新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  送出日期:二〇一二年三月二十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2006年8月16日至2011年12月31日)

  ■

  注:本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为131.23%,同期业绩比较基准收益率为32.91%。

  基金合同中关于基金投资比例的约定:

  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  (3) 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;

  (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (5)基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

  (6)基金的股票投资比例最高可达基金资产净值的95%;

  (7)法律法规和基金合同规定的其他限制。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的,本基金可不受上述规定的约束或限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金合同将从其规定。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  过去五年基金每年净值增长率图

  ■

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

  自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。

  截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下易方达策略成长基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别为-19.27%和-19.38%。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略,但它们毕竟是两只相互独立的基金,基金规模及申购赎回波动变化不同,股票仓位、组合结构和投资操作也不尽相同,从而造成两只基金业绩存在差异,但差异小于5%。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年股票市场走势呈现震荡下行的特征,全年沪深300指数下跌25%。与2010年相比,2011年股票市场的风格切换非常明显:金融服务、房地产、铁路运输和石化等行业中的低市盈率、大中市值股票表现出较强的抗跌性;而创业板和中小板中的高市盈率、中小市值股票跌幅较大;同时,有色金属和煤炭等强周期行业跌幅居前。

  2011年全年看来,国内外宏观经济的负面因素偏多。国际方面,欧洲主权债务危机由希腊蔓延至整个欧元区,多个国家的主权信用等级被调降,经济复苏的前景不明朗;国内方面,通货膨胀持续时间以及政府调控房地产的力度超过预期。在这种宏观背景下,诸多行业收入和利润的增速放缓,与出口、固定资产投资紧密相关的行业尤为明显,如钢材、水泥、家电和汽车等行业在2011年下半年收入增速急剧下降。在多数行业收入、利润增速放缓的背景下,股票的估值水平也出现下移,尤其是中小市值股票。这种利润和估值水平的双降也造成了2011年中小市值股票较大的跌幅。

  由于年初对宏观经济前景的判断不明朗,本基金在操作上首先减持2010年涨幅过大而业绩增速可能低于预期的中小盘股票;其次是在个股选择上,尽量选择与宏观经济关联度较低的行业和公司,医药和商业是2011年组合中明显超配的行业;从2011年9月份开始,明显降低权益资产的配置,增加债券类资产配置。从实际效果看,本基金对股票市场的负面因素估计依然不足,组合净值产生了较大的亏损。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.215元,本报告期份额净值增长率为-19.27%,同期业绩比较基准收益率为-15.21%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,本基金的操作思路是在不确定性中需找确定性,淡化行业配置,挑选优质企业。

  首先,投资者面对的不确定因素主要包括:1) 欧洲主权债务危机。目前尚不能肯定危机能否得到妥善解决,即使短期得以缓解,造成欧元区经济增长停滞的深层次因素依然存在,欧洲诸国能否找到新的经济增长点是个问题;2) 美国经济复苏的可持续性及美联储政策变化。前期复苏的势头相对较好,但还存在不稳定性,美联储是否推出新一轮量化宽松货币政策(QE3)对于美元走势、全球大宗商品价格将产生重大影响;3) 伊朗问题以及由此引发的地缘政治危机。这是国际原油市场的干扰因素,将影响到全球经济复苏进程;4) 国内宏观政策的放松力度。在出口和房地产投资增速放缓的背景下,如何完成经济转型以及寻找新的经济增长点存在不确定性,宏观经济政策为适应经济转型及保证适度增长可能会有超出预期的调整。

  其次,投资者面临相对确定的因素主要包括:1) 国际方面,全球经济增速放缓成为市场共识,多数国家维持了低利率水平和较宽松的货币政策;2) 国内方面,得益于2011年的紧缩政策,2012年的通胀压力将大为缓解,经济增速和通胀水平的同时下降也为宏观政策放松创造了条件,预计政府将根据经济形势微调部分政策工具,例如可能会降低法定存款准备金率等。

