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2020年12月02日 星期三

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上证180等权重ETF上市交易公告书暨开放日常申赎

  一、重要声明与提示

  上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登于2012年4月25日分别刊登在《上海证券报》、《证券时报》和景顺长城基金管理有限公司网站(www.invescogreatwall.com)上的《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

  二、基金概览

  (一)基金二级市场交易简称:180EWETF。

  (二)二级市场交易代码:510420。

  (三)基金申购、赎回简称:180E申赎。

  (四)申购、赎回代码:510421。

  (五)2012年7月2日基金份额总额:1,270,455,541.00份。

  (六)2012年7月2日基金份额净值:0.999元。

  (七)本次上市交易份额:1,270,455,541.00份。

  (八)上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

  (九)上市交易日期:2012年7月9日。

  (十)基金管理人:景顺长城基金管理有限公司。

  (十一)基金托管人:中国银行股份有限公司。

  (十二)上市推荐人:海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

  (十三)申购赎回代办券商(以下简称“一级交易商”):长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司17家证券公司。

  三、基金的募集与上市交易

  (一)本基金上市前基金募集情况

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号:2012年1月21日中国证监会证监许可[2012]103号文。

  2、基金运作方式:交易型开放式。

  3、基金合同期限:不定期。

  4、发售日期:本基金自2012年5月2日起至2012年6月6日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中,网下现金认购的日期为2012年5月2日起至2012年6月6日,网下股票认购的日期为2012年5月2日起至2012年6月6日,网上现金认购的日期为2012年6月4日起至2012年6月6日。

  5、发售价格:1.00元人民币。

  6、发售期限:网下现金发售26个工作日,网上现金发售3个工作日,通过发售代理机构进行网下股票认购26个工作日。

  7、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

  8、发售机构

  (1)直销机构

  投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

  (2)代销机构

  本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为:长城证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中航证券有限公司和国信证券股份有限公司。

  网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。

  (二)基金合同生效

  上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金自2012年5月2日起向全社会公开募集,于2012年6月6日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集确认的募集金额总额为1,270,430,139元人民币(含所募集股票市值),折合基金份额1,270,430,139份;经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计25,402元人民币,折合基金份额25,402份。截至2012年6月12日止,本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的本基金托管专户,所募集股票已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。

  本次募集有效认购总户数为8,498户,按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算,本次募集期间募集金额(含所募集股票市值)和利息结转的基金份额共计1,270,455,541.00份,已全部计入相应基金份额持有人账户,归各基金份额持有人所有。景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2012年6月12日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

  (三)基金上市交易

  1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所上证基字[2012]17号。

  2、上市交易日期:2012年7月9日。

  3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

  4、基金二级市场交易简称:180EWETF。

  5、二级市场交易代码:510420。

  投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

  6、基金申购、赎回简称:180E申赎。

  7、申购、赎回代码:510421。

  投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

  目前本基金的一级交易商包括长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司17家证券公司。

  8、本次上市交易份额:1,270,455,541.00份。

  9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  (一)持有人户数

  截至2012年7月2日,本基金份额持有人户数为8,498户,平均每户持有的基金份额为149,501份。

  (二)持有人结构

  截至2012年7月2日,本基金份额持有人结构如下:

  机构投资者持有的基金份额为757,250,737.00份,占基金总份额的59.60%;个人投资者持有的基金份额为513,204,804份,占基金总份额的40.40%。

  本公司基金从业人员持有基金份额的总量为 0,占该只基金总份额的比例为 0;

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;

  本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  (三)前十名基金份额持有人的情况:

  截至2012年7月2日,前十名基金份额持有人的情况如下表。

  五、基金主要当事人简介

  (一)基金管理人

  1、名称:景顺长城基金管理有限公司

  2、法定代表人:赵如冰

  3、总经理:许义明

  4、注册资本:1.3亿元人民币

  5、注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  6、设立批准文号:中国证监会证监基金字【2003】76号

  7、工商登记注册的法人营业执照文号:440301501134051号

  8、经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务

  9、股权结构:长城证券有限责任公司,持有股份49%;景顺资产管理有限公司,持有股份49%;开滦(集团)有限责任公司,持有股份1%;大连实德集团有限公司,持有股份1%。

