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2021年01月24日 星期天

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中银中小盘成长股票型证券投资基金

  基金管理人:中银基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年八月二十四日

  1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银中小盘成长股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年11月23日至2012年6月30日)

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  注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)本基金投资组合中,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。

  4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年8月12日正式成立,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2012年6月30日,本管理人共管理十七只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金及中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF),同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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  注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制订了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面,2012年上半年美国经济持续缓慢复苏,但步伐愈发艰难,而欧元区依然笼罩于债务危机的阴影之中,并不断受到政局变化及经济衰退的多重影响,美强欧弱的格局一直延续。具体来看,美国1-3月份新增非农就业人数分别达到27.5万、24万和12万人,同时失业率持续回落,到3月份已经回落至8.2%的水平;但美国4-6月份新增非农就业人数分别仅有6.8万、7.7万和8.0万人,失业率也停止改善趋势,4-6月份失业率分别为8.1%、8.2%和8.2%,持平于3月份水平。同时,密歇根消费者信心指数由去年12月的69.9一路上升至3月份的76.2水平,但该指数于6月份创出今年以来最低水平74.1。持续表现相对较好的是房地产市场,上半年美国房地产市场稳步回暖,新屋开工折年数同比增速稳定于30%左右,同时新建住房销售与成屋销售同比增速分别持续上升至5月份的19.8%和9.64%。从领先指标来看,美国ISM制造业PMI指数在1-5月份保持在53-54附近水平,但在6月份大幅下滑至49.7,预示三季度美国经济继续复苏存在隐忧。欧元区方面,债务危机问题依然未能根本性解决,担忧情绪从未消散,同时债务危机国和核心国家均受到政局变化及经济衰退的多重影响。从领先指标来看,欧元区制造业PMI指数在上半年持续回落,6月份创下三年来最低水平44.8,欧元区经济陷入衰退的迹象已较为明显。

  展望未来,美联储延续扭转操作与低利率政策,并且准备了进一步宽松计划,以应对欧元区意外事件、年底财政悬崖及就业市场进一步恶化的冲击,预计美国经济在三季度将延续缓慢复苏的趋势,而年底可能受到财政悬崖的冲击。欧元区方面,主要债务危机国的燃眉之急虽正逐步缓解,但欧元区劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等欧债危机根源的结构性问题仍无彻底解决方案,因此欧债危机的风险依然存在。当前欧美通胀压力较为缓和,随着美国经济复苏步伐愈发艰难、欧元区经济衰退迹象愈发明显,预计全球各国家和地区货币当局可能继续加大放松的力度和节奏。

  国内经济方面,上半年经济依然延续寻底回落的态势,内生动力不足的问题始终未见明显改善,但随着政策放松进一步深化,以地产、汽车销量、房地产新开工及基建投资增速回升为代表的积极信号开始出现。具体来看,工业增加值同比增速在4月份大幅回落至9.3%,并于5-6月份小幅回升至9.5%附近水平。从领先指标来看,一季度PMI指数曾在季节性因素的支撑下持续回升,但在5-6月份连续回落至年内低点50.2水平。从经济增长动力来看,投资增速初现企稳迹象,消费增速持续回落,而出口增速无明显改善。具体来看,6月份固定资产投资累计同比增速结束此前连续11个月下滑的趋势,小幅反弹至20.4%,其中基建投资增速在政策支持下明显回升,房地产投资增速回落压力依然较大,但在房地产下游需求改善的推动下,新开工面积连续两个月环比回升,预计下半年房地产投资增速有望企稳;6月份社会消费品零售总额同比增长13.7%,延续逐月下滑的趋势;6月份出口、进口额累计同比增速分别为9.2%与6.7%,同去年12月份24.87%和20.33%的水平相比,回落幅度明显,尤其是较低的进口增速突显内需疲弱的事实。通胀方面,近期通胀压力明显减轻,6月CPI明显回落至2.2%,近期食品价格回落趋势依然较为确定,加之翘尾与季节性因素影响,预计三季度通胀压力将进一步减小。

