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2019年11月13日 星期三

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中海量化策略股票型证券投资基金

  基金管理人:中海基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年八月二十四日

  1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注1:"自基金合同生效起至今"指2009年6月24日(基金合同生效日)至2012年6月30日。

  注2:本基金的业绩比较基准为沪深300 指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%,我们选取市场认同度很高的沪深300 指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为60%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在80%左右,债券投资比例控制在20%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照80%、20%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中海量化策略股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2009年6月24日至2012年6月30日)

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  4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2012年6月30日,共管理开放式证券投资基金13只。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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  注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司依据2011年修订的《中海基金公平交易管理办法》,从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

  投资决策内部控制方面:(1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。(2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。(2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。(3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数被动投资组合外)的同日反向交易。(4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进行询价,并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。(5)在特殊情况下,投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程,在获得相关审批后,由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后,风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。

  行为监控和分析评估方面:(1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。(2)公司对2012年上半年所有组合在日内、3日、5日所有同向交易数据进行了采集,对于相关采集样本进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验。大多数样本通过相关检验。(3)对2012年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计,在同向交易采集样本数大于30个的前提下,日内、3日、5日的期间窗口下,部分组合对比的统计值未满足交易占优比45%-55%的比例。需要指出的是,组合的同向交易的样本数越大,组合之间的交易占优情况满足交易占优比45%-55%的比例越高。(4)对于不同时间期间的同组合反向交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析,未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析,未发现异常交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年上半年市场冲高回落,涨幅靠前的板块有房地产、有色和食品饮料,信息服务黑金和采掘涨幅靠后。上半年,我们在操作上主要是根据量化的模型调整组合结构,把握了券商的机会,总体表现回升。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值0.905元(累计净值0.942元)。报告期内本基金净值增长率为6.1%,高于业绩比较基准1.51个百分点。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,我们认为经济基本面是市场的主要矛盾,一般性的政策已经失去意义,包括降息和降准,我们认为都是饮鸩止渴。在新政府换届的前后,我们认为出现较大政策变动的概率也较低,应该以维稳为主。

  市场走势来看,我们目前对三季度持比较谨慎的态度,由于政策给市场带来的刺激效应逐步递减,未来要静观实体经济的变化。

  我们三季度的配置主线主要有:1)根据量化模型的提示选择新的品种;2)消费板块寻找稳定增长品种;3)自下而上选择成长股。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年上半年,本基金托管人在对中海量化策略股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年上半年,中海量化策略股票型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海量化策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中海量化策略股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海量化策略股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:中海量化策略股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.905元,基金份额总额450,569,541.63份。

  6.2 利润表

  会计主体:中海量化策略股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中海量化策略股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:黄鹏,主管会计工作负责人:宋宇,会计机构负责人:曹伟

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中海量化策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】347号《关于核准中海量化策略股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。

  本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2009年6月24日生效,该日的基金份额总额为1,646,387,741.58份。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  6.4.6.1

  以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  6.4.6.2

  基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  6.4.6.3

  对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  6.4.6.4

  基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.6.5

  基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.2权证交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间未在关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3债券交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间未在关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.8.1.4债券回购交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间未在关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  实际交易佣金=股票成交金额*0.1%-股票交易经手费-股票交易证管费-证券结算风险基金(按管理机构规定收取)。

  国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数(H为每日应支付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值)

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数(H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值)

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间市场交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

  6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  10重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,本基金管理人免去李延刚先生副总经理职务;聘请俞忠华先生担任副总经理职务。

  本报告期内,本基金基金经理变更为笪菲女士。

  本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

  注2:本报告期内新增了兴业证券的上海交易单元;因华泰联合证券合并入华泰证券,原华泰联合证券下交易单元全部转入华泰证券。

  注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  注4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  中海基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十四日

  基金简称

  中海量化策略股票

  基金主代码

  398041

  交易代码

  398041

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年6月24日

  基金管理人

  中海基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  450,569,541.63份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  股票投资:本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略,施行一级股票库初选、二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数量化。

  债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。

  业绩比较基准

  沪深300指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%

  风险收益特征

  本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。

  本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  中海基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  聂志刚

