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2019年12月09日 星期一

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新华钻石品质企业股票型证券投资基金

  基金管理人:新华基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年八月二十四日

  1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告摘要已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数收益率,债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华钻石品质企业股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年2月3日至2012年6月30日)

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  4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。

  截至2012年6月30日,新华基金管理有限公司旗下管理着八只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金和新华优选消费股票型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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  注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。

  2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

  3、证券从业的含义遵从行业协会,《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,新华基金管理有限公司作为新华钻石品质企业股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年上半年A股市场先上后下大幅震荡,一季度在有色、地产等周期股的带动下上涨,但二季度周期股中除房地产外均大幅下挫,虽然食品饮料和医药等行业有不同程度的上涨,但仍难阻止指数下跌。股指的先上后下反映了市场对经济的预期从一季度的相对乐观在二季度转向悲观。

  本基金在上半年整体保持较高的股票仓位,配置比例相对2011年底未出现明显变化。本基金投资主要基于对长期因素的考虑,一直在长期业绩较为稳定的金融、食品饮料等消费行业的配置较高。因此,部分避免了今年二季度强周期股的下跌,使基金上半年的净值表现尚较为稳定。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.888元,本报告期份额净值增长率为3.50%,同期比较基准的增长率为4.47%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  跟市场上普遍存在的较为悲观的预期相反,我们认为目前经济数据的进一步下行并不一定预示着未来将更为恶化。根据我们的观察和了解,在经过两次降息和两次降准以后,从实体经济的领先指标来看,不论是房地产成交还是资金的成本,都开始出现了缓慢好转迹象,这可能预示经济即将见底。如果经济在二季度末或三季度见底,那么企业盈利增长也必将走过低点。因此,我们坚定认为目前是底部区域和价值投资区域,并且离走出底部的时间越来越近。

  当然,基于经济以及市场大环境的变化(长期经济增速下台阶,证券市场大扩容),我们对于市场长期的看法相对以前要做两个小的修正:一、由于经济增速的下降以及市场不停地扩容,我们认为股票市场将加速向成熟市场转变,未来市场结构将分化,一些绩差股、垃圾股等将被边缘化,也就是说,未来即使市场上涨,一些股票也可能出现下跌。二、市场加速扩容后,作为一个整体,股指短期上涨的幅度将受到一定抑制,像06、07年那样短时间指数上涨数倍的时代可能很难再来,以后市场指数一年百分之几十的波动将成为常态。因此,以平常心投资,追求稳定的复利回报而不是“暴利”将显得尤为重要。

  下半年的操作策略,仍将保持股票仓位和配置结构(金融加消费)的基本不变,但密切关注周期性行业特别是上游资源行业的配置机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工

  4.6.1.1 估值工作小组的职责分工

  公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、基金管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

  估值工作小组职责:

  ① 制定估值制度并在必要时修改;

  ② 确保估值方法符合现行法规;

  ③ 批准证券估值的步骤和方法;

  ④ 对异常情况做出决策。

  运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。

  估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

  4.6.1.2 基金会计的职责分工

  基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司基金管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。

  基金会计职责:

  ① 获得独立、完整的证券价格信息;

  ② 每日证券估值;

  ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;

  ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;

  ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;

  ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;

  ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

  基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。

  4.6.1.3 基金管理部的职责分工

  ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;

  ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;

  ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

  4.6.1.4 中央交易室的职责分工

  ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;

  ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

  4.6.1.5监察稽核部的职责分工

  ① 监督证券的整个估值过程;

  ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;

  ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;

  ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;

  ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;

  ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内,本基金未进行利润分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:新华钻石品质企业股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年6月30日

  单位:人民币元

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  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.888元,基金份额总额694,857,836.43份。

  6.2 利润表

  会计主体:新华钻石品质企业股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

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  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:新华钻石品质企业股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

  单位:人民币元

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  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理公司负责人:陈重,主管会计工作负责人:孙枝来,会计机构负责人:徐端骞

