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2019年09月18日 星期三

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诺安股票证券投资基金

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  ■

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年无利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  截至2011年12月,本基金管理人共管理18只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)和诺安全球收益不动产证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与诺安价值增长股票证券投资基金(简称“诺安价值增长”)为投资风格相似的投资组合。报告期内,本基金的净值增长率为-27.72%,诺安价值增长的净值增长率为-22.69%,两者相差5.03个百分点。

  对两只基金进行业绩归因分析表明:1、本基金的行业选择效用比诺安价值增长的行业选择效用低5.38%;2、本基金的个股选择效用比诺安价值增长的个股选择效用低7.02%。因此行业选择效用和个股选择效用是造成净值增长率差异的主要原因。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金不存在异常交易情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  对投资者来说,2011年是备受考验的一年:经济增长持续下行,长期可持续的增长模式没有出现,地产调控和严控通胀伴随着市场扩容与大小非减持压力从年初贯穿到年尾,全年不仅系统性的机会没有,结构性的阶段性的机会也是转瞬即逝,难以把握。从各方面讲,2011年都是对投资者风险控制能力考验之年。

  2011年全年看,沪深300指数下跌25.01%,诺安股票基金净值下跌27.72%,本基金跑输市场基准指数。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.7889元。本报告期基金份额净值增长率为-27.72%,同期业绩比较基准收益率为-21.48%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在对欧债危机的担忧和对国内经济增长的迷茫之中,投资者度过了焦虑的2011年。2011年里,我们看到了通胀的持续攀升,也经历了货币的持续紧缩,看到了增长的逐级下滑,也经历了房地产的严酷调控,见证了蓝筹股的估值持续创新低,也见证了小股票估值泡沫华丽的崩溃,总的来说,2011年是对投资者考验之年,考验的不是获利能力,考验的是风险控制能力,可以说,在基本面持续恶化的2011年,风险控制成为了投资者唯一的真正朋友。

  对于2012年全年的投资环境,我们的看法如下:

  外围危机暂缓,美国经济表现良好。12月以来,欧洲连续召开欧盟峰会商讨危机对策,这让欧债危机得以暂缓,尽管目前没有看到能够彻底解决欧债问题的方法,但从逻辑上推导,欧洲最终放货币仍是唯一的出路,为此,我们看到尽管不能大肆宣传,欧央行已经实实在在的开始买入欧洲债券。相较于欧洲,美国的基本面继续表现良好,特别是房地产数据出现了明显的好转,这意味着美国经济可能二次触底成功。总体而言,全球经济复苏虽然遭遇了重大反复,但这不改变海外经济复苏的方向,2012年,海外经济有望延续这种复苏的趋势。

  国内经济大方向是按照主动调整的思路来获取长期增长的潜力,但这种主动调整必将牺牲国内短期经济增长和国内资本市场。主动调整的路途是漫长的,转型是痛苦的,资本市场是必定要被牺牲的,特别是2009年以来释放的10万亿流动性以及由此引发的通胀并不是简单的一两次加息和提准就能解决的。在中国经济未发生显著转型之前,对滞涨的担忧恐怕将成为一个长期的现象,由此带来的市场整体估值系统性的下行也是必然的趋势,除非中国真正的进行二次经济起飞的改革。就近期而言,通胀的下行已经让位于经济的下滑,外围经济复杂难辨让国内出台对冲政策的时机也难以捉摸,管理层坚持对房地产调控不放松显然告诉市场,放松政策不可期待,特别是对“2012年政策将以稳为主”的提法更是表明这种强力的改革短期难以到来,由此市场重新回归到经济硬着陆的悲观预期不难理解,毕竟最重要的是,从目前的情况来看,国内经济缺乏可持续的新的经济增长点,下一轮的支柱性产业尚未出现。

  估值方面看,截止12月31日,沪深300的PE估值(TTM)为9.91倍(PE历史最低估值10.89倍),PB估值为1.82倍(PB历史最低估值为1.75倍),剔除银行股的估值为21.30倍左右,相比较历史估值,全市场估值仍处在底部的位置。

