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2020年10月28日 星期三

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信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年8月24日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  2.5 其他相关资料

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成,中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站:

  http://www.csindex.com.cn

  http://www.chinabond.com.cn

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2008年7月30日生效,2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。

  2、本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3%;其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。

  公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。

  公司建立了完善的组织架构,设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部,分工协作,职责明确。

  截至2012年6月30日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金和信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金七只基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  3、因本基金基金经理李坤元女士自2012年2月18日起休产假,拟于2012年9月1日回岗履职。在此期间,本基金由本公司投资总监、信达澳银领先增长股票基金基金经理王战强先生代为管理。另外,本公司于2012年4月6日增聘原本基金基金经理助理杜蜀鹏先生为基金经理,共同管理本基金。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年全球经济可能经历前降后升的态势,我们在年初就此有所判断,也对今年的经济形势的复杂性有一定准备。相对来说,美国经济是今年全球经济的一大亮点,房地产市场的复苏为美国经济增加了持续回升的动力。欧洲陷入衰退无法避免,但超预期恶化的概率较低。对中国而言,在严厉的宏观调控之后,2012年通胀水平虽然回落,经济回落的速度和幅度却更加显著。面对经济下滑有点失控的态势,稳增长被放在越来越重要的位置,政府一改过去2个季度的犹豫,2季度政策出手的频率和力度都在加大。货币政策方面,除了降准外,两次下调了利率水平,具有货币政策由中性往宽松转化的方向性意义。财政政策方面,保障重大在建项目,加快铁路项目施工,安排家电、节能汽车、LED灯财政补贴等。产业政策方面,支持新兴产业、节能环保产业、文化产业等政策频出。地区政策方面,湖南、贵州、新疆以及中部地区的省份都在酝酿地方重大投资项目。虽然政策已经出手,但由于时滞等原因,还未起到立竿见影的效果,市场对经济下滑的速度和幅度的担心不断加大,对经济是否2季度见底的分歧越来越大。从5月中上旬开始,市场就开始往下调整,到6月底有加速向下的态势,两次降息也没能扭转这一跌势。跌幅较大的,包括业绩较差的周期股、盈利达不到预期的股票以及和市场有明显预期差的股票。在整体市场偏弱的背景下,白酒、医药、旅游、电力等偏稳定增长、偏防御的行业表现较好。

  在2012年上半年,我们超配了受益货币政策放松、流动性改善的行业,如地产、非银行金融,同时也超配了业绩增长超预期且估值偏低的食品饮料、汽车和旅游。在同一个行业内部,增加了一些弹性更好的二三线的股票,如二三线的地产、券商和白酒,取得了较好的投资效果。我们的运作虽然整体与市场节奏一致,基金业绩也取得了不错的成绩,但由于无法对抗市场下跌的系统性风险,也给投资者带来了损失,对此我们对投资者深表歉意。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.022元,累计份额净值为1.442元,报告期内份额净值增长率为4.50%,同期业绩比较基准收益率为4.16%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年,无论是对经济、企业盈利还是行情,我们都需要等待。一方面,经济是否如期见底会显著影响市场信心,而经济见底,决定了下半年企业盈利是否能止跌回稳,盈利预测不会继续下调。另一方面,政府是否会继续加大政策放松程度,如进一步的降息、降准、保障新开工重大项目的实施、补贴符合经济转型方向的行业等。国内方面,我们预计通胀在下半年不是社会的主要矛盾,市场的关注焦点仍然在增长和转型方面。货币政策还有进一步放松的空间;基建和房地产开工的逐渐好转也会让投资处于较高的水平;经济增速和企业盈利在积累的政策效果逐步释放的背景下会有所改善。国际方面,我们相信欧债危机仍然可控,欧元区无序解体的可能性仍然很低。我们判断,下半年A股市场出现趋势性上涨或下跌的可能性并不大,更大的可能是保持震荡的格局。从目前的信息来看,证券市场底部特征非常明显,继续下跌的风险和空间都较小。随着“十八大”的临近,稳定资本市场的意义越来越重要,我们期待有直接利好资本市场的政策出台。