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  新华钻石品质企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1220号文件“关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理有限公司作为发起人,于2010 年1月4日至1月29 日向社会公开募集,首次募集资金总额1,937,798,339.14 元, 其中募集净认购资金金额1,936,938,537.27元,募集资金产生利息859,801.87元,并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字[2010]第8号验资报告予以验证。2010年2月3日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书》及《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%—95%;其中投资于具有钻石品质企业的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

  本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2012年8月24日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

  6.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金报告期内未发生会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金报告期内未发生会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金报告期内未发生会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  (4)基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

  (5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2权证交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  本报告期及上年度可比期间,本基金均无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

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  注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。

  其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金未进行银行债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

  6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  报告期末本基金未持有因认购增发/增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额

  单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于http://www.ncfund.com.cn 网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

  7.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

  7.9.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

  9开放式基金份额变动

  单位:份

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  10重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用10个交易席位,报告期内无席位增减。

  (1)租用专用席位选择证券经营机构的标准

  ①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为;

  ②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定;

  ③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

  ④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求

  ⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

  (2)席位租用期限及更换方式

  ①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

  若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。

  (3)基金专用交易席位的选择程序如下:

  ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

  ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本报告期内本基金未租用证劵公司交易单元进行其他证券投资。

  新华基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十四日

  基金简称

  新华钻石品质企业股票

  基金主代码

  519093

  交易代码

  519093

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年2月3日

  基金管理人

  新华基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  694,857,836.43份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。

  投资策略

  本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例;在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发,筛选具有钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气质五大优秀品质。

  业绩比较基准

  80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  新华基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  齐岩

  尹东

  联系电话

  010-88423386

  010-67595003

  电子邮箱

  qiyan@ncfund.com.cn

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  4008198866

  010-67595096

  传真

  010-88423310

  010-66275865

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.ncfund.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  基金管理人、基金托管人的办公地

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)

  本期已实现收益

  -18,086,028.57

  本期利润

  22,441,264.44

  加权平均基金份额本期利润

  0.0314

  本期基金份额净值增长率

  3.50%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2012年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1124

  期末基金资产净值

  616,742,170.79

  期末基金份额净值

  0.888

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -2.42%

  1.10%

  -5.14%

  0.87%

  2.72%

  0.23%

  过去三个月

  3.14%

  1.05%

  0.47%

  0.90%

  2.67%

  0.15%

  过去六个月

  3.50%

  1.27%

  4.47%

  1.06%

  -0.97%

  0.21%

  过去一年

  -10.66%

  1.24%

  -14.66%

  1.08%

  4.00%

  0.16%

  自基金成立起至今

  -11.20%

  1.30%

  -15.60%

  1.14%

  4.40%

  0.16%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  曹名长

  本基金基金经理;新华优选分红混合型证券投资基金基金经理;新华基金管理有限公司基金管理部总监

  2010-02-03

  -

  15

  经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。

  李昱

  本基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理

  2011-01-27

  2012-02-22

  15

  管理学硕士,15 年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

  资 产

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  35,435,739.78

  34,577,996.95

  结算备付金

  518,127.48

  605,333.69

  存出保证金

  1,500,000.00

  1,500,000.00

  交易性金融资产

  578,803,572.68

  585,842,483.87

  其中:股票投资

  578,803,572.68

  585,842,483.87

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  2,372,802.24

  2,498,945.10

  应收利息

  6,565.79

  7,127.89

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  883,817.79

  110,713.76

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  619,520,625.76

  625,142,601.26

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  868,787.19

  应付赎回款

  163,242.55

  61,333.05

  应付管理人报酬

  770,483.23

  822,280.98

  应付托管费

  128,413.88

  137,046.84

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  277,181.58

  358,756.48

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,439,133.73

  1,330,176.41

  负债合计

  2,778,454.97

  3,578,380.95

  所有者权益:

  实收基金

  694,857,836.43

  724,108,083.11

  未分配利润

  -78,115,665.64

  -102,543,862.80

  所有者权益合计

  616,742,170.79

  621,564,220.31

  负债和所有者权益总计

  619,520,625.76

  625,142,601.26

  项 目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  29,183,368.87

  -5,975,165.61

  1.利息收入

  143,188.04

  180,281.83

  其中:存款利息收入

  143,188.04

  180,281.83

  债券利息收入

  -

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -11,600,600.27

  1,529,142.44

  其中:股票投资收益

  -17,968,473.88

  -5,493,628.82

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  6,367,873.61

  7,022,771.26

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  40,527,293.01

  -8,084,482.25

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  113,488.09

  399,892.37

  减:二、费用

  6,742,104.43

  9,826,789.84

  1.管理人报酬

  4,781,018.34

  6,570,590.48

  2.托管费

  796,836.42

  1,095,098.42

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  962,888.43

  1,958,626.94

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  201,361.24

  202,474.00

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  22,441,264.44

  -15,801,955.45

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  22,441,264.44

  -15,801,955.45

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  724,108,083.11

  -102,543,862.80

  621,564,220.31

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  22,441,264.44

  22,441,264.44

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -29,250,246.68

  1,986,932.72

  -27,263,313.96

  其中:1.基金申购款

  93,498,965.63

  -9,066,097.94

  84,432,867.69

  2.基金赎回款

  -122,749,212.31

  11,053,030.66

  -111,696,181.65

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  694,857,836.43

  -78,115,665.64

  616,742,170.79

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  972,290,110.47

  20,897,051.36

  993,187,161.83

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -15,801,955.45

  -15,801,955.45

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -178,950,938.40

  -9,869,982.24

  -188,820,920.64

  其中:1.基金申购款

  193,450,811.79

  6,766,453.72

  200,217,265.51

  2.基金赎回款

  -372,401,750.19

  -16,636,435.96

  -389,038,186.15

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  793,339,172.07

  -4,774,886.33

  788,564,285.74

  关联方名称

  与本基金的关系

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人

  新华基金管理有限公司

  基金管理人、基金发起人

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  4,781,018.34

  6,570,590.48

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,894,822.00

  2,608,297.96

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  796,836.42

  1,095,098.42

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  35,435,739.78

  138,169.26

  40,951,519.69

  172,876.72

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  578,803,572.68

  93.43

  其中:股票

  578,803,572.68

  93.43

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  35,953,867.26

  5.80

  6

  其他各项资产

  4,763,185.82

  0.77

  7

  合计

  619,520,625.76

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  212,706,511.88

  34.49

  C0

  食品、饮料

  44,037,768.11

  7.14

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  12,049,000.00

  1.95

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  1,381,200.00

  0.22

  C6

  金属、非金属

  12,805,643.98

  2.08

  C7

  机械、设备、仪表

  133,976,764.06

  21.72

  C8

  医药、生物制品

  8,456,135.73

  1.37

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  9,352,000.00

  1.52

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  31,023,652.52

  5.03

  H

  批发和零售贸易

  34,143,163.58

  5.54

  I

  金融、保险业

  214,048,787.94

  34.71

  J

  房地产业

  12,518,055.00

  2.03

  K

  社会服务业

  65,011,401.76

  10.54

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  578,803,572.68

  93.85

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  1,330,000.00

  60,834,200.00

  9.86

  2

  600007

  中国国贸

  4,990,975.00

