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2019年09月16日 星期一

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天弘周期策略股票型证券投资基金

  基金管理人:天弘基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

  §1重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位: 人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入

  费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:天弘周期策略股票型证券投资基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债总全价指数收益率*25%。沪深300指数和中债总全价指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例范围是5%-40%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中沪深300指数占75%,中债总全价指数占25%,并且比较基准每日按照75%和25%对沪深300指数和中债总全价指数进行再平衡。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  天弘周期策略股票基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2009年12月17日至2011年12月31日)

  ■

  注:1、本基金合同于2009年12月17日生效。

  2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金合同于2009年12月17日生效。基金合同生效当年2009年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州分别设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。本基金管理人目前管理七只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

  ■

  注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。

  公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。

  本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人旗下没有与天弘周期策略股票型证券投资基金投资风格相似的基金。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,宏观经济呈现全年经济下滑,通胀高位的局面,市场呈现了单边下跌。我们采取了依靠成长和消费的持仓结构来对抗经济下滑过程中股市的下滑,但是经济下滑后期,对收入增长和业绩低于预期的影响下,消费和成长也在年末呈现了补跌的趋势,全年下来,实现了亏损20%以上的负收益,在此给各位持有人致歉。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.849元。本报告期本基金份额净值增长率-25.66%,同期业绩比较基准增长率-18.60%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2012年,经济和通胀大概率上在2-3季度之间触底,美国经济触底回升,欧债危机告一段落,国内会呈现中性的货币政策和财政政策,因此市场会比2011年更乐观。

  在2012年我们认为,在市场的政策面、基本面、市场面、资金面都会呈现比较明显的好转,选股有效,不会呈现2011年的普跌态势。我们仍然会把精力放在挖掘成长和消费作为主要持仓品种的风格,依靠成长赚取超额收益。

  另外,随着流动性的环比改善,早周期的地产,保险等行业全年会呈现不错的收益,家电和汽车作为政策刺激的一个重要着力点,也应该会有不错的表现。这些机会我们也会阶段性的参与。

  我们今年开始采取绝对收益排名的考核目标,以为持有人真正赚钱为目的,考核方式的变化,会体现在我们的操作和思考方式上,作为管理人,我会更加稳健地管理资产,争取给持有人2012年赚取更多的绝对收益,为此,我将不懈努力。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对天弘周期策略股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,天弘周期策略股票型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘周期策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘周期策略股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘周期策略股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计,该所出具了“无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.849元,基金份额总额264,742,166.55份。

  7.2 利润表

  会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  郭树强崔德广薄贺龙

  ——————————————————————————

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

  7.4.2关联方关系

  ■

  注:1、根据本基金的基金管理人2011年12月8日发布的公告,经中国证监会证监许可[2011]1625号文核准,本基金的基金管理人原股东兵器财务有限责任公司将持有本基金的基金管理人10%股权转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司、16%股权股权转让给芜湖高新投资有限公司。股权转让完成后,本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商变更登记手续。

  2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.3.2关联方报酬

  7.4.3.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

  2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  7.4.3.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

  7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。

  7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

  7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

  7.4.3.7其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.4期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末(2011年12月31日)本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末(2011年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末(2011年12月31日),本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末(2011年12月31日),本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  ■

  ■

  8.9.3 其他资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  份额单位:份

  ■

  注: 总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人的重大人事变动事项如下:

  一、胡敏女士任期届满,不再担任公司总经理职务,并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】26号文核准批复,由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务;

  二、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1625号文批准,本公司原股东兵器财务有限责任公司转让其所持有的本公司26%股权,变更后的股东及持股比例分别为:天津信托有限责任公司:48%,内蒙古君正能源化工股份有限公司:36%,芜湖高新投资有限公司:16%。

  三、股东会审议通过选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生和王国华先生担任公司第三届董事会董事,原第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪先生、李汉成先生不再担任公司董事职务。