  赵会军

  联系电话

  021-38429808

  010-66105799

  电子邮箱

  niezg@zhfund.com

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  400-888-9788、021-38789788

  95588

  传真

  021-68419525

  010-66105798

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.zhfund.com

  基金半年度报告备置地点

  上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

  本期已实现收益

  -39,031,514.06

  本期利润

  31,765,316.43

  加权平均基金份额本期利润

  0.0601

  本期基金份额净值增长率

  6.10%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0949

  期末基金资产净值

  407,806,226.68

  期末基金份额净值

  0.905

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -3.42%

  0.98%

  -5.15%

  0.87%

  1.73%

  0.11%

  过去三个月

  7.87%

  1.17%

  0.66%

  0.89%

  7.21%

  0.28%

  过去六个月

  6.10%

  1.43%

  4.59%

  1.06%

  1.51%

  0.37%

  过去一年

  -12.64%

  1.35%

  -14.15%

  1.07%

  1.51%

  0.28%

  过去三年

  -6.32%

  1.41%

  -15.40%

  1.25%

  9.08%

  0.16%

  自基金合同生效起至今

  -6.32%

  1.40%

  -13.60%

  1.25%

  7.28%

  0.15%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李延刚

  本基金基金经理

  2009-06-24

  2012-02-04

  11

  李延刚先生,加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学MBA硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月至2012年2月在本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中心总经理、副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理, 2009年6月至2012年2月任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

  笪菲

  本基金、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理

  2012-02-04

  -

  6

  笪菲女士,英国伯明翰大学会计金融专业硕士。曾任南京苏建房地产开发有限公司会计。2006年1月进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理。2011年2月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  83,754,768.61

  78,357,429.23

  结算备付金

  1,161,630.73

  4,190,975.40

  存出保证金

  1,009,411.09

  2,002,197.65

  交易性金融资产

  313,673,477.29

  438,739,386.20

  其中:股票投资

  313,673,477.29

  438,739,386.20

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  14,574,533.16

  -

  应收利息

  19,291.09

  16,636.41

  应收股利

  48,676.50

  -

  应收申购款

  30,868.86

  7,312.26

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  414,272,657.33

  523,313,937.15

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  4,677,557.25

  -

  应付赎回款

  24,856.31

  296,206.57

  应付管理人报酬

  510,070.42

  748,252.89

  应付托管费

  85,011.72

  124,708.79

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  985,871.39

  1,811,447.05

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  183,063.56

  80,020.14

  负债合计

  6,466,430.65

  3,060,635.44

  所有者权益:

  实收基金

  450,569,541.63

  609,576,131.12

  未分配利润

  -42,763,314.95

  -89,322,829.41

  所有者权益合计

  407,806,226.68

  520,253,301.71

  负债和所有者权益总计

  414,272,657.33

  523,313,937.15

  项 目

  附注号

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  38,311,067.33

  -20,805,221.13

  1.利息收入

  302,062.60

  634,156.96

  其中:存款利息收入

  295,673.72

  634,156.96

  债券利息收入

  -

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  6,388.88

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -32,855,426.17

  11,851,304.45

  其中:股票投资收益

  -34,311,937.90

  9,705,229.07

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  1,456,511.73

  2,146,075.38

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  70,796,830.49

  -33,495,660.11

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  67,600.41

  204,977.57

  减:二、费用

  6,545,750.90

  11,293,881.25

  1.管理人报酬

  3,513,207.72

  5,311,208.99

  2.托管费

  585,534.59

  885,201.52

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  2,266,054.69

  4,889,656.05

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  180,953.90

  207,814.69

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  31,765,316.43

  -32,099,102.38

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  31,765,316.43

  -32,099,102.38

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  609,576,131.12

  -89,322,829.41

  520,253,301.71

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  31,765,316.43

  31,765,316.43

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -159,006,589.49

  14,794,198.03

  -144,212,391.46

  其中:1.基金申购款

  69,803,876.91

  -5,148,671.23

  64,655,205.68

  2.基金赎回款

  -228,810,466.40

  19,942,869.26

  -208,867,597.14

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  450,569,541.63

  -42,763,314.95

  407,806,226.68

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  551,646,704.85

  46,574,120.33

  598,220,825.18

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -32,099,102.38

  -32,099,102.38

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  157,051,731.83

  22,406,535.62

  179,458,267.45

  其中:1.基金申购款

  355,446,667.23

  46,000,309.96

  401,446,977.19

  2.基金赎回款

  -198,394,935.40

  -23,593,774.34

  -221,988,709.74

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -11,372,914.93

  -11,372,914.93

  五、期末所有者权益(基金净值)

