新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

财经 > 基金 > 基金公告 > 正文

字号:  

泰达中证500之泰达进取与泰达稳健上市交易公告书

  一、重要声明与提示

  《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达进取与泰达稳健基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

  凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2011年10月20日《中国证券报》以及2011年10月21日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》。本基金招募说明书同时发布在本公司网站(http://www.mfcteda.com)。

  二、基金概览

  1、基金名称:泰达宏利中证500指数分级证券投资基金

  2、基金类型:股票型

  3、基金运作方式:契约型开放式

  4、本基金的基金份额:本基金的基金份额包括泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证500份额”,场内简称“泰达500”)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“泰达稳健”)与泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之进取收益类份额(简称“泰达进取”)。其中,泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终保持4∶6 的比率不变。

  5、本基金的存续期限为不定期。

  6、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证500份额;投资者场内认购的全部份额将按照4∶6的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。

  基金合同生效后,泰达中证500份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  7、泰达500的申购与赎回:投资者可通过场外或场内两种方式对泰达500份额进行申购与赎回。泰达500份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。泰达500份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。泰达进取与泰达稳健将不接受投资者的申购与赎回。

  8、份额配对转换:份额配对转换是指本基金的泰达500份额与泰达进取份额泰达稳健份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。分拆指基金份额持有人将其持有的每10份泰达中证500份额的场内份额申请转换成4份泰达稳健份额与6份泰达进取份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每4份泰达稳健份额与6份泰达进取份额申请转换成10份泰达中证500份额的场内份额的行为。份额配对转换业务将于2011年12月22日开始办理。

  9、定期折算

  在泰达稳健份额、泰达中证500份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金的泰达稳健份额、泰达500份额进行定期份额折算,对于泰达稳健份额期末的约定应得收益,即泰达稳健份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内泰达500份额分配给泰达稳健份额持有人。泰达500持有人持有的每10份泰达500份额将按4份泰达稳健份额获得新增泰达500份额的分配。

  持有场外泰达500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达500份额的分配;持有场内泰达500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰达500份额的分配。经过上述份额折算,泰达稳健份额和泰达500份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

  10、不定期折算

  当泰达500份额的基金份额净值达到2.000元后,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金全部份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的份额数比例为4:6,份额折算后泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达500份额的基金份额净值均调整为1.000元。当泰达进取份额的基金份额净值小于或者等于0.250元时,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金全部份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的份额数比例为4:6,份额折算后泰达500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额净值均调整为1.000元。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

  11、基金份额总额:截至2011年12月15日,本基金的基金份额总额为1,435,467,765.48份,其中,泰达500为1,250,153,255.48份,泰达稳健为74,125,804.00份,泰达进取为111,188,706.00份。

  12、基金份额净值:截至2011年12月15日,泰达500的基金份额净值为1.000元,泰达进取的基金份额净值为0.998元,泰达稳健的基金份额净值为1.003元。

  13、本次上市交易的基金份额简称:泰达进取、泰达稳健。

  14、本次上市交易的基金份额总额:泰达进取111,188,706.00份;泰达稳健74,125,804.00份。

  15、本次上市交易的基金份额交易代码:泰达稳健为150053;泰达进取为150054。

  16、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。

  17、上市交易日期:2011年12月22日。

  18、基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司。

  19、基金托管人:中国银行股份有限公司。

  20、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  三、基金的募集与上市交易

  (一)本次基金上市前基金募集情况

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2011年8月24日证监许可【2011】1338 号

  2、基金运作方式:契约型开放式

  3、基金合同期限:不定期

  4、发售日期:2011 年10 月24 日至 2011 年11 月25 日

  5、发售价格:1.00元人民币

  6、份额发售方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售

  7、发售机构:

  (1)场外销售机构:

  1)直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

  2)场外代销机构:

  中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、万联证券有限责任公司代销机构营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

  (2)场内代销机构:

  本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深交所网站查询。

  8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  9、募集资金总额及入账情况

  本次募集的净认购金额为1,435,113,080.87元人民币,认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计354,684.61元人民币,按照本基金基金合同和招募说明书的约定,折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户。

  本次募集有效认购总户数为4,152户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计1,435,467,765.48份。其中本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为990.10份,占本基金总份额的比例为0.0001%。

  募集资金已于2011年12月1日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

  10、本基金募集备案情况:本基金于2011年12月1日验资完毕,2011年12月1日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2011年12月1日获得书面确认,本基金合同自该日起正式生效。

  11、基金合同生效日:2011 年12 月1 日

  12、基金合同生效日的基金份额总额:1,435,467,765.48份,其中,泰达稳健的基金份额为74,125,804.00份,泰达进取的基金份额111,188,706.00份。