  最后,对于股票市场而言,以上所述不确定性当中的风险因素已部分反映在股票价格中,即经过2011年的调整,部分股票估值已降到较低的水平。如果将所有股票划为价值股与成长股两类,则大部分价值股的估值水平处于低位,分红收益率可观;成长股的估值水平处于调整中,稳定增长和低速增长的企业估值水平将出现分化。因此本基金在做2012年的投资决策时,将淡化行业配置,重视企业的选择,关注分红能力有保障的价值股和增长预期稳定的成长股,特别是现金流良好、管理出类拔萃的龙头企业。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期不满足分红条件,不进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.215元,基金份额总额 3,182,957,590.94 份。

  7.2 利润表

  会计主体:易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

  7.4 报表附注

  7.4.1基金基本情况

  易方达策略成长二号混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2006]150号文件《关于核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的批复》和《关于易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]186号)的核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2006年08月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,657,110,813.08份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5差错更正的说明

  本基金本报告期无会计差错。

  7.4.6税项

  7.4.6.1 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  7.4.6.2 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  7.4.6.3 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。

  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明无。

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b) 以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 2,557,860,283.37元,第二层级的余额为1,107,529,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为4,750,342,024.62元,第二层级的余额为332,086,114.32元,无属于第三层级的余额)。

  (iii) 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

  本基金本期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年期初:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2010年度:无)。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务;叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务;刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

  2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。

  本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效以来连续6年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审计费用为130,000.00元。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

  b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

  1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  c) 基金交易单元的选择程序如下:

  1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

  2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  易方达基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十七日

  基金简称

  易方达策略成长二号混合

  基金主代码

  112002

  交易代码

  112002

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年8月16日

  基金管理人

  易方达基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  3,182,957,590.94份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。

  投资策略

  本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动,在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时,以雄厚的研究力量为依托,通过以价值成长比率(PEG)为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测,积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会,为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。

  业绩比较基准

  上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

  风险收益特征

  本基金为中等风险水平的证券投资基金,基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  易方达基金管理有限公司

  中国银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  张南

  唐州徽

  联系电话

  020-38799008

  010-66594855

  电子邮箱

  csc@efunds.com.cn

  tgxxpl@bank-of-china.com

  客户服务电话

  400 881 8088

  95566

  传真

  020-38799488

  010-66594942

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.efunds.com.cn

  基金年度报告备置地点

  广州市体育西路189号城建大厦28楼

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -400,379,639.62

  540,124,836.66

  1,450,239,015.60

  本期利润

  -947,804,981.21

  -274,516,719.07

  3,055,632,068.75

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2849

  -0.0669

  0.6121

  本期基金份额净值增长率

  -19.27%

  -3.39%

  61.18%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0802

  0.0451

  -0.0696

  期末基金资产净值

  3,866,733,223.42

  5,467,791,302.23

  7,060,169,382.30

  期末基金份额净值

  1.215

  1.505

  1.578

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.86%

  0.92%

  -4.76%

  0.93%

  -0.10%

  -0.01%

  过去六个月

  -13.28%

  0.98%

  -14.72%

  0.92%

  1.44%

  0.06%

  过去一年

  -19.27%

  1.07%

  -15.21%

  0.87%

  -4.06%

  0.20%

  过去三年

  25.72%

  1.43%

  17.47%

  1.14%

  8.25%

  0.29%

  过去五年

  53.95%

  1.72%

  -9.13%

  1.51%

  63.08%

  0.21%

  自基金合同生效起至今

  131.23%

  1.69%

  32.91%

  1.48%

  98.32%

  0.21%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011年

  -

  -

  -

  -

  -

  2010年

  0.200

  19,095,679.03

  52,982,610.36

  72,078,289.39

  -

  2009年

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  0.200

  19,095,679.03

  52,982,610.36

  72,078,289.39

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  蔡海洪

  本基金的基金经理、易方达策略成长基金的基金经理、研究部总经理助理

  2011-09-30

  -

  8年

  硕士研究生,曾任招商证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、机构理财部投资经理。

  伍卫

  本基金的基金经理、易方达策略成长基金的基金经理、研究部副总经理

  2010-01-01

  2011-09-30

  12年

  硕士研究生,曾任香港康瑞投资有限公司经理,广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理,中国人保资产管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、研究部总经理助理、易方达积极成长基金的基金经理、易方达科汇灵活配置混合型基金(原科汇证券投资基金)的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金的基金经理。