  10、内部组织结构及职能:

  本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  公司下设7个一级部门,分别是:投资部、市场部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部4个二级部门;市场部下设渠道销售部、机构客户部、市场服务部、产品开发部4个二级部门;运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部3个二级部门。各部门的职责如下:

  1、投资部

  1) 投资研究部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。

  2) 固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。

  3) 专户理财部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。

  4) 国际投资部:主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。

  2、市场部

  1) 渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

  2) 机构客户部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。

  3) 市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定,及客户服务管理等工作。

  4) 产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

  3、运营部

  1) 基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。

  2) 信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

  3) 交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。

  4、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

  5、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。

  6、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

  7、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。

  公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

  11、人员情况:

  公司现有员工130人,其中82人具有硕士及以上学历。

  12、信息披露负责人:杨皞阳

  电话:0755-82370388

  13、基金管理业务情况简介:

  截至2012年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理18只开放式基金。旗下管理的开放式基金有景顺长城优选股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城内需增长股票、景顺长城鼎益股票(LOF)、景顺长城资源垄断股票(LOF)、景顺长城新兴成长股票、景顺长城内需增长贰号股票、景顺长城精选蓝筹股票、景顺长城公司治理股票、景顺长城能源基建股票、景顺长城中小盘股票、景顺长城稳定收益债券、景顺长城核心竞争力股票、景顺长城货币、景顺长城优信增利债券、景顺长城大中华股票(QDII)、景顺长城上证180等权重ETF及其联接基金。

  14、本基金基金经理

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:

  江科宏先生,吉林大学理学学士、上海财经大学经济学硕士,CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务,主要负责数量分析和金融工程工作,并对基金管理过程中所承受的各类风险以及取得的绩效进行合理的评估;2011年2月重新加入本公司投资研究部。具有5年证券、基金行业从业经验。

  (二)基金托管人情况

  1、基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  变更注册登记日期:2004年8月26日

  注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法法定代表人:肖 钢

  组织形式:股份有限公司

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管及投资者服务部总经理:李爱华

  托管部门信息披露联系人:唐州徽

  电话:(010)66594855

  传真:(010)66594942

  发展概况:

  1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。 在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

  2、主要人员情况

  中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。

  3、基金托管业务经营情况

  截至2012年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)等147只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  (三)上市推荐人

  (1)海通证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市淮海中路98 号

  法定代表人:王开国

  联系人:李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  客服电话:95553

  网址:www.htsec.com

  (2)招商证券股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:林生迎

  电话:0755-82943666

  传真:0755-82943636

  客户服务电话:400-8888-111,95565

  网址:www.newone.com.cn

  (四)一级交易商

  1、长城证券有限责任公司

  注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:黄耀华

  联系人:李春芳

  电话:0755-83516089

  传真:0755-83515567

  客户服务电话:0755-33680000、400 6666 888

  网址:http://www.cgws.com

  2、长江证券股份有限公司

  注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:胡运钊

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客户服务电话:95579或4008-888-999

  网址:http:// www.95579.com

  3、东方证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人:潘鑫军

  联系人:吴宇

  电话:021-63325888

  传真:021-63326173

  客户服务电话:95503

  网址:http://www.dfzq.com.cn

  4、光大证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  联系人:刘晨、李芳芳

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客户服务电话:4008888788、10108998

  网址:http://www.ebscn.com

  5、广发证券股份有限公司

  注册(办公)地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  法定代表人:林治海

  联系人:黄岚

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  6、国泰君安证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人:万建华

  联系人:芮敏祺

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  7、海通证券股份有限公司

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  8、华福证券有限责任公司

  注册(办公)地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

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  9、平安证券有限责任公司

  注册(办公)地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  法定代表人:杨宇翔

  联系人:郑舒丽

  电话:0755-22626391

  传真:0755-82400862

  客户服务电话:95511-8

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  10、申银万国证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  联系人:曹晔

