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2019年10月21日 星期一

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鹏华精选成长股票型证券投资基金

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  (4)本基金合同于2009年9月9日生效,至2009年12月31日未满1年,故2009年的数据和指标为非完整会计年度数据。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

  2、本基金基金合同于2009年9月9日生效,截止本报告期末,本基金基金合同生效不满三年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金合同于2009年9月9日生效。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金基金合同于2009年9月9日生效。截止本报告期末,本基金未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、25只开放式基金和6只社保组合,经过13年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年A股市场自1季度震荡之后趋势性下跌,银行、地产等低估值行业和食品饮料等稳定消费品行业全年跑赢大盘,而此前涨幅过大的电子、有色金属、国防军工等板块则大幅跑输市场,行业之间分化明显。本基金在坚持价值投资和精选个股的选股思路下,1季度增持了银行、煤炭等低估值行业,减持了医药等行业;2季度增持了零售、白酒等稳定增长行业,进一步减持了工程机械等周期性行业;下半年,由于通胀高企且投资者对政策放松预期的落空,市场出现较大幅度下跌,本基金减持了小市值股票并适度降低仓位。回顾全年操作,遗憾的是,基金管理人由于对于实体层面资金紧张程度有所低估,因此减仓力度偏小。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-27.67%,同期上证综指下跌21.68%,深圳成指下跌28.41%,沪深300指数下跌25.01%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  为了应对2008年以来的全球经济危机,中国经济在过去几年中经历了较大力度的货币投放和固定资产投资,这些政策最终导致了2010年后国内资产价格全年上涨。于是,2011年政府加大了货币紧缩力度,同时,伴随着各项消费刺激政策的阶段性结束,国内总需求整体处于放缓状态。展望2012年,在经济增长层面,我们倾向于认为在“去地产化”的背景下,经济增速下滑不可避免,其中1季度由于资产价格下降和企业层面的去库存,经济增速仍将持续放缓,并在2季度前后形成同比增速的低点,全年经济增长呈现软着陆态势,硬着陆的风险不大。但是,由于目前尚看不到拉动经济增长的核心驱动因素的出现,我们很难做出下半年经济增速快速回升的判断。在流动性层面,2012年上半年,由于经济“去杠杆化”、资产价格“去泡沫化”,我们认为流动性难有实质性改善,而2季度后,伴随通胀和经济增长的回落,以及货币政策放松的累积效应,流动性环境有望出现改善。政策层面,我们认为积极的财政政策和货币政策的微调更多体现在为实体经济“托底”,很难改变经济和流动性变化的趋势。综上所述,我们认为2012年全年较难出现系统性机会,但是伴随2季度之后流动性的改善,A股市场重复2011年单边下跌的可能性也不大,预计全年低位震荡的可能性较大。在这种情况下,我们更多关注低估值大盘蓝筹和部分低估值早周期行业,并致力于发掘行业景气度高、成长空间大、核心竞争力突出的企业做为长期配置的品种。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:

  4.6.1.1 日常估值流程

  基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

  配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

  4.6.1.2 特殊业务估值流程

  根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

  4.6.2基金经理参与或决定估值的程度:

  基金经理不参与或决定基金日常估值。

  基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

  4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  4.7.1截止本报告期末,本基金可供分配利润为-374,560,672.61元,期末基金份额净值0.719元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。

  4.7.2本基金本报告期未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:鹏华精选成长股票型证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.719 元,基金份额总额1,330,960,353.79份。

  7.2 利润表

  会计主体:鹏华精选成长股票型证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:鹏华精选成长股票型证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______邓召明____________胡湘__________刘慧红____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  鹏华精选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2009】645号文“关于核准鹏华精选成长股票型证券投资基金募集的批复”的批准,由鹏华基金管理有限公司自2009年8月4日至2009年9月4日止向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468989_H02号验资报告。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币3,013,054,770.97元,折合3,013,054,770.97份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币1,510,340.55元,折合1,510,072.93份基金份额,利息折算差额人民币267.62元计入基金资产。以上收到的实收基金共计人民币3,014,564,843.90元,折合3,014,564,843.90份基金份额。本基金的基金合同于2009年9月9日正式生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,注册登记人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华精选成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 差错更正的说明

  本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

  7.4.6 关联方关系

  ■

  注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.7.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.7.1.2 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.7.1.3 债券回购交易

  本基金2011年、2010年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

  7.4.7.1.4 权证交易

  本基金2011年、2010年未通过关联方交易单元发生权证交易。

  7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)佣金的计算公式

  上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

  深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

  (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)

