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2020年11月27日 星期五

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国泰金鹏蓝筹价值混合型基金更新招募说明书摘要

  (2011年第二号)

  重要提示

  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2006年8月17日发布的证监基金字[2006]159号文批准公开发行。本基金的基金合同于2006年9月29日正式生效。

  国泰基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011年9月29日,投资组合报告为2011年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:国泰基金管理有限公司

  设立日期:1998年3月5日

  住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

  法定代表人:陈勇胜

  注册资本:1.1亿元人民币

  联系人:何晔

  联系电话:(021)38561743

  (二)基金管理人管理基金的基本情况

  截至2011年9月29日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及18只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

  (三)主要人员情况

  1、董事会:

  陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,19年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,现任公司董事长、党委书记。

  陈良秋,董事,大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建投工作,任企业管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人,兼任中投科信科技股份有限公司董事。

  徐志斌,董事,硕士研究生。2001年8月起,先后在高盛集团工作,历任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理;运营风险管理部总监、执行董事;市场风险管理部执行董事。2010年4月起在中国建投风险管理部工作,现任中国建投风险管理部业务总监。

  Philippe SETBON,董事,硕士研究生,EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSY GESTION SA (AZUR – GMF Group)首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监、GENERALI FINANCES SA副总经理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS忠利投资董事会主席/首席执行官。并兼任Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Fund Management副主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano)、TENAX(UK)、Generali Hedge Fund SICAV(Lugano)董事会成员等职务。

  游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1994年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理,兼任中意人寿保险有限公司董事。

  张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长,电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记(正局级)、正局级调研员。

  金旭,董事,硕士研究生,18年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。现任公司董事、党委副书记。

  吴鹏,独立董事,博士研究生。着名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本着名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

  王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。

  刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记;1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。

  韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。

  2、监事会:

  唐建光,监事会主席,大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师;1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005年1月进入中国建银投资有限责任公司,先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。

  Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。

  李芝梁,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理,投资银行部主任,发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。

  沙骎,监事,硕士研究生。1998年起在国泰君安、平安保险集团投资管理中心工作;2000年1月起在宝盈基金工作,历任行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月起在国泰基金管理有限公司工作,现任投资副总监。

  王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。

  3、高级管理人员:

  陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

  金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

  巴立康,硕士研究生,高级会计师,18年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。

  梁之平,本科,14年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监,2008年4月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理,现任公司副总经理兼深圳分公司总经理和财富管理中心总经理。

  余荣权,硕士研究生,18年证券从业经历。曾任职于深圳赛格集团财务公司、上海华宝信托投资公司、华宝兴业基金管理有限公司;2003年7月至2004年5月兼任宝康灵活配置基金的基金经理;2006年4月至2007年4月兼任华宝兴业多策略增长基金的基金经理。2007年8月加盟国泰基金管理有限公司,2007年8月至2009年3月任投资总监;2008年4月至2011年1月任国泰金马稳健混合的基金经理,2010年2月至2011年2月任国泰估值优势分级封闭的基金经理,现任公司副总经理。

  李峰,硕士研究生,15年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管,国联安基金管理有限公司监察稽核专员,信诚基金管理有限公司督察长,美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司,现任公司督察长。

  4、本基金的基金经理:

  (1)现任基金经理

  黄焱,男,硕士研究生,18年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的经理,2007年4月至2010年10月任国泰金鑫封闭的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理,2010年8月起兼任国泰价值经典股票的基金经理。2009年5月至2011年1月任基金管理部副总监,2011年1月起任投资副总监兼基金管理部总监。

  (2)历任基金经理

  2006年9月至2007年3月由冯天戈担任基金经理,2007年3月至2008年5月由黄刚担任基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

  投资决策委员会成员组成如下:

  金旭女士:总经理

  余荣权先生:副总经理

  梁之平先生:副总经理兼深圳分公司总经理和财富管理中心总经理

  张人蟠先生:总经理助理

  周向勇先生:总经理助理

  刘夫先生:投资副总监

  沙骎先生:投资副总监

  张则斌先生:财富管理中心投资总监

  黄焱先生:投资副总监兼基金管理部总监

  张玮先生:投资副总监兼研究部总监

  裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监

  (六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  变更注册登记日期:2004年8月26日

  注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人:肖 钢

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管及投资者服务部总经理:李爱华

  托管部门信息披露联系人:唐州徽

  电话:(010)66594855

  传真:(010)66594942

  发展概况:

  1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

  中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

  在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2011年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)等119只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  2、代销机构

  (二)注册登记机构

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  四、基金名称

  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

  五、基金类型

  契约型开放式基金

  六、投资目标

  本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。

  七、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的0-60%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  八、投资策略

  (一)大类资产配置策略

  本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析,预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平,结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点,借助风险收益规划模型,得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

  本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合;战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。

  在定量分析方面,主要采用均衡市盈率预测模型,并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算A股市场理论上均衡的市盈率水平,然后将其与A股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较,来判定股票市场系统性风险的高低,最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外,本基金还参照股息率、收益率差距表(1/PE-银行利率)等指标,来判断股市是否处于合理水平。

  在定性分析方面,主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析,并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面,主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。(二)股票资产投资策略

  本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy),核心投资主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的,构建核心股票投资组合,以期获得市场的平均收益(benchmark performance),这部分投资至少占基金股票资产的80%;同时,把握行业周期轮动、市场时机等机会,通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投资策略,力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。