  综合国内外形势,我们认为:2012年市场流动性出现环比改善的可能性较大,如果确认海外复苏强劲且可持续的话,市场出现较长时间的反弹行情可以期待,但幅度会受制于国内对流动性的控制,大的行情仍需要看长期增长亮点出现,这需要密切观察,目前看可能性较低。在此判断下,我们将在保持谨慎的前提下,积极寻找确定性品种,争取给投资者获得良好的投资回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。

  本报告期内,本基金未进行收益分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年,本基金托管人在对诺安股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年,诺安股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安股票证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安股票证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  利安达会计师事务所及其经办注册会计师韦雪、赵伟于2012年3月15日出具了利安达审字[2012]第1009号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:诺安股票证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7889元,基金份额总额15,536,222,884.21份。

  7.2 利润表

  会计主体:诺安股票证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:诺安股票证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______奥成文 ____________薛有为 __________薛有为 ____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.2 差错更正的说明

  本基金本报告期无差错更正。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

  7.4.4.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金于本期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无其他关联交易事项。

  7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:①可流通日以公告为准。

  ②柳工(000528)的认购价格除权后为每股20元。

  ③本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

  本基金所持有的股票中百集团(000759)自2011年5月23日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币5,878,115.76元。根据中百集团复牌后的市场表现及基金的实际情况,于2011年10月10日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

  本基金所持有的股票鄂武商A(000501)自2011年5月25日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币6,579,476.40元。根据鄂武商A复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2011年6月9日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

  本基金所持有的股票电广传媒(000917)自2011年6月20日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币38,593,608.20元。根据电广传媒复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2011年7月6日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

  本基金所持有的因重大不确定事项而停牌的股票双汇发展(000895)自2011年3月21日按照停牌前价格下调10%进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币81,304,790.88 元,根据双汇发展复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2011年4月19日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

  ■

  提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

  本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:6年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

  本期新增5家证券公司的5个交易单元:瑞银证券有限责任公司(1个交易单元)、中航证券有限公司(1个交易单元)、东吴证券股份有限公司(1个交易单元)、宏源证券股份有限公司(1个交易单元)、长江证券股份有限公司(1个交易单元)。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

  (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

  (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金租用证券公司交易单元未进行债券回购及权证投资。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人于2012年2月25日发布公告,经诺安基金管理有限公司股东会决议通过,中国证券监督管理委员会批准,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的基金管理人20%的股权。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2012年3月26日

  基金简称

  诺安股票

  基金主代码

  320003

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年12月19日

  基金管理人

  诺安基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  15,536,222,884.21份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

  投资策略

  本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

  业绩比较基准

  80%×富时A600 指数+20%×富时中国国债全价指数

  风险收益特征

  本基金属于中高风险的股票型基金,通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  诺安基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  陈勇

  赵会军

  联系电话

  0755-83026688

  010-66105799

  电子邮箱

  info@lionfund.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  400-888-8998

  95588

  传真

  0755-83026677

  010-66105798

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.lionfund.com.cn

  基金年度报告备置地点

  深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -139,648,063.94

  -941,330,828.20

  -614,474,325.17

  本期利润

  -4,766,971,152.76

  -721,330,699.54

  11,197,984,326.79

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2950

  -0.0369

  0.4773

  本期基金份额净值增长率

  -27.72%

  -2.68%

  69.63%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2111

  -0.1743

  -0.1273

  期末基金资产净值

  12,256,379,395.60

  18,971,531,835.54

  23,862,515,626.09

  期末基金份额净值

  0.7889

  1.0915

  1.1216

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -10.97%

  1.00%

  -7.35%

  1.15%

  -3.62%

  -0.15%

  过去六个月

  -21.72%

  0.99%

  -19.02%

  1.10%

  -2.70%

  -0.11%

  过去一年

  -27.72%

  1.02%

  -21.48%

  1.05%

  -6.24%

  -0.03%

  过去三年

  19.31%

  1.34%

  29.12%

  1.34%

  -9.81%

  0.00%

  过去五年

  36.51%

  1.68%

  23.34%

  1.72%

  13.17%

  -0.04%

  自基金合同生效起至今

  197.70%

  1.62%

  140.18%

  1.64%

  57.52%

  -0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  杨谷

  副总经理、投资总监、 诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理

  2006年6月22日

  -

  14

  经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

  邹翔

  成长基金组投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理

  2010年10月14日

  -

  19

  经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司,现任公司成长基金组投资总监。于2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。