  (2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

  7.4.7.2 关联方报酬

  7.4.7.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

  (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

  7.4.7.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

  7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金2011年、2010年没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

  2011年及2010年,本基金管理人未投资、持有本基金。

  7.4.7.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  2011年末及2010年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

  7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

  7.4.8 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)广东美的电器股份有限公司2010年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),股权登记日为2011年6月8日,除权除息日为2011年6月9日。

  (2)截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

  7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有持有暂时停牌的股票。

  7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司,因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件,曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内,五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒估值合理,成长确定且业绩有保证,该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.2.1 基金管理人的重大人事变动:

  1、2011年4月,胡湘先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过,并经中国证监会核准(证监许可【2011】613号),胡湘具有基金从业资格。

  2、2011年12月,毕国强先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过,并经中国证监会核准(证监许可【2011】2088号),毕国强具有基金从业资格。

  3、2011年12月,高鹏先生任基金管理人督察长。上述事项已经公司董事会审议通过,并经中国证监会核准(证监许可【2011】2088号),高鹏具有基金从业资格。

  4、2011年12月,吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通过。

  11.2.2 基金托管人的重大人事变动:

  本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:交易单元选择的标准和程序:

  1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  2、选择交易单元的程序:

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、申银万国证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从 2009年9月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

  2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  鹏华基金管理有限公司

  2012年3月26日

  基金简称

  鹏华精选成长股票

  基金主代码

  206002

  交易代码

  206002

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年9月9日

  基金管理人

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  1,330,960,353.79份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争基金资产的长期增值。

  投资策略

  4.权证投资策略

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  鹏华基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  张戈

  尹东

  联系电话

  0755-82825720

  010-67595003

  电子邮箱

  ph@mail.phfund.com.cn

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  4006788999

  010-67595096

  传真

  0755-82021126

  010-66275853

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.phfund.com.cn

  基金年度报告备置地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司;

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年9月9日(基金合同生效日)-2009年12月31日

  本期已实现收益

  -169,635,330.65

  -67,705,912.15

  32,544,866.75

  本期利润

  -367,553,935.26

  -64,174,828.67

  106,116,122.40

  加权平均基金份额本期利润

  -0.2683

  -0.0409

  0.0412

  本期基金份额净值增长率

  -27.67%

  -3.87%

  3.40%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2814

  -0.0254

  0.0163

  期末基金资产净值

  956,399,681.18

  1,401,942,064.31

  1,987,363,860.10

  期末基金份额净值

  0.719

  0.994

  1.034

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -9.79%

  1.14%

  -6.60%

  1.12%

  -3.19%

  0.02%

  过去六个月

  -20.20%

  1.08%

  -18.01%

  1.08%

  -2.19%

  0.00%

  过去一年

  -27.67%

  1.06%

  -19.44%

  1.04%

  -8.23%

  0.02%

  过去三年

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  过去五年

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  自基金成立起至今

  -28.10%

  1.19%

  -19.31%

  1.20%

  -8.79%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  郝建国

  本基金基金经理

  2010年8月18日

  2011年12月28日

  11

  郝建国先生,国籍中国,经济学硕士,11年证券从业经验。曾任职于长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司和招商基金管理有限公司,从事行业研究以及投资组合管理工作。2008年12月至2009年12月担任招商安泰系列证券投资基金基金经理。2010年5月加入鹏华基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理,2010 年8月至2011年12月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理。郝建国先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,郝建国不再担任本基金基金经理。

  刘苏

  本基金基金经理

  2011年12月28日

  -

  6

  刘苏先生,国籍中国,北京大学理学硕士,6年证券从业经验。曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司(现公司更名为:华润深国投信托有限公司)证券信托部,担任信托经理;2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起至今担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理。本报告期内本基金基金经理发生变动,转由刘苏担任本基金基金经理。

  程世杰

  本基金基金经理,基金管理部总经理

  2009年9月9日

  2011年5月24日

  14

  程世杰先生,国籍中国,经济学硕士,14年金融证券从业经验。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理,2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基金(2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF))基金经理,2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理,2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,现同时担任基金管理部总经理,投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,程世杰不再担任本基金基金经理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  235,056,385.92

