新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

  基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

  §1重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

  3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年5月18日至2011年12月31日)

  ■

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

  自基金合同生效以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

  ■

  注:本基金基金合同于2010年5月18日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  本基金自基金合同生效日(2010年5月18日)至本报告期末未进行利润分配。

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司,公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理九只开放式基金,即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第六只基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:1. 基金经理徐强先生的任职日期为本公司作出决议之日;基金经理何滨女士的任职日期为基金合同生效日,离任日期为本公司作出决议之日;

  2. 基金经理助理的任职日期和离任日期均为本公司作出决议之日;根据本公司决议,刘红先生和张岩先生自2012年3月8日起不再担任本基金基金经理助理;

  3. 基金经理离任、任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理变更和注册;

  4. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的要求,针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度,并加强对相关环节的行为监控及分析评估。

  基金管理人建立了投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中,坚持价值投资分析方法,强调以数据及事实为研究基础,降低主观估计给研究报告带来的影响,并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库,通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则,以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  基金管理人依据《指导意见》要求,对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年,国内外经济形势异常复杂:美国经济复苏无力,欧债危机的持续发酵削弱了欧洲经济体的竞争力;国内方面,GDP比上年增长9.2%,通胀水平创新高,CPI年上涨5.4%。在国内经济继续保持高增长、通胀高企的背景下,国内政策开始紧缩,并加大了对房地产行业的调控力度。从全年来看,政策一直围绕确保经济平稳增长,促进经济结构转型和控制通胀水平三者之间寻求平衡发展。

  2011年证券市场的表现与经济增长和政策方向基本一致,市场整体呈单边下跌态势。但结构分化明显,上半年家电、汽车、煤炭等行业表现较好,下半年食品饮料、纺织服装等消费品行业表现较好。

  2011年,本基金股票类资产一直维持在较低的水平,总体遵循“自下而上”精选股票的操作策略,着重投资符合国家经济政策和产业政策的行业,主要关注投资标的赢利的确定性和成长性,行业配置主要集中在“政府投资+低估值高成长+行业景气向上”等领域。上半年行业配置主要集中在石化、机械、金融保险等领域。下半年,在维持低仓位的前提下,增加了食品饮料、旅游等消费品行业和银行、地产等低估值行业的配置比例。具体操作上,本基金比较注意仓位的控制和个股的精选,在对后市保持谨慎的情况下,平均仓位一直维持在较低的水平,同时也关注产业政策等事件驱动带来的趋势性投资机会。2011年,本基金跑嬴业绩比较基准,主要原因是对市场趋势有较好把握,仓位控制较好,并能够抓住市场主流机会。今后将继续注重大类资产配置策略,并加强对重点投资标的的研究和跟踪,以期为基金份额持有人获得更好的回报。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本年度截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.9053元,累计份额净值为0.9053元,基金份额净值增长率为-18.30%,同期业绩比较基准收益率为-19.71%,基金份额净值增长率超越业绩比较基准1.41个百分点。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国内方面,中国当前面临的问题主要是经济增长方式转型的问题,此问题的解决是个长期而缓慢的过程,不可能一蹴而就。

  国际经济则更加复杂:欧债危机的解决进程一波三折,至今尚无定论;美国经济复苏缓慢,市场对QE3的预期再起;而伊朗等地缘政治局势也不时影响着投资者的情绪。

  短期来看,国内经济增速开始下滑,经济衰退的概率增加。因此,未来两个季度,上市公司的业绩增速将面临下调。 另一方面,CPI已经见顶回落。在经济恶化,通胀回落的背景下,货币政策和财政政策的放松值得期待。

  因此,从经济基本面来看,二级市场难有大的趋势性机会。但如果国内调控政策出现放松,则市场可能会出现反弹。

  总体来看,国内二级市场在未来一段时间将继续处于震荡筑底阶段,个股继续分化。低估值、高股息收益率的行业龙头在经济走弱的环境下,抗风险能力更强,具有良好的防御性;而高估值的中小板股票和题材股则因为盈利的不确定性,具有较大风险。个股配置方面,主要关注相对估值低,业绩增长确定的品种,同时,我们也将关注政策放松带来的趋势性投资机会。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下:

  基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的副总经理)以及相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、金融工程和风险控制部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通;金融工程和风险控制部负责设计公允价值估值数据模型、计算,并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格;监察稽核部负责与监管机构、律师事务所的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

  由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6审计报告

  本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

  报告截止日:2011年12月31日单位:人民币元

  ■

  注:1.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9053元,基金份额总额982,913,166.91份;

  2.比较财务报表的实际编制期间为2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

  7.2利润表

  会计主体:摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:于华,主管会计工作负责人:徐卫,会计机构负责人:周源

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第317号《关于核准摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

  本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,263,480,779.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,264,206,425.05份基金份额,其中认购资金利息折合725,645.62份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%;债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%。

  本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2012年3月19日批准报出。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.3应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

  7.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元

  ■

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为573,740,783.11元,属于第二层级的余额为149,836,618.11元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级911,211,548.20元,第二层级118,120,000.00元,无第三层级)。

  (iii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

  ■

  8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

  ■

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元

  ■

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元

  ■

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元

  ■

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

  ■

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

  报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

  本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号);解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4基金投资策略的改变

  报告期内本基金未改变投资策略。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司2011年度审计的报酬为100,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已连续两年向本基金提供审计服务。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.专用交易单元的选择标准(1)实力雄厚,信誉良好;

  (2)财务状况良好,经营行为规范;

  (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;

  (6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

  2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续;

  3.本报告期内,本基金新增了12家证券公司的13个专用交易单元:中信证券、安信证券、中投证券、华创证券、西部证券、东方证券深圳交易单元各1个,方正证券、民生证券、兴业证券、齐鲁证券、中信万通、国信证券、安信证券上海交易单元各1个。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

  ■

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十六日

  基金简称

  大摩卓越成长股票

  基金主代码

  233007

  交易代码

  233007

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年5月18日

  基金管理人

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  982,913,166.91份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。

  投资策略

  (3)固定收益投资策略:采用久期控制下的主动投资策略,包括利率策略、信用策略、可转换债券策略等。

  (4)权证等其他金融工具投资策略:对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础来对权证进行分析定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。

  业绩比较基准

  沪深300指数×80% +中证综合债券指数×20%

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  李锦

  尹东

  联系电话

  (0755) 88318883

  (010) 67595003

  电子邮箱

  xxpl@msfunds.com.cn

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  400-8888-668

  (010) 67595096

  传真

  (0755) 82990384

  (010) 66275853

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  本期已实现收益

  -57,495,232.34

  123,933,793.82

  本期利润

  -195,486,254.47

  194,296,416.07

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2004

  0.1153

  本期基金份额净值增长率

  -18.30%

  10.81%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0947

  0.1081

  期末基金资产净值

  889,819,712.90

  1,066,703,332.44

  期末基金份额净值

  0.9053

  1.1081

  登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址

  www.msfunds.com.cn

  基金年度报告备置地点

  基金管理人和基金托管人处

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.50%

  0.90%

  -7.10%

  1.13%

  2.60%

  -0.23%

  过去六个月

  -13.96%

  0.91%

  -18.34%

  1.09%

  4.38%

  -0.18%

  过去一年

  -18.30%

  1.01%

  -19.71%

  1.04%

  1.41%

  -0.03%

  自基金合同生效起至今

  -9.47%

  1.09%

  -9.39%

  1.14%

  -0.08%

  -0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  徐强

  本基金基金经理、研究管理部总监

  2011-06-22

  -

  16

  厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。

  何滨

  本基金基金经理、总经理助理兼投资总监

  2010-05-18

  2011-06-22

  14

  湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司,现任总经理助理兼投资总监。

  张岩

  本基金基金经理助理

  2011-08-04

  -

  3

  伦敦大学玛丽皇后学院材料科学与商务硕士,2008年12月加入本公司。

  刘红

  本基金基金经理助理

  2011-05-10

  -

  4

  武汉大学金融学硕士,曾任华西证券有限责任公司经纪业务总部营销管理支持岗,环旭电子股份有限公司供应链管理职员,远卓管理咨询集团行业分析员,中国南玻集团股份有限公司企业运营、战略分析员,第一创业证券有限责任公司研究所高级研究员,平安信托责任有限公司信托经理。2009年10月加入本公司。