  在策略上,我们的优势仍然是自下而上的选股,加入自上而下的行业配置的指导。我们认为行业分化在下半年仍然会继续,地产、非银行金融、汽车、医药、家电的投资价值较大。地产仍是今年的投资主线,但临近4季度和年底,随着房价、地价的上涨,以及经济启稳,政策压力、舆论压力会接踵而来,地产的超额收益在下半年会明显减少。相反,非银行金融的配置意义会显著上升,在大金融地产的框架下,有一定跷跷板的意味,特别是保险,估值低、政策友好,配置价值更大。汽车作为早周期的行业,有望先于宏观经济走出盈利底点,下半年盈利逐季回升,有望获得一定的超额收益。今年的医药更像是去年的地产,处于政策压力由紧往松的转化窗口,唯一不好的是基本面还没有跟上,因此先提估值后提盈利,越往后看越有信心。家电也是一个越往后看越有信心的行业,会受益于房地产销售回暖,特别是目前房地产销售中,刚需为主,家电的景气回升有持续性。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.6.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由运营总监担任;基金估值小组成员若干名,由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

  4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。

  4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

  4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

  本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益分配每年最多十二次,每次收益分配比例不低于可分配收益的50%。截止报告期未,本基金可供分配利润为1,994,161.70元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.022元,基金份额总额89,730,054.00份。

  6.2 利润表

  会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:何加武主管会计工作负责人:王学明会计机构负责人:刘玉兰

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第435号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币533,735,213.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为533,845,987.29份基金份额,其中认购资金利息折合110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0-3%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

  本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年8月22日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.9 关联方关系

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.10.1.1 股票交易金额单位:人民币元

  ■

  6.4.10.1.2权证交易

  无。

  6.4.10.1.3应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  ■

  注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  6.4.10.2 关联方报酬

  6.4.10.2.1 基金管理费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

  6.4.10.2.2 基金托管费单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份

  ■

  注:基金管理人投资本基金费率与公告一致。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.12 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

  无。

  6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2012年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为90,180,968.51元,无属于第二层级和第三层级的余额。(2011年12月31日:第一层级77,429,944.12元,第二层级1,650,000.00元,无属于第三层级的余额)。

  (iii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fscinda.com网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

  ■

  注:1.本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  2. 深发展A自2012年8月2日起更名为平安银行。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

  ■

  注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

  ■

  注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  7.9.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元

  ■

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

  本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人2012年3月17日发布公告,经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会审议通过,宋三江先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理兼销售总监职务。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内,未发生基金投资策略的改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元

  ■

  注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  基金简称

  信达澳银精华配置混合

  基金主代码

  610002

  交易代码

  610002

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年7月30日

  基金管理人

  信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  89,730,054.00份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2)运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

  风险收益特征

  本基金属于风险收益水平中等的基金产品

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  信达澳银基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露

  负责人

  姓名

  黄晖

  尹东

  联系电话

  0755-83172666

  010-67595003

  电子邮箱

  disclosure@fscinda.com

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  400-8888-118

  010-67595096

  传真

  0755-83196151

  010-66275853

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fscinda.com

  基金半年度报告备置地点

  广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

  项目

  名称

  办公地址

  注册登记机构

  信达澳银基金管理有限公司

  广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日-2012年6月30日)

  本期已实现收益

  602,477.13

  本期利润

  4,513,763.66

  加权平均基金份额本期利润

  0.0458

  本期基金份额净值增长率

  4.50%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  0.0222

  期末基金资产净值

  91,724,215.70

  期末基金份额净值

  1.022

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -4.31%

  0.97%

  -3.82%

  0.64%

  -0.49%

  0.33%

  过去三个月

  5.25%

  1.02%

  1.02%

  0.66%

  4.23%

  0.36%

  过去六个月

  4.50%

  1.01%

  4.16%

  0.79%

  0.34%

  0.22%

  过去一年

  -6.28%

  1.00%

  -9.02%

  0.80%

  2.74%

  0.20%

  过去三年

  5.18%

  1.25%

  -8.60%

  0.94%

  13.78%

  0.31%

  自基金合同生效起至今

  48.91%

  1.20%

  2.15%

  1.11%

  46.76%

  0.09%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李坤元

  本基金的基金经理

  2010-5-25

  -

  6年

  南开大学经济学硕士。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司;2006年3月至2007年5月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加盟信达澳银基金公司,历任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理。

  杜蜀鹏

  本基金的基金经理

  2012-4-6

  -

  4年

  中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年8月加盟信达澳银基金公司,历任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  6.4.7.1