  资 产

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  136,827,216.78

  397,465,998.57

  结算备付金

  3,744,425.26

  4,712,655.40

  存出保证金

  1,648,438.78

  2,251,612.98

  交易性金融资产

  3,665,389,283.37

  5,082,428,138.94

  其中:股票投资

  2,557,860,283.37

  4,921,864,138.94

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  1,107,529,000.00

  160,564,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  79,800,319.70

  -

  应收证券清算款

  -

  17,746,247.62

  应收利息

  17,266,923.60

  5,341,288.36

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  100,965.61

  1,223,341.54

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  3,904,777,573.10

  5,511,169,283.41

  负债和所有者权益

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  27,105,836.68

  26,650,888.36

  应付赎回款

  1,021,259.42

  2,383,966.99

  应付管理人报酬

  5,016,237.68

  7,120,640.11

  应付托管费

  836,039.63

  1,186,773.34

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  2,134,690.28

  4,371,741.07

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,930,285.99

  1,663,971.31

  负债合计

  38,044,349.68

  43,377,981.18

  所有者权益:

  实收基金

  3,182,957,590.94

  3,632,130,468.65

  未分配利润

  683,775,632.48

  1,835,660,833.58

  所有者权益合计

  3,866,733,223.42

  5,467,791,302.23

  负债和所有者权益总计

  3,904,777,573.10

  5,511,169,283.41

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  银行间市场交易的各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  中国银行

  39,649,132.90

  -

  -

  -

  -

  -

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  银行间市场交易的各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  中国银行

  49,649,632.19

  578,753,101.37

  -

  -

  350,218,000.00

  174,227.07

  项 目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -847,387,866.97

  -141,676,148.97

  1.利息收入

  18,785,215.26

  14,364,953.42

  其中:存款利息收入

  3,301,586.78

  3,674,679.78

  债券利息收入

  13,221,820.84

  10,325,043.82

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  2,261,807.64

  365,229.82

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -318,944,001.79

  658,065,636.78

  其中:股票投资收益

  -348,721,331.22

  616,834,224.46

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -959,317.42

  10,322,948.35

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  30,736,646.85

  30,908,463.97

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -547,425,341.59

  -814,641,555.73

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  196,261.15

  534,816.56

  减:二、费用

  100,417,114.24

  132,840,570.10

  1.管理人报酬

  69,414,454.47

  88,732,389.32

  2.托管费

  11,569,075.79

  14,788,731.57

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  18,938,159.36

  28,225,280.76

  5.利息支出

  -

  616,337.86

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  616,337.86

  6.其他费用

  495,424.62

  477,830.59

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -947,804,981.21

  -274,516,719.07

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -947,804,981.21

  -274,516,719.07

  7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股 )

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  002622

  永大集团

  2011-10-12

  2012-01-18

  新股流通受限

  20.00

  16.10

  950,000

  19,000,000.00

  15,295,000.00

  -

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,632,130,468.65

  1,835,660,833.58

  5,467,791,302.23

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -947,804,981.21

  -947,804,981.21

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -449,172,877.71

  -204,080,219.89

  -653,253,097.60

  其中:1.基金申购款

  100,246,305.10

  39,804,143.42

  140,050,448.52

  2.基金赎回款

  -549,419,182.81

  -243,884,363.31

  -793,303,546.12

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,182,957,590.94

  683,775,632.48

  3,866,733,223.42

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  4,474,592,381.18

  2,585,577,001.12

  7,060,169,382.30

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -274,516,719.07

  -274,516,719.07

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -842,461,912.53

  -403,321,159.08

  -1,245,783,071.61

  其中:1.基金申购款

  201,931,072.25

  92,231,153.23

  294,162,225.48

  2.基金赎回款

  -1,044,392,984.78

  -495,552,312.31

  -1,539,945,297.09

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -72,078,289.39

  -72,078,289.39

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,632,130,468.65

  1,835,660,833.58

  5,467,791,302.23

  关联方名称

  与本基金的关系

  易方达基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

  基金托管人、基金销售机构

  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)

  基金管理人股东、基金销售机构

  广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)