  鉴于对当前通胀和经济增速的判断,货币政策放松有望进一步深化,存贷款基准利率在一个月内两次下调,意味着货币政策进入降息周期的通道,货币政策放松的累计效应有望得到显效,我们预计下半年宏观经济有望在政策托底下低位弱势企稳。下一阶段,央行将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据形势变化适时适度进行预调微调,以正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系。从货币政策例会及近期管理层在公开场合的表述来看,在经济出现明确的企稳信号之前,货币政策和财政政策将加大预调微调的力度,管理层认为海外经济环境不确定性增大,国内通胀压力减小,同时总理明确提出通过“稳投资”来“稳增长”的目标,预计管理层将继续下调存款准备金率,并可能再次下调存贷款利率,继续扩大基建投资力度,保持合理的投资增速。公开市场方面,考虑到下半年公开市场到期资金量较上半年明显减少,预计央行公开市场操作提供市场流动性的作用将大幅减小,央行将通过更为灵活的操作方式,综合运用正回购与逆回购操作,平滑资金面的短期波动。信贷方面,降准降息周期的延续以及政策放松的态度引导新增信贷总量保持较为理想的水平,同时信贷投放的节奏和新增信贷的结构也已初现改善,预计央行将继续贯彻适时适度预调微调思路,引导货币信贷适度增长,同时继续着力引导和促进信贷结构优化,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

  2.行情回顾

  1-2月份市场在经济复苏和调控政策放松的预期下经历了快速上涨,而3月两会后部分预期落空,新股发行制度改革、以及场外市场建设等利空因素导致市场快速回落,中小盘股票下跌幅度尤为明显。

  二季度,有色、煤炭、工程机械等周期类行业下跌幅度较大,主要是因为国内外宏观经济超预期下滑,以及政策放松的力度不达市场预期。

  3.运行分析

  本基金在二季度对于政策放松的力度偏乐观,对宏观经济的企稳也相对乐观。因此基金超配了强周期的行业和板块,导致基金净值下跌。后续将尽力扭转不利局面 。由于全球经济仍然存在较多不确定性,本基金将保持成长为主周期为辅的风格。行业方面,主要配置受益于经济转型和制度红利的行业(信息技术、环保、保险)、部分消费(医药、传媒、旅游、品牌服装);周期类以低估值的地产为主。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金的单位净值为0.97元,本基金的累计单位净值为0.97元。2012年上半年本基金净值增长率为-3.19%,同期业绩基准增长率为4.54%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国内方面,CPI仍将呈现下降趋势,虽然回落的幅度在三季度将逐步趋缓,但总体是偏正面的因素;宏观经济还需要经历去库存、去产能以及调结构的较长过程,温和的稳增长政策难以改变经济下滑的态势,难以导致经济的明显反弹。未来的政策重点可能落在经济转型而非刺激传统行业方面,政策上存在结构性的红利,比如科技、环保、部分消费类行业、非银金融,这些行业代表了未来中国发展转型的方向,同时受到制度红利的推动,是值得中长期关注的行业。

  国际方面,欧盟峰会提出了一些解决欧债中长期危机的方案,由于实施和生效尚需时日,因此欧洲经济的下滑和欧债解决过程中的变数仍会明显压制投资者的风险偏好水平。美国的宏观经济数据呈现好坏参半、时起时落的特征,表明美国复苏的进程比较曲折,需要关注美联储后续对QE3的态度。

  由于全球经济仍然存在较多不确定性,本基金将保持成长为主周期为辅的风格。行业方面,主要配置受益于经济转型和制度红利的行业(信息技术、环保、非银金融)、部分消费(医药、传媒、旅游、品牌服装);同时观察宏观和政策信号来择机把握周期类板块的反弹机会。

  作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由中央交易室做出提示,风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算,待运营部人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行,并提示托管银行认真核查。当存有异议时,公司应做出合理解释,并与托管银行积极商讨达成一致意见。公司按上述规定原则进行估值时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会计师事务所,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后,基金运营部可使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理,将具体品种公允价值手工维护入估值系统,与托管行核对无误后产生当日估值结果,并将结果反馈至公司估值委员会,同时按流程对外公布。