  四、经中国证券监管管理委员会证监许可【2011】1381号文核准批复,郭树强先生担任公司总经理职务。

  本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略没有发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘周期策略股票型证券投资基金提供审计服务2年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  单位:人民币元

  ■

  注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

  2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

  3、报告期内新租用证券公司交易单元情况

  ■

  4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十六日

  基金简称

  天弘周期策略股票

  基金主代码

  420005

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年12月17日

  基金管理人

  天弘基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  264,742,166.55份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理,追求基金资产的长期稳健增值。

  投资策略

  本基金以经济周期理论为指导,运用定性与定量相结合的方法分析经济发展所处的阶段(繁荣、衰退、萧条和复苏),并根据经济发展各个阶段中不同资产类别与不同行业预期表现的分析判断,进行策略性资产配置,在有效控制风险的前提下,精选优质上市公司股票构建投资组合,力求获取较高的超额收益。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×75% + 中债总全价指数收益率×25%。

  风险收益特征

  本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  天弘基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  吕传红

  赵会军

  联系电话

  022-83310208

  010-66105799

  电子邮箱

  lvch@thfund.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  022-83310988、4007109999

  95588

  传真

  022-83865569

  010-66105798

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.thfund.com.cn

  基金年度报告备置地点

  基金管理人及基金托管人的办公地址

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年12月17日(基金合同生效日)—2009年12月31日

  本期已实现收益

  -1,400,961.88

  59,923,005.15

  4,788,162.59

  本期利润

  -75,459,530.57

  96,583,656.68

  4,934,148.66

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2738

  0.1921

  0.0071

  本期基金份额净值增长率

  -25.66%

  17.54%

  0.70%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1506

  0.1422

  0.0069

  期末基金资产净值

  224,866,089.68

  420,177,479.02

  703,899,217.92

  期末基金份额净值

  0.849

  1.142

  1.007

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -12.20%

  1.58%

  -6.07%

  1.07%

  -6.13%

  0.51%

  过去六个月

  -19.30%

  1.40%

  -16.96%

  1.02%

  -2.34%

  0.38%

  过去一年

  -25.66%

  1.40%

  -18.60%

  0.97%

  -7.06%

  0.43%

  自基金合同

  生效起至今

  -12.00%

  1.49%

  -24.55%

  1.09%

  12.55%

  0.40%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配

  合计

  备注

  2011年

  -

  -

  -

  -

  无

  2010年

  0.420

  11,141,168.14

  4,136,093.01

  15,277,261.15

  无

  2009年

  -

  -

  -

  -

  无

  合计

  0.420

  11,141,168.14

  4,136,093.01

  15,277,261.15

  无

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从

  业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  高喜阳

  本基金基金经理;天弘精选混合型证券投资基金基金经理;股票投资部总经理助理。

  2011年4月

  —

  5年

  男,工学硕士。历任中原证券股份有限公司研究员;东吴基金管理有限公司研究员。2008年加盟本公司,历任高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。

  吕宜振

  本基金基金经理;天弘精选混合型证券投资基金基金经理;投资总监。

  2010年4月

  2011年4月

  10年

  男,工学博士。历任易方达基金管理有限公司研究主管;信诚基金管理有限公司研究总监;信诚精粹成长股票型证券投资基金基金经理。2008年加盟本公司,历任天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。