  基金管理人股东

  盈峰投资控股集团有限公司

  基金管理人股东

  广东省广晟资产经营有限公司

  基金管理人股东

  广州市广永国有资产经营有限公司

  基金管理人股东

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  广发证券

  1,644,350,342.85

  13.81%

  616,533,396.88

  3.40%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  广发证券

  1,360,184.85

  13.69%

  211,969.50

  9.95%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  广发证券

  523,659.82

  3.46%

  515,183.30

  11.79%

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  69,414,454.47

  88,732,389.32

  其中:支付销售机构的客户维护费

  6,777,794.82

  8,088,824.45

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  11,569,075.79

  14,788,731.57

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国银行

  136,827,216.78

  3,223,490.41

  397,465,998.57

  3,571,130.29

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  广发证券

  002622

  永大集团

  公开发行

  950,000

  19,000,000.00

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  广发证券

  601126

  四方股份

  公开发行

  60,440

  1,390,120.00

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,557,860,283.37

  65.51

  其中:股票

  2,557,860,283.37

  65.51

  2

  固定收益投资

  1,107,529,000.00

  28.36

  其中:债券

  1,107,529,000.00

  28.36

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  79,800,319.70

  2.04

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  140,571,642.04

  3.60

  6

  其他各项资产

  19,016,327.99

  0.49

  7

  合计

  3,904,777,573.10

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  95,806,192.86

  2.48

  C

  制造业

  1,327,990,208.69

  34.34

  C0

  食品、饮料

  447,032,510.99

  11.56

  C1

  纺织、服装、皮毛

  55,116,135.26

  1.43

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  89,603,160.99

  2.32

  C7

  机械、设备、仪表

  568,138,341.47

  14.69

  C8

  医药、生物制品

  168,100,059.98

  4.35

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  4,515,298.04

  0.12

  E

  建筑业

  32,706,283.44

  0.85

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  30,059,320.20

  0.78

  H

  批发和零售贸易

  309,518,801.98

  8.00

  I

  金融、保险业

  611,560,125.88

  15.82

  J

  房地产业

  80,743,293.95

  2.09

  K

  社会服务业

  62,884,134.33

  1.63

  L

  传播与文化产业

  2,076,624.00

  0.05

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,557,860,283.37

  66.15

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600887

  伊利股份

  11,638,120

  237,766,791.60

  6.15

  2

  600015

  华夏银行

  14,254,872

  160,082,212.56

  4.14

  3

  600036

  招商银行

  13,467,737

  159,862,038.19

  4.13

  4

  000417

  合肥百货

  10,841,986

  153,197,262.18

  3.96

  5

  000527

  美的电器

  10,360,136

  126,808,064.64

  3.28

  6

  000581

  威孚高科

  3,333,708

  119,646,780.12

  3.09

  7

  000651

  格力电器

  6,625,327

  114,551,903.83

  2.96

  8

  600000

  浦发银行

  13,127,230

  111,450,182.70

  2.88

  9

  600016

  民生银行

  16,811,381

  99,019,034.09

  2.56

  10

  600066

  宇通客车

  3,899,306

  92,257,579.96

  2.39

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600036

  招商银行

  230,815,224.78

  4.22

  2

  600887

  伊利股份

  206,252,249.21

  3.77

  3

  600015

  华夏银行

  192,966,989.40

  3.53

  4

  600030

  中信证券

  175,583,937.64

  3.21

  5

  600837

  海通证券

  167,232,064.18

  3.06

  6

  600016

  民生银行

  162,063,855.64

  2.96

  7

  600066

  宇通客车

  144,156,161.30

  2.64

  8

  601288

  农业银行

  138,709,373.27

  2.54

  9

  000527

  美的电器

  138,313,029.81

  2.53

  10

  000651

  格力电器

  121,976,050.88

  2.23

  11

  600406

  国电南瑞

  115,168,353.97

  2.11

  12

  600000

  浦发银行

  100,816,184.46

  1.84

  13

  601888

  中国国旅

  100,111,507.91

  1.83

  14

  000581

  威孚高科

  99,765,834.35

  1.82

  15

  600029

  南方航空

  86,856,538.74

  1.59

  16

  600600

  青岛啤酒

  78,194,155.88

  1.43

  17

  601377

  兴业证券

  77,038,971.74

  1.41

  18

  000417

  合肥百货

  68,709,342.61

  1.26

  19

  600521

  华海药业

  68,644,844.40

  1.26

  20

  600216

  浙江医药

  62,214,244.88