  4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,与估值委员会共同商定估值原则和政策。

  4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规和基金合同的要求,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金未满足收益分配条件,本报告期没有进行收益分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:中银中小盘成长股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:截止日2012年6月30日,基金份额净值0.970元,基金份额总额255,742,560.98份。

  6.2 利润表

  会计主体:中银中小盘成长股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:本基金自2011年11月23日基金合同生效,无上年度可比数据。

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中银中小盘成长股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:本基金自2011年11月23日基金合同生效,无上年度可比数据。

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:谭炯,主管会计工作负责人:乔炳亚,会计机构负责人:乐妮

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中银中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]820号文《关于核准中银中小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,044,800,810.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第445号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》于2011 年11 月23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,045,725,983.68份基金份额,其中认购资金利息折合925,173.25份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中,股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金的业绩比较基准为:中证700 指数×80%+上证国债指数×20%。

  本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年8月23日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2012年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  6.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年1月1日至2012年6月30日。

  6.4.4.2 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2)金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

  6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

  (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  6.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  6.4.4.8 损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  6.4.4.10 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  6.4.4.11 基金的收益分配政策

  本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

  6.4.4.12 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

  6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  无。

  6.4.8.1.2权证交易

  无。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  无。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  无。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.bocim.com网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、截止本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含);

  2、截止本报告期末,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  10重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,经本基金管理人董事会审议通过,聘任宁敏女士担任本基金管理人副执行总裁。宁敏女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准,详请参见2012年2月1日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》;

  本报告期内,经本基金管理人股东会、董事会审议通过,陈儒先生不再担任本基金管理人第三届董事会董事职务,亦不再担任本基金管理人执行总裁职务,在新任执行总裁正式就任前,由董事长谭炯先生代为履行执行总裁职责,相关事项已按规定向监管机构报告,详请参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

  本报告期内,经本基金管理人董事会审议通过,陈儒先生不再担任本基金管理人执行总裁职务,相关事项已按规定向监管机构报告,详情参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

  此外,经本基金管理人董事会审议通过,聘任李道滨先生担任本基金管理人执行总裁。李道滨先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准,详情参见2012年8月10日刊登的《中银基金管理有限公司关于总经理任职事宜的公告》。

  本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内基金投资策略未发生改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内未改聘会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:2012年2月,增租兴业证券股份有限公司的深圳交易所交易单元;2012年2月,增租方正证券股份有限公司的深圳交易所交易单元;2012年2月,增租民生证券有限责任公司的深圳交易所交易单元;2012年2月,增租宏源证券股份有限公司的深圳交易所交易单元;2012年2月,增租国泰君安证券股份有限公司的深圳交易所交易单元;因华泰联合证券不再具有证券经纪业务资格,2012年4月起本公司与华泰联合证券签署的交易单元租用以及证券综合服务相关协议项下华泰联合证券的权利义务由华泰证券继续履行。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  11 影响投资者决策的其他重要信息

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,基金管理人经与基金托管人商定,自2012年3月9日起对本基金持有证券德赛电池(代码:000049)的估值进行调整。2012年3月9日起,基金管理人对本基金持有的证券德赛电池(代码:000049)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。2012年3月26日,根据德赛电池(代码000049)复牌后的市场交易情况,经基金管理人与基金托管人协商一致,自2012年3月26日起对本基金所持有的德赛电池采用交易当天收盘价进行估值。

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2012年5月4日起,基金管理人已对本基金持有的长期停牌股票隆平高科(证券代码:000998)按照“指数收益法”进行估值,并对基金资产净值进行了调整。2012年5月21日,根据本基金所持有的隆平高科(证券代码:000998)复牌后的市场交易情况,经基金管理人与基金托管人协商一致,自2012年5月21日起对本基金所持有的隆平高科采用交易当天收盘价进行估值。

  以上情况已按规定公告。

  中银基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十四日

  基金简称

  中银中小盘成长股票

  基金主代码

  163818

  交易代码

  163818

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年11月23日

  基金管理人

  中银基金管理有限公司

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  263,593,262.89份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控,在投资范围内确定相应的大类资产配置比例;其次通过股票筛选建立基础股票池,在基础股票池的基础上,结合衡量股票成长性的定性和定量指标,精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘股票进行投资。