  姚锦

  本基金基金经理;天弘永利债券型证券投资基金基金经理;投资部副总经理兼研究总监。

  2009年12月

  2011年5月

  7年

  女,管理学博士,2004年加盟本公司。历任本公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。

  资 产

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  7.4.7.1

  10,963,071.90

  47,800,458.88

  结算备付金

  2,446,150.27

  1,343,247.11

  存出保证金

  1,709,273.87

  1,834,019.25

  交易性金融资产

  7.4.7.2

  213,329,487.76

  373,252,459.85

  其中:股票投资

  213,329,487.76

  373,252,459.85

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  7.4.7.3

  -

  -

  买入返售金融资产

  7.4.7.4

  -

  -

  应收证券清算款

  2,097,581.50

  -

  应收利息

  7.4.7.5

  3,583.09

  9,300.77

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  31,422.90

  79,625.71

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  7.4.7.6

  -

  -

  资产总计

  230,580,571.29

  424,319,111.57

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  7.4.7.3

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  2,389,597.06

  1,635,093.51

  应付赎回款

  101,566.49

  139,203.84

  应付管理人报酬

  305,437.12

  515,527.09

  应付托管费

  50,906.18

  85,921.20

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  7.4.7.7

  852,091.98

  1,201,111.29

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  7.4.7.8

  2,014,882.78

  564,775.62

  负债合计

  5,714,481.61

  4,141,632.55

  所有者权益:

  实收基金

  7.4.7.9

  264,742,166.55

  367,862,537.04

  未分配利润

  7.4.7.10

  -39,876,076.87

  52,314,941.98

  所有者权益合计

  224,866,089.68

  420,177,479.02

  负债和所有者权益总计

  230,580,571.29

  424,319,111.57

  项 目

  附注号

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  2010年1月1日至

  2010年12月31日

  一、收入

  -62,684,340.87

  115,977,453.65

  1. 利息收入

  309,207.93

  905,225.16

  其中:存款利息收入

  7.4.7.11

  309,207.93

  791,774.13

  债券利息收入

  -

  262.28

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  113,188.75

  其他利息收入

  -

  -

  2. 投资收益(损失以“-”填列)

  10,678,285.63

  77,265,940.06

  其中:股票投资收益

  7.4.7.12

  9,259,319.71

  74,982,279.49

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  7.4.7.13

  -

  178,341.72

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  7.4.7.14

  -

  -

  股利收益

  7.4.7.15

  1,418,965.92

  2,105,318.85

  3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  7.4.7.16

  -74,058,568.69

  36,660,651.53

  4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5. 其他收入(损失以“-”号填列)

  7.4.7.17

  386,734.26

  1,145,636.90

  减:二、费用

  12,775,189.70

  19,393,796.97

  1. 管理人报酬

  4,460,532.16

  7,713,585.73

  2. 托管费

  743,421.99

  1,285,597.75

  3. 销售服务费

  -

  -

  4. 交易费用

  7.4.7.18

  7,187,193.15

  10,015,884.08

  5. 利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6. 其他费用

  7.4.7.19

  384,042.40

  378,729.41

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -75,459,530.57

  96,583,656.68

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -75,459,530.57

  96,583,656.68

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  367,862,537.04

  52,314,941.98

  420,177,479.02

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -75,459,530.57

  -75,459,530.57

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -103,120,370.49

  -16,731,488.28

  -119,851,858.77

  其中:1.基金申购款

  220,401,578.27

  20,879,577.56

  241,281,155.83

  2.基金赎回款

  -323,521,948.76

  -37,611,065.84

  -361,133,014.60

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  264,742,166.55

  -39,876,076.87

  224,866,089.68

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  698,964,890.67

  4,934,327.25

  703,899,217.92

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  96,583,656.68

  96,583,656.68

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -331,102,353.63

  -33,925,780.80

  -365,028,134.43

  其中:1. 基金申购款

  528,319,021.47

  27,239,492.89

  555,558,514.36

  2. 基金赎回款

  -859,421,375.10

  -61,165,273.69

  -920,586,648.79

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -15,277,261.15

  -15,277,261.15

  五、期末所有者权益(基金净值)

  367,862,537.04

  52,314,941.98

  420,177,479.02

  关联方名称

  与本基金的关系

  天弘基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  兵器财务有限责任公司

  基金管理人的原股东(2011年12月8日前)

  天津信托有限责任公司

  基金管理人的股东

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  基金管理人的股东

  芜湖高新投资有限公司

  基金管理人的股东(2011年12月8日起)