  资 产

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  4,682,897,085.80

  2,123,554,642.76

  结算备付金

  7,974,921.02

  33,227,070.82

  存出保证金

  4,531,144.94

  5,732,035.15

  交易性金融资产

  7,643,121,958.20

  14,932,366,388.16

  其中:股票投资

  7,643,121,958.20

  14,932,366,388.16

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  1,978,433,967.65

  应收证券清算款

  -

  279,999,990.00

  应收利息

  964,050.59

  2,211,214.15

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  171,890.85

  4,038,546.86

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  12,339,661,051.40

  19,359,563,855.55

  负债和所有者权益

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  53,519,959.77

  330,717,088.93

  应付赎回款

  3,937,454.91

  9,703,654.86

  应付管理人报酬

  16,275,797.13

  24,568,853.21

  应付托管费

  2,712,632.86

  4,094,808.88

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  4,958,955.47

  17,566,488.55

  应交税费

  25,000.00

  25,000.00

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,851,855.66

  1,356,125.58

  负债合计

  83,281,655.80

  388,032,020.01

  所有者权益:

  实收基金

  15,536,222,884.21

  17,381,898,614.18

  未分配利润

  -3,279,843,488.61

  1,589,633,221.36

  所有者权益合计

  12,256,379,395.60

  18,971,531,835.54

  负债和所有者权益总计

  12,339,661,051.40

  19,359,563,855.55

  7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券

  名称

  成功

  认购日

  可流通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末估值总额

  备注

  000528

  柳工

  2011年1月21日

  2012年2月6日

  非公开发行流通受限

  30.00

  11.67

  14,000,000

  279,999,990.00

  163,380,000.00

  -

  项 目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -4,421,174,734.16

  -276,235,258.11

  1.利息收入

  60,927,468.98

  44,047,386.72

  其中:存款利息收入

  31,677,238.71

  31,070,393.96

  债券利息收入

  9,453.46

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  29,240,776.81

  12,976,992.76

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  144,717,999.08

  -542,990,819.56

  其中:股票投资收益

  97,743,903.58

  -646,676,806.94

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  283,074.04

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  46,691,021.46

  103,685,987.38

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -4,627,323,088.82

  220,000,128.66

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  502,886.60

  2,708,046.07

  减:二、费用

  345,796,418.60

  445,095,441.43

  1.管理人报酬

  240,815,807.45

  300,060,053.18

  2.托管费

  40,135,968.00

  50,010,008.84

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  64,414,249.35

  94,595,082.74

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  430,393.80

  430,296.67

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -4,766,971,152.76

  -721,330,699.54

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -4,766,971,152.76

  -721,330,699.54

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  17,381,898,614.18

  1,589,633,221.36

  18,971,531,835.54

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -4,766,971,152.76

  -4,766,971,152.76

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -1,845,675,729.97

  -102,505,557.21

  -1,948,181,287.18

  其中:1.基金申购款

  278,106,660.37

  -138,666.06

  277,967,994.31

  2.基金赎回款

  -2,123,782,390.34

  -102,366,891.15

  -2,226,149,281.49

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  15,536,222,884.21

  -3,279,843,488.61

  12,256,379,395.60

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  21,275,937,282.06

  2,586,578,344.03

  23,862,515,626.09

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -721,330,699.54

  -721,330,699.54

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -3,894,038,667.88

  -275,614,423.13

  -4,169,653,091.01

  其中:1.基金申购款

  507,192,352.91

  14,119,800.86

  521,312,153.77

  2.基金赎回款

  -4,401,231,020.79

  -289,734,223.99

  -4,690,965,244.78

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  17,381,898,614.18

  1,589,633,221.36

  18,971,531,835.54

  关联方名称

  与本基金的关系

  中国对外经济贸易信托有限公司

  管理人股东

  深圳市捷隆投资有限公司

  管理人股东

  北京中关村科学城建设股份有限公司

  管理人股东

  诺安基金管理有限公司

  发起人、管理人

  华夏银行股份有限公司

  托管人

  中国中化股份有限公司

  管理人股东母公司

  中国中化集团公司

  管理人股东最终控制方

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  240,815,807.45

  300,060,053.18

  其中:支付销售机构的客户维护费

  41,915,151.15

  51,729,884.88

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  40,135,968.00

  50,010,008.84

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  基金合同生效日( 2005年12月19日 )持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  -