  1,651,801.08

  22,834,584.42

  结算备付金

  215,006.04

  1,798,307.96

  存出保证金

  333,140.36

  438,449.92

  交易性金融资产

  6.4.7.2

  90,180,968.51

  79,079,944.12

  其中:股票投资

  73,432,978.81

  71,139,629.68

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  16,747,989.70

  7,940,314.44

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  6.4.7.3

  -

  -

  买入返售金融资产

  6.4.7.4

  -

  -

  应收证券清算款

  826,344.51

  1,043,975.18

  应收利息

  6.4.7.5

  128,530.70

  81,475.67

  应收股利

  11,844.00

  -

  应收申购款

  53,556.79

  -

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  6.4.7.6

  -

  -

  资产总计

  93,401,191.99

  105,276,737.27

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  6.4.7.3

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  976,166.39

  1,925,473.77

  应付赎回款

  24,892.87

  99,847.84

  应付管理人报酬

  115,002.80

  127,814.44

  应付托管费

  19,167.12

  21,302.42

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  6.4.7.7

  112,668.69

  691,089.41

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  6.4.7.8

  429,078.42

  410,376.17

  负债合计

  1,676,976.29

  3,275,904.05

  所有者权益:

  实收基金

  6.4.7.9

  89,730,054.00

  104,311,949.16

  未分配利润

  6.4.7.10

  1,994,161.70

  -2,311,115.94

  所有者权益合计

  91,724,215.70

  102,000,833.22

  负债和所有者权益总计

  93,401,191.99

  105,276,737.27

  项 目

  附注号

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  6,325,939.45

  -5,843,831.32

  1.利息收入

  197,199.42

  106,801.36

  其中:存款利息收入

  6.4.7.11

  48,496.28

  78,752.21

  债券利息收入

  123,312.63

  13,625.89

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  25,390.51

  14,423.26

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  2,176,744.22

  -2,243,581.64

  其中:股票投资收益

  6.4.7.12

  1,624,879.99

  -3,099,333.82

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  6.4.7.13

  202,702.19

  534,417.57

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  6.4.7.14

  -

  -

  股利收益

  6.4.7.15

  349,162.04

  321,334.61

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  6.4.7.16

  3,911,286.53

  -3,718,867.05

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  6.4.7.17

  40,709.28

  11,816.01

  减:二、费用

  1,812,175.79

  2,367,465.08

  1.管理人报酬

  743,402.36

  735,460.45

  2.托管费

  123,900.37

  122,576.71

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  6.4.7.18

  741,865.84

  1,318,071.45

  5.利息支出

  11,206.23

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  11,206.23

  -

  6.其他费用

  6.4.7.19

  191,800.99

  191,356.47

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  4,513,763.66

  -8,211,296.40

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  4,513,763.66

  -8,211,296.40

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  104,311,949.16

  -2,311,115.94

  102,000,833.22

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  4,513,763.66

  4,513,763.66

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -14,581,895.16

  -208,486.02

  -14,790,381.18

  其中:1.基金申购款

  20,093,352.72

  176,202.13

  20,269,554.85

  2.基金赎回款

  -34,675,247.88

  -384,688.15

  -35,059,936.03

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  89,730,054.00

  1,994,161.70

  91,724,215.70

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  71,156,228.40

  31,296,145.61

  102,452,374.01

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -8,211,296.40

  -8,211,296.40

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  1,411,998.03

  200,848.77

  1,612,846.80

  其中:1.基金申购款

  11,943,943.77

  3,973,325.54

  15,917,269.31

  2.基金赎回款

  -10,531,945.74

  -3,772,476.77

  -14,304,422.51

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  72,568,226.43

  23,285,697.98

  95,853,924.41

  关联方名称

  与本基金的关系

  信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基金公司”)

  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  信达证券股份有限公司(“信达证券”)

  基金管理人的股东的控股公司

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  信达证券

  1,855,360.26

  0.38%

  14,145,689.31

  1.63%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  信达证券

  1,577.10

  0.39%

  1,577.10

  1.40%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  信达证券

  12,023.84

  1.67%

  7,528.17

  1.72%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  743,402.36

  735,460.45

  其中:支付销售机构的客户维护费

  78,704.14

  73,840.95

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  123,900.37

  122,576.71

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  基金合同生效日(2008年7月30日)持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  25,000,687.53