  (二)泰达500的日常申购、赎回情况

  泰达500份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过3 个月的时间内开始办理,基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  (三)本基金上市交易的主要内容

  1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2011]379号

  2、上市交易日期:2011年12月22日

  3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

  4、本次上市的基金份额简称:泰达稳健、泰达进取

  5、本次上市的基金份额交易代码:泰达稳健的交易代码150053、泰达进取的交易代码150054

  6、本次上市交易份额:泰达稳健的份额为74,125,804.00份,泰达进取的份额为111,188,706.00份(数据截至2011年12月15日)。

  7、基金资产净值的披露:基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的泰达中证500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计净值。

  8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的泰达500份额托管在场外,基金份持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后,选择将泰达500分拆为泰达稳健和泰达进取后,方可上市流通。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  (一)持有人户数

  截至2011年12月15日,泰达稳健场内基金份额持有人户数为1792户,平均每户持有的泰达稳健场内基金份额41,364.85份。泰达进取场内基金份额持有人户数为1792户,平均每户持有的泰达进取场内基金份额62,047.27份。

  (二)持有人结构

  截至2011年12月15日,基金份额持有情况:机构投资者持有的本次上市交易的泰达稳健与泰达进取的基金份额分别为50,777,072.00份和76,165,606.00份,分别占本次泰达稳健与泰达进取上市交易基金份额比例为68.50%;个人投资者持有的本次上市交易的泰达稳健与泰达进取的基金份额分别为23,348,732.00份和35,023,100.00份,分别占本次泰达稳健与泰达进取上市交易基金份额比例为31.50%。

  (三)截至2011年12月15日,本次上市交易的泰达稳健前十名持有人情况

  截至2011年12月15日,本次上市交易的泰达进取前十名持有人情况

  注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

  五、基金主要当事人简介

  (一)基金管理人

  1、公司概况

  名称:泰达宏利基金管理有限公司

  成立日期:2002年6月6日

  注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  法定代表人:刘惠文

  组织形式:有限责任公司

  联系电话:010-66577725

  联系人:孙运英

  注册资本:一亿八千万元人民币

  2、股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%

  3、内部组织结构及职能

  4、人员情况

  截至2011年11月30日,我公司共有145名员工,其中博士学位5人、硕士学位70人和学士学位64人。

  5、信息披露负责人:孙运英

  咨询电话: 010-66577725

  6、基金管理业务情况

  截至2011年10月1日,目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券基金以及泰达宏利全球新格局基金(QDII)十六只证券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

  7、本基金基金经理简介

  王咏辉先生,英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克莱国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,现任国际投资部副总经理;2010年4月23日起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理;2011年7月20日起任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理;具备13年基金从业经验,具有基金从业资格。

  (二)基金托管人

  1、基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

  首次注册登记日期:1983 年10 月31 日

  变更注册登记日期:2004 年8 月26 日

  注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

  法定代表人:肖钢

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管及投资者服务部总经理:李爱华

  托管部门联系人:唐州徽

  电话:(010)66594855

  传真:(010)66594942

  2、发展概况:

  1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

  中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

  在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

  (三)上市推荐人

  本基金无上市推荐人。

  (四)验资机构

  法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:曹银华、单峰

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件。

  七、基金财务状况

  深圳证券交易所在泰达宏利中证500指数分级证券投资基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

  本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2011年12月15日资产负债表如下:

  单位:人民币元

  报告截止日2011年12月15日,基金份额净值1.000 元,基金份额总额1,435,467,765.48 份。

  八、基金投资组合

  截止到2011年12月15日, 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金的投资组合如下:

  (一)期末基金资产组合情况

  (二)期末按行业分类的股票投资组合

  截止到2011年12月15日,本基金未持有股票。

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  截止到2011年12月15日,本基金未持有股票。

  (四)期末按债券品种分类的债券投资组合

  截止到2011年12月15日,本基金未持有债券。

  (五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  截止到2011年12月15日,本基金未持有债券。

  (六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  截止到2011年12月15日,本基金未持有资产支持证券。

  (七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  截止到2011年12月15日,本基金未持有权证。

  (八)投资组合报告附注

  1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  2、截至2011年12月15日,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  3、 其他资产构成

  4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细。

  截止到2011年12月15日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  截止到2011年12月15日,本基金未持有股票。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