  项目

  2011年1月1日至

  2011年12月31日

  2010年1月1日至

  2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  4,460,532.16

  7,713,585.73

  其中:支付销售机构的客户维护费

  572,236.23

  1,489,712.12

  项目

  2011年1月1日至

  2011年12月31日

  2010年1月1日至

  2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  743,421.99

  1,285,597.75

  关联方

  名称

  2011年1月1日至

  2011年12月31日

  2010年1月1日至

  2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行

  10,963,071.90

  276,852.44

  47,800,458.88

  750,226.70

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  213,329,487.76

  92.52

  其中:股票

  213,329,487.76

  92.52

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:权证

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  13,409,222.17

  5.82

  6

  其他各项资产

  3,841,861.36

  1.67

  7

  合计

  230,580,571.29

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,845,422.04

  0.82

  B

  采掘业

  2,439,482.67

  1.08

  C

  制造业

  135,602,991.91

  60.30

  C0

  食品、饮料

  8,721,014.74

  3.88

  C1

  纺织、服装、皮毛

  16,759,232.20

  7.45

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  2,324,836.00

  1.03

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  7,065,238.91

  3.14

  C5

  电子

  9,635,446.40

  4.28

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  77,594,533.21

  34.51

  C8

  医药、生物制品

  13,502,690.45

  6.00

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  8,719,968.58

  3.88

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  43,907,301.11

  19.53

  H

  批发和零售贸易

  10,157,044.54

  4.52

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  1,060,684.00

  0.47

  K

  社会服务业

  7,120,108.75

  3.17

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  2,476,484.16

  1.10

  合计

  213,329,487.76

  94.87

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002375

  亚厦股份

  39,137,631.34

  9.31

  2

  600376

  首开股份

  38,563,969.53

  9.18

  3

  000933

  神火股份

  32,631,127.83

  7.77

  4

  002397

  梦洁家纺

  29,499,649.66

  7.02

  5

  002410

  广联达

  28,857,301.59

  6.87

  6

  600104

  上海汽车

  27,948,842.41

  6.65

  7

  300124

  汇川技术

  27,806,246.28

  6.62

  8

  601601

  中国太保

  27,353,374.89

  6.51

  9

  300062

  中能电气

  25,352,803.93

  6.03

  10

  300267

  尔康制药

  24,697,882.68

  5.88

  11

  601678

  滨化股份

  22,654,100.99

  5.39

  12

  002236

  大华股份

  22,555,895.66

  5.37

  13

  601318

  中国平安

  20,935,516.02

  4.98

  14

  600048

  保利地产

  20,387,037.48

  4.85

  15

  600496

  精工钢构

  19,902,281.05

  4.74

  16

  600031

  三一重工

  19,514,561.04

  4.64

  17

  600644

  乐山电力

  19,164,342.21

  4.56

  18

  002146

  荣盛发展

  18,604,644.70

  4.43

  19

  600997

  开滦股份

  18,495,668.56

  4.40

  20

  300274

  阳光电源

  17,970,113.57

  4.28

  21

  002601

  佰利联

  17,791,759.50

  4.23

  22

  002546

  新联电子

