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2020年06月03日 星期三

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银河保本混合型证券投资基金

  基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年8月23日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

  -

  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

  -

  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  -

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  -

  注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、按基金合同规定,本基金应自本基金成立起的六个月内,或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内,股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券投资比例不低于基金资产净值的65%。

  2、截止2011年11月31日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

  目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与11只开放式证券投资基金,基本情况如下:

  1、银丰证券投资基金

  类型:契约型封闭式

  成立日:2002年8月15日

  投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

  2、银河银联系列证券投资基金

  本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

  基金合同生效日:2003年8月4日

  (1)银河稳健证券投资基金

  投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  (2)银河收益证券投资基金

  投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

  3、银河银泰理财分红证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2004年3月30日

  基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报

  4、银河银富货币市场基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2004年12月20日

  基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报

  5、银河银信添利债券型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2007年3月 14日

  基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

  6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2008年5月26日

  基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

  7、银河行业优选股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2009年4月24日

  基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

  8、银河沪深300价值指数证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2009年12月28日

  基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

  9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2010年7月16日

  基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

  10、银河创新成长股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2010年12月29日

  基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  11、银河消费驱动股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2011年7月29日

  基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

  12、银河通利分级债券型证券投资基金

  基金运作方式:契约型债券型

  基金合同生效日:2012年4月25日

  基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  -

  注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日;

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度策略报告判断货币政策有由被动放松向主动放松转换的可能,拟继续维持债券杠杆组合,充分享受债券市场的牛市后半段。从二季度政策和市场表现看,准备金率和利率先后下调,债券市场在5月份加速上涨,各类评级债券的收益率在快速回落后出现滞涨,进入6月份谨慎情绪开始升温。

  本基金二季度债券组合以持有为主,6月份对利率部分组合采取了减持操作,增加了可转债和权益资产的配置比例。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  年初以来至2012年6月30日,净值增长3.35%,同期比较基准为2.34%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年经济增速下滑,符合政府主动减速的意愿,但经济转型艰难是根本内因,这是一个全新的事实。在净出口环境难改和消费意愿下降的制约下,依赖政府投资重新拉动经济增长,力量单薄,也颇具争议。5-6月份出台的稳定经济措施,可能延缓降速,但并不意味着经济能够重返增长轨道,即使信贷总量和结构在后续予以支持,也需要经历较长时间的转型阵痛。因此,对未来经济形势的判断,不应沿用以往的经验过度解读政策对冲的效果,需要弱化周期波动,重结构轻总量,做好较长时间内不好不坏的心理准备。

  债券资产价格的根本驱动力是经济周期,流动性和利率环境是阶段性主导力量。当前经济处在增速下降但有望稳定的阶段,不支持利率产品和高评价债券产品收益率继续向下;三季度流动性稳中趋松,通胀接近本轮周期的低点,基准利率存在再次下调预期但次数有限,信用环境继续改善。债券市场的有利因素犹存,但力度不及上半年,可持续性面临变数。我们判断债券市场此轮牛市的主升段已经结束,三季度进入平稳段,未来信用产品好于利率产品,息票收入取代利差收入成为资产配置的主要价值点,通过杠杆套取超额收益仍然可行,但杠杆水平应主动控制并逐步缩减。

  从大类资产吸引力角度,权益类资产在战略上应予以更高程度的重视,任何阶段性的整体回落都是把握结构性机会的增持良机。本基金自成立以来,在资产配置上主要通过债券资产积累安全垫,下阶段将调整配置重心,增加股票和可转债资产配置比例,提高基金的回报水平。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

  对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

  除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。

  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于2011年5月31日成立,根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的10%”。截至2012年6月30日止,未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:银河保本混合型证券投资基金

  报告截止日: 2012年6月30日单位:人民币元

  -

  注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.049元,基金份额总额692,118,289.05份。

  6.2 利润表

  会计主体:银河保本混合型证券投资基金

  本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  -

  注:本基金合同于2011年5月31日生效,上年度可比期间不完整。

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:银河保本混合型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  -

  注:本基金合同于2011年5月31日生效,上年度可比期间不完整。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______尤象都____________陈勇__________董伯儒____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  银河保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]438号文《关于核准银河保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人于2011年4月25日至2011年5月25日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60821717_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年5月31日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,057,309,406.69元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币433,083.26元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,057,742,489.95元,折合1,057,742,489.95份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《银河保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额(不包括认购费用),以及募集期间的利息收入之和。在保本周期到期日,如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人;如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人,保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。但基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出的基金份额或者基金份额持有人在本保本周期内申购的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的相应的基金份额不适用本条款。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、AAA的债券、货币市场工具、权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于资产支持证券,不投资于地方政府债券。本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为0%-30%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自本基金成立起的六个月内,或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内,股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券投资比例不低于基金资产净值的65%。

