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2021年01月22日 星期五

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融通行业景气证券投资基金

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  送出日期:2012年3月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:

  (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”,2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

  截至2011年12月31日,公司管理的基金共有十二只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;十一只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:

  1.任职日期指公司董事会作出决定之日;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  2.自2012年1月12日起,增聘严菲女士担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2012年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

  3.自2012年1月19日起,邹曦先生不再担任本基金的基金经理,严菲女士继续担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2012年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  ■

  本基金与融通领先成长股票基金(LOF)净值增长率的差异为-8.08%,其中-0.14%来自资产配置,2.32%来自行业配置,-13.65%来自股票选择,3.39%来自其他因素。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2011年沪深300指数下跌25.01%,在货币政策紧缩导致的流动性极度紧张的环境下,市场震荡下行。从结构来看,银行、食品饮料、传媒、煤炭等行业跌幅较小,有色金属、电子、机械设备等行业跌幅较大,市场表现出明显的防御特征。行业景气基金股票仓位一直处于较高水平,未能有效规避系统风险;同时,在上半年重仓水泥、家电等板块收益较大时未能及时获利了结,造成基金净值的大幅下跌,跑输业绩基准,在此,向持有人表示深深的歉意。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为-35.34%,同期业绩比较基准收益率为-16.98%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2012年,贷款的供给与需求的矛盾将成为影响宏观经济、货币政策和A股市场的核心因素。宏观经济方面,2012年中国将探寻后危机时代的可持续增长水平。从周期性角度来看,库存周期和杠杆下降导致经济增速下降,寻找周期的底部;从结构性角度来看,在工业化、国际化后期阶段,经济增速相对于重化工业化的黄金十年会下一个台阶,而实际降到什么水平有待明确,2012年中国经济要探寻未来5年可持续的温和增长水平。

  预计2012年A股市场有可能最终在极度紧张的流动性环境中形成流动性底部,并将对未来2-3年的市场形成有效支撑,如果2012年实际贷款规模能够达到8万亿左右,属于“实体经济够用,没有钱鼓泡泡”的性质,将支持实体经济的增长,但难以有效提升市场估值。在流动性底部的左侧,应当重视防御性,配置低估值和流动性好的股票;在流动性底部确认的右侧,投资类股票和消费成长类股票没有本质区别,各类别资产中的结构选择才会带来明显的超额收益。在投资类股票中,可以优先选择投资早周期行业;在消费成长类股票中,应当选择优质个股。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截至2011年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.6694元,根据基金合同的约定,本报告期不进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2011年度,基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2011年度,融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2011年度,由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 审计报告

  本基金2011年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2012)第20585号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:融通行业景气证券投资基金

  报告截止日: 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.644元,基金份额总额3,900,798,089.84份。

  7.2 利润表

  会计主体:融通行业景气证券投资基金

  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:融通行业景气证券投资基金

  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______奚星华____________颜锡廉__________刘美丽____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.2 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.4.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2011年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2010年12月31日:同)。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;

  2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  本基金无其他关联交易事项的说明。

  7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  (1)基金管理人的重大变动

  1)经公司董事会审议并经中国证监会核准,奚星华先生担任公司总经理职务,颜锡廉先生(Allen Yan)担任公司副总经理职务,涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报中国证监会备案,吴冶平先生辞去公司督察长职务。

  具体内容请参阅2011 年3 月26 日在《证券时报》上刊登的相关公告。

  2)经公司董事会审议通过并报中国证监会备案,同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。

  具体内容请参阅2011年10月22 日在《证券时报》上刊登的相关公告。

  3)自2012年1月12日起,增聘严菲女士担任本基金的基金经理,与邹曦先生共同管理本基金。

  具体内容请参阅2012年1月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

  4)自2012年1月19日起,邹曦先生因工作需要调入机构理财部工作,不再担任本基金的基金经理,严菲女士继续担任本基金的基金经理,管理本基金。

  具体内容请参阅2012年1 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

  (2)本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金投资策略在本报告期未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:

  1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:

  (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

  (1)券商服务评价;

  (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

  (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

  (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  3、交易单元变更情况

  本报告期内新增民生证券交易单元一个,终止华林证券交易单元一个。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  融通基金管理有限公司

  二○一二年三月二十六日

  基金简称

  融通行业景气混合

  基金主代码

  161606

  交易代码

  161606(前端收费模式)

  161656(后端收费模式)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年4月29日

  基金管理人

  融通基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  3,900,798,089.84份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。

  投资策略

  在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%

  风险收益特征

  在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  融通基金管理有限公司

  交通银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  涂卫东

  张咏东

  联系电话

  (0755)26948666

  (021)32169999

  电子邮箱

  service@mail.rtfund.com

  zhangyd@bankcomm.com

  客户服务电话

  400-883-8088、(0755)26948088

  95559

  传真

  (0755)26935005

  (021)62701216

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.rtfund.com

  基金年度报告备置地点

  基金管理人、基金托管人处

  3.1.1 期间数据和指标

  2011年

  2010年

  2009年

  本期已实现收益

  -673,099,506.58

  374,099,049.13

  -22,399,832.94

  本期利润

  -1,356,825,485.35

  -240,834,153.69

  2,355,704,600.58

  加权平均基金份额本期利润

  -0.3606

  -0.0597

  0.5127

  本期基金份额净值增长率

  -35.34%

  -5.68%

  91.30%

  3.1.2 期末数据和指标

  2011年末

  2010年末

  2009年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.6694

  -0.4950

  -0.5870

  期末基金资产净值

  2,512,856,382.55

  3,641,239,846.80

  4,509,950,360.98

  期末基金份额净值

  0.644

  0.996

  1.056

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -11.54%

  1.60%

  -5.61%

  0.99%

  -5.93%

  0.61%

  过去六个月

  -31.71%

  1.58%

  -15.87%

  0.96%

  -15.84%

  0.62%

  过去一年

  -35.34%

  1.51%

  -16.98%

  0.91%

  -18.36%

  0.60%

  过去三年

  16.67%

  1.66%

  17.24%

  1.13%

  -0.57%

  0.53%

  过去五年

  15.44%

  1.99%

  -4.53%

  1.43%

  19.97%

  0.56%

  自基金合同生效起至今

  117.55%

  1.72%

  43.95%

  1.29%

  73.60%

  0.43%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2011

  -

  -

  -

  -

  -

  2010

  -

  -

  -

  -

  -

  2009

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  -

  -

  -

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  邹曦

  本基金的基金经理、基金管理部总监

  2007年6月25日

  -

  12

  中国人民银行研究生部金融学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司;2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。

  基金名称

  本报告期基金份额净值增长率

  融通领先成长股票基金(LOF)

  -27.26%

  融通动力先锋股票基金

  -30.77%

  融通内需驱动股票基金

  -40.20%

  本基金

  -35.34%

  资 产

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  资 产:

  银行存款

  29,267,258.13

  23,713,534.66

  结算备付金

  46,660,590.01

  178,532,633.00

  存出保证金

  2,051,008.92

  1,442,462.93

  交易性金融资产

  2,442,241,760.96

  3,454,919,840.95

  其中:股票投资

  2,316,614,760.96

  3,303,988,661.75

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  125,627,000.00

  150,931,179.20

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  -

  -

  应收利息

  428,983.46

  3,141,329.93

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  428,825.05

  1,033,510.89

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  2,521,078,426.53

  3,662,783,312.36

  负债和所有者权益

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  766,788.63

  10,009,797.65

  应付赎回款

  488,113.86

  1,183,148.37

  应付管理人报酬

  3,262,715.80

  4,670,073.26

  应付托管费

  543,786.00

  778,345.53

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  1,757,887.51

  3,487,389.78

  应交税费

  47,760.00

  47,760.00

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,354,992.18

  1,366,950.97

  负债合计

  8,222,043.98

  21,543,465.56

  所有者权益:

  实收基金

  3,900,798,089.84

  3,655,230,843.79

  未分配利润

  -1,387,941,707.29

  -13,990,996.99

  所有者权益合计

  2,512,856,382.55

  3,641,239,846.80

  负债和所有者权益总计

  2,521,078,426.53

  3,662,783,312.36

  项 目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -1,281,644,193.09

  -148,094,300.20

  1.利息收入

  6,351,947.89

  13,031,044.55

  其中:存款利息收入

  1,414,636.43

  6,731,187.37

  债券利息收入

  4,467,855.71

  3,187,121.66

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  469,455.75

  3,112,735.52

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益

  -604,330,372.58

  453,432,320.19

  其中:股票投资收益

  -635,261,462.44

  425,440,308.97

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -1,004,731.76

  6,955,230.52

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  31,935,821.62

  21,036,780.70

  3.公允价值变动收益

  -683,725,978.77

  -614,933,202.82

  4.汇兑收益

  -

  -

  5.其他收入

  60,210.37

  375,537.88

  减:二、费用

  75,181,292.26

  92,739,853.49

  1.管理人报酬

  49,002,725.86

  59,120,413.25

  2.托管费

  8,167,121.00

  9,853,402.12

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  17,591,781.90

  23,331,052.12

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  419,663.50

  434,986.00

  三、利润总额

  -1,356,825,485.35

  -240,834,153.69

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润

  -1,356,825,485.35

  -240,834,153.69

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,655,230,843.79

  -13,990,996.99

  3,641,239,846.80

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -1,356,825,485.35

  -1,356,825,485.35

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  245,567,246.05

  -17,125,224.95

  228,442,021.10

  其中:1.基金申购款

  653,615,184.59

  -41,716,911.56

  611,898,273.03

  2.基金赎回款

  -408,047,938.54

  24,591,686.61

  -383,456,251.93

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,900,798,089.84

  -1,387,941,707.29

  2,512,856,382.55

  项目

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  4,270,629,804.52

  239,320,556.46

  4,509,950,360.98

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -240,834,153.69

  -240,834,153.69

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  -615,398,960.73

  -12,477,399.76

  -627,876,360.49

  其中:1.基金申购款

  238,010,401.78

  -2,623,765.50

  235,386,636.28

  2.基金赎回款

  -853,409,362.51

  -9,853,634.26

  -863,262,996.77

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  3,655,230,843.79

  -13,990,996.99

  3,641,239,846.80

  关联方名称

  与本基金的关系

  融通基金管理有限公司

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  交通银行股份有限公司(“交通银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  新时代证券有限责任公司(“新时代证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  日兴资产管理有限公司

  基金管理人股东

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  新时代证券

  695,067,563.84

  5.97%

  290,724,925.59

  1.93%

  关联方名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  新时代证券

  590,802.35

  6.07%

  31,207.21

  1.78%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  新时代证券

  247,113.98

  1.96%

  75,006.19

  2.15%

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  49,002,725.86

  59,120,413.25

  其中:支付销售机构的客户维护费

  12,999,111.02

  20,636,932.79

  项目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  8,167,121.00

  9,853,402.12

  关联方

  名称

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期间

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  交通银行

  29,267,258.13

  337,822.32

  23,713,534.66

  1,447,607.26

  7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

  证券

  代码

  证券

  名称

  成功

  认购日

  可流通日

  流通受限类型

  认购

  价格

  期末估值单价

  数量

  (股)