  电话:021-54033888

  传真:021-54038844

  客户服务电话:95523

  网址:http://www.sywg.com

  11、兴业证券股份有限公司

  注册(办公)地址:福州市湖东路268号

  法定代表人:兰荣

  联系人:谢高得

  电话:021-38565785

  传真:021-38565783

  客户服务电话:4008888123

  网址:http://www.xyzq.com.cn

  12、中国银河证券股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:顾伟国

  联系人:田薇

  电话:010-66568430

  传真:010-66568990

  客户服务电话:4008888888

  网址:http://www.chinastock.com.cn

  13、招商证券股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:林生迎

  电话:0755-82943666

  传真:0755-82943636

  客户服务电话:400-8888-111,95565

  网址:http://www.newone.com.cn

  14、中信建投证券股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  联系人:许梦园

  电话:010-85130588

  传真:010-65182261

  客户服务电话:4008888108

  网址:http://www.csc108.com

  15、中信万通证券有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

  法定代表人::杨宝林

  联系人:吴忠超

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  客户服务电话:0532-96577

  网址:http://www.zxwt.com.cn

  16、中信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  联系人:陈忠

  电话:010- 60838888

  传真:010- 60833739

  客户服务电话:95558

  网址:http://www.cs.ecitic.com

  17、中信证券(浙江)有限责任公司

  注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法定代表人:沈强

  联系人:周妍

  电话:0571-86078823

  传真:0571-85783771

  客户服务电话:0571-96598

  网址:http:// www.bigsun.com.cn

  (五)基金验资机构

  机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法人代表:杨绍信

  电话:021- 23238888

  传真:021- 23238800

  经办会计师:薛竞、徐振晨

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。

  七、基金财务状况

  (一)基金募集期间费用

  基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (二)基金上市前重要财务事项

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  (三)基金资产负债表

  本基金截至2012年7月2日的资产负债表如下:

  注:1、截至2012年7月2日,基金份额净值0.999元,基金份额总额1,270,455,541.00份。

  2、本报告期自2012年6月12日起至2012年7月2日止。本基金合同于2012年6月12日生效,截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

  八、基金投资组合

  (一)基金资产组合情况

  (二)按行业分类的股票投资组合

  截至2012年7月2日,本基金未持有股票。

  (三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  截至2012年7月2日,本基金未持有股票。

  (四)按券种分类的债券投资组合

  截至2012年7月2日,本基金未持有债券。

  (五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  截至2012年7月2日,本基金未持有债券。

  (六)投资组合报告附注

  1、截至2012年7月2日,本基金未持有股票。

  2、截至2012年7月2日,本基金未持有股票。

  3、其他各项资产构成如下:

  4、权证投资情况

  截至2012年7月2日,本基金未持有权证;自基金合同生效日至2012年7月2日,本基金未投资任何权证。

  5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  截至2012年7月2日,本基金未持有可转换债券。

  6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

  截至2012年7月2日,本基金未持有资产支持证券。

  7、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

  (二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  十二、基金上市推荐人意见

  本基金上市推荐人为海通证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。

  上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见:

  1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件;

  2、基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。

  十三、基金份额的申购与赎回

  (一)申购与赎回的场所

  投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

  目前,基金申购、赎回代办证券公司(一级交易商)包括长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司17家证券公司。

  (二)申购与赎回办理的开放日及时间

  1、申购、赎回的开始时间

  自2012年7月9日起,本基金开始办理申购、赎回业务。

  2、开放日及开放时间

  投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

  (三)申购与赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请。

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

  5、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购和赎回申请的提出

  基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价。

  投资者提交赎回申请时,其必须有足够的基金份额余额和现金。

  2、申购和赎回申请的确认

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和注册登记机构的结算规则。

  投资者T日申购、赎回成功后,注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。

  (五)申购与赎回的数量限制

  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

  本基金最小申购、赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  (六)申购与赎回的对价、费用及其用途

  1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

  (七)申购、赎回清单的内容与格式

  1、申购、赎回清单的内容

  T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  2、组合证券相关内容

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  3、现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

  (2)可以现金替代

  1)适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

  2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

  替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

  其中,“该证券参考价格”的确定原则为:

  ①该证券正常交易时,采用最新成交价;

  ②该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;

  ③该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;

  ④该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。

  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  3)替代金额的处理程序:

  T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。

  4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  (3)必须现金替代

  1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券,或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

  4、预估现金部分相关内容

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为:

  T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)

  其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  5、现金差额相关内容

  T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

  T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与其T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与其T日收盘价相乘之和)