  149,317,687.04

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  149,317,687.04

  期末持有的基金份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  占基金总份额比例

  -

  -

  关联方

  名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  4,682,897,085.80

  31,406,837.22

  2,123,554,642.76

  30,764,829.44

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  7,643,121,958.20

  61.94

  其中:股票

  7,643,121,958.20

  61.94

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  4,690,872,006.82

  38.01

  6

  其他各项资产

  5,667,086.38

  0.05

  7

  合计

  12,339,661,051.40

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  138,863,790.15

  1.13

  B

  采掘业

  455,638,225.56

  3.72

  C

  制造业

  4,603,511,295.65

  37.56

  C0

  食品、饮料

  607,566,856.03

  4.96

  C1

  纺织、服装、皮毛

  26,566,634.62

  0.22

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  36,650,120.56

  0.30

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  790,567,702.46

  6.45

  C5

  电子

  778,715,658.86

  6.35

  C6

  金属、非金属

  141,158,000.61

  1.15

  C7

  机械、设备、仪表

  1,543,087,360.16

  12.59

  C8

  医药、生物制品

  679,198,962.35

  5.54

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  234,882,485.35

  1.92

  E

  建筑业

  42,572,807.69

  0.35

  F

  交通运输、仓储业

  202,008,097.68

  1.65

  G

  信息技术业

  465,874,628.00

  3.80

  H

  批发和零售贸易

  129,870,318.85

  1.06

  I

  金融、保险业

  231,216,387.20

  1.89

  J

  房地产业

  303,142,023.07

  2.47

  K

  社会服务业

  187,378,001.12

  1.53

  L

  传播与文化产业

  112,990,411.76

  0.92

  M

  综合类

  535,173,486.12

  4.37

  合计

  7,643,121,958.20

  62.36

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600143

  金发科技

  48,674,761

  629,364,659.73

  5.13

  2

  600770

  综艺股份

  17,973,988

  286,325,628.84

  2.34

  3

  600812

  华北制药

  42,978,470

  278,500,485.60

  2.27

  4

  000930

  中粮生化

  42,021,223

  253,808,186.92

  2.07

  5

  000566

  海南海药

  12,079,589

  245,094,860.81

  2.00

  6

  600031

  三一重工

  19,070,292

  239,141,461.68

  1.95

  7

  600519

  贵州茅台

  1,099,919

  212,614,342.70

  1.73

  8

  000968

  煤 气 化

  14,362,814

  204,670,099.50

  1.67

  9

  601628

  中国人寿

  11,193,214

  197,448,294.96

  1.61

  10

  600060

  海信电器

  15,199,221

  180,566,745.48

  1.47

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600031

  三一重工

  759,826,100.32

  4.01

  2

  000566

  海南海药

  457,745,376.93

  2.41

  3

  600048

  保利地产

  443,433,328.51

  2.34

  4

  000968

  煤 气 化

  401,247,282.80

  2.11

  5

  000009

  中国宝安

  397,475,366.37

  2.10

  6

  000528

  柳工

  395,190,395.40

  2.08

  7

  000926

  福星股份

  364,547,434.38

  1.92

  8

  600770

  综艺股份

  358,307,483.71

  1.89

  9

  600585

  海螺水泥

  357,558,439.09

  1.88

  10

  600143

  金发科技

  304,975,225.98

  1.61

  11

  000930

  中粮生化

  282,096,094.31

  1.49

  12

  600519

  贵州茅台

  264,738,927.91

  1.40

  13

  600460

  士兰微

  262,600,996.79

  1.38

  14

  600310

  桂东电力

  256,546,580.15

  1.35

  15

  600290

  华仪电气

  254,499,567.72

  1.34

  16

  000597

  东北制药

  249,329,312.41

  1.31

  17

  600815

  厦工股份

  245,531,718.54

  1.29

  18

  600879

  航天电子

  228,058,842.30

  1.20

  19

  600416

  湘电股份

  224,510,902.93

  1.18

  20

  000401

  冀东水泥

  224,394,161.72

  1.18

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000009

  中国宝安

  720,485,330.82

  3.80

  2

  000895

  双汇发展

  661,089,589.25