  本基金的业绩表标准为:三年期银行定期存款税后收益率。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  -

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元

  -

  债券交易金额单位:人民币元

  -

  债券回购交易金额单位:人民币元

  -

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期未及上年度可比期间通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  -

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元

  -

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.20%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元

  -

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位:人民币元

  -

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

  -

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金于2012年1月1日至2012年6月30日及2011年1月1日至2011年6月30日未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本期间无其他关联交易。

  6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2012年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2012年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额150,000,000.00元,分别于2012年7月2日和2012年7月3日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

  -

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

  -

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元

  -

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  -

  注:本项及下项7.4.2, 7.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  -

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  -

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  -

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  -

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1

  报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  7.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  -

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  -

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  -

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  -

  注:截止2012年6月30日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  -

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:

  报告期内基金管理人无重大人事变动。

  二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:

  报告期内基金托管人无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内无涉基金投资策略的改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内本基金未改聘会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  -

  注:本期新增海通证券1个交易单元,国海证券1个交易单元,国金证券1个交易单元,宏源证券1个交易单元。选择证券公司专用席位的标准:

  (1)实力雄厚;

  (2)信誉良好,经营行为规范;

  (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

  (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;

  (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;

  (6)本基金管理人要求的其他条件。

  选择证券公司专用席位的程序:

  (1)资格考察;

  (2)初步确定;

  (3)签订协议。

  107.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  -

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  银河基金管理有限公司

  2012年8月23日

  基金简称

  银河保本混合

  基金主代码

  519676

  交易代码

  519676

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年5月31日

  基金管理人

  银河基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  692,118,289.05份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  在确保保本周期到期时投资本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

  投资策略

  本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为0%-30%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自本基金成立起的六个月内,或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内,股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券投资比例不低于基金资产净值的65%。

  业绩比较基准

  三年期银行定期存款税后收益率

  风险收益特征

  本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  银河基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  李立生

  尹东

  联系电话

  021-38568699

  010-67595003

  电子邮箱

  lilisheng@galaxyasset.com

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  400-820-0860

  010-67595096

  传真

  021-38568568

  010-66275865

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金半年度报告备置地点

  1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )

  本期已实现收益

  14,759,721.63

  本期利润

  26,447,370.19

  加权平均基金份额本期利润

  0.0337

  本期基金份额净值增长率

  3.35%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末( 2012年6月30日 )

  期末可供分配基金份额利润

  0.0207

  期末基金资产净值

  725,964,081.94

  期末基金份额净值

  1.049

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  0.38%

  0.08%

  0.38%

  0.01%

  0.00%

  0.07%

  过去三个月

  2.14%

  0.08%

  1.15%

  0.01%

  0.99%

  0.07%

  过去六个月

  3.35%

  0.08%

  2.34%

  0.02%

  1.01%

  0.06%

  过去一年

  4.80%

  0.09%

  4.81%

  0.02%

  -0.01%

  0.07%

  自基金合同生效起至今

  4.90%

  0.08%

  5.24%

  0.01%

  -0.34%

  0.07%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  索峰

  银河保本混合型证券投资基金的基金经理、银河通利分级债券型证券投资基金基金经理、总经理助理、固定收益部总监

  2011年5月31日

  -

  17

  本科学历,曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司,期间主要从事国际商品期货交易,营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品投资工作,历任银河银富货币市场基金基金经理、银河收益证券投资基金基金经理,2012年4月起兼任银河通利分级债券型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、固定收益部总监。

  资 产

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  6.4.7.1

  939,342.37

  892,971.11

  结算备付金

  4,691,950.72

  1,572,296.37

  存出保证金

  39.40

  5,777.41

  交易性金融资产

  6.4.7.2

  855,289,615.31

  1,037,463,406.11

  其中:股票投资

  46,103,005.71

  13,854,387.71

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  809,186,609.60

  1,023,609,018.40

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  6.4.7.3

  -

  -

  买入返售金融资产

  6.4.7.4

  -

  -

  应收证券清算款

  24,967,639.82

  3,207,159.56

  应收利息

  6.4.7.5

  11,077,191.37

  19,965,015.96

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  10,002.13

  889.32

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  6.4.7.6

  -

  -

  资产总计

  896,975,781.12

  1,063,107,515.84

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  6.4.7.3

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  150,000,000.00

  180,000,000.00

  应付证券清算款

  15,505,695.29

  -

  应付赎回款

  3,677,748.90

  1,268,363.47

  应付管理人报酬

  730,408.42

  916,993.34

  应付托管费

  121,734.74

  152,832.22

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  6.4.7.7

  96,572.84

  6,142.24

  应交税费

  577,240.40

  35,345.00

  应付利息

  71,308.89

  4,951.97

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  6.4.7.8

  230,989.70

  249,413.66

  负债合计

  171,011,699.18

  182,634,041.90

  所有者权益:

  实收基金

  6.4.7.9

  692,118,289.05

  867,605,826.02

  未分配利润

  6.4.7.10

  33,845,792.89

  12,867,647.92

  所有者权益合计

  725,964,081.94

  880,473,473.94

  负债和所有者权益总计

  896,975,781.12

  1,063,107,515.84

  项 目

  附注号

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日至2011年6月30日

  一、收入

  34,982,389.56

  2,148,244.99

  1.利息收入

  13,464,193.77

  2,299,391.82

  其中:存款利息收入

  6.4.7.11

  106,335.22

  343,190.12

  债券利息收入

  13,357,858.55

  112,128.07

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  1,844,073.63

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  8,974,139.45

  -

  其中:股票投资收益

  6.4.7.12

  1,002,029.46

  -

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  6.4.7.13

  7,924,068.08

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  6.4.7.14

  -

  -

  股利收益

  6.4.7.15

  48,041.91

  -

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  6.4.7.16

  11,687,648.56

  -151,146.83

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  6.4.7.17

  856,407.78

  -

  减:二、费用

  8,535,019.37

  1,290,587.35

  1.管理人报酬

  6.4.10.2.1

  4,836,073.90

  1,043,263.29

  2.托管费

  6.4.10.2.2

  806,012.34

  173,877.24

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  6.4.7.18

  205,526.71

  2,882.33

  5.利息支出

  2,482,561.67

  37,401.62

  其中:卖出回购金融资产支出

  2,482,561.67

  37,401.62

  6.其他费用

  6.4.7.19

  204,844.75

  33,162.87

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  26,447,370.19

  857,657.64

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  26,447,370.19

  857,657.64

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  867,605,826.02

  12,867,647.92

  880,473,473.94

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  26,447,370.19

  26,447,370.19

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -175,487,536.97

  -5,469,225.22

  -180,956,762.19

  其中:1.基金申购款

  1,105,895.06

  35,680.28

  1,141,575.34

  2.基金赎回款

  -176,593,432.03

  -5,504,905.50

  -182,098,337.53

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  692,118,289.05

  33,845,792.89

  725,964,081.94

  项目

  上年度可比期间

  2011年5月31日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,057,742,489.95

  -

  1,057,742,489.95

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  857,657.64

  857,657.64

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  其中:1.基金申购款

  -

  -

  -

  2.基金赎回款

  -

  -

  -

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  1,057,742,489.95

  857,657.64

  1,058,600,147.59

  关联方名称

  与本基金的关系

  银河基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中国银河证券股份有限公司

  受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  57,570,688.34

  40.83%

  -

  -

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  55,848,251.03

  64.40%

  205,848,342.35

  100.00%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  回购成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  回购成交金额