  17,574,658.61

  4.18

  23

  600761

  安徽合力

  16,787,612.80

  4.00

  24

  600585

  海螺水泥

  16,721,770.52

  3.98

  25

  600060

  海信电器

  16,546,408.82

  3.94

  26

  000635

  英 力 特

  16,443,707.25

  3.91

  27

  600537

  亿晶光电

  16,419,520.20

  3.91

  28

  601377

  兴业证券

  16,202,982.69

  3.86

  29

  002001

  新 和 成

  16,023,028.77

  3.81

  30

  000001

  深发展A

  15,992,926.35

  3.81

  31

  000970

  中科三环

  15,979,037.34

  3.80

  32

  002475

  立讯精密

  15,710,687.49

  3.74

  33

  600166

  福田汽车

  15,513,289.56

  3.69

  34

  600216

  浙江医药

  15,426,182.94

  3.67

  35

  600266

  北京城建

  15,250,772.22

  3.63

  36

  000540

  中天城投

  15,177,499.92

  3.61

  37

  000157

  中联重科

  15,138,942.27

  3.60

  38

  601117

  中国化学

  14,969,539.29

  3.56

  39

  600309

  烟台万华

  14,511,116.41

  3.45

  40

  600805

  悦达投资

  13,897,047.75

  3.31

  41

  002244

  滨江集团

  13,563,982.90

  3.23

  42

  000039

  中集集团

  13,042,484.65

  3.10

  43

  601866

  中海集运

  13,006,795.25

  3.10

  44

  002322

  理工监测

  12,695,996.03

  3.02

  45

  600231

  凌钢股份

  12,573,633.68

  2.99

  46

  600815

  厦工股份

  12,539,642.08

  2.98

  47

  000422

  湖北宜化

  12,058,353.97

  2.87

  48

  000630

  铜陵有色

  11,826,107.34

  2.81

  49

  300253

  卫宁软件

  11,482,518.25

  2.73

  50

  000983

  西山煤电

  11,322,238.61

  2.69

  51

  000528

  柳工

  11,285,515.55

  2.69

  52

  300275

  梅安森

  11,130,969.47

  2.65

  53

  002096

  南岭民爆

  11,013,236.69

  2.62

  54

  000799

  酒 鬼 酒

  10,982,660.15

  2.61

  55

  000401

  冀东水泥

  10,894,852.44

  2.59

  56

  002614

  蒙发利

  10,882,331.43

  2.59

  57

  300018

  中元华电

  10,703,992.62

  2.55

  58

  002308

  威创股份

  10,576,416.49

  2.52

  59

  000707

  双环科技

  10,572,657.47

  2.52

  60

  600072

  中船股份

  10,493,833.72

  2.50

  61

  601003

  柳钢股份

  10,473,368.50

  2.49

  62

  600581

  八一钢铁

  10,369,712.58

  2.47

  63

  300074

  华平股份

  10,256,707.96

  2.44

  64

  600348

  阳泉煤业

  10,164,144.58

  2.42

  65

  600352

  浙江龙盛

  10,112,355.00

  2.41

  66

  000960

  锡业股份

  10,090,800.58

  2.40

  67

  601857

  中国石油

  9,993,507.91

  2.38

  68

  600016

  民生银行

  9,990,369.00

  2.38

  69

  601088

  中国神华

  9,988,894.02

  2.38

  70

  002013

  中航精机

  9,969,608.93

  2.37

  71

  300111

  向日葵

  9,886,727.56

  2.35

  72

  600426

  华鲁恒升

  9,788,754.16

  2.33

  73

  600125

  铁龙物流

  9,781,828.92

  2.33

  74

  002035

  华帝股份

  9,735,984.26

  2.32

  75

  600383

  金地集团

  9,589,041.09

  2.28

  76

  002540

  亚太科技

  9,496,788.43

  2.26

  77

  002638

  勤上光电

  9,195,258.10

  2.19

  78

  300105

  龙源技术

  9,144,130.88

  2.18

  79

  000651

  格力电器

  8,993,253.96

  2.14

  80

  600036

  招商银行

  8,990,303.99

  2.14

  81

  600282

  南钢股份