  273,199,869.16

  结算备付金

  1,276,170.25

  3,717,423.12

  存出保证金

  1,264,848.84

  900,562.45

  交易性金融资产

  751,965,110.96

  1,176,342,889.45

  其中:股票投资

  751,965,110.96

  1,176,342,889.45

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  5,412,698.79

  -

  应收利息

  40,823.44

  40,383.16

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  12,052.42

  1,395,508.39

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  995,028,090.62

  1,455,596,635.73

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  35,339,214.92

  48,633,682.20

  应付赎回款

  591,815.47

  356,772.24

  应付管理人报酬

  1,263,499.15

  1,572,613.13

  应付托管费

  210,583.22

  262,102.21

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  867,219.56

  2,478,714.80

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  356,077.12

  350,686.84

  负债合计

  38,628,409.44

  53,654,571.42

  所有者权益:

  实收基金

  1,330,960,353.79

  1,410,570,532.82

  未分配利润

  -374,560,672.61

  -8,628,468.51

  所有者权益合计

  956,399,681.18

  1,401,942,064.31

  负债和所有者权益总计

  995,028,090.62

  1,455,596,635.73

  项 目

  附注号

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -334,566,755.47

  -29,566,010.81

  1.利息收入

  1,545,427.67

  1,574,497.74

  其中:存款利息收入

  1,539,520.25

  1,536,934.67

  债券利息收入

  5,907.42

  37,563.07

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -138,463,496.92

  -35,427,654.89

  其中:股票投资收益

  -149,661,680.94

  -50,981,464.60

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  687,273.08

  2,796,766.63

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  10,510,910.94

  12,757,043.08

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -197,918,604.61

  3,531,083.48

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  269,918.39

  756,062.86

  减:二、费用

  32,987,179.79

  34,608,817.86

  1.管理人报酬

  7.4.7.2.1

  18,074,613.08

  22,360,109.71

  2.托管费

  7.4.7.2.2

  3,012,435.45

  3,726,684.89

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  11,459,213.00

  8,084,554.30

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  440,918.26

  437,468.96

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -367,553,935.26

  -64,174,828.67

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -367,553,935.26

  -64,174,828.67

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,410,570,532.82

  -8,628,468.51

  1,401,942,064.31

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -367,553,935.26

  -367,553,935.26

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -79,610,179.03

  1,621,731.16

  -77,988,447.87

  其中:1.基金申购款

  264,009,167.93

  -32,072,822.01

  231,936,345.92

  2.基金赎回款

  -343,619,346.96

  33,694,553.17

  -309,924,793.79

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,330,960,353.79

  -374,560,672.61

  956,399,681.18

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,921,511,824.31

  65,852,035.79

  1,987,363,860.10

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -64,174,828.67

  -64,174,828.67

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -510,941,291.49

  -10,305,675.63

  -521,246,967.12

  其中:1.基金申购款

  277,131,050.59

  -12,956,271.12

  264,174,779.47

  2.基金赎回款

  -788,072,342.08

  2,650,595.49

  -785,421,746.59

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,410,570,532.82

  -8,628,468.51

  1,401,942,064.31

  关联方名称

  与本基金的关系

  鹏华基金管理有限公司

  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  国信证券股份有限公司(“国信证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