  曹阳

  本基金基金经理助理

  2010-06-02

  2011-04-30

  3

  北京大学通信专业硕士,曾任中国移动深圳分公司网络运营主管,2009年2月加入公司。

  资 产

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  60,497,885.02

  45,166,650.13

  结算备付金

  8,056,697.67

  1,452,552.53

  存出保证金

  616,623.64

  62,468.28

  交易性金融资产

  723,577,401.22

  1,029,331,548.20

  其中:股票投资

  578,654,101.22

  978,951,548.20

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  144,923,300.00

  50,380,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  50,000,195.00

  -

  应收证券清算款

  48,095,323.94

  1,663,848.90

  应收利息

  2,858,503.04

  922,642.80

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  61,698.61

  1,171,885.79

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  893,764,328.14

  1,079,771,596.63

  负债和所有者权益

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  600,644.61

  应付赎回款

  823,527.48

  9,288,613.39

  应付管理人报酬

  1,169,780.02

  1,406,207.45

  应付托管费

  194,963.33

  234,367.91

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  1,494,252.28

  1,398,923.51

  应交税费

  55,452.05

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  206,640.08

  139,507.32

  负债合计

  3,944,615.24

  13,068,264.19

  所有者权益:

  实收基金

  982,913,166.91

  962,600,508.25

  未分配利润

  -93,093,454.01

  104,102,824.19

  所有者权益合计

  889,819,712.90

  1,066,703,332.44

  负债和所有者权益总计

  893,764,328.14

  1,079,771,596.63

  7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券名称

  成功

  认购日

  可流

  通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股 )