  回购

  成交总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  4,612,600,000.00

  62.98%

  3,127,300,000.00

  100.00%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  48,261.05

  40.36%

  44,959.68

  47.73%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  -

  -

  -

  -

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  4,836,073.90

  1,043,263.29

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,285,112.00

  0.00

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  806,012.34

  173,877.24

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  银行间市场交易的

  各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  中国建设银行股份有限公司

  -

  -

  -

  -

  400,000,000.00

  278,991.78

  上年度可比期间

  2011年5月31日至2011年6月30日

  银行间市场交易的

  各关联方名称

  债券交易金额

  基金逆回购

  基金正回购

  基金买入

  基金卖出

  交易金额

  利息收入

  交易金额

  利息支出

  关联方

  名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行股份有限公司

  939,342.37

  45,801.23

  3,607,596.33

  343,190.12

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  46,103,005.71

  5.14

  其中:股票

  46,103,005.71

  5.14

  2

  固定收益投资

  809,186,609.60

  90.21

  其中:债券

  809,186,609.60

  90.21

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  5,631,293.09

  0.63

  6

  其他各项资产

  36,054,872.72

  4.02

  7

  合计

  896,975,781.12

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  6,498,782.17

  0.90

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  28,771,203.39

  3.96

  C0

  食品、饮料

  6,207,689.60

  0.86

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  6,013,597.34

  0.83

  C8

  医药、生物制品

  16,549,916.45

  2.28

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  10,833,020.15

  1.49

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  46,103,005.71

  6.35

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000423

  东阿阿胶

  267,988

  10,722,199.88

  1.48

  2

  002230

  科大讯飞

  399,935

  7,878,719.50

  1.09

  3

  002385

  大北农

  319,984

  6,207,689.60

  0.86

  4

  600079

  人福医药

  251,303

  5,827,716.57

  0.80

  5

  000998

  隆平高科

  190,000

  3,387,700.00

  0.47

  6

  002638

  勤上光电

  199,910

  3,158,578.00

  0.44

  7

  600257

  大湖股份

  418,719

  3,111,082.17

  0.43

  8

  002308

  威创股份

  299,929

  2,954,300.65

  0.41

  9

  300024

  机器人

  129,362

  2,855,019.34

  0.39

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  000423

  东阿阿胶

  10,794,675.28

  1.23

  2

  600587

  新华医疗

  9,316,372.05

  1.06

  3

  601628

  中国人寿

  9,099,240.79

  1.03

  4

  600518

  康美药业

  8,932,685.64

  1.01

  5

  002230

  科大讯飞

  8,465,602.17

  0.96

  6

  600257

  大湖股份

  7,680,267.97

  0.87

  7

  002385

  大北农

  6,078,535.22

  0.69

  8

  002223

  鱼跃医疗

  5,515,167.27

  0.63

  9

  600079

  人福医药

  3,796,196.83

  0.43

  10

  600570

  恒生电子

  3,383,190.02

  0.38

  11

  000998

  隆平高科

  3,367,250.96

  0.38

  12

  002638

  勤上光电

  3,124,989.80

  0.35

  13

  002308

  威创股份

  2,889,782.14

  0.33

  14

  300024

  机器人

  2,561,867.76

  0.29

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600518

  康美药业

  11,880,394.17

  1.35

  2

  600079

  人福医药

  11,177,247.94

  1.27

  3

  601628

  中国人寿

  9,555,315.89

  1.09

  4

  600587

  新华医疗

  9,118,396.89

  1.04

  5

  002223

  鱼跃医疗

  5,729,138.69

  0.65

  6

  600257

  大湖股份

  5,272,923.21

  0.60

  7

  600570

  恒生电子

  3,883,898.49

  0.44

  8

  300257

  开山股份

  89,276.00

  0.01

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  90,813,000.00

  12.51

  其中:政策性金融债

  90,813,000.00

  12.51

  4

  企业债券

  682,753,652.00

  94.05

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  35,619,957.60

  4.91

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  809,186,609.60

  111.46

  买入股票成本(成交)总额

  85,005,823.90

  卖出股票收入(成交)总额

  56,706,591.28

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  126011

  08石化债

  850,000

  80,928,500.00

  11.15

  2

  126014

  08国电债

  838,840

  79,018,728.00

  10.88

  3

  088023

  08晋煤债1

  700,000

  72,709,000.00

  10.02

  4

  098027

  09津城投2

  700,000

  69,832,000.00

  9.62

  5

  122092

  11大秦01

  626,060

  63,858,120.00

  8.80

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  39.40

  2

  应收证券清算款

  24,967,639.82

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  11,077,191.37

  5

  应收申购款

  10,002.13

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  36,054,872.72

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  32,023,377.60

  4.41

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  9,710

  71,278.92

  7,026,867.83

  1.02%

  685,091,421.22

  98.98%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  994,469.12

  0.14%

  基金合同生效日( 2011年5月31日 )基金份额总额

  1,057,742,489.95

  本报告期期初基金份额总额

  867,605,826.02

  本报告期基金总申购份额

  1,105,895.06

  减:本报告期基金总赎回份额

  176,593,432.03

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  692,118,289.05

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  银河证券

  2

  57,570,688.34

  40.83%

  48,261.05

  40.36%

  -

  中信建投

  1

  29,188,419.47

  20.70%

  24,737.09

  20.69%

  -

  中信证券

  1

  25,885,310.03

  18.36%

  22,002.27

  18.40%

  -

  国泰君安

  2

  21,686,925.44

  15.38%

  18,746.15

  15.68%

  -

  浙商证券

  1

  5,074,614.50

  3.60%

  4,430.14

  3.71%

  -

  宏源证券

  1

  1,512,481.40

  1.07%

  1,320.33

  1.10%

  -

  申银万国

  1

  89,276.00

  0.06%

  72.54

  0.06%

  -

  东兴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  东吴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  银河证券

  55,848,251.03

  64.40%

  4,612,600,000.00

  62.98%

  -

  -

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  28,162,816.75

  32.48%

  1,371,000,000.00

  18.72%

  -

  -

  国泰君安

  2,706,107.02

  3.12%

  607,500,000.00

  8.29%

  -

  -

  浙商证券

  -

  -

  90,000,000.00

  1.23%

  -

  -

  宏源证券

  -

  -

  383,000,000.00

  5.23%

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东吴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  -

  -

  260,000,000.00

  3.55%

  -

  -

  海通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

银河强化收益债(519676) 详细

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