  8,979,550.15

  2.14

  82

  600559

  老白干酒

  8,842,851.25

  2.10

  83

  002179

  中航光电

  8,748,823.67

  2.08

  84

  600823

  世茂股份

  8,708,904.13

  2.07

  85

  000623

  吉林敖东

  8,590,487.98

  2.04

  86

  300080

  新大新材

  8,470,665.65

  2.02

  87

  600887

  伊利股份

  8,389,992.06

  2.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002397

  梦洁家纺

  608,081

  15,931,722.20

  7.08

  2

  300062

  中能电气

  1,645,705

  15,650,654.55

  6.96

  3

  002546

  新联电子

  867,363

  15,621,207.63

  6.95

  4

  002410

  广联达

  461,614

  15,247,110.42

  6.78

  5

  300124

  汇川技术

  244,868

  13,271,845.60

  5.90

  6

  300267

  尔康制药

  496,599

  8,635,856.61

  3.84

  7

  300074

  华平股份

  323,594

  7,254,977.48

  3.23

  8

  300253

  卫宁软件

  140,761

  6,049,907.78

  2.69

  9

  000888

  峨眉山A

  276,847

  5,074,605.51

  2.26

  10

  000799

  酒 鬼 酒

  215,601

  5,068,779.51

  2.25

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600376

  首开股份

  45,918,234.14

  10.93

  2

  002410

  广联达

  31,886,294.18

  7.59

  3

  000933

  神火股份

  29,893,247.68

  7.11

  4

  002375

  亚厦股份

  29,200,244.54

  6.95

  5

  600104

  上海汽车

  28,631,265.81

  6.81

  6

  601601

  中国太保

  26,832,147.97

  6.39

  7

  002146

  荣盛发展

  26,417,776.97

  6.29

  8

  601678

  滨化股份

  26,375,974.79

  6.28

  9

  600585

  海螺水泥

  23,511,110.05

  5.60

  10

  002236

  大华股份

  20,621,451.12

  4.91

  11

  000629

  攀钢钒钛

  20,289,179.95

  4.83

  12

  002244

  滨江集团

  20,256,840.93

  4.82

  13

  601318

  中国平安

  20,229,007.21

  4.81

  14

  600048

  保利地产

  20,081,889.44

  4.78

  15

  600031

  三一重工

  19,631,772.47

  4.67

  16

  002601

  佰利联

  19,623,172.90

  4.67

  17

  300274

  阳光电源

  19,341,761.91

  4.60

  18

  600496

  精工钢构

  19,150,778.46

  4.56

  19

  600823

  世茂股份

  19,085,407.89

  4.54

  20

  600761

  安徽合力

  17,930,928.14

  4.27

  21

  600644

  乐山电力

  17,852,973.26

  4.25

  22

  002422

  科伦药业

  17,626,481.04

  4.20

  23

  601117

  中国化学

  17,455,355.40

  4.15

  24

  600997

  开滦股份

  17,341,937.88

  4.13

  25

  000401

  冀东水泥

  17,305,328.80

  4.12

  26

  000970

  中科三环

  16,979,919.71

  4.04

  27

  000789

  江西水泥

  16,830,131.70

  4.01

  28

  000001

  深发展A

  16,508,900.78

  3.93

  29

  300267

  尔康制药

  16,175,918.01

  3.85

  30

  000157

  中联重科

  16,143,142.21

  3.84

  31

  002415

  海康威视

  15,781,655.17

  3.76

  32

  600166

  福田汽车

  15,448,186.84

  3.68

  33

  600383

  金地集团

  15,393,743.88

  3.66

  34

  600266

  北京城建

  15,356,728.87

  3.65

  35

  000635

  英 力 特

  15,326,635.19

  3.65

  36

  600309

  烟台万华

  15,196,202.77

  3.62

  37

  600060

  海信电器

  15,182,644.90

  3.61

  38

  000540

  中天城投

  15,047,855.48

  3.58

  39

  600535

  天士力

  15,010,739.04