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  002630

  华西能源

  2011-11-08

  2012-02-13

  新股网下申购

  17.00

  15.77

  1,050,000

  17,850,000.00

  16,558,500.00

  -

  601336

  新华保险

  2011-12-09

  2012-03-16

  新股网下申购

  23.25

  27.87

  104,929

  2,439,599.25

  2,924,371.23

  -

  项 目

  2011年1月1日

  至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  一、收入

  -167,982,597.61

  219,179,078.05

  1.利息收入

  7,059,374.66

  7,653,633.36

  其中:存款利息收入

  1,084,670.06

  2,971,676.06

  债券利息收入

  3,030,938.09

  3,326,752.61

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  2,943,766.51

  1,355,204.69

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -37,847,804.30

  138,701,449.77

  其中:股票投资收益

  -41,646,791.40

  135,033,389.78

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -854,592.74

  1,251,407.88

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  4,653,579.84

  2,416,652.11

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -137,991,022.13

  70,362,622.25

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  796,854.16

  2,461,372.67

  减:二、费用

  27,503,656.86

  24,882,661.98

  1.管理人报酬

  15,119,472.54

  16,340,663.59

  2.托管费

  2,519,912.11

  2,723,443.94

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  9,372,266.77

  5,511,288.63

  5.利息支出

  52,499.76

  31,047.47

  其中:卖出回购金融资产支出

  52,499.76

  31,047.47

  6.其他费用

  439,505.68

  276,218.35

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -195,486,254.47

  194,296,416.07

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -195,486,254.47

  194,296,416.07

  股票代码

  股票名称

  停牌日期

  停牌原因

  期末

  估值单价

  复牌日期

  复牌

  开盘单价

  数量(股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600315

  上海家化

  2011-12-30

  股权转让

  34.09

  2012-01-04

  34.75

  232,579

  8,194,613.65

  7,928,618.11

  -

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  962,600,508.25

  104,102,824.19

  1,066,703,332.44

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -195,486,254.47

  -195,486,254.47

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  20,312,658.66

  -1,710,023.73

  18,602,634.93

  其中:1.基金申购款

  650,515,394.15

  38,947,370.11

  689,462,764.26

  2.基金赎回款

  -630,202,735.49

  -40,657,393.84

  -670,860,129.33

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  982,913,166.91

  -93,093,454.01

  889,819,712.90

  项目

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,264,206,425.05

  -

  2,264,206,425.05

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  194,296,416.07

  194,296,416.07

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -1,301,605,916.80

  -90,193,591.88

  -1,391,799,508.68

  其中:1.基金申购款

  497,928,995.78

  79,344,628.22

  577,273,624.00

  2.基金赎回款

  -1,799,534,912.58

  -169,538,220.10

  -1,969,073,132.68

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  962,600,508.25

  104,102,824.19

  1,066,703,332.44

  关联方名称

  与本基金的关系

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  摩根士丹利国际控股公司

  基金管理人的股东

  深圳市中技实业(集团)有限公司

  基金管理人的股东

  汉唐证券有限责任公司

  基金管理人的股东

  深圳市招融投资控股有限公司

  基金管理人的股东

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  华鑫证券

  732,981,415.53

  12.17%

  604,932,660.74

  15.64%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  华鑫证券

  623,027.60

  12.34%

  293,615.09

  19.68%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  华鑫证券

  514,192.46

  15.87%

  233,603.77

  16.70%

  项目

  2011年1月1日至

  2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  15,119,472.54

  16,340,663.59

  其中:支付销售机构的客户维护费

  6,944,655.03

  6,792,544.26

  项目

  2011年1月1日至

  2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  2,519,912.11

  2,723,443.94

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  60,497,885.02

  994,293.86

  45,166,650.13

  2,928,584.78

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  578,654,101.22

  64.74

  其中:股票

  578,654,101.22

  64.74

  2

  固定收益投资

  144,923,300.00

  16.21

  其中:债券

  144,923,300.00

  16.21

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  50,000,195.00

  5.59

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  68,554,582.69

  7.67

  6

  其他各项资产

  51,632,149.23

  5.78

  7

  合计

  893,764,328.14

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,424,182.00

  0.16