  1.14

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000063

  中兴通讯

  444,169,050.83

  8.12

  2

  600546

  山煤国际

  194,406,091.66

  3.56

  3

  002038

  双鹭药业

  191,232,000.76

  3.50

  4

  601318

  中国平安

  177,300,991.35

  3.24

  5

  600963

  岳阳林纸

  176,883,931.86

  3.24

  6

  600030

  中信证券

  174,469,765.16

  3.19

  7

  002399

  海普瑞

  170,748,352.76

  3.12

  8

  600837

  海通证券

  161,748,484.51

  2.96

  9

  600036

  招商银行

  150,029,821.20

  2.74

  10

  600089

  特变电工

  123,247,784.71

  2.25

  11

  600406

  国电南瑞

  121,159,672.82

  2.22

  12

  000422

  湖北宜化

  97,532,868.63

  1.78

  13

  000001

  深发展A

  97,170,188.11

  1.78

  14

  600664

  哈药股份

  97,072,037.43

  1.78

  15

  000811

  烟台冰轮

  94,572,639.93

  1.73

  16

  600858

  银座股份

  92,725,846.97

  1.70

  17

  000951

  中国重汽

  90,367,073.18

  1.65

  18

  000759

  中百集团

  87,916,516.40

  1.61

  19

  601377

  兴业证券

  83,101,102.86

  1.52

  20

  000651

  格力电器

  77,707,797.98

  1.42

  买入股票成本(成交)总额

  5,255,395,970.91

  卖出股票收入(成交)总额

  6,707,477,382.79

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  50,490,000.00

  1.31

  2

  央行票据

  332,899,000.00

  8.61

  3

  金融债券

  327,816,000.00

  8.48

  其中:政策性金融债

  327,816,000.00

  8.48

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  251,910,000.00

  6.51

  6

  中期票据

  144,414,000.00

  3.73

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  1,107,529,000.00

  28.64

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101078

  11央行票据78

  2,000,000

  202,660,000.00

  5.24

  2

  1182226

  11首钢MTN1

  1,000,000

  103,330,000.00

  2.67

  3

  041156001

  11大唐新能CP001

  1,000,000

  100,920,000.00

  2.61

  4

  1181287

  11中电投CP02

  1,000,000

  100,430,000.00

  2.60

  5

  1101032

  11央行票据32

  900,000

  90,639,000.00

  2.34

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,648,438.78

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  17,266,923.60

  5

  应收申购款

  100,965.61

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  19,016,327.99

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  154,772

  20,565.46

  93,217,766.01

  2.93%

  3,089,739,824.93

  97.07%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  16,073.02

  0.0005%

  基金合同生效日(2006年8月16日)基金份额总额

  3,657,110,813.08

  本报告期期初基金份额总额

  3,632,130,468.65

  本报告期基金总申购份额

  100,246,305.10

  减:本报告期基金总赎回份额

  549,419,182.81

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,182,957,590.94

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  中信建投

  2

  191,626,648.48

  1.61%

  162,881.71

  1.64%

  -

  广发证券

  1

  1,644,350,342.85

  13.81%

  1,360,184.85

  13.69%

  -

  中信证券

  2

  1,039,368,680.52

  8.73%

  868,101.42

  8.73%

  -

  国泰君安

  2

  627,953,750.37

  5.27%

  521,458.93

  5.25%

  -

  光大证券

  1

  1,841,516,634.04

  15.47%

  1,565,284.43

  15.75%

  -

  银河证券

  1

  1,123,906,491.90

  9.44%

  955,319.78

  9.61%

  -

  中金公司

  1

  111,713,037.01

  0.94%

  94,955.53

  0.96%

  -

  华泰联合

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  1

  391,081,419.13

  3.28%

  332,416.78

  3.34%

  -

  申银万国

  1

  832,677,244.00

  6.99%

  676,554.68

  6.81%

  -

  招商证券

  1

  992,634,013.57

  8.34%

  806,521.68

  8.12%

  -

  高华证券

  1

  1,265,372,389.33

  10.63%

  1,028,120.96

  10.34%

  -

  日信证券

  1

  662,563,663.74

  5.57%

  563,172.84

  5.67%

  -

  国元证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  1

  1,180,469,038.76

  9.92%

  1,003,391.01

  10.10%

  -

  西南证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  6,576,888.50

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰联合

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  日信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国元证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  西南证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