  期末

  成本总额

  期末估值总额

  备注

  601669

  中国水电

  2011年9月29日

  2012年1月18日

  新股流通受限

  4.50

  4.09

  3,437,870

  15,470,415.00

  14,060,888.30

  -

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,316,614,760.96

  91.89

  其中:股票

  2,316,614,760.96

  91.89

  2

  固定收益投资

  125,627,000.00

  4.98

  其中:债券

  125,627,000.00

  4.98

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  75,927,848.14

  3.01

  6

  其他各项资产

  2,908,817.43

  0.12

  7

  合计

  2,521,078,426.53

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  12,905,000.00

  0.51

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  824,539,232.66

  32.81

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  24,388,000.00

  0.97

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  2,855,108.96

  0.11

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  526,994,163.93

  20.97

  C7

  机械、设备、仪表

  123,323,000.00

  4.91

  C8

  医药、生物制品

  146,978,959.77

  5.85

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  57,246,780.02

  2.28

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  175,936,124.10

  7.00

  H

  批发和零售贸易

  141,623,622.05

  5.64

  I

  金融、保险业

  513,723,072.80

  20.44

  J

  房地产业

  427,999,076.37

  17.03

  K

  社会服务业

  162,641,852.96

  6.47

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,316,614,760.96

  92.19

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600048

  保利地产

  19,499,194

  194,991,940.00

  7.76

  2

  000063

  中兴通讯

  10,249,889

  173,223,124.10

  6.89

  3

  600585

  海螺水泥

  10,700,000

  167,455,000.00

  6.66

  4

  600030

  中信证券

  15,700,000

  152,447,000.00

  6.07

  5

  000651

  格力电器

  7,000,000

  121,030,000.00

  4.82

  6

  000401

  冀东水泥

  7,000,000

  116,690,000.00

  4.64

  7

  000069

  华侨城A

  15,209,691

  108,597,193.74

  4.32

  8

  600015

  华夏银行

  9,001,360

  101,085,272.80

  4.02

  9

  000024

  招商地产

  5,479,759

  98,635,662.00

  3.93

  10

  000402

  金 融 街

  12,399,618

  75,017,688.90

  2.99

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000063

  中兴通讯

  294,560,191.57

  8.09

  2

  600030

  中信证券

  280,472,292.85

  7.70

  3

  601088

  中国神华

  233,094,030.73

  6.40

  4

  600801

  华新水泥

  206,673,169.06

  5.68

  5

  601992

  金隅股份

  196,366,939.60

  5.39

  6

  600048

  保利地产

  180,339,699.77

  4.95

  7

  600425

  青松建化

  171,217,628.11

  4.70

  8

  000789

  江西水泥

  163,683,637.06

  4.50

  9

  000776

  广发证券

  154,560,976.11

  4.24

  10

  600383

  金地集团

  145,248,485.33

  3.99

  11

  000527

  美的电器

  137,646,719.85

  3.78

  12

  000937

  冀中能源

  131,952,188.04

  3.62

  13

  000933

  神火股份

  124,327,021.21

  3.41

  14

  600015

  华夏银行

  121,268,664.51

  3.33

  15

  000069

  华侨城A

  119,970,906.11

  3.29

  16

  600835

  上海机电

  116,071,585.63

  3.19

  17

  000401

  冀东水泥

  115,608,766.04

  3.17

  18

  002073

  软控股份

  105,905,375.80

  2.91

  19

  601377

  兴业证券

  96,342,816.07

  2.65

  20

  000024

  招商地产

  95,759,953.65

  2.63

  21

  600585

  海螺水泥

  89,404,663.58

  2.46

  22

  000877

  天山股份

  81,695,542.98

  2.24

  23

  000402

  金 融 街

  79,020,811.27

  2.17

  24

  000880

  潍柴重机

  78,979,212.53

  2.17

  25

  000629

  攀钢钒钛

  78,398,561.37

  2.15

  26

  000039

  中集集团

  77,737,821.55

  2.13

  27

  600068

  葛洲坝

  76,917,467.15

  2.11

  28

  600739

  辽宁成大

  76,476,707.48

  2.10

  29

  600802

  福建水泥

  76,429,648.33

  2.10

  30

  600318

  巢东股份

  75,335,633.92

  2.07

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000063