  25,000,687.53

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  25,000,687.53

  25,000,687.53

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  27.86%

  34.45%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  1,651,801.08

  42,016.02

  5,242,236.29

  73,873.75

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  73,432,978.81

  78.62

  其中:股票

  73,432,978.81

  78.62

  2

  固定收益投资

  16,747,989.70

  17.93

  其中:债券

  16,747,989.70

  17.93

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  1,866,807.12

  2.00

  6

  其他各项资产

  1,353,416.36

  1.45

  7

  合计

  93,401,191.99

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  7,703,355.88

  8.40

  C

  制造业

  32,722,912.73

  35.68

  C0

  食品、饮料

  8,686,441.83

  9.47

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  1,361,402.00

  1.48

  C5

  电子

  2,570,199.00

  2.80

  C6

  金属、非金属

  1,050,728.00

  1.15

  C7

  机械、设备、仪表

  15,231,261.90

  16.61

  C8

  医药、生物制品

  3,822,880.00

  4.17

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  4,486,387.00

  4.89

  F

  交通运输、仓储业

  3,685,877.85

  4.02

  G

  信息技术业

  2,284,594.60

  2.49

  H

  批发和零售贸易

  1,808,173.00

  1.97

  I

  金融、保险业

  1,399,644.00

  1.53

  J

  房地产业

  13,554,400.03

  14.78

  K

  社会服务业

  5,787,633.72

  6.31

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  73,432,978.81

  80.06

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600104

  上汽集团

  289,308

  4,134,211.32

  4.51

  2

  000024

  招商地产

  143,849

  3,528,615.97

  3.85

  3

  000799

  酒 鬼 酒

  61,711

  3,233,656.40

  3.53

  4

  600489

  中金黄金

  139,500

  3,002,040.00

  3.27

  5

  600742

  一汽富维

  152,000

  2,971,600.00

  3.24

  6

  600547

  山东黄金

  88,700

  2,912,908.00

  3.18

  7

  600048

  保利地产

  235,080

  2,665,807.20

  2.91

  8

  000157

  中联重科

  261,000

  2,617,830.00

  2.85

  9

  000961

  中南建设

  202,600

  2,524,396.00

  2.75

  10

  600376

  首开股份

  187,521

  2,482,778.04

  2.71

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000157

  中联重科

  8,436,362.90

  8.27

  2

  600104

  上汽集团

  6,489,746.65

  6.36

  3

  600395

  盘江股份

  6,488,232.95

  6.36

  4

  600048

  保利地产

  5,060,260.42

  4.96

  5

  000338

  潍柴动力

  4,367,753.11

  4.28

  6

  601288

  农业银行

  3,897,164.00

  3.82

  7

  000651

  格力电器

  3,832,652.99

  3.76

  8

  000858

  五 粮 液

  3,460,274.00

  3.39

  9

  600489

  中金黄金

  3,281,161.90

  3.22

  10

  600547

  山东黄金

  3,271,556.00

  3.21

  11

  601699

  潞安环能

  3,228,034.27

  3.16

  12

  000069

  华侨城A

  3,194,377.42

  3.13

  13

  600031

  三一重工

  3,100,750.31

  3.04

  14

  600153

  建发股份

  3,086,247.00

  3.03

  15

  601166

  兴业银行

  3,072,441.41

  3.01

  16

  600016

  民生银行

  3,070,192.24

  3.01

  17

  000024

  招商地产

  3,067,946.88

  3.01

  18

  600036

  招商银行

  3,059,955.00

  3.00

  19

  600383

  金地集团

  3,033,386.10

  2.97

  20

  601601

  中国太保

  3,012,072.59

  2.95

  21

  600837

  海通证券

  2,993,978.54

  2.94

  22

  000430

  张家界

  2,970,527.16

  2.91

  23

  002050

  三花股份

  2,877,034.95

  2.82

  24

  601318

  中国平安

  2,840,747.34

  2.79

  25

  000001

  深发展A

  2,554,513.00

  2.50

  26

  600011

  华能国际

  2,543,398.00

  2.49

  27

  601628

  中国人寿

  2,535,125.70

  2.49

  28

  300005

  探路者

  2,516,154.00

  2.47

  29

  600166

  福田汽车

  2,457,338.00

  2.41

  30

  300197

  铁汉生态

  2,385,516.76

  2.34

  31

  601111

  中国国航

  2,258,027.46

  2.21

  32

  000562

  宏源证券

  2,251,832.40

  2.21

  33

  600720

  祁连山

  2,166,646.18

  2.12

  34

  600742

  一汽富维

  2,112,108.27

  2.07

  35

  300241

  瑞丰光电

  2,081,020.00

  2.04

  36

  000039

  中集集团