  3.57

  40

  600801

  华新水泥

  14,989,400.11

  3.57

  41

  002001

  新 和 成

  14,957,259.45

  3.56

  42

  300124

  汇川技术

  14,856,025.63

  3.54

  43

  000998

  隆平高科

  14,824,645.46

  3.53

  44

  600141

  兴发集团

  14,623,996.77

  3.48

  45

  601377

  兴业证券

  14,622,873.19

  3.48

  46

  002106

  莱宝高科

  14,600,451.49

  3.47

  47

  000596

  古井贡酒

  14,300,348.90

  3.40

  48

  600815

  厦工股份

  14,236,576.31

  3.39

  49

  600216

  浙江医药

  13,879,476.27

  3.30

  50

  600537

  亿晶光电

  13,277,089.63

  3.16

  51

  000039

  中集集团

  13,159,623.99

  3.13

  52

  600231

  凌钢股份

  13,121,705.75

  3.12

  53

  601866

  中海集运

  12,911,198.57

  3.07

  54

  000422

  湖北宜化

  12,333,153.40

  2.94

  55

  002293

  罗莱家纺

  12,172,637.17

  2.90

  56

  002321

  华英农业

  12,161,936.01

  2.89

  57

  002006

  精功科技

  12,137,747.34

  2.89

  58

  300275

  梅安森

  12,088,991.05

  2.88

  59

  002397

  梦洁家纺

  11,882,514.94

  2.83

  60

  600805

  悦达投资

  11,636,025.03

  2.77

  61

  000009

  中国宝安

  11,535,554.74

  2.75

  62

  000707

  双环科技

  11,516,033.98

  2.74

  63

  000630

  铜陵有色

  11,317,836.83

  2.69

  64

  002475

  立讯精密

  11,212,912.74

  2.67

  65

  000528

  柳工

  11,004,902.75

  2.62

  66

  002096

  南岭民爆

  10,968,134.16

  2.61

  67

  300072

  三聚环保

  10,804,385.48

  2.57

  68

  600581

  八一钢铁

  10,670,835.78

  2.54

  69

  002614

  蒙发利

  10,502,310.16

  2.50

  70

  002638

  勤上光电

  10,474,855.90

  2.49

  71

  600016

  民生银行

  10,464,373.86

  2.49

  72

  600072

  中船股份

  10,409,027.88

  2.48

  73

  000983

  西山煤电

  10,337,895.88

  2.46

  74

  300111

  向日葵

  10,290,102.54

  2.45

  75

  600125

  铁龙物流

  10,167,571.25

  2.42

  76

  601003

  柳钢股份

  9,998,532.15

  2.38

  77

  600348

  阳泉煤业

  9,844,172.47

  2.34

  78

  600812

  华北制药

  9,830,016.32

  2.34

  79

  601857

  中国石油

  9,749,687.43

  2.32

  80

  000960

  锡业股份

  9,580,661.48

  2.28

  81

  601088

  中国神华

  9,538,987.20

  2.27

  82

  600809

  山西汾酒

  9,293,042.97

  2.21

  83

  600352

  浙江龙盛

  9,236,903.44

  2.20

  84

  002035

  华帝股份

  9,204,252.31

  2.19

  85

  002138

  顺络电子

  9,119,018.36

  2.17

  86

  600276

  恒瑞医药

  9,037,275.54

  2.15

  87

  600426

  华鲁恒升

  9,012,350.33

  2.14

  88

  000423

  东阿阿胶

  8,809,051.09

  2.10

  89

  600778

  友好集团

  8,705,135.37

  2.07

  90

  601311

  骆驼股份

  8,695,329.93

  2.07

  91

  600036

  招商银行

  8,681,687.00

  2.07

  92

  000651

  格力电器

  8,681,630.15

  2.07

  93

  300018

  中元华电

  8,614,222.97

  2.05

  94

  600559

  老白干酒

  8,485,655.39

  2.02

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  合计

  -

  -

  买入股票成本(成交)总额

  2,308,640,683.82

  卖出股票收入(成交)总额

  2,403,764,406.93

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,709,273.87