  1、核心股票资产投资策略

  本基金的核心股票投资策略主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包括的成分股以及备选成分股为选股池,采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式,在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资,使核心股票的投资表现和富时中国A股蓝筹价值100指数的表现在一定范围内联动,即核心股票收益率基本跟踪富时中国A股蓝筹价值100指数的收益率。

  2、卫星股票资产投资策略

  本基金的卫星股票投资策略将充分发挥基金经理人在主动投资上具有的优势,着眼于企业的未来盈利水平,选取预期成长性强,并能将成长转换成实实在在收益的个股,与核心股票组合形成互补,卫星股票组合对于整个基金的股票组合来说能起到增加超额收益、降低组合风险的作用。本基金通过成长因子来筛选成长性股票,成长因子主要包括以下指标:

  (1) 总资产增长率

  (2) 主营业务增长率

  (3) 净利润增长率

  (4) 资产回报增长率

  以上四个指标按一定的权数加权平均,形成一个复合型的成长因子,能够更为全面地判断企业的成长性。

  (三)债券资产投资策略

  本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

  1、以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时,增加组合久期,提高债券价格上升产生的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移,降低债券组合的整体持仓比例,同时降低组合久期,来使组合损失降到最低。

  2、以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类,如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等,通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法,在短、中、长期债券间确定比例,以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。

  3、以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析,寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时,卖出国债,买入金融债。

  4、以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小,大额交易流动性较差、小额交易流动性较好,而银行间国债市场发行总量较大,大额交易成本低,某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求,在两个市场间配置债券资产。

  在通过上述配置方法构建债券组合之后,本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整:

  1、短期经济运行指标,如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动,引起的市场实际利率的变动;

  2、中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动,导致整个投资组合重新估价;

  3、央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向,从而引起债券市场结构性调整;

  4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化,导致二级市场收益率产生波动;

  5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价;

  6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动;

  7、单个券种或某一类别债券的定价偏差,也就是市场失衡导致的投资机会等。

  九、业绩比较基准

  业绩比较基准=60%×富时中国A股蓝筹价值100指数(原新华富时蓝筹价值100指数)+40%×新华巴克莱资本中国债券指数(原新华雷曼中国债券指数)

  本基金的股票业绩比较基准为富时中国A股蓝筹价值100指数(原新华富时蓝筹价值100指数),债券业绩比较基准为新华巴克莱资本中国债券指数(原新华雷曼中国债券指数)。

  新华雷曼中国债券指数于2004年3月15日正式发布,覆盖了在交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和企业债。作为中国第一个全面的债券指数系列,目前该系列指数已被国内机构投资者广泛使用。新华富时指数有限公司于2008年11月7日宣布其母公司新华财经有限公司与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国债券指数即日起正式更名为新华巴克莱资本中国债券指数。指数的计算和管理并无任何改变。同时,新华富时指数有限公司也将保证对该指数持续和稳定的技术和数据支持。

  如果业绩比较基准中的指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更而导致指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  本基金由于上述原因变更基准指数,无须经基金份额持有人大会决议通过,在与基金托管人协商一致并履行合适程序后,于正式实施变更前2日内在中国证监会指定的媒体上予以公告。

  新华财通投资咨询(北京)有限公司,新华富时指数有限公司,FTSE国际有限公司,新华财经有限公司,伦敦证券交易所和金融时报有限公司并未以任何形式发起、认可、销售和推广国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金,同时上述六方从未保证或表示(明示或暗示)使用新华富时蓝筹价值100指数或该指数在某日某时的数据可以得到的结果。新华富时指数由新华富时或代表新华富时编制和计算。新华富时将采取一切必要措施以确保指数的精确性。除根据有关法律法规要求或有关协议另有约定外,无论因为疏忽或其他原因,上述六方不因指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。

  “FTSE?”是属于伦敦证券交易所和金融时报有限公司共同拥有的商标。“富时指数”是富时国际有限公司的商标。“Xinhua”和“新华”是新华财经有限公司的服务标志和商标。新华富时指数有限公司拥有对以上所有商标的授权使用许可。

  新华富时蓝筹价值100指数由新华富时指数有限公司编制。关于指数价值和成分股名单的所有版权归属新华富时指数有限公司,基金管理人已然获得完全许可使用此版权创建产品。

  因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东,根据其相关公告,新华富时指数系列于2010年12月16日起正式更名为富时中国指数系列。其中的新华富时蓝筹价值100指数更名为富时中国A股蓝筹价值100指数。

  十、风险收益特征

  本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。

  十一、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2011年6月30日。本报告所列财务数据未经审计。

  (一)报告期末基金资产组合情况

  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  (八)投资组合报告附注

  1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  3、其他资产构成

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  十二、基金的业绩

  基金业绩截止日为2011年6月30日,并经基金托管人复核。

  基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  十三、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、席位费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  4、基金合同生效以后的信息披露费用;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  7、基金的资金汇划费用;

  8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、本部分第(一)条1款至2款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  (三)不列入基金费用的项目

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (五)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2011年5月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

  1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期;

  2、更新了“第三部分 基金管理人”的“基金管理人管理基金的基本情况”、“主要人员情况”等内容;

  3、更新了“第四部分 基金托管人”的相关信息;

  4、更新了“第五部分 相关服务机构”的相关信息;

  5、更新了“第九部分 基金的投资”中有关业绩比较基准的相关内容,同时,基金投资组合报告更新为本基金2011年第2季度报告的内容;

  6、更新了“第十部分 基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核;

  7、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”的相关信息。

  8、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

  国泰基金管理有限公司

  二○一一年十一月十二日

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