  708,698,436.68

  25,508,638.64

  734,207,075.32

  关联方名称

  与本基金的关系

  中海基金管理有限公司(“中海基金”)

  基金管理人、直销机构

  工商银行

  基金托管人、代销机构

  国联证券股份有限公司 (“国联证券”)

  基金管理人的股东、代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  国联证券

  12,596,606.88

  0.88%

  -

  -

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付

  佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  国联证券

  10,707.05

  0.89%

  10,707.05

  1.09%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付

  佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  3,513,207.72

  5,311,208.99

  其中:支付销售机构的客户维护费

  477,998.66

  626,745.37

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  585,534.59

  885,201.52

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  工商银行

  83,754,768.61

  283,421.62

  126,901,643.38

  598,658.39

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  313,673,477.29

  75.72

  其中:股票

  313,673,477.29

  75.72

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  84,916,399.34

  20.50

  6

  其他各项资产

  15,682,780.70

  3.79

  7

  合计

  414,272,657.33

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  27,088,086.07

  6.64

  B

  采掘业

  12,197,430.18

  2.99

  C

  制造业

  57,236,518.90

  14.04

  C0

  食品、饮料

  35,532,549.78

  8.71

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  1,552,200.00

  0.38

  C7

  机械、设备、仪表

  7,173,822.92

  1.76

  C8

  医药、生物制品

  12,977,946.20

  3.18

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  11,054,110.02

  2.71

  E

  建筑业

  37,317,654.41

  9.15

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  9,568,901.44

  2.35

  H

  批发和零售贸易

  62,715,347.64

  15.38

  I

  金融、保险业

  57,052,753.04

  13.99

  J

  房地产业

  27,451,696.23

  6.73

  K

  社会服务业

  4,606,564.00

  1.13

  L

  传播与文化产业

  7,384,415.36

  1.81

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  313,673,477.29

  76.92

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002081

  金 螳 螂

  603,551

  22,934,938.00

  5.62

  2

  000002

  万 科A

  2,068,381

  18,429,274.71

  4.52

  3

  002503

  搜于特

  795,073

  18,127,664.40

  4.45

  4

  600030

  中信证券

  1,368,180

  17,280,113.40

  4.24

  5

  000998

  隆平高科

  948,329

  16,908,706.07

  4.15

  6

  300005

  探路者

  842,912

  14,767,818.24

  3.62

  7

  600837

  海通证券

  1,399,823

  13,480,295.49

  3.31

  8

  601788

  光大证券

  831,221

  10,947,180.57

  2.68

  9

  600502

  安徽水利

  776,999

  9,782,417.41

  2.40

  10

  600048

  保利地产

  795,628

  9,022,421.52

  2.21

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600030

  中信证券

  20,887,249.51

  4.01

  2

  600837

  海通证券

  19,068,125.58

  3.67

  3

  000998

  隆平高科

  17,047,168.52

  3.28

  4

  002081

  金 螳 螂

  16,805,914.09

  3.23

  5

  002503

  搜于特

  15,338,502.51

  2.95

  6

  000858

  五 粮 液

  14,989,757.15

  2.88

  7

  601788

  光大证券

  14,610,198.65

  2.81

  8

  601377

  兴业证券

  14,366,897.56

  2.76

  9

  002155

  辰州矿业

  14,223,717.81

  2.73

  10

  300005

  探路者

  14,098,447.53

  2.71

  11

  600835

  上海机电

  14,062,464.73

  2.70

  12

  002089

  新 海 宜

  13,936,227.87

  2.68

  13

  601699

  潞安环能

  13,670,071.13

  2.63

  14

  000596

  古井贡酒

  12,018,518.70

  2.31

  15

  600219

  南山铝业

  11,209,065.76

  2.15

  16

  600489

  中金黄金

  11,092,600.28

  2.13

  17

  000650

  仁和药业

  10,380,615.51

  2.00

  18

  002264

  新 华 都

  9,660,577.50

  1.86

  19

  000562

  宏源证券

  9,476,526.24

  1.82

  20

  000002

  万 科A