  B

  采掘业

  12,137,698.06

  1.36

  C

  制造业

  188,157,688.01

  21.15

  C0

  食品、饮料

  52,541,886.33

  5.90

  C1

  纺织、服装、皮毛

  17,044,970.18

  1.92

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  48,875,415.76

  5.49

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  4,126,899.00

  0.46

  C7

  机械、设备、仪表

  31,291,140.62

  3.52

  C8

  医药、生物制品

  34,277,376.12

  3.85

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  4,972,110.00

  0.56

  E

  建筑业

  31,866,831.75

  3.58

  F

  交通运输、仓储业

  20,965,220.72

  2.36

  G

  信息技术业

  24,742.30

  0.00

  H

  批发和零售贸易

  27,424,949.19

  3.08

  I

  金融、保险业

  101,979,890.21

  11.46

  J

  房地产业

  81,079,878.84

  9.11

  K

  社会服务业

  108,620,910.14

  12.21

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  578,654,101.22

  65.03

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600138

  中青旅

  3,449,907.00

  51,955,599.42

  5.84

  2

  002159

  三特索道

  3,381,500.00

  49,708,050.00

  5.59

  3

  600036

  招商银行

  3,879,638.00

  46,051,303.06

  5.18

  4

  600724

  宁波富达

  7,111,378.00

  44,659,453.84

  5.02

  5

  600016

  民生银行

  5,145,000.00

  30,304,050.00

  3.41

  6

  600048

  保利地产

  2,256,895.00

  22,568,950.00

  2.54

  7

  601668

  中国建筑

  7,692,925.00

  22,386,411.75

  2.52

  8

  000627

  天茂集团

  7,081,899.00

  20,183,412.15

  2.27

  9

  601328

  交通银行

  4,181,314.00

  18,732,286.72

  2.11

  10

  600079

  人福医药

  932,083.00

  17,961,239.41

  2.02

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600030

  中信证券

  226,669,786.83

  21.25

  2

  600048

  保利地产

  109,425,287.68

  10.26

  3

  601668

  中国建筑

  99,511,444.83

  9.33

  4

  600028

  中国石化

  84,733,437.82

  7.94

  5

  000002

  万 科A

  79,762,049.93

  7.48

  6

  600724

  宁波富达

  63,736,915.75

  5.98

  7

  600138

  中青旅

  62,025,304.92

  5.81

  8

  600177

  雅戈尔

  60,187,788.57

  5.64

  9

  601601

  中国太保

  57,962,188.04

  5.43

  10

  002159

  三特索道

  54,413,421.80

  5.10

  11

  601088

  中国神华

  54,185,698.62

  5.08

  12

  601288

  农业银行

  52,128,506.50

  4.89

  13

  601318

  中国平安

  49,696,913.16

  4.66

  14

  600036

  招商银行

  47,790,723.03

  4.48

  15

  601398

  工商银行

  47,353,568.54

  4.44

  16

  600050

  中国联通

  41,181,718.36

  3.86

  17

  600079

  人福医药

  38,979,640.59

  3.65

  18

  600141

  兴发集团

  32,873,980.73

  3.08

  19

  600582

  天地科技

  32,522,609.25

  3.05

  20

  600016

  民生银行

  31,098,755.22

  2.92

  21

  000850

  华茂股份

  30,309,032.15

  2.84

  22

  600559

  老白干酒

  29,908,288.13

  2.80

  23

  000858

  五 粮 液

  29,202,184.97

  2.74

  24

  600549

  厦门钨业

  28,421,141.43

  2.66

  25

  600009

  上海机场

  26,190,124.68

  2.46

  26

  600352

  浙江龙盛

  24,500,595.08

  2.30

  27

  600875

  东方电气

  24,212,809.55

  2.27

  28

  000998

  隆平高科

  23,475,127.50

  2.20

  29

  600827

  友谊股份

  23,221,647.36

  2.18

  30

  000540

  中天城投

  23,188,099.74

  2.17

  31

  600053

  中江地产

  22,925,631.17

  2.15

  32

  600280

  南京中商

  22,887,656.32

  2.15

  33

  000860

  顺鑫农业

  22,296,446.36

  2.09

  34

  600015

  华夏银行

  22,285,285.41

  2.09

  35

  600723

  首商股份

  21,525,972.53

  2.02

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600030

  中信证券

  271,264,423.62

  25.43

  2

  000059

  辽通化工

  79,073,470.90

  7.41

  3

  600048

  保利地产

  76,742,437.97

  7.19

  4

  601668

  中国建筑

  75,558,019.30

  7.08

  5

  600028

  中国石化

  73,455,970.24

  6.89

  6

  601318

  中国平安

  72,348,238.78

  6.78

  7

  000002

  万 科A

  68,912,748.75

  6.46

  8

  600480

  凌云股份

  53,475,249.10

  5.01

  9

  601288

  农业银行

  53,197,261.43

  4.99

  10

  601601

  中国太保

  50,260,174.32

  4.71

  11

  601398

  工商银行

  49,448,309.02

  4.64

  12

  600469

  风神股份

  48,483,270.27

  4.55

  13

  601088

  中国神华

  45,970,739.57

  4.31

  14

  002042

  华孚色纺

  42,978,762.50

  4.03

  15

  000426

  兴业矿业

  42,369,560.38

  3.97

  16

  600323

  南海发展

  41,483,074.46

  3.89

  17

  600050

  中国联通

  41,181,130.68

  3.86

  18

  600177

  雅戈尔

  40,362,097.76

  3.78

  19

  600582

  天地科技

  40,089,240.74

  3.76

  20

  000501

  鄂武商A

  36,164,386.72

  3.39

  21

  002155

  辰州矿业

  32,728,412.70

  3.07

  22

