59

  2.13

  23

  002375

  亚厦股份

  121,954,528.33

  2.05

  24

  600729

  重庆百货

  121,007,800.79

  2.03

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  346,124,537.34

  5.80

  2

  600048

  保利地产

  321,169,250.72

  5.39

  3

  600519

  贵州茅台

  308,826,449.89

  5.18

  4

  601088

  中国神华

  283,997,599.19

  4.76

  5

  002081

  金 螳 螂

  253,110,526.89

  4.24

  6

  002304

  洋河股份

  237,892,465.15

  3.99

  7

  600537

  亿晶光电

  230,574,141.28

  3.87

  8

  600256

  广汇股份

  221,276,247.14

  3.71

  9

  600415

  小商品城

  214,371,210.06

  3.59

  10

  600000

  浦发银行

  213,541,080.05

  3.58

  11

  600970

  中材国际

  203,339,593.18

  3.41

  12

  002106

  莱宝高科

  187,264,229.81

  3.14

  13

  600406

  国电南瑞

  179,085,036.60

  3.00

  14

  600859

  王府井

  178,850,829.17

  3.00

  15

  002375

  亚厦股份

  178,595,674.86

  2.99

  16

  000858

  五 粮 液

  174,447,250.91

  2.93

  17

  000002

  万 科A

  168,768,182.16

  2.83

  18

  600585

  海螺水泥

  162,194,788.30

  2.72

  19

  601601

  中国太保

  156,290,729.80

  2.62

  20

  600104

  上汽集团

  151,726,231.91

  2.54

  21

  000423

  东阿阿胶

  144,708,579.88

  2.43

  22

  002029

  七 匹 狼

  141,759,246.61

  2.38

  23

  600031

  三一重工

  141,190,093.40

  2.37

  24

  600015

  华夏银行

  140,159,685.60

  2.35

  25

  600188

  兖州煤业

  134,913,716.85

  2.26

  26

  600036

  招商银行

  131,792,833.18

  2.21

  27

  002073

  软控股份

  131,073,834.80

  2.20

  28

  600383

  金地集团

  126,797,641.27

  2.13

  29

  600816

  安信信托

  123,841,997.35

  2.08

  买入股票的成本(成交)总额

  11,803,296,797.44

  卖出股票的收入(成交)总额

  13,307,599,696.15

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  289,915,000.00

  8.54

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  63,557,900.00

  1.87

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  353,472,900.00

  10.42

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  2,500,000

  241,600,000.00

  7.12

  2

  1101088

  11央行票据88

  500,000

  48,315,000.00

  1.42

  3

  110018

  国电转债

  410,000

  43,455,900.00

  1.28

  4

  110015

  石化转债

  200,000

  20,102,000.00

  0.59

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  3,955,971.14

  2

  应收证券清算款

  31,572,453.68

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  1,191,102.68

  5

  应收申购款

  263,488.88

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  36,983,016.38

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  20,102,000.00

  0.59

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  239,941

  29,615.07

  535,224,838.91

  7.53%

  6,570,645,801.47

  92.47%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  209,299.23

  0.0029%

  基金合同生效日(2004年9月28日)基金份额总额

  1,017,619,728.79

  本报告期期初基金份额总额

  8,701,904,730.79

  本报告期基金总申购份额

  522,243,002.17

  减:本报告期基金总赎回份额

  2,118,277,092.58

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  7,105,870,640.38

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  申银万国

  2

  6,582,777,050.85

  26.35%

  5,518,753.08

  26.50%

  -

  长江证券

  1

  2,624,545,481.01

  10.51%

  2,132,457.32

  10.24%

  -

  国联证券

  2

  1,992,514,209.53

  7.98%

  1,625,573.83

  7.81%

  -

  德邦证券

  1

  1,983,807,974.38

  7.94%

  1,686,233.46

  8.10%

  -

  国金证券

  2

  1,963,632,492.95

  7.86%

  1,637,261.83

  7.86%

  -

  瑞银证券

  1

  1,928,824,655.23

  7.72%

  1,639,494.04

  7.87%

  -

  东方证券

  1

  1,679,575,956.07

  6.72%

  1,364,663.00

  6.55%

  -

  华泰联合证券

  1

  1,312,971,625.11

  5.26%

  1,116,023.59

  5.36%

  -

  银河证券

  1

  1,251,758,683.83

  5.01%

  1,063,989.23

  5.11%

  -

  广发证券

  2

  1,135,401,405.37

  4.55%

  922,522.80

  4.43%

  -

  中金公司

  2

  849,524,269.77

  3.40%

  709,948.06

  3.41%

  -

  中信证券

  1

  586,667,202.81

  2.35%

  498,669.66

  2.39%

  -

  中投证券

  2

  528,030,689.23

  2.11%

  448,822.09

  2.16%

  -

  东海证券

  1

  330,146,903.94

  1.32%

  268,245.72

  1.29%

  -

  中信建投证券

  2

  121,213,974.11

  0.49%

  98,486.56

  0.47%

  -

  万联证券

  1

  107,923,819.68

  0.43%

  91,734.56

  0.44%

  -

  东吴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券(浙江)

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  第一创业证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  申银万国

  -

  -

  740,000,000.00

  18.45%

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  62,473,736.00

  98.33%

  -

  -

  -

  -

  德邦证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  -

  -

  1,670,000,000.00

  41.65%

  -

  -

  瑞银证券

  -

  -

  400,000,000.00

  9.98%

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰联合证券

  -

  -

  1,200,000,000.00

  29.93%

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

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  中投证券

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  东海证券

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  中信建投证券

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  万联证券

  1,063,940.00

  1.67%

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  东吴证券

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  长城证券

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  华泰证券

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  中信证券(浙江)

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  第一创业证券

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  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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