  基金管理人的股东

  深圳市北融信投资发展有限公司

  基金管理人的股东

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  国信证券

  6,555,941,948.63

  87.74%

  5,001,169,015.90

  97.60%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  国信证券

  8,782,180.50

  100.00%

  24,505,329.70

  100.00%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  国信证券

  5,482,738.52

  87.56%

  775,929.18

  89.47%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  国信证券

  4,175,539.55

  97.56%

  2,429,773.48

  98.03%

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  18,074,613.08

  22,360,109.71

  其中:支付销售机构的客户维护费

  3,159,939.89

  4,822,516.84

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,012,435.45

  3,726,684.89

  关联方

  名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  235,056,385.92

  1,453,523.95

  273,199,869.16

  1,510,135.79

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  国信证券

  601933

  永辉超市

  网下申购

  14,839股

  355,839.22

  国信证券

  113001

  中行转债

  网下申购

  189,150张

  18,915,000.00

  7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券

  名称

  成功

  认购日

  可流通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末估值总额

  备注

  000527

  美的电器

  2011年3月10日

  2012年3月12日

  非公开发行流通受限

  16.51

  12.24

  2,100,000

  34,671,000.00

  25,704,000.00

  -

  601336

  新华保险

  2011年12月9日

  2012年3月16日

  新股流通受限

  23.25

  27.87

  17,488

  406,596.00

  487,390.56

  -

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  751,965,110.96

  75.57

  其中:股票

  751,965,110.96

  75.57

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  236,332,556.17

  23.75

  6

  其他各项资产

  6,730,423.49

  0.68

  7

  合计

  995,028,090.62

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  9,099,246.00

  0.95

  B

  采掘业

  31,440,737.36

  3.29

  C

  制造业

  314,368,761.12

  32.87

  C0

  食品、饮料

  84,155,392.50

  8.80

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  24,508,645.50

  2.56

  C5

  电子

  12,211,215.04

  1.28

  C6

  金属、非金属

  30,582,536.01

  3.20

  C7

  机械、设备、仪表

  110,821,719.24

  11.59

  C8

  医药、生物制品

  52,089,252.83

  5.45

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  20,401,156.20

  2.13

  E

  建筑业

  20,369,729.37

  2.13

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  89,319,896.98

  9.34

  H

  批发和零售贸易

  44,591,368.25

  4.66

  I

  金融、保险业

  108,562,256.25

  11.35

  J

  房地产业

  46,947,213.09

  4.91

  K

  社会服务业

  45,496,498.65

  4.76

  L

  传播与文化产业

  7,851,410.73

  0.82

  M

  综合类

  13,516,836.96

  1.41

  合计

  751,965,110.96

  78.62

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601166

  兴业银行

  3,999,898

  50,078,722.96

  5.24

  2

  600000

  浦发银行

  5,699,917

  48,392,295.33

  5.06

  3

  000858

  五 粮 液

  1,199,825

  39,354,260.00

  4.11

  4

  600519

  贵州茅台

  199,411

  38,546,146.30

  4.03

  5

  600498

  烽火通信

  1,399,804

  37,934,688.40

  3.97

  6

  600123

  兰花科创

  699,823

  27,209,118.24

  2.84

  7

  000527

  美的电器

  2,100,000

  25,704,000.00

  2.69

  8

  000888

  峨眉山A

  1,359,121

  24,912,687.93

  2.60

  9

  600309

  烟台万华

  1,899,895

  24,508,645.50

  2.56

  10

  300171

  东富龙

  637,852

  24,410,596.04

  2.55

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601699

  潞安环能

  112,213,506.56

  8.00

  2

  000629

  攀钢钒钛

  103,420,720.94

  7.38

  3

  600000

  浦发银行

  94,550,094.64

  6.74

  4

  600519

  贵州茅台

  87,972,098.98

  6.28

  5

  600309

  烟台万华

  86,462,089.29

  6.17

  6

  600123

  兰花科创

  83,021,568.24

  5.92

  7

  600015

  华夏银行

  82,732,957.40

  5.90

  8

  600048

  保利地产

  75,732,027.43

  5.40

  9

  601318

  中国平安

  69,772,403.77

  4.98

  10

  600031

  三一重工

  67,905,470.17

  4.84

  11

  601166

  兴业银行

  66,638,243.76

  4.75

  12

  601601

  中国太保

  65,304,536.35

  4.66

  13

  600795

  国电电力

  65,181,455.69

  4.65

  14

  000858

  五 粮 液

  55,676,138.27

  3.97

  15

  600016

  民生银行

  52,418,673.26

  3.74

  16

  601818

  光大银行

  46,221,504.57

  3.30

  17

  600498

  烽火通信

  45,384,239.18

  3.24

  18

  000778

  新兴铸管

  45,297,158.07

  3.23

  19

  601088

  中国神华

  45,041,105.94

  3.21

  20

  600362

  江西铜业

  44,327,432.47

  3.16

  21

  601888

  中国国旅

  44,266,396.49

  3.16

  22

  600104

  上海汽车

  42,983,926.07

  3.07

  23

  002024

  苏宁电器