  业绩比较基准

  本基金整体业绩比较基准为:中证700指数×80%+上证国债指数×20%

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  中银基金管理有限公司

  招商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  程明

  张燕

  联系电话

  021-38834999

  0755-83199084

  电子邮箱

  clientservice@bocim.com

  Yan_zhang@cmbchina.com

  客户服务电话

  021-38834788 400-888-5566

  95555

  传真

  021-68873488

  0755-83195201

  登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址

  http://www.bocim.com

  基金半年度报告备置地点

  上海市银城中路200 号中银大厦26 层

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

  本期已实现收益

  46,337,607.46

  本期利润

  32,575,892.11

  加权平均基金份额本期利润

  0.0521

  本期基金份额净值增长率

  -3.19%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0298

  期末基金资产净值

  255,742,560.98

  期末基金份额净值

  0.970

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -9.09%

  1.30%

  -6.35%

  0.98%

  -2.74%

  0.32%

  过去三个月

  -3.10%

  1.24%

  0.94%

  0.98%

  -4.04%

  0.26%

  过去六个月

  -3.19%

  1.12%

  4.54%

  1.26%

  -7.73%

  -0.14%

  自基金合同生效起至今

  -3.00%

  1.01%

  -9.18%

  1.28%

  6.18%

  -0.27%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  王涛

  本基金的基金经理

  2011-11-23

  -

  5

  上海交通大学工科硕士。曾任东吴证券有限责任公司电脑中心工程师,阿尔卡特-朗讯中国公司销售经理。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任研究员。2011年11月至今任中银中小盘基金经理。具有5年证券从业年限。具备基金从业资格。

  资 产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  43,849,067.13

  1,426,029,333.66

  结算备付金

  1,397,796.45

  10,909,090.91

  存出保证金

  -

  -

  交易性金融资产

  205,141,095.48

  966,105,000.00

  其中:股票投资

  185,759,095.48

  -

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  19,382,000.00

  966,105,000.00

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  1,625,102,827.65

  应收证券清算款

  6,164,797.53

  -

  应收利息

  426,585.48

  18,440,957.92

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  185,003.59

  -

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  257,164,345.66

  4,046,587,210.14

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  488,678,626.98

  应付证券清算款

  -

  500,000,000.00

  应付赎回款

  24,188.51

  -

  应付管理人报酬

  337,653.35

  3,885,024.28

  应付托管费

  56,275.54

  647,504.07

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  789,751.61

  9,480.38

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  150,500.34

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  213,915.67

  -

  负债合计

  1,421,784.68

  993,371,136.05

  所有者权益:

  实收基金

  263,593,262.89

  3,045,725,983.68

  未分配利润

  -7,850,701.91

  7,490,090.41

  所有者权益合计

  255,742,560.98

  3,053,216,074.09

  负债和所有者权益总计

  257,164,345.66

  4,046,587,210.14

  项 目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  一、收入

  43,332,741.10

  1.利息收入

  3,886,572.53

  其中:存款利息收入

  1,318,254.98

  债券利息收入

  1,435,658.04

  资产支持证券利息收入

  -

  买入返售金融资产收入

  1,132,659.51

  其他利息收入

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  49,588,915.71

  其中:股票投资收益

  47,639,170.05

  基金投资收益

  -

  债券投资收益

  -349,484.97

  资产支持证券投资收益

  -

  衍生工具收益

  -

  股利收益

  2,299,230.63

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -13,761,715.35

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  3,618,968.21

  减:二、费用

  10,756,848.99

  1.管理人报酬

  5,190,951.82

  2.托管费

  865,158.56

  3.销售服务费

  -

  4.交易费用

  4,241,087.98

  5.利息支出

  225,750.48

  其中:卖出回购金融资产支出

  225,750.48

  6.其他费用

  233,900.15

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  32,575,892.11

  减:所得税费用

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  32,575,892.11

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  3,045,725,983.68

  7,490,090.41

  3,053,216,074.09

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  32,575,892.11

  32,575,892.11

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -2,782,132,720.79

  -47,916,684.43

  -2,830,049,405.22

  其中:1.基金申购款

  62,186,831.89

  2,902,519.59

  65,089,351.48

  2.基金赎回款

  -2,844,319,552.68

  -50,819,204.02

  -2,895,138,756.70

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  263,593,262.89

  -7,850,701.91

  255,742,560.98

  关联方名称

  与本基金的关系

  中银基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  招商银行股份有限公司(“招商银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  5,190,951.82