  (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

  (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

  (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

  (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  十二、基金上市推荐人意见

  本基金无上市推荐人。

  十三、备查文件目录

  以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅。

  (一)中国证监会核准基金募集的文件

  (二)《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》

  (三)《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金托管协议》

  (四)《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》

  (五)法律意见书

  (六)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (七)基金托管人业务资格批件、营业执照

  泰达宏利基金管理有限公司

  2011年12月19日

  附件:基金合同的内容摘要

  第一章 基金合同当事人及权利义务

  (一)基金管理人

  1、基金管理人基本情况

  名称:泰达宏利基金管理有限公司

  住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  法定代表人:刘惠文

  成立日期:2002年6月6日

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]37号

  经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:1.8亿元人民币

  存续期间:持续经营

  2、基金管理人的权利

  (1)依法募集基金,办理基金备案手续;

  (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;

  (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

  (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;

  (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

  (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

  (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

  (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查;

  (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

  (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

  (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

  (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

  (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  (14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

  (15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

  (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

  (17)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  3、基金管理人的义务

  (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (2)办理基金备案手续;

  (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

  (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

  (9)依法接受基金托管人的监督;

  (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

  (12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

  (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

  (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

  (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

  (二)基金托管人

  1、基金托管人基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  变更注册登记日期:2004年8月26日

  注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

  法定代表人:肖 钢

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  存续期间:持续经营

  经营范围:中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,其中,商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务,以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务;个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等;金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

  2、基金托管人的权利

  (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

  (2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

  (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

  (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

  (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  3、基金托管人的义务

  (1)安全保管基金财产;

  (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;

  (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

  (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

  (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

  (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (12)保存基金份额持有人名册;

  (13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

  (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

  (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

  (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

  (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

  (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规和本基金合同另有规定外,基金托管人不承担连带责任;

  (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

  (三)基金份额持有人

  1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。

  泰达稳健份额、泰达进取份额、泰达中证500份额持有人持有的每一份基金份额按《基金合同》约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。但本基金依据基金合同第四部分之规定对泰达稳健份额和泰达进取份额进行参考净值计算时,持有泰达中证500份额的基金份额持有人将被视作其同时持有按4:6的比例分离的泰达稳健份额和泰达进取份额,并将分别按分离后的泰达稳健份额和泰达进取份额数享有并行使份额折算的权利。

  2、基金份额持有人的权利

  (1)分享基金财产收益;

  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

  (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

  (7)监督基金管理人的投资运作;

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

  (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  3、基金份额持有人的义务

  (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

  (2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;

  (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

  (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;

  (5)执行基金份额持有人大会的决议;

  (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

  (7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;

  (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。

  第二章 基金份额持有人大会

  (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。

  (二)有以下情形之一时,经基金管理人、基金托管人或单独或合计持有泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自份额10%以上(含10%,下同)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议,应召开基金份额持有人大会:

  1、终止基金合同;

  2、转换基金运作方式;

  3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

  4、更换基金管理人、基金托管人;

  5、变更基金类别;

  6、变更基金投资目标、范围或策略;

  7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

  8、本基金与其他基金合并;

  9、终止泰达稳健份额与泰达进取份额的运作;

  10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项;

  11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

  1、调低基金管理费率、基金托管费率;

  2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率及收费方式、调低赎回费率;

  3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

  4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

  5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

  6、标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法;

  7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

  (四)召集方式:

  1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

  2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

  基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

  3、单独或合计持有泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

  4、单独或合计持有泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  (五)通知

  召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:

  1、会议召开的时间、地点、方式;

  2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;

  3、代理投票授权委托书送达时间和地点;

  4、会务常设联系人姓名、电话;

  5、权益登记日;

  6、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

  (六)开会方式

  基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

  现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

  1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;

  2、经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%)。

  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

  1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

  2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;

  3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有的泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%);

  4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;

  5、会议通知公布前已报中国证监会备案。

  如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

  在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

  (七)议事内容与程序

  1、议事内容及提案权

  (1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

  (2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少30天前提交召集人并由召集人公告。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。

  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。

  (3)对于基金管理人、基金托关人以及基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

  a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

  b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

  (4)单独或合计持有权益登记日泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额各自份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。

  (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  2、议事程序

  在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

  (八)表决

  1、泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。

  2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

  (1)特别决议

  对于特别决议应当经参加大会的泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

  (2)一般决议

  对于一般决议应当经参加大会的泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。

  更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。

  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  (九)计票

  1、现场开会

  (1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

  (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

  (4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

  2、通讯方式开会

  在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人(如果基金管理人为召集人,基金托管人为监督人;如果基金托管人为召集人,基金管理人为监督人)派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

  (十)生效与公告

  1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

  2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

  3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。

  4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

  (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

  第三章 基金收益与分配

  (一)收益的构成

  基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。

  (二)基金净利润

  基金净利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。基金期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  (三)收益分配方案