  2

  应收证券清算款

  2,097,581.50

  3

  应收股利

  3,583.09

  4

  应收利息

  31,422.90

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  合计

  3,841,861.36

  8.9.1本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  4,816

  54,971.38

  177,140,188.78

  66.91%

  87,601,977.77

  33.09%

  项目

  份额级别

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  130,072.36

  0.05%

  合计

  130,072.36

  0.05%

  基金合同生效日(2009年12月17日)基金份额总额

  698,939,377.56

  报告期期初基金份额总额

  367,862,537.04

  报告期期间基金总申购份额

  220,401,578.27

  减:报告期期间基金总赎回份额

  323,521,948.76

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  264,742,166.55

  券商名称

  单元

  数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  西藏同信证券

  2

  877,878,821.34

  18.63%

  717,874.71

  18.38%

  无

  申银万国证券

  2

  406,311,653.82

  8.62%

  332,508.48

  8.52%

  无

  中邮证券

  1

  282,632,336.62

  6.00%

  240,237.76

  6.15%

  无

  齐鲁证券

  2

  261,878,132.55

  5.56%

  222,596.19

  5.70%

  无

  西部证券

  1

  229,818,878.47

  4.88%

  186,729.25

  4.78%

  无

  招商证券

  1

  229,120,493.23

  4.86%

  186,162.49

  4.77%

  无

  东兴证券

  1

  228,677,501.78

  4.85%

  194,375.90

  4.98%

  无

  华创证券

  1

  226,231,717.54

  4.80%

  183,815.08

  4.71%

  无

  中信建投证券

  2

  206,552,466.65

  4.38%

  175,568.90

  4.50%

  无

  华泰联合证券

  1

  201,082,614.32

  4.27%

  170,918.77

  4.38%

  无

  中信证券

  2

  181,476,040.90

  3.85%

  154,253.93

  3.95%

  无

  国泰君安证券

  1

  166,084,969.34

  3.52%

  141,171.77

  3.62%

  无

  信达证券

  1

  163,951,513.97

  3.48%

  133,211.70

  3.41%

  无

  安信证券

  1

  162,813,219.55

  3.45%

  132,286.46

  3.39%

  无

  广发证券

  1

  155,391,920.24

  3.30%

  126,256.82

  3.23%

  无

  渤海证券

  2

  128,513,276.17

  2.73%

  104,573.27

  2.68%

  无

  长江证券

  1

  120,698,479.20

  2.56%

  102,592.78

  2.63%

  无

  国金证券

  1

  106,105,751.98

  2.25%

  86,212.32

  2.21%

  无

  高华证券

  1

  67,694,946.17

  1.44%

  55,002.20

  1.41%

  无

  民生证券

  1

  65,359,579.61

  1.39%

  53,104.86

  1.36%

  无

  光大证券

  1

  61,747,066.44

  1.31%

  52,484.88

  1.34%

  无

  华宝证券

  1

  54,592,272.64

  1.16%

  46,403.48

  1.19%

  无

  平安证券

  1

  53,716,600.69

  1.14%

  43,645.03

  1.12%

  无

  宏源证券

  1

  46,712,506.73

  0.99%

  39,705.77

  1.02%

  无

  银河证券

  1

  20,965,002.31

  0.44%

  17,820.48

  0.46%

  无

  兴业证券

  1

  6,397,328.49

  0.14%

  5,437.70

  0.14%

  无

  序号

  证券公司名称

  所属市场

  数量

  1

  华创证券

  深圳

  1个

  2

  国信证券

  深圳

  1个

  3

  广发证券

  深圳

  1个

  4

  中信证券

  上海

  1个

  5

  宏源证券

  上海

  1个

  6

  中信建投证券

  上海

  1个

  7

  齐鲁证券

  上海

  1个

  8

  东方证券

  上海

  1个

  9

  西部证券

  深圳

  1个

  10

  中投证券

  上海

  1个

  11

  民生证券

  深圳

  1个

  12

  瑞银证券

  上海

  1个

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