  9,170,793.00

  1.76

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000061

  农 产 品

  49,352,783.56

  9.49

  2

  002349

  精华制药

  48,191,299.37

  9.26

  3

  600639

  浦东金桥

  32,021,403.95

  6.15

  4

  600648

  外高桥

  29,629,172.53

  5.70

  5

  600736

  苏州高新

  23,783,388.46

  4.57

  6

  000759

  中百集团

  19,718,226.88

  3.79

  7

  601601

  中国太保

  19,335,034.41

  3.72

  8

  600376

  首开股份

  14,565,002.11

  2.80

  9

  601377

  兴业证券

  14,481,129.97

  2.78

  10

  600835

  上海机电

  12,736,441.84

  2.45

  11

  000402

  金 融 街

  12,627,038.40

  2.43

  12

  601699

  潞安环能

  12,521,384.57

  2.41

  13

  600383

  金地集团

  12,460,570.87

  2.40

  14

  002089

  新 海 宜

  11,311,237.16

  2.17

  15

  000858

  五 粮 液

  10,848,054.96

  2.09

  16

  000650

  仁和药业

  10,677,361.09

  2.05

  17

  600888

  新疆众和

  10,616,078.08

  2.04

  18

  600219

  南山铝业

  10,153,728.10

  1.95

  19

  002155

  辰州矿业

  10,094,299.20

  1.94

  20

  600109

  国金证券

  9,272,591.63

  1.78

  买入股票的成本(成交)总额

  636,211,870.29

  卖出股票的收入(成交)总额

  797,762,671.79

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,009,411.09

  2

  应收证券清算款

  14,574,533.16

  3

  应收股利

  48,676.50

  4

  应收利息

  19,291.09

  5

  应收申购款

  30,868.86

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  15,682,780.70

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额

  比例

  12,356

  36,465.65

  191,675,071.34

  42.54%

  258,894,470.29

  57.46%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  312,643.36

  0.0694%

  基金合同生效日(2009年6月24日)基金份额总额

  1,646,387,741.58

  本报告期期初基金份额总额

  609,576,131.12

  本报告期基金总申购份额

  69,803,876.91

  减:本报告期基金总赎回份额

  228,810,466.40

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  450,569,541.63

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  安信证券

  3

  252,033,453.35

  17.58%

  210,154.47

  17.55%

  -

  渤海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  1

  148,249,883.51

  10.34%

  127,783.67

  10.67%

  -

  东北证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东吴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  1

  199,784,757.25

  13.93%

  170,017.37

  14.20%

  -

  广发证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  1

  12,596,606.88

  0.88%

  10,707.05

  0.89%

  -

  国泰君安

  2

  301,315,589.00

  21.01%

  244,820.73

  20.45%

  -

  国信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  1

  9,450,357.24

  0.66%

  8,250.16

  0.69%

  -

  华泰证券

  3

  21,526,682.93

  1.50%

  17,490.72

  1.46%

  -

  平安证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁证券

  2

  240,858,259.77

  16.80%

  197,010.65

  16.46%

  -

  瑞银证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  1

  60,411,302.61

  4.21%

  51,396.02

  4.29%

  -

  万联证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  1

  161,797,816.30

  11.28%

  137,527.30

  11.49%

  -

  中投证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  1

  25,949,833.24

  1.81%

  21,992.51

  1.84%

  -

  中银国际

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  -

  -

  20,000,000.00

  100.00%

  -

  -

  东北证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东吴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  光大证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  平安证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  万联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  -

  -

  -

  -

  -

  -

中海量化策略混合(398041) 详细

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