  其中:支付销售机构的客户维护费

  2,009,513.24

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  865,158.56

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  招商银行

  43,849,067.13

  848,684.38

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  185,759,095.48

  72.23

  其中:股票

  185,759,095.48

  72.23

  2

  固定收益投资

  19,382,000.00

  7.54

  其中:债券

  19,382,000.00

  7.54

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  45,246,863.58

  17.59

  6

  其他各项资产

  6,776,386.60

  2.64

  7

  合计

  257,164,345.66

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,872.15

  0.00

  B

  采掘业

  21,639,920.53

  8.46

  C

  制造业

  95,999,090.52

  37.54

  C0

  食品、饮料

  3,451,240.60

  1.35

  C1

  纺织、服装、皮毛

  832,715.00

  0.33

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  8,855,735.07

  3.46

  C5

  电子

  4,086,866.26

  1.60

  C6

  金属、非金属

  28,699,051.20

  11.22

  C7

  机械、设备、仪表

  45,742,764.65

  17.89

  C8

  医药、生物制品

  4,330,717.74

  1.69

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  5,610,917.80

  2.19

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  3,016,641.52

  1.18

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  40,621,778.95

  15.88

  J

  房地产业

  7,182,204.28

  2.81

  K

  社会服务业

  1,532,543.05

  0.60

  L

  传播与文化产业

  8,960,185.24

  3.50

  M

  综合类

  1,193,941.44

  0.47

  合计

  185,759,095.48

  72.64

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000157

  中联重科

  1,288,144

  12,920,084.32

  5.05

  2

  000425

  徐工机械

  742,191

  10,643,018.94

  4.16

  3

  601601

  中国太保

  393,799

  8,734,461.82

  3.42

  4

  600383

  金地集团

  1,096,361

  7,104,419.28

  2.78

  5

  601318

  中国平安

  141,100

  6,453,914.00

  2.52

  6

  000630

  铜陵有色

  305,500

  5,896,150.00

  2.31

  7

  000960

  锡业股份

  276,965

  5,456,210.50

  2.13

  8

  601098

  中南传媒

  569,500

  5,455,810.00

  2.13

  9

  600801

  华新水泥

  430,342

  5,387,881.84

  2.11

  10

  000776

  广发证券

  174,300

  5,199,369.00

  2.03

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600048

  保利地产

  38,526,123.03

  1.26

  2

  000024

  招商地产

  38,418,673.45

  1.26

  3

  600809

  山西汾酒

  37,458,653.03

  1.23

  4

  600376

  首开股份

  32,559,040.82

  1.07

  5

  000998

  隆平高科

  31,323,347.49

  1.03

  6

  600588

  用友软件

  30,969,361.28

  1.01

  7

  002156

  通富微电

  29,000,429.09

  0.95

  8

  600805

  悦达投资

  25,925,010.53

  0.85

  9

  600360

  华微电子

  25,603,722.25

  0.84

  10

  600325

  华发股份

  24,341,823.97

  0.80

  11

  601009

  南京银行

  23,703,134.25

  0.78

  12

  000568

  泸州老窖

  23,038,094.73

  0.75

  13

  002254

  泰和新材

  22,662,459.71

  0.74

  14

  600875

  东方电气

  21,144,671.17

  0.69

  15

  000630

  铜陵有色

  20,868,465.44

  0.68

  16

  000039

  中集集团

  20,733,490.15

  0.68

  17

  000869

  张 裕A

  20,593,269.84

  0.67

  18

  600362

  江西铜业

  20,115,953.71

  0.66

  19

  000157

  中联重科

  19,825,516.74

  0.65

  20

  600584

  长电科技

  19,260,381.54

  0.63

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600809

  山西汾酒

  45,279,405.09

  1.48

  2

  600048

  保利地产

  41,862,085.53

  1.37

  3

  000024

  招商地产

  39,573,327.31

  1.30

  4

  600376

  首开股份

  34,551,866.22

  1.13

  5

  600588

  用友软件

  33,948,974.89

  1.11

  6

  000998

  隆平高科

  33,656,518.71

  1.10

  7

  002156

  通富微电

  29,445,260.81

  0.96

  8

  600360

  华微电子

  27,554,629.57

  0.90

  9

  600325

  华发股份