  42,140,175.65

  3.01

  24

  600875

  东方电气

  40,078,650.63

  2.86

  25

  000538

  云南白药

  39,277,229.01

  2.80

  26

  601006

  大秦铁路

  38,646,189.82

  2.76

  27

  300079

  数码视讯

  37,389,806.27

  2.67

  28

  600585

  海螺水泥

  35,405,649.25

  2.53

  29

  600805

  悦达投资

  34,921,810.45

  2.49

  30

  601288

  农业银行

  34,851,988.00

  2.49

  31

  000527

  美的电器

  34,671,000.00

  2.47

  32

  000651

  格力电器

  34,128,551.19

  2.43

  33

  600831

  广电网络

  33,344,546.89

  2.38

  34

  000063

  中兴通讯

  32,735,944.81

  2.34

  35

  600036

  招商银行

  32,234,247.27

  2.30

  36

  600150

  中国船舶

  31,166,071.88

  2.22

  37

  600729

  重庆百货

  31,052,346.56

  2.21

  38

  600395

  盘江股份

  30,274,931.53

  2.16

  39

  002155

  辰州矿业

  30,059,002.49

  2.14

  40

  600997

  开滦股份

  29,741,208.99

  2.12

  41

  300171

  东富龙

  28,961,495.53

  2.07

  42

  000888

  峨眉山A

  28,659,424.20

  2.04

  43

  000937

  冀中能源

  28,088,045.38

  2.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601699

  潞安环能

  114,550,577.94

  8.17

  2

  600048

  保利地产

  106,810,618.79

  7.62

  3

  000629

  攀钢钒钛

  103,577,749.74

  7.39

  4

  601318

  中国平安

  98,153,599.48

  7.00

  5

  600015

  华夏银行

  82,645,223.16

  5.90

  6

  600309

  烟台万华

  74,614,457.20

  5.32

  7

  600123

  兰花科创

  73,311,804.25

  5.23

  8

  600031

  三一重工

  72,784,826.42

  5.19

  9

  600362

  江西铜业

  65,595,648.70

  4.68

  10

  000527

  美的电器

  65,396,079.52

  4.66

  11

  600585

  海螺水泥

  65,213,568.32

  4.65

  12

  600519

  贵州茅台

  56,652,718.62

  4.04

  13

  000858

  五 粮 液

  53,741,406.68

  3.83

  14

  600016

  民生银行

  52,326,257.30

  3.73

  15

  600795

  国电电力

  48,494,932.11

  3.46

  16

  000630

  铜陵有色

  48,174,610.37

  3.44

  17

  600997

  开滦股份

  47,808,824.80

  3.41

  18

  600415

  小商品城

  47,787,871.38

  3.41

  19

  600266

  北京城建

  47,136,167.65

  3.36

  20

  601088

  中国神华

  46,802,801.78

  3.34

  21

  601601

  中国太保

  45,801,340.00

  3.27

  22

  600104

  上海汽车

  43,892,124.25

  3.13

  23

  601818

  光大银行

  43,199,741.24

  3.08

  24

  601607

  上海医药

  42,978,668.81

  3.07

  25

  601888

  中国国旅

  40,448,976.64

  2.89

  26

  601006

  大秦铁路

  39,154,047.14

  2.79

  27

  600169

  太原重工

  38,117,352.43

  2.72

  28

  600000

  浦发银行

  37,837,978.05

  2.70

  29

  002024

  苏宁电器

  35,912,232.79

  2.56

  30

  300079

  数码视讯

  33,479,067.98

  2.39

  31

  601288

  农业银行

  32,280,000.00

  2.30

  32

  000651

  格力电器

  32,209,866.84

  2.30

  33

  002155

  辰州矿业

  32,033,201.89

  2.28

  34

  000937

  冀中能源

  30,187,694.62

  2.15

  35

  000528

  柳工

  29,277,806.09

  2.09

  36

  600038

  哈飞股份

  28,419,835.53

  2.03

  37

  600395

  盘江股份

  28,199,833.15

  2.01

  38

  000709

  河北钢铁

  28,088,422.65

  2.00

  买入股票成本(成交)总额

  3,715,608,530.91

  卖出股票收入(成交)总额

  3,792,406,023.85

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,264,848.84

  2

  应收证券清算款

  5,412,698.79

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  40,823.44

  5

  应收申购款

  12,052.42

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  6,730,423.49

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  000527

  美的电器

  25,704,000.00

  2.69

  非公开发行

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  27,494

  48,409.12

  336,351,044.57

  25.27%

  994,609,309.22

  74.73%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  609,282.35

  0.0458%

  基金合同生效日( 2009年9月9日 )基金份额总额

  3,014,564,843.90

  本报告期期初基金份额总额

  1,410,570,532.82

  本报告期基金总申购份额

  264,009,167.93

  减:本报告期基金总赎回份额

  343,619,346.96

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,330,960,353.79

  本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

  本基金本报告期基金投资策略未改变。

  本基金管理人聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给安永华明会计师事务所有限公司审计费用100,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的时间为三年。

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  国信证券

  2

  6,555,941,948.63

  87.74%

  5,482,738.52

  87.56%

  -

  中金公司

  1

  493,994,137.04

  6.61%

  419,890.85

  6.71%

  -

  申银万国

  1

  422,484,153.09

  5.65%

  359,110.35

  5.73%

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  国信证券

  8,782,180.50

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