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2018年10月15日 星期一

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期货私募业绩亮眼 首尾业绩分化严重

  在国内的私募领域中,期货私募的数量相对较少,但业绩却格外抢眼。据私募排排网统计,管理期货产品去年以平均25.11%年度收益遥遥领先其他策略,两只产品实现翻倍收益。但同时期货私募的业绩分化较为严重,首尾业绩相差达491.12%。

  目前,中国对冲基金策略分类包括股票策略、相对价值策略、事件驱动策略、债券策略、宏观策略、管理期货策略和组合基金等7大策略,截至2012年12月31日,在记录的116只单账户期货中,具有一年以上持续业绩记录的产品共有16只。相比股票策略的1032只、组合基金的93只,期货私募的队伍并不庞大,但2012年其平均收益率却高达25.11%,远远超过股票策略的1.06%、相对价值策略的5.70%、事件驱动策略的4.74%、债券策略的6.41%以及组合基金的0.48%,仅仅落后于宏观策略。

  由于期货高收益、高风险的特征,去年各只管理期货产品表现差异巨大。据介绍,由于每个账户的资金差异、投资方向和交易策略有较大差异,在16个单账户期货中,实现正收益的只有8个,其中最高收益为吴星管理的“凯丰基金”,2012年的收益率高达400.71%,也成为各策略的年度总冠军。该产品2010年9月成立以来以来,已经累计涨幅779.46%,两年多的时间实现近8倍的收益。而排名垫底的“守成期货基金”,亏损幅度达90.41%,首尾业绩相差491.12%。

  相对期货私募高收益,高风险的特征也得以显现,2012年有3只管理期货策略产品下跌幅度超过50%,其中“守成期货基金”2012年大幅下挫90.41%,目前净值仅为0.0942,“乐融精诚”下跌幅度也高达79.9%,而“智业一号”下跌55.48%,目前净值仅为0.1462。

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