  000513

  丽珠集团

  31,860,317.55

  2.99

  23

  600805

  悦达投资

  31,405,758.46

  2.94

  24

  600184

  光电股份

  30,902,648.28

  2.90

  25

  000850

  华茂股份

  30,603,654.63

  2.87

  26

  600169

  太原重工

  30,363,509.75

  2.85

  27

  601607

  上海医药

  28,685,741.56

  2.69

  28

  600549

  厦门钨业

  27,344,719.97

  2.56

  29

  002024

  苏宁电器

  25,390,911.79

  2.38

  30

  600288

  大恒科技

  24,631,030.24

  2.31

  31

  000876

  新 希 望

  23,078,534.61

  2.16

  32

  300033

  同花顺

  22,981,237.93

  2.15

  33

  000858

  五 粮 液

  21,833,704.30

  2.05

  34

  002096

  南岭民爆

  21,349,727.69

  2.00

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  55,023,000.00

  6.18

  其中:政策性金融债

  55,023,000.00

  6.18

  4

  企业债券

  46,840,000.00

  5.26

  5

  企业短期融资券

  40,045,000.00

  4.50

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  3,015,300.00

  0.34

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  144,923,300.00

  16.29

  买入股票的成本(成交)总额

  2,920,161,650.57

  卖出股票的收入(成交)总额

  3,139,650,174.93

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1080056

  10抚顺城投债

  500,000

  46,840,000.00

  5.26

  2

  070220

  07国开20

  300,000

  30,033,000.00

  3.38

  3

  041161009

  11森工CP001

  300,000

  30,027,000.00

  3.37

  4

  110308

  11进出08

  250,000

  24,990,000.00

  2.81

  5

  1181112

  11西材CP01

  100,000

  10,018,000.00

  1.13

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  616,623.64

  2

  应收证券清算款

  48,095,323.94

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  2,858,503.04

  5

  应收申购款

  61,698.61

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  51,632,149.23

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110015

  石化转债

  3,015,300.00

  0.34

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  40,564

  24,231.17

  30,367,936.43

  3.09%

  952,545,230.48

  96.91%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  2,853,277.71

  0.2903%

  基金合同生效日(2010年5月18日)基金份额总额

  2,264,206,425.05

  本报告期期初基金份额总额

  962,600,508.25

  本报告期基金总申购份额

  650,515,394.15

  减:本报告期基金总赎回份额

  630,202,735.49

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  982,913,166.91

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  中信万通

  1

  1,228,891,163.15

  20.40%

  1,044,550.76

  20.69%

  -

  中信证券

  2

  1,012,804,887.93

  16.81%

  850,397.13

  16.84%

  -

  华鑫证券

  1

  732,981,415.53

  12.17%

  623,027.60

  12.34%

  -

  方正证券

  2

  456,074,090.02

  7.57%

  374,037.31

  7.41%

  -

  兴业证券

  1

  429,175,264.10

  7.12%

  364,797.47

  7.23%

  -

  海通证券

  1

  428,343,065.89

  7.11%

  348,032.39

  6.89%

  -

  广发证券

  1

  383,343,208.01

  6.36%

  311,469.37

  6.17%

  -

  民生证券

  1

  344,922,971.43

  5.72%

  293,181.82

  5.81%

  -

  国泰君安

  1

  220,165,949.18

  3.65%

  180,485.70

  3.57%

  -

  光大证券

  1

  196,916,563.64

  3.27%

  167,380.48

  3.32%

  -

  长江证券

  1

  159,316,206.08

  2.64%

  135,415.42

  2.68%

  -

  申银万国

  1

  119,309,761.00

  1.98%

  96,940.10

  1.92%

  -

  中投证券

  1

  91,891,381.34

  1.53%

  74,662.04

  1.48%

  -

  国信证券

  1

  91,678,487.29

  1.52%

  77,925.05

  1.54%

  -

  华创证券

  1

  69,300,943.29

  1.15%

  56,307.48

  1.12%

  -

  中银国际证券

  1

  43,527,451.37

  0.72%

  36,998.86

  0.73%

  -

  东方证券

  1

  16,452,367.00

  0.27%

  13,367.98

  0.26%

  -

  安信证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  西部证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  中信万通

  -

  -

  2,654,700,000.00

  26.23%

  -

  -

  中信证券

  4,230,100.00

  29.28%

  3,354,400,000.00

  33.15%

  -

  -

  华鑫证券

  4,519,487.40

  31.29%

  1,943,300,000.00

  19.20%

  -

  -

  方正证券

  -

  -

  380,000,000.00

  3.76%

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  890,000,000.00

  8.79%

  -

  -

  海通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  242,092.29

  1.68%

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  420,000,000.00

  4.15%

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  277,000,000.00

  2.74%

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  5,452,987.40

  37.75%

  200,000,000.00

  1.98%

  -

  -

  华创证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  西部证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