  T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  6、申购、赎回清单的格式

  T日申购、赎回清单的格式举例如下:

  来源:景顺长城基金(八)暂停申购、赎回的情形及处理

  在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请:

  1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请;

  2、上海证券交易场所决定临时停市或在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理申购或赎回,或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

  4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

  5、停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%;

  6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购;

  7、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的,基金管理人应在当日报中国证监会备案。本基金因除上述第6项之外的其他情形暂停申购或赎回的,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。已确认的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,并予以公告。

  (九)基金申购和赎回等业务的代理

  本基金的申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金申购、赎回等业务的,应与其签订书面委托代理协议,以明确双方的权利和义务。

  基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和基金合同的规定办理本基金的申购和赎回等业务。

  十四、备查文件目录

  (一)中国证监会核准上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

  (二)上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同;

  (三)证券投资基金登记结算服务协议;

  (四)法律意见书;

  (五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  (六)基金托管人业务资格批件、营业执照;

  (七)上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金代销协议;

  (八)上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议;

  (九)中国证监会要求的其他文件

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  景顺长城基金管理有限公司

  2012年7月4日

  附件:基金合同摘要

  一、基金合同当事人及其权利义务

  (一)基金管理人

  1、基金管理人的权利

  (1)依法募集基金,办理基金备案手续;

  (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;

  (3)根据法律法规、基金合同、上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、收益分配等方面的业务规则;

  (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,依照基金合同获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

  (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

  (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

  (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

  (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查;

  (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

  (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

  (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

  (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

  (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

  (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

  (15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

  (16)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  2、基金管理人的义务

  (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (2)办理基金备案手续;

  (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

  (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

  (9)依法接受基金托管人的监督;

  (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;

  (12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

  (14)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;

  (15)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

  (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (17)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (21)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

  (二)基金托管人

  1、基金托管人的权利

  (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

  (2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

  (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

  (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

  (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  2、基金托管的义务

  (1)安全保管基金财产;

  (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;

  (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

  (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

  (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

  (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (12)建立、保存基金份额持有人名册;

  (13)复核基金管理人计算的基金资产净值;

  (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

  (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

  (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

  (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

  (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;

  (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

  (三)基金份额持有人

  1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。

  2、基金份额持有人的权利

  (1)分享基金财产收益;

  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

  (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

  (4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

  (7)监督基金管理人的投资运作;

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

  (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  3、基金份额持有人的义务

  (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

  (2)缴纳基金认购款项、认购股票、申购对价及基金合同规定的费用;

  (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

  (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;

  (5)执行基金份额持有人大会的决议;

  (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

  (7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;

  (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。

  二、基金份额持有人大会

  (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成,基金份额持有人可委托代理人出席会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

  (二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

  1、终止基金合同;

  2、转换基金运作方式;

  3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

  4、更换基金管理人、基金托管人;

  5、变更基金类别;

  6、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

  7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

  8、变更基金份额持有人大会程序;

  9、本基金与其他基金合并;

  10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项;

  11、终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;

  12、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

  1、调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用;

  2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率;

  3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

  4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

  5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

  6、基金管理人、证券交易所、注册登记机构在法律法规或中国证监会许可的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则;

  7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

  (四)召集方式:

  1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

  2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

  3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

  基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。

  基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

  4、代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。

  5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  (五)通知

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:

  (1)会议召开的时间、地点、方式;

  (2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;

  (3)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

  (4)会务常设联系人姓名、电话;

  (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

  2、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。

  (六)开会方式

  基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

  在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

  现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

  1、亲自出席会议者出具的身份证明及持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的身份证明及委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;

  2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同)。

  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

  1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

  2、召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

  3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;

  4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的身份证明、持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;

  5、会议通知公布前已报中国证监会备案。

  如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

  (七)议事内容与程序

  1、议事内容及提案权

  (1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

  (2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

  (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

  a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

  b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

  (4)单独或合并持有权益登记日基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

  (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  2、议事程序

  在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

  (八)表决

  1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

  2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

  (1)特别决议

  对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

  (2)一般决议

  对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过。

  更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。

  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  (九)计票

  1、现场开会

  (1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人的授权代表担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

  (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

  (4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

  2、通讯方式开会

  在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:

  由大会召集人授权的两名监督员在监督人(如果基金管理人为召集人,基金托管人为监督人;如果基金托管人为召集人,基金管理人为监督人)派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证

  (十)生效与公告

  1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

  2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

  3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基金份额持有人大会召集人在指定媒体上公告。

  4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

  (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

  三、基金收益与分配

  (一)基金利润的构成

  基金利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  (二)基金可供分配利润

  基金可供分配利润指从基金上市日截至收益分配基准日基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额乘以基金上市前一日基金份额净值乘以基金收益分配基准日发售在外的基金份额总额所得到的总额。

  基金净值增长率为收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

  (三)收益分配原则

  1、每一基金份额享有同等分配权;

  2、本基金收益分配采用现金分红方式;

  3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;

  4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;

  5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

  6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  (四)基金收益分配数额的确定原则

  1、在收益分配基准日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过1%时,基金管理人有权进行收益分配。

  2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

  3、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比例及收益分配数额。

  (五)收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明截止基金收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  (六)收益分配方案的确定与公告

  基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。

  在分配方案公布后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

  (七)收益分配中发生的费用

  基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

  四、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、标的指数许可使用费;

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用;

  5、基金合同生效以后的信息披露费用;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  8、基金资产的资金汇划费用及开户费用;

  9、基金上市费及年费;

  10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、标的指数许可使用费

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。

  计算方法如下:

  H=E×0.03%/当年天数

  H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。

  指数使用费的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000)。

  自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。

  由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

  4、本条第(一)款第3 至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  (三)不列入基金费用的项目

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  (四)基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (五)税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  五、基金的投资

  (一)投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  (二)投资范围

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

  (三)投资策略

  1、股票资产指数化投资策略

  本基金以上证180等权重指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

  2、债券投资策略

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以内的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  3、权证投资策略

  本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  (四)投资组合管理

  本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证180等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制,实现对标的指数的紧密跟踪。

  1、标的指数定期调整

  根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

  2、指数编制方法发生变更

  基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。

  3、成份股公司信息的日常跟踪与分析

  跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

  4、标的指数成份股票临时调整

  在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

  5、申购赎回情况的跟踪与分析

  跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。

  6、跟踪偏离度的监控与管理

  每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,同时设置风险隐患预警机制,及时控制跟踪偏离度和跟踪误差。

  在正常情况下,本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  (五)标的指数

  本基金的标的指数为上证180等权重指数(指数代码为000051)。

  上证180等权重指数是由中证指数公司编制并发布。上证180等权重指数与上证180指数拥有相同的成份股,由上海交易所市场上180支股票组成。上证180等权重指数采用了等权重加权。上证180等权重指数的个股与行业权重分布更为均匀,为投资者提供了新的投资性标的。

  随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  (六)业绩比较基准

  本基金业绩比较基准=上证180等权重指数。

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  (七)风险收益特征

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  (八)投资禁止行为与限制

  1、禁止用本基金财产从事以下行为

  (1)承销证券;

  (2)向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股的,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。

  2、基金投资组合比例限制

  (1)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

  (3)本基金不得违反基金合同的投资比例的约定;

  (4)法律法规的其他限制。

  3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

  (九)投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

  六、基金资产净值的计算和公告方式

  (一)基金资产总值

  本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

  (二)基金资产净值

  本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  (三)基金资产净值、基金份额净值公告

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

  七、基金合同的终止与基金资产的清算

  (一)基金合同的终止

  有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止;

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

  3、法律法规和基金合同规定的其他情形。

  基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

  (二)基金财产的清算

  1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

  2、基金财产清算组

  (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

  (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

  (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

  3、清算程序

  (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

  (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

  (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

  (4)对基金财产进行评估和变现;

  (5)制作清算报告;

  (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (8)对基金财产进行分配。

  4、清算费用

  清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

  5、基金剩余财产的分配

  基金财产按下列顺序清偿:

  (1)支付清算费用;

  (2)交纳所欠税款;

  (3)清偿基金债务;

  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

  对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

  6、基金财产清算的公告

  基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

  7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

  八、争议的处理

  (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

  (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

  (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

  基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

  • 来源:东方网
  • 编辑:陈晓芬

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