  2,052,141.00

  2.01

  37

  000861

  海印股份

  2,051,302.23

  2.01

  38

  601888

  中国国旅

  2,048,087.87

  2.01

  39

  600690

  青岛海尔

  2,046,796.76

  2.01

  40

  601857

  中国石油

  2,043,175.00

  2.00

  41

  601788

  光大证券

  2,039,731.26

  2.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  9,128,165.62

  8.95

  2

  600048

  保利地产

  6,642,728.90

  6.51

  3

  000338

  潍柴动力

  6,627,265.97

  6.50

  4

  600036

  招商银行

  6,516,200.36

  6.39

  5

  600395

  盘江股份

  6,064,893.17

  5.95

  6

  000157

  中联重科

  5,660,034.27

  5.55

  7

  600519

  贵州茅台

  5,517,036.95

  5.41

  8

  601601

  中国太保

  4,844,296.88

  4.75

  9

  600858

  银座股份

  4,680,461.30

  4.59

  10

  601009

  南京银行

  4,504,728.50

  4.42

  11

  000069

  华侨城A

  4,494,521.37

  4.41

  12

  600166

  福田汽车

  4,360,967.28

  4.28

  13

  600015

  华夏银行

  4,283,744.72

  4.20

  14

  601288

  农业银行

  3,987,490.00

  3.91

  15

  002304

  洋河股份

  3,915,874.93

  3.84

  16

  000024

  招商地产

  3,581,384.92

  3.51

  17

  600837

  海通证券

  3,250,650.51

  3.19

  18

  600153

  建发股份

  3,216,782.00

  3.15

  19

  601699

  潞安环能

  3,213,772.72

  3.15

  20

  600031

  三一重工

  3,203,509.58

  3.14

  21

  600802

  福建水泥

  3,182,858.17

  3.12

  22

  601166

  兴业银行

  3,118,469.00

  3.06

  23

  002050

  三花股份

  2,657,688.90

  2.61

  24

  300005

  探路者

  2,595,171.25

  2.54

  25

  000001

  深发展A

  2,583,688.00

  2.53

  26

  601628

  中国人寿

  2,580,853.00

  2.53

  27

  000401

  冀东水泥

  2,482,024.61

  2.43

  28

  601336

  新华保险

  2,465,051.97

  2.42

  29

  600011

  华能国际

  2,434,053.25

  2.39

  30

  600318

  巢东股份

  2,430,938.95

  2.38

  31

  000562

  宏源证券

  2,398,821.91

  2.35

  32

  000430

  张家界

  2,376,352.30

  2.33

  33

  000783

  长江证券

  2,262,843.34

  2.22

  34

  000861

  海印股份

  2,259,519.11

  2.22

  35

  000039

  中集集团

  2,227,532.21

  2.18

  36

  300241

  瑞丰光电

  2,158,237.00

  2.12

  37

  600176

  中国玻纤

  2,146,615.92

  2.10

  38

  601857

  中国石油

  2,131,025.00

  2.09

  39

  600720

  祁连山

  2,120,684.97

  2.08

  40

  600690

  青岛海尔

  2,082,202.38

  2.04

  41

  600104

  上汽集团

  2,044,612.34

  2.00

  买入股票成本(成交)总额

  240,473,285.49

  卖出股票收入(成交)总额

  243,544,888.03

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  4,113,730.00

  4.48

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  3,696,892.80

  4.03

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  8,937,366.90

  9.74

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  16,747,989.70

  18.26

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  42,620

  4,645,153.80

  5.06

  2

  019202

  12国债02

  40,730

  4,113,730.00

  4.48

  3

  110015

  石化转债

  24,660

  2,463,780.60

  2.69

  4

  122836

  11盘锦债

  19,660

  2,023,014.00

  2.21

  5

  126019

  09长虹债

  19,030

  1,673,878.80

  1.82

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  333,140.36

  2

  应收证券清算款

  826,344.51

  3

  应收股利

  11,844.00

  4

  应收利息

  128,530.70

  5

  应收申购款

  53,556.79

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,353,416.36

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  4,645,153.80

  5.06

  2

  110015

  石化转债

  2,463,780.60

  2.69

  3

  110018

  国电转债

  966,117.30

  1.05

  4

  110007

  博汇转债

  503,179.20

  0.55

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  5,234

  17,143.69

  28,252,668.41

  31.49%

  61,477,385.59

  68.51%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  7,952.22

  0.01%

  基金合同生效日(2008年7月30日)基金份额总额

  533,845,987.29

  本报告期期初基金份额总额

  104,311,949.16

  本报告期基金总申购份额

  20,093,352.72

  减:本报告期基金总赎回份额

  34,675,247.88