  24,644,051.00

  0.81

  10

  601009

  南京银行

  24,239,898.05

  0.79

  11

  000568

  泸州老窖

  23,748,836.92

  0.78

  12

  600805

  悦达投资

  23,721,775.50

  0.78

  13

  002254

  泰和新材

  23,625,556.19

  0.77

  14

  000869

  张 裕A

  21,709,669.01

  0.71

  15

  600875

  东方电气

  21,228,124.61

  0.70

  16

  600362

  江西铜业

  21,130,253.44

  0.69

  17

  000039

  中集集团

  20,521,885.32

  0.67

  18

  600584

  长电科技

  20,040,291.60

  0.66

  19

  002407

  多氟多

  20,013,550.72

  0.66

  20

  002421

  达实智能

  18,102,199.89

  0.59

  买入股票的成本(成交)总额

  1,494,463,811.12

  卖出股票的收入(成交)总额

  1,343,443,179.71

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  19,382,000.00

  7.58

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  19,382,000.00

  7.58

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101088

  11央票88

  200,000

  19,382,000.00

  7.58

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  6,164,797.53

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  426,585.48

  5

  应收申购款

  185,003.59

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  6,776,386.60

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额

  比例

  8,649

  30,476.73

  16,553,457.56

  6.28%

  247,039,805.33

  93.72%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  113,771.78

  0.0432%

  基金合同生效日(2011年11月23日)基金份额总额

  3,045,725,983.68

  本报告期期初基金份额总额

  3,045,725,983.68

  本报告期基金总申购份额

  62,186,831.89

  减:本报告期基金总赎回份额

  2,844,319,552.68

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  263,593,262.89

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  中金公司

  1

  590,942,180.50

  20.82%

  480,765.21

  20.40%

  -

  华泰联合证券

  1

  323,922,727.38

  11.41%

  263,189.57

  11.17%

  仅一季度

  民生证券

  1

  386,925,791.08

  13.63%

  314,693.12

  13.35%

  -

  东方证券

  1

  248,871,496.35

  8.77%

  212,274.67

  9.01%

  -

  安信证券

  1

  218,076,354.92

  7.68%

  185,363.79

  7.86%

  -

  国泰君安

  1

  205,895,881.61

  7.26%

  175,010.85

  7.43%

  -

  国信证券

  1

  160,430,438.66

  5.65%

  131,911.72

  5.60%

  -

  申银万国

  1

  124,573,472.98

  4.39%

  105,888.29

  4.49%

  -

  兴业证券

  1

  106,315,890.70

  3.75%

  86,382.11

  3.67%

  -

  长江证券

  1

  89,209,932.04

  3.14%

  75,827.63

  3.22%

  -

  浙商证券

  1

  85,649,587.21

  3.02%

  73,089.14

  3.10%

  -

  华泰证券

  2

  80,016,577.35

  2.82%

  66,456.66

  2.82%

  -

  红塔证券

  1

  61,943,293.47

  2.18%

  53,760.53

  2.28%

  -

  中信证券

  1

  49,833,353.84

  1.76%

  43,000.95

  1.82%

  -

  瑞银证券

  1

  40,713,459.46

  1.43%

  34,606.93

  1.47%

  -

  渤海证券

  1

  25,552,337.33

  0.90%

  22,307.06

  0.95%

  -

  宏源证券

  1

  21,930,527.55

  0.77%

  17,818.66

  0.76%

  -

  东兴证券

  1

  17,103,688.40

  0.60%

  14,538.11

  0.62%

  -

  首创证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  方正证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  天风证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰联合证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  5,600,000,000.00

  100.00%

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  浙商证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  红塔证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  首创证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  方正证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  天风证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

中银中小盘成长混合(163818) 详细

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