  中兴通讯

  388,824,649.42

  10.68

  2

  601111

  中国国航

  274,077,827.35

  7.53

  3

  601318

  中国平安

  264,209,516.69

  7.26

  4

  000527

  美的电器

  229,446,249.98

  6.30

  5

  600029

  南方航空

  220,477,321.21

  6.06

  6

  601088

  中国神华

  205,606,480.67

  5.65

  7

  000039

  中集集团

  171,578,012.84

  4.71

  8

  601601

  中国太保

  167,324,000.50

  4.60

  9

  601166

  兴业银行

  154,388,523.42

  4.24

  10

  600104

  上海汽车

  139,669,083.94

  3.84

  11

  000937

  冀中能源

  131,540,432.77

  3.61

  12

  600690

  青岛海尔

  127,029,580.96

  3.49

  13

  600383

  金地集团

  125,895,527.10

  3.46

  14

  600425

  青松建化

  119,262,950.35

  3.28

  15

  000933

  神火股份

  115,948,943.09

  3.18

  16

  600585

  海螺水泥

  114,943,158.06

  3.16

  17

  000651

  格力电器

  110,698,098.93

  3.04

  18

  600498

  烽火通信

  98,705,504.38

  2.71

  19

  600835

  上海机电

  96,374,828.05

  2.65

  20

  002073

  软控股份

  95,552,385.21

  2.62

  21

  600166

  福田汽车

  88,694,252.75

  2.44

  买入股票成本(成交)总额

  5,999,766,185.19

  卖出股票收入(成交)总额

  5,667,010,123.97

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  125,627,000.00

  5.00

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  125,627,000.00

  5.00

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  800,000

  77,312,000.00

  3.08

  2

  1101088

  11央行票据88

  500,000

  48,315,000.00

  1.92

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  2,051,008.92

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  428,983.46

  5

  应收申购款

  428,825.05

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,908,817.43

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  184,188

  21,178.35

  557,895,576.24

  14.30%

  3,342,902,513.60

  85.70%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  1,374,070.04

  0.0352%

  基金合同生效日( 2004年4月29日 )基金份额总额

  2,547,018,654.32

  本报告期期初基金份额总额

  3,655,230,843.79

  本报告期基金总申购份额

  653,615,184.59

  减:本报告期基金总赎回份额

  408,047,938.54

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,900,798,089.84

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  兴业证券

  1

  2,716,842,775.98

  23.32%

  2,309,314.81

  23.72%

  -

  瑞银证券

  1

  2,205,662,373.59

  18.93%

  1,792,118.41

  18.41%

  -

  东方证券

  1

  1,846,453,319.66

  15.85%

  1,569,483.34

  16.12%

  -

  国信证券

  1

  937,329,110.43

  8.05%

  761,586.84

  7.82%

  -

  申银万国

  1

  736,385,458.76

  6.32%

  625,924.47

  6.43%

  -

  新时代证券

  1

  695,067,563.84

  5.97%

  590,802.35

  6.07%

  -

  中信万通

  1

  664,679,550.06

  5.70%

  564,974.32

  5.80%

  -

  银河证券

  1

  652,975,591.84

  5.60%

  530,547.21

  5.45%

  -

  民生证券

  1

  445,495,626.05

  3.82%

  361,967.07

  3.72%

  -

  华泰联合证券

  1

  388,412,160.11

  3.33%

  330,147.30

  3.39%

  -

  华林证券

  1

  148,262,149.66

  1.27%

  120,463.73

  1.24%

  -

  中信建投

  1

  108,225,313.33

  0.93%

  87,933.52

  0.90%

  -

  国泰君安

  1

  105,133,858.85

  0.90%

  89,362.84

  0.92%

  -

  大通证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  上海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  兴业证券

  -

  -

  112,100,000.00

  100.00%

  -

  -

  瑞银证券

  945,868.00

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  新时代证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信万通

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰联合证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华林证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  大通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  上海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