  3.48

  3

  600100

  同方股份

  579,805,337.33

  3.06

  4

  600585

  海螺水泥

  457,723,386.46

  2.41

  5

  601318

  中国平安

  448,193,013.26

  2.36

  6

  600031

  三一重工

  410,174,917.02

  2.16

  7

  000401

  冀东水泥

  382,190,418.42

  2.01

  8

  000926

  福星股份

  356,926,696.08

  1.88

  9

  000680

  山推股份

  350,259,443.23

  1.85

  10

  601989

  中国重工

  335,249,514.57

  1.77

  11

  000858

  五 粮 液

  313,058,410.14

  1.65

  12

  600111

  包钢稀土

  290,172,306.13

  1.53

  13

  600770

  综艺股份

  290,163,884.82

  1.53

  14

  600416

  湘电股份

  287,560,771.08

  1.52

  15

  600815

  厦工股份

  283,913,740.38

  1.50

  16

  600048

  保利地产

  282,103,128.75

  1.49

  17

  000968

  煤 气 化

  272,016,712.49

  1.43

  18

  600499

  科达机电

  265,212,548.48

  1.40

  19

  000527

  美的电器

  255,077,099.32

  1.34

  20

  600166

  福田汽车

  245,875,672.15

  1.30

  买入股票成本(成交)总额

  19,449,795,716.92

  卖出股票收入(成交)总额

  22,209,460,961.64

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  4,531,144.94

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  964,050.59

  5

  应收申购款

  171,890.85

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,667,086.38

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  836,960

  18,562.68

  40,060,611.48

  0.26%

  15,496,162,272.73

  99.74%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  829,399.11

  0.01%

  基金合同生效日( 2005年12月19日 )基金份额总额

  379,177,416.36

  本报告期期初基金份额总额

  17,381,898,614.18

  本报告期基金总申购份额

  278,106,660.37

  减:本报告期基金总赎回份额

  2,123,782,390.34

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  15,536,222,884.21

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  中信证券

  1

  8,117,545,738.56

  19.64%

  6,899,883.06

  20.00%

  -

  招商证券

  1

  4,370,462,113.74

  10.57%

  3,551,030.68

  10.29%

  -

  申银万国

  1

  4,220,584,401.80

  10.21%

  3,587,483.81

  10.40%

  -

  国泰君安

  1

  3,946,409,533.93

  9.55%

  3,206,489.42

  9.30%

  -

  银河证券

  1

  3,327,619,654.72

  8.05%

  2,703,714.71

  7.84%

  -

  东吴证券

  1

  2,742,597,919.90

  6.64%

  2,331,186.14

  6.76%

  -

  海通证券

  1

  2,340,641,441.06

  5.66%

  1,989,529.04

  5.77%

  -

  宏源证券

  1

  2,234,296,555.46

  5.41%

  1,815,382.71

  5.26%

  -

  安信证券

  1

  1,968,907,925.27

  4.76%

  1,673,568.28

  4.85%

  -

  德邦证券

  1

  1,965,327,468.61

  4.76%

  1,670,527.86

  4.84%

  -

  瑞银证券

  1

  1,864,865,219.28

  4.51%

  1,515,214.28

  4.39%

  -

  华泰证券

  1

  1,270,707,975.25

  3.07%

  1,032,464.36

  2.99%

  -

  中航证券

  1

  1,101,817,436.26

  2.67%

  936,542.25

  2.72%

  -

  长江证券

  1

  939,161,345.46

  2.27%

  798,283.46

  2.31%

  -

  广发证券

  1

  536,516,483.38

  1.30%

  456,037.30

  1.32%

  -

  中投证券

  1

  383,496,274.63

  0.93%

  325,971.95

  0.95%

  -

  中信建投证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国都证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  山西证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  中信证券

  4,361,527.50

  100.00%

  招商证券

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  东吴证券

  -

  -

  海通证券

  -

  -

  宏源证券

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  德邦证券

  -

  -

  瑞银证券

  -

  -

  华泰证券

  -

  -

  中航证券

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  中信建投证券

  -

  -

  国都证券

  -

  -

  山西证券

  -

  -

  渤海证券

  -

  -

  长城证券

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