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  89,730,054.00

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  国泰君安

  2

  91,513,037.93

  18.91%

  77,840.34

  19.21%

  -

  华泰证券

  1

  69,265,939.13

  14.31%

  56,426.07

  13.93%

  -

  申银万国

  1

  53,104,843.47

  10.97%

  45,542.33

  11.24%

  -

  中金公司

  1

  42,181,357.79

  8.71%

  35,872.01

  8.85%

  -

  中信证券

  3

  34,551,005.44

  7.14%

  28,433.59

  7.02%

  -

  广发证券

  1

  31,892,626.87

  6.59%

  26,339.95

  6.50%

  -

  银河证券

  1

  18,885,014.69

  3.90%

  15,440.92

  3.81%

  -

  招商证券

  2

  17,388,143.75

  3.59%

  14,780.14

  3.65%

  -

  东方证券

  1

  16,862,942.62

  3.48%

  14,333.49

  3.54%

  -

  兴业证券

  1

  14,405,659.74

  2.98%

  11,704.70

  2.89%

  -

  长江证券

  1

  13,074,613.50

  2.70%

  11,113.24

  2.74%

  -

  海通证券

  1

  12,684,656.43

  2.62%

  10,306.46

  2.54%

  -

  银泰证券

  1

  11,527,646.62

  2.38%

  9,798.41

  2.42%

  新增

  安信证券

  1

  11,334,480.33

  2.34%

  9,209.36

  2.27%

  -

  国金证券

  1

  9,035,002.34

  1.87%

  7,776.36

  1.92%

  -

  光大证券

  1

  8,014,247.26

  1.66%

  6,812.02

  1.68%

  -

  国信证券

  2

  7,178,874.46

  1.48%

  5,956.99

  1.47%

  -

  中投证券

  1

  7,133,123.48

  1.47%

  5,795.67

  1.43%

  -

  中信建投

  2

  7,008,659.15

  1.45%

  5,694.55

  1.41%

  -

  东兴证券

  1

  4,056,938.26

  0.84%

  3,448.45

  0.85%

  -

  信达证券

  1

  1,855,360.26

  0.38%

  1,577.10

  0.39%

  -

  宏源证券

  1

  1,064,000.00

  0.22%

  904.40

  0.22%

  -

  华创证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  高华证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  世纪证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  平安证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中信万通

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  国泰君安

  4,238,612.90

  17.77%

  41,900,000.00

  32.63%

  -

  -

  华泰证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  3,267,415.85

  13.70%

  52,100,000.00

  40.58%

  -

  -

  中金公司

  3,497,700.20

  14.66%

  5,900,000.00

  4.60%

  -

  -

  中信证券

  1,878,467.75

  7.87%

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  265,662.46

  1.11%

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  1,623,431.50

  6.80%

  6,000,000.00

  4.67%

  -

  -

  东方证券

  -

  -

  10,200,000.00

  7.94%

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  999,534.55

  4.19%

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  -

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  银泰证券

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  安信证券

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  国金证券

  3,868,010.77

  16.21%

  -

  -

  -

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  光大证券

  969,901.50

  4.07%

  -

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  -

  国信证券

  3,249,309.90

  13.62%

  12,300,000.00

  9.58%

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  中投证券

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  中信建投

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  东兴证券

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  信达证券

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  宏源证券

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  华创证券

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  高华证券

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  长城证券

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  世纪证券

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  民生证券

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  平安证券

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  中信万通

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信达澳银精华配置混合(610002) 详细

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