  在存续期内,本基金(包括泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分配。

  第四章 基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金合同生效后的指数许可使用费;

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  5、基金上市初费和上市月费

  6、基金合同生效以后的信息披露费用;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  9、基金资产的资金汇划费用;

  10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.0%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、基金合同生效后的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用从基金财产中列支;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H 为每日应计提的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理人与指数许可方约定了每季度(包括基金成立当季)指数许可使用费人民币五万元(5 万元)(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

  4、本条第(一)款第3 至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  (三)不列入基金费用的项目

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  (四)基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (五)税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  第五章 基金的投资

  (一)投资目标

  本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  (三)投资理念

  采用被动式投资方法,在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度同时,实现与标的指数的长期同步增长,为投资者提供一个简单便利的获取中小企业长期成长价值的投资工具。

  (四)投资策略

  本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。

  1、投资组合的构建

  本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

  2、组合的调整

  (1)定期调整

  根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。

  (2)不定期调整

  ①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。

  ②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。

  ③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。

  ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。

  ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。

  3、股票的替代

  在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。

  股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  本基金将当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  5、跟踪误差的监控与管理

  跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

  (五)决策依据和决策程序

  1、投资决策依据

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  2、投资决策程序

  本基金的投资管理程序由研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,降低交易成本,避免重大风险的发生。开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理并搭配使用其他合理的方法(如买入非成份股等)进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。

  1)研究:基金经理、研究人员依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、组合优化和股票的替代、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  2)投资决策:投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议和基金管理人的研究报告及相关研究成果,每日进行基金投资管理的日常决策。

  3)组合构建:基金经理根据标的指数,结合研究报告,原则上以复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,利用股票的替代或其他数量化交易方法来降低买入成本和冲击成本,控制投资风险。

  4)交易执行:交易部负责具体的交易执行并利用有效的日内数量化交易方法来降低冲击成本,同时履行一线监控的职责。

  5)投资绩效评估:风险管理与基金评估部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告和建议。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。

  6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、量化分析、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中列示。

  (六)业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)

  如果中证500 指数被停止编制及发布,或中证500 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证500 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准,并在中国证监会指定的媒体上公告。

  (七)风险收益特征

  本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看, 泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

  (八)投资禁止行为与限制

  1、禁止用本基金财产从事以下行为

  (1)承销证券;

  (2)向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  2、基金投资组合比例限制

  本基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (4) 基金投资组合中投资中证500指数成份股的资产不低于股票资产净值的90%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  (5) 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合

  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

  ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;

  ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  ⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

  (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;

  基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

  (八)投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

  (九)基金的融资融券

  本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

  第六章 基金资产净值的计算方法和公告方式

  一、本基金份额净值的计算

  本基金作为分级基金,按照泰达中证500份额净值计算规则以及泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算各基金份额T日的单位净值和参考净值。

  泰达中证500份额净值的计算

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  T日泰达中证500份额的基金份额净值NAV500=T日闭市后本基金的基金资产净值/T日本基金的基金份额总数

  基金份额总数=泰达中证500份额的份额总数+泰达稳健份额的份额总数+泰达进取份额总数。

  泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算

  泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额参考净值计算,均保留到小数点后面3位,小数点后面第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。

  T日的基金净值在当天闭市后计算,并于T+1日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可适当延迟计算或公告。

  二、公告方式

  1、本基金的《基金合同》生效后,在泰达稳健份额和泰达进取份额两类份额开始上市交易或者泰达中证500份额开始办理申购赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和泰达中证500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额各自的基金份额参考净值;

  2、在泰达稳健份额和泰达进取份额两类份额上市交易或者本基金开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的泰达中证500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计净值。

  3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和泰达中证500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值以及泰达中证500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

  第七章 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

  (一)基金合同的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。

  2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

  3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。

  (二)基金合同的终止

  有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止;

  2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

  3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

  4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

  基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

  (三)基金财产的清算

  1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

  2、基金财产清算组

  (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

  (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

  (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

  3、清算程序

  (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

  (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

  (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

  (4)对基金财产进行评估和变现;

  (5)制作清算报告;

  (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (8)对基金财产进行分配。

  4、清算费用

  清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

  5、基金剩余财产的分配

  基金财产按下列顺序清偿:

  (1)支付清算费用;

  (2)交纳所欠税款;

  (3)清偿基金债务;

  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

  对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

  6、基金财产清算的公告

  基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

  基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

  第八章 争议的处理

  (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

  (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

  (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

  第九章 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

  《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2011年12月19日

  • 股票名称 最新价 涨跌幅