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2019年12月10日 星期二

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南方盛元红利股票型证券投资基金2011年度报告摘要

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;

  2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于2009年3月23日转为开放式。

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-40%,权证0-3%,资产支持证券0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%,权证0-3%,资产支持证券占基金资产净值的0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:基金合同生效当年按实际存续期计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

  截至报告期末,公司管理资产规模达1,700多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金(QDII基金);以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年上半年,政府为应对通胀压力而持续实施紧缩政策,市场整体呈现震荡回落格局,报告期内沪深300指数涨幅为-2.69%。涨幅领先的包括基础建设相关的建材、钢铁,低估值的银行、地产,以及代表中国优势制造的家电等板块,基本符合我们年初看好的蓝筹股价值回归的投资策略。跌幅最大的板块集中在估值较高而业绩增速低于预期的TMT、医药等行业。本基金基于对上半年中国A股市场是“通货膨胀阴影下结构机会”的基本判断,维持了权益类资产较高的配置比重,行业配置上继续重点配置上游周期类行业、房地产、建材以及中国优势制造业等板块,同时在板块内部坚持精选个股的策略,基金净值表现相对理想。

  但进入到下半年,A 股市场受宏观调控进一步加强和欧洲债务危机深入发展的影响,出现了明显的震荡下行,食品饮料、餐饮旅游等稳定增长板块相对收益显著,煤炭、银行等周期类板块也取得了较好的相对收益,而前期较为抗跌的建材、家电等板块补跌严重。进入到第4季度,A 股市场信心继续低迷,受年末流动性冲击的影响,周期性行业与非周期行业轮番杀跌,中小盘成长性股票跌幅尤甚,仅有金融为代表的价值型蓝筹股和以食品饮料为代表的稳定成长类股票表现相对较好。下半年,本基金基于“A股市场整体估值水平已经进入到历史底部区域”和“四季度通胀见顶回落是个大概率事件,政策有望进入微调阶段”两大判断,基本保持了权益类资产较高的配置比重,行业配置上继续重点配置上游资源类行业、中国优势制造业板块和部分低估幅度较大的金融地产板块,并未显著降低风险偏好,导致基金净值表现不佳。2011年在宏观经济和政策判断上最大的不足是对流动性紧缩的力度缺乏清醒的认识,在操作方面最大的不足是在上半年表现相对较好的时候没有做好“再平衡”工作,导致下半年在组合调整方面陷于被动。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.707元,2011年度的份额净值增长率为-29.67 %,同期沪深300下跌25.01%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下一阶段,我们认为:(1)通货膨胀在2011年4季度见顶回落的趋势已基本确立,尽管通胀仍可能有反复,但宏观调控的重点已经从“控通胀”向“稳增长”转移;(2)流动性的拐点可能在2011年底或2012年初出现,在政策重心转向的作用下宏观经济实现“软着陆”的概率进一步提高;(3)股票市场经过大幅调整后风险释放相对充分,其估值水平已经处于历史底部,政策底和市场底有望筑就,A股市场扭转颓势的可能性在进一步增加;(4)欧债危机的风险释放相对充分,美国经济和其他新兴市场经济的复苏前景逐步明朗,流动性的释放会增加市场的风险偏好。

  基于流动性出现拐点的基本判断,我们认为,A股市场至少会出现一轮估值修复的行情,行情高度和持续性则视微观经济的复苏进程而定。我们上半年的基本策略是:(1)适当地保持较高的股票仓位等待流动性拐点的出现,同时在结构上适当保持进取性;(2)继续坚持按照“上游看资源的稀缺性、中游看门槛高度、下游看品牌强度”的基本思路选择优势上市公司,坚持买入持有的策略;(3)重视安全边际,适当倾向于估值水平相对低的大盘蓝筹股;(4)在周期、非周期及地产金融三大板块上保持相对均衡的配置,并根据超额收益的情况坚持“再平衡策略”。由于市场正处于从一轮大跌中逐步走出的阶段,投资者的信心有待于进一步的恢复,宏观政策的方向尽管转为有利于市场,但市场普遍预期政策力度将远逊于2009年,宏观经济寻底的过程充满着反复,市场也一定会在政策面和基本面之间通过不断震荡而达到均衡,对此应有足够的心理准备。本基金仍将一如继往,根据对宏观经济、市场趋势和结构的综合判断,灵活调整组合,争取为基金持有人创造有竞争力的风险调整后回报。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%;本基金封闭期内只采取现金分红的方式;封闭期届满后,本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;封闭期届满后,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  根据上述分配原则,在符合分红条件的情况下,本基金于2011年4月1日进行了收益分配,每10份合计派0.054元。本报告期内本基金于2011年1月10日已分配数(每10份基金份额派发红利0.136元)为以往年度收益分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金实施利润分配的金额为55,221,781.46元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20538号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.707元,基金份额总额3,192,586,026.15份。

  7.2 利润表

  会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______高良玉____________鲍文革__________鲍文革____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

  7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.2.1 会计政策变更的说明

  无。

  7.4.2.2 会计估计变更的说明

  无。

  7.4.2.3 差错更正的说明

  无。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  注:(i) 根据基金管理人南方基金公司2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号文《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司30%的股权,南方基金公司于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.4.1.2 权证交易

  无。

  7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金于2009年3月23日起转为开放式基金运作方式。2009年3月24日起支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  无。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期内新增4家证券公司的4个交易单元:开源证券有限责任公司(上海),天源证券经纪有限公司(深圳),齐鲁证券有限公司(上海), 中山证券有限责任公司(上海);2、交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

  A:选择标准

  a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

  b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

  c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

  d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

  B:选择流程

  公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:

  a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

  b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

  c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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