  51,906,140.00

  8.42

  3

  601601

  中国太保

  1,942,580.00

  43,086,424.40

  6.99

  4

  000550

  江铃汽车

  1,750,955.00

  37,382,889.25

  6.06

  5

  600036

  招商银行

  3,062,804.00

  33,445,819.68

  5.42

  6

  600050

  中国联通

  7,000,000.00

  26,040,000.00

  4.22

  7

  601009

  南京银行

  2,797,484.00

  23,834,563.68

  3.86

  8

  600600

  青岛啤酒

  484,454.00

  18,501,298.26

  3.00

  9

  601633

  长城汽车

  951,316.00

  16,933,424.80

  2.75

  10

  600016

  民生银行

  2,800,000.00

  16,772,000.00

  2.72

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600694

  大商股份

  15,501,132.41

  2.49

  2

  601588

  北辰实业

  12,865,726.43

  2.07

  3

  002521

  齐峰股份

  12,809,480.53

  2.06

  4

  601299

  中国北车

  12,487,438.50

  2.01

  5

  002645

  华宏科技

  12,207,365.19

  1.96

  6

  600016

  民生银行

  10,864,592.00

  1.75

  7

  600050

  中国联通

  10,334,000.00

  1.66

  8

  002142

  宁波银行

  10,328,215.55

  1.66

  9

  002454

  松芝股份

  9,146,203.20

  1.47

  10

  601668

  中国建筑

  9,044,329.00

  1.46

  11

  000876

  新 希 望

  8,919,813.72

  1.44

  12

  600104

  上汽集团

  8,572,100.00

  1.38

  13

  601633

  长城汽车

  7,883,753.38

  1.27

  14

  601166

  兴业银行

  7,771,245.00

  1.25

  15

  600805

  悦达投资

  7,679,445.01

  1.24

  16

  601009

  南京银行

  7,507,787.08

  1.21

  17

  600742

  一汽富维

  7,504,934.64

  1.21

  18

  000715

  中兴商业

  7,310,959.78

  1.18

  19

  000729

  燕京啤酒

  7,282,050.55

  1.17

  20

  000669

  *ST领先

  7,045,127.00

  1.13

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600187

  国中水务

  57,141,462.29

  9.19

  2

  002501

  利源铝业

  26,161,298.28

  4.21

  3

  600461

  洪城水业

  18,342,908.78

  2.95

  4

  600875

  东方电气

  14,452,210.68

  2.33

  5

  002045

  国光电器

  14,378,687.92

  2.31

  6

  002645

  华宏科技

  11,555,435.95

  1.86

  7

  600288

  大恒科技

  11,045,943.61

  1.78

  8

  002242

  九阳股份

  10,451,536.46

  1.68

  9

  600327

  大东方

  9,957,744.49

  1.60

  10

  600233

  大杨创世

  9,911,853.27

  1.59

  11

  000602

  金马集团

  9,611,240.12

  1.55

  12

  002454

  松芝股份

  8,842,053.01

  1.42

  13

  002485

  希努尔

  8,779,219.64

  1.41

  14

  002048

  宁波华翔

  7,673,574.57

  1.23

  15

  000715

  中兴商业

  7,672,024.02

  1.23

  16

  601318

  中国平安

  7,073,622.56

  1.14

  17

  600805

  悦达投资

  6,645,816.81

  1.07

  18

  600694

  大商股份

  6,349,213.15

  1.02

  19

  300217

  东方电热

  5,869,186.33

  0.94

  20

  601336

  新华保险

  5,546,618.90

  0.89

  买入股票的成本(成交)总额

  316,353,981.05

  卖出股票的收入(成交)总额

  345,951,711.37

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,500,000.00

  2

  应收证券清算款

  2,372,802.24

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  6,565.79

  5

  应收申购款

  883,817.79

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  4,763,185.82

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额

  比例

  14,702

  47,262.81

  7,232,983.14

  1.04%

  687,624,853.29

  98.96%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  443,876.18

  0.06%

  基金合同生效日(2010年2月3日)基金份额总额

  1,937,798,339.14

  本报告期期初基金份额总额

  724,108,083.11

  本报告期基金总申购份额

  93,498,965.63

  减:本报告期基金总赎回份额

  122,749,212.31

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  694,857,836.43

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  中信建投证券

  1

  211,917,770.72

  32.05%

  138,289.77

  28.40%

  -

  中投证券

  1

  151,228,007.86

  22.87%

  122,910.59

  25.25%

  -

  华创证券

  1

  113,966,280.51

  17.24%

  70,188.02

  14.42%

  -

  新时代证券

  1

  99,943,639.61

  15.11%

  84,951.73

  17.45%

  -

  申银万国

  1

  56,884,184.51

  8.60%

  48,351.04

  9.93%

  -

  渤海证券

  1

  27,283,635.71

  4.13%

  22,168.30

  4.55%

  -

  国金证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  太平洋证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

新华钻石品质企业混合(519093) 详细

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